もし、価格の動きが正確に分かっていたら...。 - ページ 2 123456789 新しいコメント Sceptic Philozoff 2009.12.13 05:08 #11 アフトマット 定常性というのは論理的な条件であって、それが満たされていれば、問題の定式化が合理的であるという話になると思うのですが、いかがでしょう？この場合、例えばACFは引数の差に依存するので、まさにかなり簡略化できるはずです。 もちろん、定常性のない問題を設定することは可能ですが、その手間をかける価値があるのでしょうか？ 追伸：最初の返信で、スレッドの著者に、pdfの知識だけでは不十分であることを指摘したところ、私たちは分布ではなくプロセスを記述しているからです。 削除済み 2009.12.13 05:38 #12 一般に、そのように定式化することは可能でしょうが、定常性の要件が越えられない壁であることがわかります。それに、なくても大丈夫なのですから、手間をかける価値はあると思います :)さらに、このプロセスは明らかに非定常であり、高度に非定常であるため、定常性の要件は、検討するモデルのクラス、そして結果として、許容される解のクラスを強く狭めることになるのです。 Sceptic Philozoff 2009.12.13 06:44 #13 どこかで、最適確率制御の理論が書かれた本を見たことがあるのですが、ACFを使ったディプールもありました。今、見つからないけど、保存してあるんだ。 Avals 2009.12.13 07:09 #14 Crazzy писал(а)>> 私も何が欲しいのかよく分からないので、気の利いた用語を使わずに形にしてみます。 例えば、相場がコンピュータによって生成される、完全に抽象的な市場で取引をしているとしよう。その価格差分布は、尾の太いベル型でも古典的なガウス型でもなく、例えば三角形や鞍型（つまり「曲がった鏡の市場」）であることは確実で、その分布式もすべてのパラメータがあらかじめわかっています。 そういう市場に取引に行くわけですから、基本的にはできるだけ儲けたいだけなんです。このような人工的な相場は、明日からNティック続く。 課題は、価格分布関数と利用可能な履歴の先験的知識に基づいて、Nティック後の預金の期待ペイオフを最大化するために、このような取引戦略を開発することである。 この分布が0以外のMOを持ち、取引コスト（スプレッド、手数料）より大きければ、取引可能である。そうでない場合は、MOが0以外の分布になるような追加調査が必要です。任意のTSは、価格増分配分をmO+の取引配分に減らすことです。お得なのは、一部地域での価格増額＋お金の管理です。 Mo<>0がない場合でも、分布がガウス分布と異なる場合、例えば非対称、ある水準でスパイクがあるなど、正のMoを持つ戦略を構築することが可能です。つまり、実際に初期分布を正のMOを持つ分布に変換する。 mo=0で分布が正規分布であれば、それだけで儲かる戦略を構築できない（mo+の分布に還元できる）わけではなく、できるわけでもない。要するに、何の意味もないのです :))) Yurixx 2009.12.13 12:04 #15 Avals писал(а)>> MO<>0がなくとも、分布が非対称であったり、ある水準で外れ値があるなど、ガウス分布との違いがあれば、正のMOを持つ戦略を構築することが可能です。つまり、実際に初期分布を正のMOを持つ分布に変換する。 MO<>0でない場合」というのは、MO=0と理解すればよいのでしょうか。その場合、「どのようにすれば、ポジティブなMOを持つ戦略を構築できるのか」を知ることは興味深い。つまり、実際に元の分布を正のMOを持つ分布に変換してみる。" ?しかし、「あるレベルの外れ値」等の概念を絡めずにつまり、配信だけに頼ることです。 Avals 2009.12.13 20:57 #16 Yurixx писал(а)>> Mo<>0がない場合は」とありますが、Mo=0と理解すればいいのでしょうか？その場合、「どのようにすれば、ポジティブなMOを持つ戦略を構築できるのか」を知ることは興味深い。つまり、実際に元の分布を正のMOを持つ分布に変換してみる。" ?しかし、「あるレベルの外れ値」等の概念を絡めずにつまり、配信だけに頼ることです。 例えば、mo=0の非対称な分布がある。もし非対称であれば、新しい分布が0と異なるmoを持つようになるslとtpの値（分布の左と右の一部を切り取る）を求めることができます。 同様に、いくつかの対称的だが非ガウス的な分布についても。slとtpを純粋に変化させることで Yurixx 2009.12.13 22:48 #17 初回価格差の分布の話なのか、それとも別の話なのか？ このような颯爽とした配分を可能にするSLとTPの主張は、あまりにも根拠がないように思われます。控えめに言っても:-) Alexey Subbotin 2009.12.13 22:49 #18 定常PRVが正確に分かっていれば、儲かるストラテジーを構築することに何の問題もないと思います。原理的にはディファールは必要なく、いわば「グラフィカル」に問題が解決されるのです。おおよそ次のとおりです。 1.我々は、Y +スプレッド軸の片側に位置するPDFプロット上で選択し、その下の面積は50％以上のeps（eps - トレーディングコスト+計画勝利） - この領域は、Pの勝利の確率に等しくなります。従って、損失確率Q=50%-epsとなる。 2. PRVに対応する各バーでトレードを開始します。 3.取引するロットの大きさは、Pvが小さいほど資金をリスクにさらすべきでないことを考慮して選択します。単純に計算すると、N回（確率Pvがほぼ等しいと仮定した場合の取引 回数をNとする-これは厳密な仮定ではありません）あたりの最大利益増加という点で、公開される株式の割合は、デルタ=(P-Q)*{E(|c|)^2/E(c^2)}*100%でなければならないという結果が導かれます（сは1バーあたりの相対価格上昇、Eは平均化のオペレータ）。 このように、本システムが正常に動作するための必要条件は、SPWチャート上に前述のセグメントが存在することであり、これは縦軸に対して非対称な関数であれば原理的に満たすことが可能である。この条件が満たされれば、システムの期待値はどの時間間隔でも厳密にゼロより大きくなる。つまり、トレーダーは次のバーの正確なWPIを手に入れたと確信し、熱帯の島々のカタログを見て、自分の所有物としてバナナ共和国を選ぶことができる...ということだ。が、それがリリシズムです。 Sceptic Philozoff 2009.12.13 23:13 #19 alsu >> : 静止画のPRVが正確に分かれば、儲かる戦略を立てるのは問題ないと思います。 マルチンゲールや、マルチンゲール上で収益性の高いシステムを構築することは不可能であるという有名な定理について何か聞いたことがある人にしては、奇妙な推論です。 Alexeiさん、「既知の定常PRV」が普通のホワイトノイズ（その積分はWiener過程、マルチンゲール）であった場合、どのように言えるのでしょうか？ Igor Chemodanov 2009.12.13 23:29 #20 値動きを川に浮かぶ玉に例えると風がそれを拾い上げ、土手の一角に追いやると、波に揺られながら浮かんでいるのです。海岸に着いて追い風を待つと、また浮き上がり、時には突き出た岩にぶつかることもある。 123456789 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
アフトマット 定常性というのは論理的な条件であって、それが満たされていれば、問題の定式化が合理的であるという話になると思うのですが、いかがでしょう？この場合、例えばACFは引数の差に依存するので、まさにかなり簡略化できるはずです。
もちろん、定常性のない問題を設定することは可能ですが、その手間をかける価値があるのでしょうか？
追伸：最初の返信で、スレッドの著者に、pdfの知識だけでは不十分であることを指摘したところ、私たちは分布ではなくプロセスを記述しているからです。
一般に、そのように定式化することは可能でしょうが、定常性の要件が越えられない壁であることがわかります。それに、なくても大丈夫なのですから、手間をかける価値はあると思います :)さらに、このプロセスは明らかに非定常であり、高度に非定常であるため、定常性の要件は、検討するモデルのクラス、そして結果として、許容される解のクラスを強く狭めることになるのです。
どこかで、最適確率制御の理論が書かれた本を見たことがあるのですが、ACFを使ったディプールもありました。今、見つからないけど、保存してあるんだ。
私も何が欲しいのかよく分からないので、気の利いた用語を使わずに形にしてみます。
例えば、相場がコンピュータによって生成される、完全に抽象的な市場で取引をしているとしよう。その価格差分布は、尾の太いベル型でも古典的なガウス型でもなく、例えば三角形や鞍型（つまり「曲がった鏡の市場」）であることは確実で、その分布式もすべてのパラメータがあらかじめわかっています。
そういう市場に取引に行くわけですから、基本的にはできるだけ儲けたいだけなんです。このような人工的な相場は、明日からNティック続く。
課題は、価格分布関数と利用可能な履歴の先験的知識に基づいて、Nティック後の預金の期待ペイオフを最大化するために、このような取引戦略を開発することである。
この分布が0以外のMOを持ち、取引コスト（スプレッド、手数料）より大きければ、取引可能である。そうでない場合は、MOが0以外の分布になるような追加調査が必要です。任意のTSは、価格増分配分をmO+の取引配分に減らすことです。お得なのは、一部地域での価格増額＋お金の管理です。
Mo<>0がない場合でも、分布がガウス分布と異なる場合、例えば非対称、ある水準でスパイクがあるなど、正のMoを持つ戦略を構築することが可能です。つまり、実際に初期分布を正のMOを持つ分布に変換する。
mo=0で分布が正規分布であれば、それだけで儲かる戦略を構築できない（mo+の分布に還元できる）わけではなく、できるわけでもない。要するに、何の意味もないのです :)))
MO<>0がなくとも、分布が非対称であったり、ある水準で外れ値があるなど、ガウス分布との違いがあれば、正のMOを持つ戦略を構築することが可能です。つまり、実際に初期分布を正のMOを持つ分布に変換する。
Mo<>0がない場合は」とありますが、Mo=0と理解すればいいのでしょうか？その場合、「どのようにすれば、ポジティブなMOを持つ戦略を構築できるのか」を知ることは興味深い。つまり、実際に元の分布を正のMOを持つ分布に変換してみる。" ?しかし、「あるレベルの外れ値」等の概念を絡めずにつまり、配信だけに頼ることです。
例えば、mo=0の非対称な分布がある。もし非対称であれば、新しい分布が0と異なるmoを持つようになるslとtpの値（分布の左と右の一部を切り取る）を求めることができます。
同様に、いくつかの対称的だが非ガウス的な分布についても。slとtpを純粋に変化させることで
初回価格差の分布の話なのか、それとも別の話なのか？
このような颯爽とした配分を可能にするSLとTPの主張は、あまりにも根拠がないように思われます。控えめに言っても:-)
定常PRVが正確に分かっていれば、儲かるストラテジーを構築することに何の問題もないと思います。原理的にはディファールは必要なく、いわば「グラフィカル」に問題が解決されるのです。おおよそ次のとおりです。
1.我々は、Y +スプレッド軸の片側に位置するPDFプロット上で選択し、その下の面積は50％以上のeps（eps - トレーディングコスト+計画勝利） - この領域は、Pの勝利の確率に等しくなります。従って、損失確率Q=50%-epsとなる。
2. PRVに対応する各バーでトレードを開始します。
3.取引するロットの大きさは、Pvが小さいほど資金をリスクにさらすべきでないことを考慮して選択します。単純に計算すると、N回（確率Pvがほぼ等しいと仮定した場合の取引 回数をNとする-これは厳密な仮定ではありません）あたりの最大利益増加という点で、公開される株式の割合は、デルタ=(P-Q)*{E(|c|)^2/E(c^2)}*100%でなければならないという結果が導かれます（сは1バーあたりの相対価格上昇、Eは平均化のオペレータ）。
このように、本システムが正常に動作するための必要条件は、SPWチャート上に前述のセグメントが存在することであり、これは縦軸に対して非対称な関数であれば原理的に満たすことが可能である。この条件が満たされれば、システムの期待値はどの時間間隔でも厳密にゼロより大きくなる。つまり、トレーダーは次のバーの正確なWPIを手に入れたと確信し、熱帯の島々のカタログを見て、自分の所有物としてバナナ共和国を選ぶことができる...ということだ。が、それがリリシズムです。
静止画のPRVが正確に分かれば、儲かる戦略を立てるのは問題ないと思います。
マルチンゲールや、マルチンゲール上で収益性の高いシステムを構築することは不可能であるという有名な定理について何か聞いたことがある人にしては、奇妙な推論です。
Alexeiさん、「既知の定常PRV」が普通のホワイトノイズ（その積分はWiener過程、マルチンゲール）であった場合、どのように言えるのでしょうか？