朝型フラットを突破する - どのペアで？ - ページ 16

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ikatsko писал(а)>>
線形回帰指標（byDserg）を以下の方向で少しやり直しました。モーニングサイドフラットの検索時刻を指定する（16時以降23時まで、7時以降1時まで）。Nlinと 最小のr0を 見つける指標です。また、シグナルUp[i], Dn[i], Stop[i], Target[i]は形成後すぐには生成されません。
こんにちは、インジケーターの動作についてコメントをお願いします。
私はその作品を分析したことはない。試してみることにしたのですが、不思議な挙動が見られました。
インジケーターパラメーターはデフォルトで
そしてできれば、もっと詳しく教えてください。インジケータはNlinと 最小のr0を 見つける
 
Dserg писал(а)>>
ここで、その内訳を少しご紹介します。


とてもいい感じです。しかし、最も重要なのは、負けトレードの最大連続回数が2～3回しかないことです。だから、マーティンを自分好みに使いこなすことができる。
生地を刻む、それは哀れみではない :-)


ありがとうございます。Expert Advisorは非常に興味深い。しかし、ヒットアンドラン中に、次のロットサイズ（赤枠内）の誤った判定を検知してしまいました。



報告書の全文とセットファイルを添付します。plzをご覧ください。
もしかしたら、作者はそう考えているのだろうか。でも、論理的じゃないし...。

問題はここにあるようです

if (Hour()==h1 ) {
      if (Ns==1 && Nb==1 && n>0) {
         n--;
         Coeff /= Fact;
      }
         
      CloseBuyStopOrder();
      CloseSellStopOrder();
   }  
ファイル:
a2.zip  29 kb
 
renoshnik писал(а)>>
会話に参加してもいいですか？
セッションレベルのブレイクダウン用EAをここに投稿し、「夜間フラット」にチューニングすることにしました。テスターではいい絵になるのですが・・・

詳細はこちら -http://voloshin-fxcci.blogspot.com/2010/03/blog-post_18.html
 Expert Advisorはこちら -https://www.mql5.com/ru/code/9465


何のために......夜間フラットにチューニングするのか
セッションと連動している場合。
"......写真への小さなコメントを忘れました - お気づきのように - チャートに歯があります、それはこのブロックプログラムを動作させます...".

もちろん、これはExpert Advisorにはありません :)


 
lasso >>:


Спасибо. Советник очень интересный. Но при разборе полетов, выявилось некорректное определение размера следующего лота (в красной рамочке)



Полностью отчет и set-файл во вложении. Посмотрите, плиз.
Может так задумано автором? Но как то не логично...

Проблема вроде кроется здесь


内容ははっきり忘れてしまったが、次のような考え方だった。
RiskCoeffは、フラットの大きさに応じて、取引ごとのリスクをバランスさせます。ファクトはマーティンステップを担当しています。つまり、Fact=1とした場合、すべての利益となるトレードは等しくなければならない。残念ながら、この部分が具体的に何を担っているのかは覚えていません。
 
Dserg писал(а)>>


内容ははっきり忘れてしまったが、次のような考え方だった。
RiskCoeffは、フラットの大きさに応じて、取引ごとのリスクを担当します。事実はマーティンのステップに責任があります。つまり、Fact=1に設定すれば、すべての収益性の高いトレードは等しくなるはずです。残念ながら、この具体的なコードセクションが何を担っているかは覚えていない。

そこでは、次の「サイクル」が始まる前に2つのストップオーダーが発動されないと、それらが削除され、マーチンのステップ（n--）が1にリセットされる（これは理にかなっている）ことが判明したが、この 

Coeff /= Fact;

理由はわかりません。 まあ、気にしないでください。考えよう。
// ----
そして、こんなに忘れっぽいのは自分だけだと思っていた・・・・・・。
自分にとって悪いことばかりではないことがわかった。 :-))))

 
Dserg писал(а)>>

内容ははっきり忘れてしまったが、次のような考え方だった。
RiskCoeffは、フラットの大きさに応じて、取引ごとのリスクを平準化する役割を担っています。ファクトはマーティンステップを担当しています。つまり、Fact=1に設定すれば、すべての収益性の高いトレードは等しくなるはずです。残念ながら、このコード断片が何を担っているかは覚えていない。

オッケーです。
簡単な質問に答えてください：あなたの意見では、赤いフレームで強調された領域（6つの取引がある）でロットサイズを増やすダイナミクスは、正しく、論理的なものですか？
私見ですが、第1シリーズ（4敗1分）は、すべてが正解です。
第2シリーズ（最低ベットで3敗し、その後1勝）では、ないと思います。
 
lasso >>:
Здравствуйте! Не могли бы Вы прокомментировать такое поведение индикатора.
Работу его не разбирал. Решил потестировать и увидел не понятное, на мой взгляд, поведение.
Параметры индикатора - по умолчанию.
И если можно, чуть поподробнее, об этом: Индикатор находит Nlin и минимальный r0

オリジナルのDserg-aインジケータでは、チャネルが途切れた直後にシグナルが発生します。しかし、チャンネルの幅は手動で設定する必要がありました。私の提案は、朝一のフラットを「獲る」ための予想時間（レンジ）を設定することです。この間、指標は最小幅のチャンネルを選択し、開始時間から終了時間まで様々なチャンネルのバリエーションを経て、終了時（他のバリエーションがない時）だけ、開始と終了の間のバー数（Nlin）に等しい長さの最小幅（r0）のチャンネルが描画されます。そして、その瞬間までにチャンネルが切れた（得られた）場合、出力信号が発生する。今、チャンネル長の最適化という基準で考えています。誰か思い当たる節があるのでは？

 
Dserg писал(а)>>


内容ははっきり忘れてしまったが、次のような考え方だった。
RiskCoeffは、フラットの大きさに応じて、取引ごとのリスクを平準化する役割を担っています。ファクトはマーティンステップを担当しています。つまり、Fact=1に設定すれば、すべての収益性の高いトレードは等しくなるはずです。残念ながら、このコード断片が何を担っているかは覚えていない。


問題は、2つの逆指値注文が次の「サイクル」までに発動しなかった状況（例．午前2時前）、それらは削除され、マーチンステップ（n--）は1にリセット され（これは論理的である）、Coeff /= Fact; はそのイベント前の初期値に戻るが、変数lastBは返らない。

そして if (lastB-AccountBalance()>0.0) 代わりに I. Kimの関数if (isLossLastPos("0", -1, nMagic)) を使えば、すべてがその場所にあることになります。
私の場合、補正後の結果はあまり改善されませんでした。しかし、設定によってEAの結果にどのような影響を与えるかはわかりません。

もし差し支えなければ、修正してここに掲載します。

 
lasso >>:


Проблема в том, что в ситуации когда два стоп-ордера не сработали до начала следующего "цикла"(напр., до 2:00 утра), они удаляются и шаг ступени мартина (n--) сбрасывается на единицу (что логично), и Coeff /= Fact; возвращается в исходное до этого события значение, а вот переменная lastB не возвращается.

 А если вместо конструкции if (lastB-AccountBalance()>0.0) использовать ф-цию И. Кима if (isLossLastPos("0", -1, nMagic)) то все становится на свои места.
В моем случае результаты после исправления улучшились не на много. Но неизвестно как это повлияет на рез-ты советника при других настройках.

Если Вам в лом, могу поправить и выложить здесь.


すごいですねぇ。

まさに、私が求めていた機能です。

知ることができる。

 
lasso >>:

Хорошо.
Вы можете ответить на простой вопрос: динамика наращивания размера лота на участке выделенном в красной рамке (там шесть сделок) на Ваш взгляд правильна и логична?
На мой вгляд в первой серии (четыре проигрыша и один выигрыш) - все правильно.
Во второй серии (три проигрыша и выигрыш после этого по минимальной ставке) - думаю нет.

最大損失数は変数Nmaxに設定される。大きくすれば、EAがさらにロットを増やしてくれる。一般に、このシリーズでNmax=4であれば、ロットの計算が誤っていることになる。

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