不安定な相場から儲けるには？(記事) - ページ 2

新しいコメント
 
Sorento >> :

念のためお伝えしておきます。

...

このゲームの最大値と最小値はそれぞれ-1 USDと1 USDに相当する。これらの値は互いに等しくないので、ゲーム

は純粋な戦略では解がない。

...

ムーラン E. 数理経済学の例によるゲーム理論.モスクワ：Mir,

あなたは私に思い出させる必要はありません、あなたは鷲のゲームの唯一の特殊なケースを引用しているので、さらに最も遅れた解釈で - 誤報、このケースでは、解があるので、すなわち、各プレイヤーは確率1/2 = 0.5で頭と尾を選択する必要があります。ゲームの価格はゼロで鞍替え点がないため、公平である。

 

最初の投稿を読んで寝そうになった。

 
registred >> :

最初の投稿を読んで寝そうになった。

>>まあ、いいじゃないですか


よく眠れ、親愛なる同志よ。


国民は寝ることが望ましい。非定常性で儲けようとする人が減れば減るほど、それで儲けようとする人が増えていくのです。


結局のところ、すべてのトレーダーがセッションの何時に、どの方向に開くのが良いかを知っていて、一斉にまさにこの方向に開こうとすると、流動性は台座の下に落ちることになります。

 

アメリカ株（CFD）のEAを組み立てる。セッションの時間は6時間30分、つまりM30で13小節です。


入力パラメータ x0 - x12 は、順番に並んだバーの数量（ロット）である。


//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                        Gamer.mq4 |
//|                               Copyright © 2009, Yury V. Reshetov |
//|                                                  http://bigfx.ru |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2009, Yury V. Reshetov"
#property link      "http://bigfx.ru"

//---- input parameters
extern double    x0 = 0.0;
extern double    x1 = 0.0;
extern double    x2 = 0.0;
extern double    x3 = 0.0;
extern double    x4 = 0.0;
extern double    x5 = 0.0;
extern double    x6 = 0.0;
extern double    x7 = 0.0;
extern double    x8 = 0.0;
extern double    x9 = 0.0;
extern double    x10 = 0.0;
extern double    x11 = 0.0;
extern double    x12 = 0.0;
static int prevtime = 0;

//+------------------------------------------------------------------+
//| expert start function                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
  
  if (! IsTradeAllowed()) {
   return(0); // Торговля запрещена
  }
  
  // Проверка на предмет нового бара
  if (Time[0] == prevtime) {
   return(0);
  }
  
  prevtime = Time[0];
  
   double lots = x0; // Необходимое количество открытых лотов для длинных поз
//----
   if ((Hour() == 16) && (Minute() >= 0)) {
      lots = x1;
   }
   if ((Hour() == 16) && (Minute() >= 30)) {
      lots = x2;
   }
   if ((Hour() == 17) && (Minute() >= 0)) {
      lots = x3;
   }
   if ((Hour() == 17) && (Minute() >= 30)) {
      lots = x4;
   }
   if ((Hour() == 18) && (Minute() >= 0)) {
      lots = x5;
   }
   if ((Hour() == 18) && (Minute() >= 30)) {
      lots = x6;
   }
   if ((Hour() == 19) && (Minute() >= 0)) {
      lots = x7;
   }
   if ((Hour() == 19) && (Minute() >= 30)) {
      lots = x8;
   }
   if ((Hour() == 20) && (Minute() >= 0)) {
      lots = x9;
   }
   if ((Hour() == 20) && (Minute() >= 30)) {
      lots = x10;
   }
   if ((Hour() == 21) && (Minute() >= 0)) {
      lots = x11;
   }
   if ((Hour() == 21) && (Minute() >= 30)) {
      lots = x12;
   }
   
   int total = OrdersTotal();
   double lt = 0; // Текущее общее количество лотов в открытых позах
   int ticket = -1; // Тикет позы
   double currlots = 0; // Объем в лотах для последней открытой позы
   
   for (int i = 0; i < total; i++) {
      OrderSelect( i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES); 
      if (Symbol() == OrderSymbol()) { // Проверка на инструмент
         lt = lt + OrderLots(); // Суммируем объемы по открытым позам     
         ticket = OrderTicket(); // Запоминаем тикет последней открытой позы
         currlots = OrderLots(); // Запоминаем объем последней открытой позы
      }
   }
   
   
   
   lots = lots - lt; // Какой объем необходимо открыть или закрыть
   
   
   double minlot = MarketInfo(Symbol(), MODE_MINLOT); // Минимальный объем для манипуляций
   
   if ( lots < 0) { // Если лишний объем нужно закрыть
      lots = MathAbs( lots);
      lots = NormalizeDouble( lots, 1);
      if (( lots - currlots) > ( minlot / 2)) { // Если нужно закрыть объем больший, нежели в последней открытой позе
         OrderClose( ticket, currlots, Bid, 2, Blue);
         prevtime = Time[1]; // Остальное попытаемся закрыть позже
         Sleep(30000);
      } else { // Объем последней открытой позы не превышает требуемый для закрытия
         if (! OrderClose( ticket, lots, Bid, 2, Blue)) { // Делаем попытку закрыть лишний объем
            prevtime = Time[1]; // Попытка неудачна, попробуем позже
            Sleep(30000);
         }
      }
   } else { // Необходима доливка
      lots = NormalizeDouble( lots, 1);
      if ( lots < ( minlot / 2)) { 
         return(0); // Доливка не нужна, объем соответствует
      }
   
      ticket = OrderSend(Symbol(), OP_BUY, lots, Ask, 2, 0, 0, WindowExpertName(), 0, 0, Blue); 
      if ( ticket < 0) {
         prevtime = Time[1]; // Попытка неудачна, попробуем позже
         Sleep(30000);
      }
   }
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
ファイル:
gamer.mq4  5 kb
 

とりあえず、支払いマトリックスの最初の価格差を計算してファイルに出力するスクリプトを作って、それをプログラムに与えてEAの 設定を取得できるようにしています。

 
Reshetov писал(а)>>

ご存知のように、市場には非定常性があります。

すべての投稿の標準的な間違いは、議論している内容から証拠もなく信じていることがないことです。

信仰について：私たちは、記憶とともに時間的に変化する可変AChを持つVRを持っています。最悪なのは、必勝法が見つかって、十分な量のお金（人ではない）がそれを使うようになれば、BPは変わってしまうということです。

このBPの公理的な記述は、ゲーム手法にも適用されるのでしょうか。昔のこととはいえ、プレイヤーの行列の確率は時間に依存しない。そして、リニアプログラミングの話は全くありません。

レシェトフは何を議論しているのか？ちなみに、今回が初めてではありません。

 
faa1947 писал(а)>>

すべての投稿の標準的な間違いは、議論している内容から、証拠もなく、信じていることが欠如していることです。

信仰について：私たちはAFCが変化するVRを持っており、記憶とともに時間とともに変化します。最悪なのは、必勝法が見つかって、十分な量のお金（人ではない）がそれを使うようになれば、BPは変わってしまうということです。

このBPの公理的な記述は、ゲーム手法にも適用されるのでしょうか。昔のこととはいえ、プレイヤーの行列の確率は時間に依存しない。そして、リニアプログラミングの話は全くありません。

レシェトフは何を議論しているのか？ちなみに、今回が初めてではありません。

非定常性というより、アンチフィッティングの話です。

安定した市場のシナリオがあり、最悪の状況でも利益を出せる戦略が選択される。運や偶然の要素を排除しようとすること。非定常性では、シナリオは時間と共に変化する。つまり、マトリックス全体を見直す必要があるのです。

 
Avals >> :

というのは、非定常性よりも反適合性の方が重要なのです。

安定した市場シナリオがあり、最もネガティブなシナリオでも利益が出るような戦略を選択するのである。運や偶然の要素を排除しようとすること。非定常性では、シナリオは時間と共に変化する。つまり、マトリックス全体を見直す必要があるのです。

現時点では、そのように考えていただいて結構です。なぜなら、トレーダーは、市場がどの領域で定常的で、どの領域で非定常的であるかをまだ知らないからです。最小限のリスクで市場の動きから利益を得ることができるこの知識を得るやいなや、彼らは一斉に市場を静止状態にし、例えばアイスランドで起こったように、簡単かつ最も正直に中央銀行を襲うだろう。

 

読み切れませんでした......とても長い文章です。


その記事の内容を20字で説明してください。

 
SProgrammer >> :

読み切れませんでした......とても長い文章です。


その記事の内容を20字で説明してください。

記事 欄の掲載最低条件の約半分の長さなので、非常に簡潔な記事になっています


どうすれば意味を失わずにさらに短くできるか、それはわからない。そして、できないんでしょうね、だって。数学に王道なし (c) ユークリッド

123456789
新しいコメント