スポーツに興味があったので、アダプティブクォーターフィルタリングに挑戦してみました。

削除済み 2014.11.01 18:05 #141

nikelodeon:
まあ、実際にチェビシェフを名指ししたわけではないのですが。偉大な科学者とか、よくわかりますよ。しかし、フィルタリングの意味がわからない。どんなフィルタリングでも、デポジットを排出するラグがあることを忘れないでください。だから、どんなフィルターでも、これは過去の時代なんです。ノクサは別ですが、ノクサはフィルターではなく、周波数がクソなので、ある瞬間、特にある領域で共和分が出てくると、予測的な意味を持ちますが......。ロッシェル以外を入れたくないから、もう一度やってみるか......。昔のことを思い出したくなりますね :-)

ラグが...理にかなっている。現在、非標準のフィルターに取り組んでいます。そして、その結果を発表します。さて、話を物理学に戻そう。体が止まる前に何が起こるのか？運動方程式の微分、つまり瞬時の速度が変化する。ラグがあるが、インジケータを見ながら、インジケータの速度チャートと価格の変化も相関させれば、有用なものが抽出されるので、そんなに批判する必要はない)

削除済み 2014.11.01 18:06 #142

alsu:

ほら、分子と分母が揃いましたね、つまり伝達特性は次のような形で書けるのです。

H(z) = P(z^-1)/Q(z^-1) です。

ここでPとQは分子と分母をz^-1（zのマイナス1乗）の多項式で表しています。伝達特性は、出力を入力で割ったもので、すなわちz形では

Y(z)/X(z) = P(z^-1)/Q(z^-1) となります。

どこから

Y(z)*Q(z^-1) = X(z)*P(z^-1) となります。

つまり、z領域でz^(-n)を掛けると、時間領域でnサンプルの遅延に対応し、例えばY(z)*z^(-3)はy(t-3)に対応します。このように

a0*y(t) + a1*y(t-1) + a2*y(t-2) + ...= b0*x(t) + b1*x(t-1) + b2*x(t-2) + ...,

ここで、ai, bi はそれぞれ前者の分母と分子の係数である。実は、y(t)を表現するだけで、ここに指標の計算式があるのです。

ところで、「デジタルフィルタリングのイメージがある」のに「できない」というのは、ちょっと不思議な気がするのですが......。

デジタルフィルタの場合、適応性とは通常、入力データのある特徴に応じてフィルタ係数を自動的に調整する能力を意味する。例えばカルマンフィルタでは、トラッキングエラーとある最適化条件の定式化に基づき、各ステップで係数が計算される。

PS 思いがけず話題になってしまいましたが...。

ありがとうございました。MQLで実装してみます、うまくいったらご報告します。

削除済み 2014.11.01 18:11 #143

Zhunko:

とんでもない誤解です。

先行して実行されるフィルターを作ることができます。ただ、これは本当のフィルターではありませんが、フィルターのように機能します。

フィルターの使い方を知らなければならない。いずれにせよ、複数使用したほうがよいでしょう。全体像を把握するためには、フルレンジのオーバーラップしたフィルターセット（スペクトル分析）が良い。

"フィルターが機関車より先に走る？"- 回帰する。特に今回はフーリエ級数に基づいています。しかし、それらは残念ながらFXには当てはまりません。相場は決して（およそではなく、絶対に）繰り返さない。また、フーリエ級数は周期的な過程にのみ適用される。もし私が間違っているならば、例を挙げてください。

削除済み 2014.11.01 18:13 #144

alsu:

厳密に言えば、ノーです（これ以上ないほど、大半のケースでウソですが））。

ラグといえば、線形モデルを指すことがほとんどである。線形モデルの場合、ラグがゼロでないことは因果関係の原則の帰結であり、言い換えれば、因果関係の原則とラグゼロの要件の両方を満たす線形システムを実装することは不可能である。

非線形（適応型など）モデルには、そのような制約はありません。そこでは、遅延はゼロ（理想的なトラッキング特性）にも負（予測的な特性）にもなり得る。そのためには、モデルが実システムに対して適切であることが大前提となる。

負のラグを持つトレードモデルの例を教えてください。

削除済み 2014.11.01 18:14 #145

nikelodeon:

ノクサはナーフ用のアドオンだしな。調整が難しいんです。しかし、確かにオーバードローはしないし、好きなところにシグナルを出すことができます。でも、セットアップができれば :-)

また遊びたいけど、インストールはしたくない:-)

ナーバスとノックスとは？リンクの共有をお願いします。

Vadim Zhunko 2014.11.01 18:23 #146

ачно.nikitasa1997:
"機関車より先に走るフィルター"？- 回帰する。特に今回はフーリエ級数に基づいています。しかし、残念ながら、それらはFXには適用できません。相場は決して（およそではなく、絶対に）繰り返さない。また、フーリエ級数は周期的な過程にのみ適用される。もし私が間違っていたら、いくつか例を挙げてください。

同じように答えました。

Zhunko：

サインの微分はコサインです。90度前方に走行。微分は基本的にハイパスフィルターである。そして、何も描き直さない。

デリバティブは回帰なのか？

=============

PFについても、一筋縄ではいきませんね。PFは使えるし、使うべき。ただ、普段から慣れ親しんでいる方法ではないのです。

PFをもとに計算したスペクトルの線を描くフィルターの動画も掲載しました。そこでは何も繰り返されなかった。

Mihail Marchukajtes 2014.11.02 08:17 #147

nerochel traderでググってみてください。これはニューラルネットワークのパッケージで、noxaはnerochelのアドオン...

削除済み 2014.11.02 09:23 #148

nikitasa1997:
遅れている...理にかなっている。現在、非標準のフィルターに取り組んでいます。この後、結果を発表します。さて、話を物理学に戻そう。体が止まる前に何が起こるのか？運動方程式の微分、つまり瞬時の速度が変化する。ラグがあるが、インジケータを見ながら、インジケータの速度チャートと価格の変化も相関させれば、有用なものが抽出されるので、そんなに批判する必要はない)

物理学は通用しない。ここには為替市場がある。FXではトランシェ（何段階かに分けて売る・買う）が考慮されないため、価格に慣性がない...

為替相場はこちら価格は、現在売買されているものによって異なります。売る前に-値段が上がり、買う前に-値段が下がる。予測を目的とした価格変換フィルタは無駄な作業です。

Vadim Zhunko 2014.11.02 13:16 #149

_new-rena:

物理学は通用しない。ここには為替市場がある。FXではトランシェ（何段階かに分けて売る／買う）が考慮されないため、価格に慣性がない...。

ここには為替市場がある。価格は、その時々の売り買いの内容によって異なります。売る前に、価格が上がり、買う前に、価格が下がる。予測を目的とした価格変換フィルタは、無駄な作業です。

そう、そして平らな地球は3頭のクジラの上に乗っているのです。その後、膨らませて四象に移行。これが正確な設計図です。

そして、空には星と太陽がある。美しさを求めて一緒にスコッチしたのです。

削除済み 2014.11.02 15:30 #150

Zhunko:

同じように答えました。

デリバティブはリグレッション？

=============

PFについても、それほど明確なものではありません。PFは使えるし、使うべき。ただ、慣れた方法ではないのです。

PFをもとに計算したスペクトルの線が描かれた、フィルターの動画も掲載しました。そこでは何も繰り返されなかった。

PFはすでにある、それがMAだ。MAは引用のバンド、つまり最も確率の高いものを引っ張っているだけです。車輪の再発明？

zの-1乗は、DSPでは1拍の遅れになります。FXでは、4つの価格すべてにおいて、現在のバーから前のバーをそれぞれ差し引いたものです。意味は？

スポーツに興味があったので、アダプティブクォーターフィルタリングに挑戦してみました。 - ページ 15