もし、価格の動きが正確に分かっていたら...。

 

この質問は、本当はもっと修辞的な質問なのですが、それでも。

もし、値動きの法則が正確に分かっていたらどうでしょう(その差/増加の確率密度 分布の正確な公式が分かっているとしましょう)。与えられた分布法則に対して、指定したある基準に従って最適な取引戦略を計算するにはどうしたらよいのだろうか。

 
クレイジー
 

この法律を売れば、地球を半分買うことができる。そして、わざわざ戦略を立てる必要はない。

 

となると、この問題は、普通の経営者の問題になってくる。

例として、保管コストと各バッチの配送コストを考慮した最適配送問題を取り上げます。

セルゲイ・アクターシェフ "最大と最小のためのタスク" とは?

p.73 (一応...)

ファイル:
max_min.rar  1910 kb
 
Crazzy >> :

この質問は、本当はもっと修辞的な質問なのですが、それでも。

もし、値動きの法則が正確に分かっていたらどうでしょう(その差/増加の確率密度分布の正確な公式が分かっているとします)。

確率密度関数を知ることは、決して値動きの法則を知ることではありません。

「この質問は、実はかなりレトリックなんです」 - 答える必要がないからではなく、完全に間違っているからです。

P.S. 最近、Terwerを読み始めたのでは?

 
Crazzy писал(а)>>

与えられた分布法則に対して、設定した何らかの基準に従って最適な取引戦略を計算するにはどうしたらよいのだろうか。

可能です。

 
Mathemat >> :

確率密度関数を知ることは、決して値動きの法則を知ることではありません。

「この質問は、実はかなりレトリックなんです」 - 答える必要がないからではなく、完全に間違っているからです。

P.S. 最近、Terverを読み始めたのでは?

実際、私自身、何がしたいのかよくわからないので、気の利いた用語を使わずに形にしてみようと思います。

例えば、完全に抽象化された市場で取引を行い、その相場はコンピュータによって生成されるとする。その価格差分布は、尾の太いベル型でも古典的なガウス型でもなく、例えば三角形や鞍型(つまり「曲がった鏡の市場」)であることが確実で、その分布式とすべてのパラメータがあらかじめわかっている。

そんな市場に取引に行くわけですから、基本的には少しでも多く儲けたいだけなんです。このような人工的な市場は、明日オープンし、Nティック間動作する予定です。

課題は、価格分布関数と利用可能な履歴の先験的知識に基づいて、Nティック後の預金額の期待値を最大化するような取引戦略を開発することである。

 

差分過程が定常的であると仮定すれば、まともに解ける問題です。解き方はわからないが、プロセスの自己相関 関数も知っておく必要があると思う。最適な戦略を記述するdifurcasまで存在すると言われています。

 
最適化に関しては、数理計画法が助けになる。この科学は、時間基準や最適化問題全般をバンバン解いてくれる。ただ、市場性のあるオペレーションでは全くない。
 
Mathemat >> :

差分過程が定常であると仮定すれば、この問題は十分に解く価値がある。解き方はわからないが、プロセスの自己相関関数も知っておく必要があると思う。最適な戦略を記述するのは難しいとも言われています。

価格差の分布を知るだけでは十分ではない。また、モデルも必要です。モデルが定常的であっても、任意の分布で独立した増分を持つランダムウォークであれば、利益を生む戦略は不可能である。

 
Mathemat >> :

差分過程が定常であると仮定すれば、この問題は極めてまっとうである。解き方はわからないが、プロセスの自己相関関数も知っておく必要があると思う。最適な戦略を記述するディフューザーまで存在すると言われています。

数理 さんは以前から、差分過程の定常性に重きを置きすぎていると私は思っています。要するに、波の上の確率的なさざ波ということです。ドリフト係数と拡散係数を持つFPC方程式がこれに相当する。