もし、価格の動きが正確に分かっていたら...。 - ページ 5

 
Neutron писал(а)>>

私は賄賂の増分の分配について話しているのです。私の例では非対称で、TRを導入しても何も変わりませんし、上のあなたの発言とも一致しません。

で、漸進的な賄賂や取引の分配とは言っていない。それは、価格刻みの分布のことです。もちろん、どのシリーズでもsl<>tpのシステムは結果が非対称になる。もちろん、mo+に還元できるわけではありません。

追伸:もちろん、増分の分布を運動量の選択と切り離して考えるのは意味がありません。病院全体の平均気温で、使い道がないのがイマイチ。しかし、我々は選択的にそれを考慮する場合 - すなわち、特定の信号や状況の検出が取引に入るための条件となることができる表示されたときに増分の分布です。そうすると、この選択的な増分の分布の非対称性は、有効生産水準の存在を示しているのかもしれない。しかし、良いアウトプットは原則的にダイナミックであり、このような姿は見せません。

 
avtomat >> :

は、ここでは原則的に間違っています

0<p<1 は確率

tp, sl は "キロ" です。

同じキーに入れることはできません

この場合、アヴァルスは正しい。価格BPそのものは、理論的な観点からは考えられない。なぜなら、出来事もなく、したがって意味もないからです。ある事象の頻度(確率ではなく頻度、非定常における確率も容認できないため)だけを考慮することも可能です。そして、考慮されたすべての事象の頻度は、合計で1に等しくなければならない。アバールスでは、これを厳格に守っています。


大雑把に言えば、価格系列のイベントはティックアップ、それに対してイベントはティックダウンです(価格系列はギャップがあるため不連続なので、正確ではありませんが、これが簡略化されたモデルです)。


アップティックとダウンティックは増分、差分なので、理論的には価格差しか考えられません。これに対応して、Nピップアップ対Mピップダウンの事象を考えることも可能である。どのTS(マーケットモデル、価格系列ではない)に関しても、それに応じてロングとロスを考えることができる。


また、増分(差分)の系列ではなく、価格の系列を使って何かを計算しようとするのは、純粋に植物学的なアプローチであり、応用的な意味はないのです。取引に関係のない空っぽの数字の集合になる。


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価格系列がランダムで、上昇ティックの確率が下降ティックの確率-0.5に等しく、スプレッド、スリッページ、スワップ、手数料が考慮されず、動きが1ピップアップまたは1ピップダウンにしかならない場合、定理によりロングポジションを取る確率はp(tp)= sl /(tp + sl)に等しく、tpとslはピップ単位のテイクとロスの値です。取引時間、すなわちポジションを建ててから利食いまたは損切りするまでの平均時間は、t = tp * sl (ティック) になります。


アヴァルスが提示した期待ペイオフの公式、すなわちMO = 0によって、マーチンゲールを持つことが計算できる。

 
Reshetov >> :

この場合、アヴァルスは正しい。価格BPそのものは、理論的に考えることはできない。なぜなら、出来事もなく、したがって意味もないからです。いくつかの事象の頻度しか考慮できない(確率ではなく頻度、非定常条件下での確率も許容できないため)。そして、考慮されたすべての事象の頻度は、合計で1に等しくなければならない。アバールスでは、これを厳格に守っています。


大雑把に言うと、価格シリーズのイベントはティックアップ、それに対してティックダウンです(価格シリーズはギャップがあるため正確ではありませんが、これは単純化したモデルです)。


アップティックとダウンティックは増分、差分であるため、理論的には価格差のみを考慮することができます。従って、NピップアップとMピップダウンのイベントを考えることも可能である。あるいは、任意のTS(価格系列そのものではなく、市場モデル)の観点で、テイクとロスイベントそれぞれ。


また、増分(差分)の系列ではなく、価格の系列そのものを使って何かを計算しようとするのは、純粋に植物学的なアプローチであり、実用的な価値はないでしょう。取引に関係のない空っぽの数字の集合になる。

もしかしたら、私たちは違う言語を話しているのかもしれません。


/*

Mo=p*tp-(1-p)*sl-spread=(2p-1)*tp-spread>0 ここで p- 当選確率

p>スプレッド/2tp+0.5

例えば、sl=tp=10pでスプレッドが2pの場合、p>0.6となります。

で、例えばsl=tp=100pなら、p>0.51で十分です。

*/


???

 
avtomat >> :

もしかしたら、私たちは違う言語を話しているのかもしれません。


/*

mo=p*tp-(1-p)*sl-spread=(2p-1)*tp-spread>0, ただしpは当選確率です。

p>スプレッド/2tp+0.5

例えば、sl=tp=10pでスプレッドが2pの場合、p>0.6となります。

で、例えばsl=tp=100pなら、p>0.51で十分です。

*/


???

スプレッドを含め、1ティック上下する確率を0.5とした場合


p(tp) = (tp - スプレッド) / (sl + tp)

p(sl) = (sl+スプレッド) / (sl+tp)です。

p(tp) + p(sl) = 1


ティックがテイクに近づく確率とストップに近づく確率が等しくない場合、計算式はより複雑になります。しかし、定理によれば、価格の上昇は、dprice = dt * (p(tick up) - p(tick down)) にほぼ等しくなることが知られている(tは時間(ティック))。1ティックあたりの増加幅が上下1ピップスで済むという、完全なベルヌーイ方式です。p(*)が確率ではなく度数であれば、価格の増額式は正確である。

 
Avals писал(а)>>

しかし、例えば、分布を次のようにします。

incremental probability...

Z.U.そしてもちろんこの分布はティック分布のようなものではありません。確かHPとは別物です。少なくとも、ゼロで同じ確率になることはないでしょう。しかし、それもシンメトリーになります。もちろん、実数列で解析して、ゼロに等しいまま「刈り取る」こともできるのですが、私は怠け者なので。

はい、すべて正しいです。このような分布は可能です。もっと単純に、-5は確率0.2、+10は確率0.1、0は確率0.7、残りは0と考えることもできる。しかし、それが現実とどう関係するのでしょうか?例題は、少なくともある程度意味のある条件を探るものでなければ、示唆に富んでいるとは言えない。

それに、理由はバーに関するもので、あなたの例はティックに関するものです。そして、ダニの話を(突然)し始めたんですね。それはなぜでしょうか?

市場では、非対称性は分布の右枝と左枝の値の小さな乖離で表現される。この発散の絶対値は、PDFの値の数分の一に過ぎない。そして、PDF自体も多かれ少なかれスムーズな機能になっています。このような条件下では、非対称性のメリットはすべてスプレッドによって瞬時に解消されます。

この非対称性は、分布そのものよりもさらに非定常的であることは言うまでもない。

 

/*

p(tp) = (tp - スプレッド) / (sl + tp)

p(sl) = (sl + spead) / (sl + tp)

p(tp) + p(sl) = 1

*/


これは1つの正規化操作ですが、決して確率ではありませんし、tpでもslでもありません。

 
avtomat >> :

/*

p(tp) = (tp - スプレッド) / (sl + tp)

p(sl) = (sl + spead) / (sl + tp)

p(tp) + p(sl) = 1

*/


これは一応正規化操作ですが、決して確率ではなく、tpもslも

どうとでも言えるが、これらはプレイヤー潰し問題からの理論式である。追加されたのはスプレッド会計だけです。しかし、本質は変わりません。

 
Reshetov >> :

P&%%dは何でもいいが、これらはプレイヤーの破滅問題からの理論式である。

は、全体の議論です...

 
Yurixx писал(а)>>

そうなんです、このディストリビューションを使えば可能なんです。もっと単純に、-5は確率0.2、+10は確率0.1、0は確率0.7、残りは0と考えることもできる。しかし、それが現実とどう関係するのでしょうか?例題は、少なくともある程度意味のある条件を探るものでなければ、示唆に富んでいるとは言えない。

それに、理由はバーに関するもので、あなたの例はティックに関するものです。そして、ダニの話を(突然)し始めたんですね。それはなぜでしょうか?

市場では、非対称性は分布の右枝と左枝の値の小さな乖離として表現される。この発散の絶対値は、PDFの値の数分の一に過ぎない。そして、PDF自体も多かれ少なかれスムーズな機能になっています。このような条件下では、非対称性のメリットはすべてスプレッドによって瞬時に解消されます。

この非対称性は、分布そのものよりもさらに非定常的であることは言うまでもない。

私も同感です。シリーズ全体の非対称性を考えたら、スプレッドには勝てないよ。意義があると思います。このページの一番上の記事で書きました。インクリメントのサンプル分布を解析する際のベンチマークとしてのみ使用することができます。例えば、近傍に重要な技術水準があり、それを利用できることを意味します。しかし、これはむしろ例外的なことです。このように強レベル定義ルールの有意性を確認することは可能であるが。実は、この質問はもともと理論的なものだったんです。

 

avtomat писал(а) >>

レシェトフが 書いた(a)>>。

...はプレイヤーの破滅問題からの理論式である。

という議論に終始している...。

物足りないですか?それとも、ふるい分け以外にもっと合理的なものがあるのでしょうか?