Home>>: Критерий = Сумма длин отрезков на которых ТС находилась в прибыли деленная на сумму длин отрезков на которых ТС находилась в просадке. Отрезки с прибылью и с просадкой могут пересекаться. Отрезки можно измерять в минутах или в количестве сделок.
Я свой критерий ("качество эквити") использую именно в том смысле, чтобы обосновать выбор варианта в некотором приближении. Т.е. профит есть, число сделок нормальное, профит-фактор тоже реальный - нужно выбрать из нескольких вариантов. А вообще-то, имхо, стоит просматривать все варианты, если они не "рядом сидящие" по параметрам. Тут главным критерием, имхо, и будет гладкость эквити. Имхо, конечно - я это так вижу.
Критерий = Сумма длин отрезков на которых ТС находилась в прибыли деленная на сумму длин отрезков на которых ТС находилась в просадке. Отрезки с прибылью и с просадкой могут пересекаться. Отрезки можно измерять в минутах или в количестве сделок.
失礼、忘れていました。この基準は、回復の要素と一緒に考慮されなければなりません。
その他、何でも結構です :)
Azzx,
Интересно, сколько ордеров на самом деле будут закрыты с профитом на реале?
もちろん、このEAはテスター用としてのみ作成されたものです。
そして、何が問題なのか--それは、明らかに小節の始まりを制御している--つまり、小節の途中のどこかでチェックが行われないのか？
StatBars писал(а) >>
ところで、評価パラメータを考えるのが大変なのではなく（たくさんあります）、それらを組み合わせる方法が大変なのだということが理解されていないようです。 例えば、1000のパスがあり、それぞれのパスに対していくつかの指標がありますが、このいくつかの指標を使ってどのように最適な戦略を選択するか？ あるいは5つの最適戦略か？
私は、私の基準（「公平性の質」）を、ある近似値でオプションの選択を正当化するという意味で正確に使っています。すなわち、利益があり、取引の数は正常であり、利益率も本物である - あなたは、いくつかのバリエーションの中から選択する必要があります。実は、イモトは、パラメータで「近いもの」でなければ、すべてのバリエーションに目を通すべきなのです。ここでの主な判断基準は、エクイティの滑らかさでしょう。もちろん、イモトはそう思っていますよ。
Можно эти несколько показателей нормировать, и подать на вход НС или комитету НС. На выход –прибыль на OOS.
オプションとして、グリッドをボルトオンにして、CBで最も利益が出そうなTCを選ぶように指導してみてはどうでしょう。
1 -（「マイナス」）の歪んだクラス。正常なTCが非常に少ないため。
2 - サンプルは、多かれ少なかれ十分な実験のために小さくなり、私はこの点がこの方向にNSで動作する機会を与えることはないと思います（あなたもテストサンプルを提供する必要があることを忘れないでください、そして、グリッドの適合の問題は解決されません）。
3 - 入力パラメータを正規化する必要があります :)
Я свой критерий ("качество эквити") использую именно в том смысле, чтобы обосновать выбор варианта в некотором приближении. Т.е. профит есть, число сделок нормальное, профит-фактор тоже реальный - нужно выбрать из нескольких вариантов. А вообще-то, имхо, стоит просматривать все варианты, если они не "рядом сидящие" по параметрам. Тут главным критерием, имхо, и будет гладкость эквити. Имхо, конечно - я это так вижу.
まあ、原則的にはおっしゃるような方法で手動でストラテジーを選んでいますが、エクスビジョンの質は目で見て判断しています :) ので、インジケーターでOKなのですが.........。
以下は、興味深い情報です。http://www.marketprofit.ru/doc/wealth-lab-otsenka-rezultatov-testirovaniya-sistemy.htm。
便利かもしれませんね。
EAの中で挙動を大きく変えるパラメータが多ければ多いほど、最適化ではなく適合が得られる可能性が高くなります。ドローダウンが小さい、収益性が大きいなど、良い指標を使ってもOOSで損切りされることがある...。なぜかというと、そう、フィット感があるからです。この恐ろしいTSの病気の治療法をお教えします。最も重要な指標は、目に見えるものでなく、目に見えないものです。説明しますと、ある通路を線路、その線路を通過する時間を利益、預け入れを車と仮定します。ターンに入らないときは、毎回負けトレードになる。車を見ることができるのは、スタート時とゴール時だけです。我々は良い時間（大きな預金）がある場合は、車（小さなドローダウン）に傷はありませんが、どのように我々はそれがターンを通過した方法を知っていますか、それはポストからミリメートルでそれらを飛んでいる可能性があり、1ではなく、利用可能な300の200です。結論はこうだ。TSがミリ単位で通過するような非常に危険な取引は目に入らないので、慣れないコースでは、これらのポールをすべてキャッチしてしまうのだ！」。そのため、可能な限りの案件を開拓するような戦略を構築する必要がありました。全部でなくても、必要のないものは、できるだけそのトリガーから遠ざけるべきです。でも、必要ないものを遠ざけるより、可能な限り何でも開けておいて、それをキープしようとするほうが、もちろん楽ですからね。もし、あなたのストラテジーが悪い取引のほとんどを開いてしまったら、フィルターが役に立つかどうかは全くわかりません。信号そのものに対する意識を変えたほうがいい。滑らかに進み、滑らかに減衰することで、パラメータの陳腐化がスムーズに行われるはずです。その結果、トレードの質も徐々に低下していくでしょう。また、TSが優秀であればあるほど、パラメータは長くても十分です。
この原則に基づいてTSを構築すれば、基準の計算式に頭を悩ませることはないでしょう。
自分でもそのような数式を導き出しましたが。しかし、それは良い指標を探して、目や電卓で半時間を実行しないためにのみです...
Построив ТС на таком принципе, не придется ломать голову над формулой высчитывания критерия.
Хотя такую формулу я для себя вывел... Но она только для того, чтоб не бегать полчаса глазами и калькулятором, выискивая хорошие показатели...
計算式を教えてください。
このスレッドの後、私はそれを少し修正することにしましたが、現在は以下の通りです。
PF - プロフィットファクター。
SdDay - 1日あたりの取引数です。
ProcDay - 1日あたりの利益率（対数による複雑な計算式）
MD - 最大ドローダウン
SrD - 平均ドローダウン（各注文のドローダウンを注文数で割ったもの）。
if(PF>3) Vigoda=2*SdDay+(10*(ProcDay/((MD+SrD)/10)));
else Vigoda=(PF-1)*SdDay+(10*(ProcDay/((MD+SrD)/10)));
一緒に微調整したり、全体的に書き直したりしてくれると嬉しいのですが...。
結論から言うと、TSがミリ単位で通過した危険なトレードを見逃し、その結果、慣れないコースですべての電柱をキャッチしてしまうのです
つまり、私の理解が正しければ、結果ではなく、トレードの質、つまり、トレードがシステムに組み込まれたものにどれだけ合致しているかをどう評価するかということです。
頭の中でよく考えてみる必要がありますね。