Vita, нормально в принципе. Предотсеивание - по числу сделок, м.о. и PF, а окончательное отсеивание - по вполне приличному интегральному критерию вместе с "облачностью". Т.е. фактически вся процедура предполагает фильтрацию примерно по пяти разным критериям.
Сами цифры предотсеивания (м.о., надеюсь, в старых полноценных пунктах, т.е. на четырехзнаке?) вполне логичны. Я бы, наверно, увеличил минимальное количество сделок (скажем, до 200), чтобы увеличить статдостоверность результатов.
Не вижу перспективы в затее со сложными интегральными показателями. Максимальная просадка - это худшая реальность, и поэтому это достаточный для меня показатель "худшести". Также считаю, что усреднения, нормализации и различные углубления в детали - иллюзия того, что проблема под контролем, до тех пор, пока вы не докажете, что ваш результат не случаен.
Раньше я также думал пока не научился исправлять максимальную просадку на дополнительную прибыль. Звучит конечно из разряда фантастики, но как ни странно это реальность.
Для этого потребуется стратегия внутри основной стратегии. Разрабатываются следующие сигналы:
- сигнал определения начала отклонения (сигнал начала просадки, т.е. закрытие позиции для ее последующего переоткрытия со старым TP)
- сигнал на отмену переоткрытия (сброс ожидания переоткрытия, т.е. отклонение оказалось - разворотом без возврата)
Vita, нормально в принципе. Предотсеивание - по числу сделок, м.о. и PF, а окончательное отсеивание - по вполне приличному интегральному критерию вместе с "облачностью". Т.е. фактически вся процедура предполагает фильтрацию примерно по пяти разным критериям.
Сами цифры предотсеивания (м.о., надеюсь, в старых полноценных пунктах, т.е. на четырехзнаке?) вполне логичны. Я бы, наверно, увеличил минимальное количество сделок (скажем, до 200), чтобы увеличить статдостоверность результатов.
はい、MOは4桁の50点です。私も最低取引回数を増やしたいのですが、年間200回、つまり1日50pipsというのは、今のところ私の夢でしかありません :).正直なところ、私はこの方法を実践していますが、おそらく自分のエゴを楽しむために、より多くの取引で選択したパラメータをチェックしています。:)
そして、この問題を積分基準でどう転んでも、基準は1つではない、ということに完全に同意します。しかし、私はテーマの作者を理解する - まあ、オプティマイザーは、多くの虹の結果を得た。そして、どれを選べばいいのか、誰が教えてくれるのか。それは私が望むところであり、結果をテーブルに放り込み、数式を引っ張ってきて、出来上がりです。私もそうですが、どちらかというと事前審査を利用することが多いですね。オプティマイザーの結果の99％以上を殺してしまうのです。残念ながら、収益性や期待収益に基づく最適化は、すぐに超収益性の高い案件を探すことになり、バランスに基づく最適化は、収益性が1に近く、期待収益がゼロの案件を100万件探すことになってしまうのです。最低残高を設定すると、病気は治るが、最後まで治らない。
遺伝的アルゴリズムがPF>2 & EP>50 & N>50を探しながらハッスルしていたらいいんでしょうか？好みに合わせてとか？
Прибыль * Прибыльность / Просадка в %. это хорошо, но чтоб период тестирования не влиял на показатель прибыль
期間の影響は、オプティマイザーが異なる期間について結果を出してくれたとき、つまり、自分の手で自分でやってみたときにのみ発生します。まず、ある期間を最適化し、次に別の期間を最適化し、問題を解決していくのです。いいえ、私は自分で人生をそんなに難しくしていません。
私が理解した限りでは、このテーマの作者は私が望むものを好むでしょう（そうでなければ理解できないでしょう :) ）。- ストラテジーテスターで得られた最適化結果にインテグラルインジケーターを重ね合わせること。なぜなら、結果は同じ期間を示していますが、指数は絶対的なものであり、他の期間や他の商品との比較には適用できないからです。
複雑な積分指標というものに、何の見通しもないのです。最大ドローダウンは最悪の現実なので、私にとっては「最悪」の十分な指標となる。また、平均化、正規化、細部への様々な掘り下げは、結果がランダムでないことを証明するまでは、問題がコントロールされているような錯覚に陥ると思っています。
ただ、トレードの結果がランダムな分布からどの程度外れているかを示す「積分指標」をやったことがあるんです。このアイデアについて、マテマットの意見を聞いてみたいと思います。真空中に球状のMTSがあるとします。すなわち、固定ストップレベルを持つものです。仮にTP=75、SL=25とします。 そして、50％のケースでTPがクローズされ、50％でストップロスが発生するようなシグナルになっています。明らかに、ランダムなトレードのうち25％をしぼって、利益の出るトレードを優先しているのです。トレードの結果から、まさにこの25％という信頼性の科学的に有効な係数を絞り出すことは可能なのだろうか。
ところで、真空中で球状であっても、優れたシステムである。球状のグレイル。
明らかに、私たちはランダムなレイアウトから25％を搾り取り、収益性の高いレイアウトを優先しています。
PFを計算すると、非常に優秀で3に相当します。PFが高いほど、ランダムに応募した場合と比べて、私たちのマージンは大きくなります。このシステムでは、同じTPとSLで、儲かる頻度と儲からない頻度の比率が永久に1：3より悪くなるまで、つまり25％：75％になるまで、システムの深刻なドローダウンに 陥ることはないでしょう。まあ、これが25％の確率のスクイーズ（3倍かな？）しかし、儲かるものから25％搾り取った一方で、儲からないものからも同じように25％搾り取ったことを忘れてはなりません。これは非常に良いことだと思います。
トレードの結果から、まさにその25％という科学的に有効な信頼性係数を絞り出すことは可能なのだろうか。
お得な情報がたくさんあるのなら、いいじゃないですか。500回の取引間隔でのシステムのPFが、現時点では3.0に等しく、他の500回の取引で1.0以下になる確率は どれくらいでしょうか。すべては、儲かるトレードと儲からないトレードの比率だけで、実は決まっている。
この疑問は、ピーキング・サンドイッチの記事で表面的に研究しました。明確な答えはありませんが（おそらく陰湿なピプスクがここで私を失望させました）、結論の信頼性の度合いがサンプルサイズに依存することは明らかです：40回のトレードでPF=3であれば、次の40回を失う確率は全く低くありません（私は以前記事でこれを「ショックドローダウン」と呼んでいました）。しかし、同じPFで取引回数が500回であれば、次の500回でシステムがドローダウンする可能性は非常に低いです。
球面系がベルヌーイであることが確認できたら、実験してみましょう。
追伸：ベルヌーイでもう皆さんを退屈させてしまったようです...。
Не вижу перспективы в затее со сложными интегральными показателями. Максимальная просадка - это худшая реальность, и поэтому это достаточный для меня показатель "худшести". Также считаю, что усреднения, нормализации и различные углубления в детали - иллюзия того, что проблема под контролем, до тех пор, пока вы не докажете, что ваш результат не случаен.
私も以前は同じように考えていましたが、最大ドローダウンを補正して利益を増やす方法を学びました。まるでSFのようですが、不思議なことに現実なのです。
そのためには、メイン戦略の中に戦略が必要です。以下のような信号が展開されます。
- 乖離開始の合図（ドローダウン開始の合図、つまりポジションをクローズし、その後古いTPで再開させる合図）
- かいじょのしんごう（かいじょの期待値をリセットする、つまり、かいじょは戻りなしの反転であることがわかった）
- 古いTPで開く信号です。
Раньше я также думал пока не научился исправлять максимальную просадку на дополнительную прибыль. Звучит конечно из разряда фантастики, но как ни странно это реальность.
Для этого потребуется стратегия внутри основной стратегии. Разрабатываются следующие сигналы:
- сигнал определения начала отклонения (сигнал начала просадки, т.е. закрытие позиции для ее последующего переоткрытия со старым TP)
- сигнал на отмену переоткрытия (сброс ожидания переоткрытия, т.е. отклонение оказалось - разворотом без возврата)
- сигнал на открытие со старым TP.
私の理解では、最初のシグナルであるドローダウン開始シグナルは、ドローダウンが希望以上に増加した場合にポジションをクローズすることを示すものなのでしょうか。
2つ目のシグナルは、開封したことを一切忘れさせることです。3つ目は、「ドローダウンからの回復」後に旧ポジションに入ることです。それとも何？
Как я понимаю, первый сигнал, сигнал начала просадки, призван указать на закрытие позиции, если просадка усиливается больше желаемого?
Второй сигнал - заставляет забыть, что мы вообще открывались. Третий - войти в старую позицию после "восстановления из просадки". Или как?
そうなんです、実は1つ目のシグナルはポジションをクローズして3つ目、2つ目を待つことで、2つ目のシグナルは3つ目を待つのをキャンセルすることなんです...」と。
Все верно, фактически первый сигнал - это закрытие позиции и ожидание третьего или второго, а второй сигнал - это отмена ожидания третьего...
また、これらのシグナルの性質についてですが、単に履歴を最適に拾えるレベルなのか、それともシグナルの性質に計算があるのか、もしかしたら基本的な始値や終値のシグナルに関連するものなのでしょうか？
これらは、例えば、様々な信号のバリエーションとすることができる。
第一回目：主力の弱体化、悪い兆候の出現、不連続性を伴う偏差、など。
第二に、重要なレベルの交差、メイントレンドの反転、チャネルのブレーク、または可能なリターンをキャンセルまたは延期するいくつかの強力な信号...
第三に、主信号の回復、トレンドライン または水平線からの バウンス。