2つのニュース - ページ 2

 

講義2.前に進みましょう。


最適化


この問題を解決するための手段の一つが、ヒストリカルデータを用いた取引戦略の最適化である。例えば、残差RMSを最小化するためのニューラルネットワークの使用、残差の精密化を伴う計量モデル、極限探索の遺伝的アルゴリズム、極限探索の勾配法、科学的方法 - 残差を徹底的に試し、これらの残差の順序の異なるランキングを適用するなど、多くの方法があるので具体的にどのように達成するのかは、ここでは省略します。


例えば、アルゴリズム形式のトレーディングシステムがあるとします。トレーディングシステムの入力パラメータは1つだけです。取引システムはMQL4で書かれているため、最適化のためのツールの選択肢が少なく、MT4取引ターミナルに組み込まれたストラテジー・オプティマイザーが使用されます。


戦略を取り、単一の入力パラメータのステップを設定し、遺伝的アルゴリズムを無効にし、数学的期待値による極値探索を有効にし、全範囲で実行します。その結果、縦線に期待値、横線に我々のTSの入力パラメータの値という、ある種の曲率を持つことになる。その結果、曲率は複数の極値を持ち、そのいくつかは期待ペイオフ0より上にあり、いくつかはそれより下にあり、極値のある部分が0にかかることも十分あり得る(必ずしもそうではない)と仮定する。


期待値ゼロがマーチンゲールであることは容易に理解できる。そして、入力パラメータは、マーチンゲールを管理する関数(結果曲線)の引数である。期待値がゼロにも非ゼロにもなることは、テスターを使ったことのある多くの人がきっと実感しているはずだ。つまり、TS入力パラメータを使って、ストラテジーをマーチンゲールに移行させたり、マーチンゲールから取り出したりすることができるのです。理論的には、Doubのいわゆるトートロジーとは全く関係ないように思われる。なぜなら、彼は賭けの頻度や大きさだけではマーチンゲールを制御できない(できない)ことを明確に述べているからである。しかし、そのようなケースは後ほど検討します。私たちの仕事は利益抽出であって、ダウトのトートロジーではない。期待値はある程度管理できるということで、とりあえず過去のデータに限って考えてみよう。


トレーディング戦略の最適化の後、入力パラメータはどのような値を取ることができるのでしょうか。


多くの人は、その答えについて長くは考えないと思います。特に、TSを自分たちのリアルマネーに適用するとなると、なおさらです。


答えてみる。フォワード、デモ、レアルはもちろん、ヒストリカルデータでも利益を出すには、最小値での極限が必要です。


このまだ根拠のない主張に対して、すでに多くの人が指をくわえて見ているようで、なかなか理にかなった反論をしている。


したがって、私はこの講演を結論づけるのではなく、反対論や賛成論を聞きたいと思います。


正解を導くために、何らかの推論をすることもできる。名付けて。


最大値で極限を選択するトレーダーがいるにもかかわらず、フォワードテストで利益を得られないのはなぜでしょうか。

あるいはさらに踏み込んで、なぜ高値と安値の中間値ではなく、極小値、つまり最底辺が必要なのかを立証してみてはいかがでしょうか。

上記の問題を解くために、この最小極限は具体的にどのような条件を満たさなければならないのでしょうか?

 
grasn >> :

問題の本質を理解することが重要なのですね。以上のようなことを科学的にまとめることを提案します。


1.与件:ある行には

2.与えられないが、何を得たいのか?

3.開発しなかった...........................


皆さん、よく言われるように、正しく定式化された問題は、解決策の50%なのです。今、私たちは再び(何度目かの)危機を迎えているようです。新しい理解の ....オークの定理の!


それは、この問題の解決に邪魔になり、注意をそらすだけの取るに足らない些細なことではなく、その本質を正しく定式化した場合にのみ可能です。


それは、教師が「2は何倍ですか」と尋ねたとき、あなたが(答えを知らないので)「科学的」目的のために、リンゴ、売春婦など、質問の内容を正確に尋ねることによって答えたのと同じことです。

 
grasn >> :

何を些細なことで悩んでいるんだ?少なくとも1.00000001を入れれば、1より多くなる。ところで、「+1」をつけている人に聞きたいのですが、「+1」って何ですか?大雑把に言うと、何を、どのように計測するのか。

マダム・プロバクトだ!

トピックスターターが提出した情報が現在の取引の期待値に正の影響を与えることができる正の確率(すなわち>0)が常に存在します。

当然ながら、フォーラムという形式の博覧会では、種と殻を分けるためのフィルターが追加されることになる。作者の創造的探求の衝動を意図的に冷却することが仕事でない限り、レトリックに固執する必要はない、感覚はよくわかると思う。 すべてイミフ、悪しからず!

 
BLACK_BOX >> :

これがマダム・プロバビリティだ!

トピックスターターが与える情報が現在の取引の期待値に正の影響を与えることができる確率は常に正(すなわち>0)である。

当然ながら、フォーラムという発表の場では、種と殻を分離するためのフィルターが追加されます。レトリックに固執する必要はありません。あなたの仕事が、作者の創造的な探求の衝動を意図的に冷ますことでない限り、その意味はあなたにとって極めて明確であると確信しているからです。 すべてイミフ、悪しからず!


もう違う。もっと早く、何倍も早く、つまりかなり早くからやっておくべきだったのだ。お経の文脈でリンゴと娼婦を問題にした例には腹が立ちましたね。私はあきらめ、彼に創造的な開発をさせ、何も反対することはありません。


追記:確率には注意が必要です。1という値でさえ、ここでは何の役割も果たしません。)

 

Reshetov писал(а) >>

フォワード、デモ、リアルはおろか、ヒストリカルデータでも利益を出すためには、最小値を持つ極限が必要です。

極小値を持つ極限とは、IRの最小値(マイナス)?

上記の課題を解決するために、この最小極限が満たすべき具体的な条件は何でしょうか?

MO(1)のMO(2)に対する依存性をプロットし、MO>0 && M0(1)=MO(2) となるパラメータを選択することができます。

 
Reshetov >> :

講義2.前に進みましょう。

期待値ゼロがマーチンゲールであることは容易に理解できる。

まず、定義から始めることを提案します。この場合、概念の置き換えに気づくのは難しいことではありません。

 
Reshetov писал(а)>>

上記の問題を解くために、この極小極限は具体的にどのような条件を満たさなければならないのでしょうか?

をできるだけ大きく、できればゼロより上にしたいのですが?:)

 
grasn писал(а)>>

なんでそんなケチなんだ?最低でも1.00000001は入れてくれ、1どころかそれ以上だ。ところで、ベターに聞きたかったのは、「+1」ってなんですか?大雑把に言うと、何を、どのように計測するのか。

に+1票。

それが、このエントリーの意味です。

 

いわゆる「講義」についてですが、寄せ集めのような感じですね。

それとマーチンゲールはどう関係があるのでしょうか?

 
timbo >> :

まず、定義から始めましょう。この場合、概念の置き換えに気づくのは難しいことではありません。

この場合、比較するものがない、つまり何が何に置き換わったのかがわからないため、置き換えに気づくことが難しいのです。置換を検出するためには、少なくとも2つの定義が多かれ少なかれ互いに矛盾している必要があります。


そこで、私の定義を述べます。


マーチンゲールとは、このゲームにおいてこのプレイヤーが選択し、このゲームのルールの枠内で、このプレイヤーがこのゲームで行ったすべてのゲームの結果の算術平均が、行ったゲーム数の増加とともにゼロになる傾向のある戦略のことです。


この定義に個人的に納得がいかず、用語のすり替えだと思われる方は、より正確だと思われる別の定義を提示してください。