もし、価格の動きが正確に分かっていたら...。 - ページ 8

 
gip >> :
注文開始のバー別分布(タイミング)は、クローズするにつれて変化するのでしょうか?


なんとなく当たり前じゃない。
 
Neutron писал(а)>>

なんとなく当たり前じゃない。

当たり前だろう、純粋な組み合わせ論だ

コイントス:表=+1、裏=-1。ゼロ、つまりSBからスタートします。プレイヤーは負けるまでヘッドに賭け、-1でストップロス(プレイ終了)する。

最初のロールでslが発動しなかった場合、+1される

の場合、確率0.5+2、確率0.5 0となる。平均で0.5*2+0.5*0=+1

もし、3回目でうまくいかなかった場合、平均は0.25*3+0.75*1=+1.5となる

等、平均して正の半値幅で推移し、ストップロスが発動されない場合は、tpと同様に負の方向にのみ偏差が拡大します。投射回数/時間と停止/停止の値による依存性

 
実験が正しく行われるためには、賄賂の相互依存性を排除する必要がある。これは明らかにアルゴリズムに問題がある。
 
Avals >> :

の場合、確率0.5+2、確率0.5 0となる。

私は常にストップをかけています。つまり、一度だけミスをして、またゲームを始めなければならないのです。2本目の出目でストップがかからなかった場合、確率p=1.+2、p=0であることが判明した。- ゼロです。

gip>>:
実験が正しく行われるためには、テイクダウンの相互依存性を排除する必要があります。これは明らかにアルゴリズムの問題です。

賄賂は、価格系列の増分が独立であるという条件が満たされるため、定義上独立である(MO=0の正規分布SVの積分(可換和)により得られる)。したがって、観察された賄賂間の小さな依存性はランダムであり、取引回数の増加とともに減少する。

 
Neutron >> :

賄賂は定義上、価格系列の増分が独立であるという条件が満たされるため(MO=0の正規分布SVの積分(可換和)により得られる)、独立である

アルゴリズムのコードを見る必要があります。

 
Neutron писал(а)>>

私はいつもストップを引きます。つまり、一度しかミスができないので、ゲームをやり直さなければならないのです。2発目でストップがかからなかった場合、確率p=1.+2、p=0であることが判明した。- ゼロです。

すべてのバーで引き上げるのです。バーの間は、コインの例と同じように、固定されたストップがあります。

コインをタスクに適応させると、次のようになります。50回通過するごとに(例えば)、現在の位置からそのようなレベルでストップを引き上げます。従来は1bar=50回のコイントス(ちなみにHLOCも表示可能)。しかし、結論は変わりません。

 

gip писал(а) >> Нужно посмотреть код алгоритма.

捕まえるものがないのです。これは、標準的なHGCで、シーケンスの周期性に関するパラメータは既知であり、ランダムです。

アヴァルス >>:

すべてのバーで引き上げて

いますね。コインを

使った例のように、バーがある間はストップを固定

します。

コインをタスクに合わせると、次のようになります。50回通過するごとに(例えば)、現在の位置からこのようなレベルでストップを引き

上げます。

従来は1bar=50回のコイントス(HLOCもマッピング可能)。しかし、結論は変わりません。


では、最終的な評決は?

テイクアップを引き上げたときに、ストップの後ろに「太い」テール(時にはストップ自体の2倍の大きさ(上図参照))が伸びるのは、説明可能なことなのか?

 
Neutron писал(а)>>

捕まえるものがないのです。これは、シーケンスの周期性に関するパラメータが既知の標準的なGSF - ランダムを使用します。

さて、最終的な評決は?

テイクアップを引き上げたときに、ストップの後ろに「太い」テール(時にはストップ自体の2倍の大きさ(上図参照))が伸びるのは、説明可能なことなのか?

yes imha.なぜなら、ストップへのシフトはテイクプロフィットの値に依存するからです。テイクプロフィットを減少させると、トリガーされなかった時のオフセットが逆に増加します。

P.S.もっと正確に言うと、アルゴリズムを見直す必要があります。

 
Neutron >> :

捕まえるものがないのです。これは標準的なRNGで、シーケンスの周期性に関するパラメータは既知です - ランダムです。

シーケンスを生成するアルゴリズムではなく、賄賂のデータを取る実行アルゴリズムです。

 
Avals писал(а)>>

P.S.もっと正確に言うと、あなたのアルゴリズムを見る必要があります。

チェックは、テイクプロフィットがうまくいかなかった場合、ストップロスがうまくいったかどうかをチェックする、というようにします。あるいはその逆もしかり。この条件では、私が書いた依存性が導入されます。