Согласен, фактор не маловажный. Сможете показать как практически рассчитать, облечь в математическую форму это распределения имея полный результат теста?
バリアント1
ストラテジーの結果、過去 N 回のトレードの累計が、理想的には直線、またはそれに近い線になるはずです。直線を引いて、傾きの角度で線形回帰して収益性を推定しよう。さらに、リスク指標としての標準偏差は、ベル型の対称的な分布曲線があれば、イモの分散計算が正しい。逆の場合は、10,10,10,10,10などのトレードの仮想的な分布があるとします。和が明確であれば、この直線上の分散を計算します。それは、傾斜角度、サンプルの長さ、折れ線の場合は分散の程度に依存します。シャープが提案するものだけでは、イマイチ物足りない。
Как это не грустно, но Вы друзья совершенно правы. Простых решений тут нет и быть не может, грустно именно это, а не то что вы оба правы) Я и сам это понимаю, хотя "многокритериальная оптимизация" услышал впервые. Погуглил, да уж интересный темным лес), задача сама по себе сопоставимая с успешным трейдингом.
То что я пытаюсь вывести, это лишь некое приближение для практического повседневного использования, пусть и далекое от теоретического идеала, но все же лучше, чем пользуется подавляющее большинство пользователей тестера/оптимизатора. Корявенький критерий, приведенный мной выше, сочиненный на лету за пару секунд, показывается себя лучше общеиспользуемых критериев оптимизации. Помозговав коллективно можно вывести что-то более разумное. Идея линейного уравнения подкупает, засада с весами, зато критерий получается весьма гибкий, достаточно универсальный, чтобы подходить (при использовании разных весов) разным классам ТС, не так и их много..
Да и не сошелся свет клином на этом критерии, неполучится ничего путного - может, подумав, выработаем технику использования того что есть. Тоже неплохо.
Так что давайте подумаем над задачей с точки зрения практического применения. Нам же не Нобелевка нужна, а инструмент для работы. Задача-то всего ничего: отобрать хороший результат оптимизации), про лучший уже не заикаюсь, понял - не поднять). Можно пойти от противного, подумать над критерием отбраковки заведомо плохих результатов, хотя тож на то и выдет.
т.е. имеется 1000 проходов, мы имеем на каждый проход несколько показателей, как по этим нескольким показателям выбрать лучшую стратегию? или 5 лучших стратегий?
Согласен. Усложнение не даёт гарантии улучшения результата.
タスクのバリエーションとして述べただけ、なのです。
そして、フィルタは有望なタイプのTCをふるい落とすことができるため、結果をふるい落とすフィルタを使わずに、最適化基準を典型的なクラスに分ける（多基準最適化）ことが主なアイデアでした。また、各クラスに最も関連性の高いものだけが選択されるため、いずれにせよ行き止まりの枝は最適化の最後に捨てられることになります。
タスクの解のバリエーションとしてマークした、それだけです。
そして、フィルタは有望なタイプのTCをふるい落とすことができるため、結果をふるい落とすフィルタを使わずに、最適化基準を典型的なクラスに分ける（多基準最適化）ことが主なアイデアでした。また、最適化の最後には、各クラスに最も関連性の高いものだけが選択されるため、いずれにしても行き止まりの枝は破棄されることになります。
理論的には可能ですが、現実的には......どのように実現できるかは不明です。"多基準最適化 "の際にまだ脳が沸騰しないように...)))、その後、まだ貿易に力を残す必要があります......))))。
悲しいことですが、あなた方の友人の言うことはまったくその通りです。私自身、「多基準最適化」という言葉を初めて聞いたが、よく理解できた。ググってみると、面白い暗黒の森ですね）、課題自体はトレードの成功に匹敵するものだと思います。
私が推論しようとしているのは、理論的な理想からはほど遠いとはいえ、実用的な日常使用のための近似値に過ぎず、大多数のテスター／オプティマイザー・ユーザーが使っているものよりはましなのです。上に提供した、その場で数秒で構成される機転の利いた基準は、一般的に使われている最適化基準よりも良い結果を示しています。集団でもっと合理的なものを考えよう。一次方程式の考え方は非常に魅力的です。重みの問題はありますが、この基準は非常に柔軟で、異なるクラスのTS（それほど多くはありませんが）に（異なる重みを用いて）適用できるほど汎用性があることがわかりました...。
そして、この基準だけでは不十分で、何もいいものが出てこなければ、考えた末に、今あるものを使う技術を考えようということになるかもしれません。それも悪くない。
そこで、この問題を実用化の観点から考えてみよう。ノーベル賞はいらないが、仕事の道具は必要だ。タスクは何もありません：最適化の良い結果を選択することです）、私は最高のものを叫ぶことはありません)。明らかに悪い結果を拒絶する基準を熟考することは、逆の方向にも進みますが、そのようになることもあります。
Согласен, фактор не маловажный. Сможете показать как практически рассчитать, облечь в математическую форму это распределения имея полный результат теста?
バリアント1
ストラテジーの結果、過去 N 回のトレードの累計が、理想的には直線、またはそれに近い線になるはずです。直線を引いて、傾きの角度で線形回帰して収益性を推定しよう。さらに、リスク指標としての標準偏差は、ベル型の対称的な分布曲線があれば、イモの分散計算が正しい。逆の場合は、10,10,10,10,10などのトレードの仮想的な分布があるとします。和が明確であれば、この直線上の分散を計算します。それは、傾斜角度、サンプルの長さ、折れ線の場合は分散の程度に依存します。シャープが提案するものだけでは、イマイチ物足りない。
私は分散を確率変数、この場合は取引結果の平均からの散らばりとして測定していますが、線形回帰の直線からの散らばりも測定しています。そうすると、この直線上のトリッキーな分散は0に等しくなります。つまり、曲線が直線的であればあるほど、ずるずるしたばらつきが小さくなるわけです。
線形回帰の傾き角を狡猾な分散で割ると、TCを特徴づける数値が得られる。
比較可能なTSは、同じロットと最後の取引数で校正する必要があります。
バリアント2
https://www.mql5.com/ru/forum/122464
Figar0 さん、あなたが推定しようとしているのはロバストネスであり、それを推定するための単一の複合パラメータは存在しないのです。まず始めに、システムの最小限のバックボーン、例えば、入力への信号、出力、1つのフィルターを見つける必要があります。そのすべてにパラメータがあり、全体としてバックボーンを最適化することができます。最大限の取引回数で、幅広いパラメーターで、できれば異なるシンボルで利益を上げなければなりません。そして、特定のペア、さらには特定の履歴の部分に対するフィルターが追加されます（もしかしたら、過剰に最適化されるかもしれません）。各フィルタのパラメータを変化させたときの結果のディアパソンでの変化を個別に分析した。フィルターの有用・無用の判断は、何らかの基準で行われる。これは、統計的な妥当性を保つためである。最終的なシステムを構築する。システムはマトリョーシカ人形のように組み立てられていますが、システムの中核は、本当に市場の本当の特性を利用し、ファントムではないことを保証するために、最大限の取引回数で本当に非常にシンプルで効率的であるべきです。
すなわち、最終的な組み立てにおいてTSを評価するためのグローバルな複合パラメータを選択するのではなく、TSの正しい合成と段階評価（各段階に優先順位と評価パラメータがある）に基本があると思う。ロバスト性を評価するための情報が不足している。
私は、第一近似値で専門家の結果を評価するために、一つのプレハブ基準を使用しています - 他の選択肢の中から選択するために。どこかのチャンピオンシップの後のインタビューで、こんなことを書いていたのを覚えています。私はこれを「エクイティの質」（言い換えれば「滑らかさ」の評価）と呼んでいる。これは、最大ドローダウンに対する得られる利益（もちろん偶数ロットで）の比率である。微妙にわかりにくいのですが、ほぼ同じ取引回数のパスだけを比較するのが合理的なので、自動的には使えません。
また、MTSの作成については、mehanizator氏（彼の電子版はZhjで入手可能）の興味深い本を読んでいるところです。当たり前のようでいて、すべてをきちんと整理してくれる。しかし、この本の半分は、株式市場の具体的な内容です。今週末は、実験的なExpert Advisorの最後のシリーズから、システムを「ファイル」するつもりです（時々消して、新しいものを始めます :)）。- 主に学習を目的とする。そこで、より建設的な議論をするために、人々に提供しようと思ったのです。このシステムは、D1のEURUSDを対象としています。
実は、私は議論のテーマを提案しています。
1.安定しているか（動かしてみてください-パラメータはゆっくり浮きますが、年単位で動き続けます！）、2.EURUSDで大きく補正されないクロスや他のペアで動作させることができるか。(もう一度言いますが、そうでない場合は持続可能ですか？）
Как это не грустно, но Вы друзья совершенно правы. Простых решений тут нет и быть не может, грустно именно это, а не то что вы оба правы) Я и сам это понимаю, хотя "многокритериальная оптимизация" услышал впервые. Погуглил, да уж интересный темным лес), задача сама по себе сопоставимая с успешным трейдингом.
То что я пытаюсь вывести, это лишь некое приближение для практического повседневного использования, пусть и далекое от теоретического идеала, но все же лучше, чем пользуется подавляющее большинство пользователей тестера/оптимизатора. Корявенький критерий, приведенный мной выше, сочиненный на лету за пару секунд, показывается себя лучше общеиспользуемых критериев оптимизации. Помозговав коллективно можно вывести что-то более разумное. Идея линейного уравнения подкупает, засада с весами, зато критерий получается весьма гибкий, достаточно универсальный, чтобы подходить (при использовании разных весов) разным классам ТС, не так и их много..
Да и не сошелся свет клином на этом критерии, неполучится ничего путного - может, подумав, выработаем технику использования того что есть. Тоже неплохо.
Так что давайте подумаем над задачей с точки зрения практического применения. Нам же не Нобелевка нужна, а инструмент для работы. Задача-то всего ничего: отобрать хороший результат оптимизации), про лучший уже не заикаюсь, понял - не поднять). Можно пойти от противного, подумать над критерием отбраковки заведомо плохих результатов, хотя тож на то и выдет.
よりシンプルに、より良いものを求めるのであれば、評価基準に重みを持たせた一次方程式を使用します。
もう一つ、システムの対称性という基準を提案するのを忘れていました。トレンドの調整を避けるために、このような基準をいくつか導入することもできますが、もちろん一つである方がよいでしょう。単純に、買い注文と売り注文の差を取引の総量で割ったもので、この基準が最小になるようにする（実際には割る必要はない）。私は、売れてもうまく機能するシステムしか見たことがないので、この基準はすべてのシステムに適しているとは限りません。
ところで、私は見て、人々は非常に主な困難は、評価パラメータ（彼らはちょうどたくさんある）を考えることではないことを理解していない、とそれらを一緒に持って来る方法を考えるために、すなわち、1000パスがあり、我々はいくつかの指標の各通路のために持って、これらのいくつかの指標で最高の戦略を選択する方法？ または5最高の戦略？
Azzxです。
実際にリアルで利益を出して決済される注文はどれくらいあるんだろう？
т.е. имеется 1000 проходов, мы имеем на каждый проход несколько показателей, как по этим нескольким показателям выбрать лучшую стратегию? или 5 лучших стратегий?
これらの少数の指標を正規化し、NSまたはNSの委員会の入力に反映させることが可能である。出力はOOSの利益です。