Jahspear, стратегию статистического арбитража в таком виде, в каком она представленна в данной ветке, можно применять только к инструменам фондового рынка, что собственно все, кроме решетова, и делают. С валютами смотрите советник getch'а.
Насчет зеркала - это Вы по собственному опыту гипотезу сделали?
А насчет везения, могу сразу посоветовать. Поставьте советник на две отрицательно коррелированные пары и как только пары случайно пойдут в одном направлении и соответственно, по логике ТС откроются сделки, его постигнет неудача. Ведь положительная корреляция двух пар - это единственная стабильная закономерность, которую он эксплуатирует, дабы не уповать на везение.
Слышишь ты ...
犬が吠える、キャラバンがやってくる
可能性のある戦略は以下の通りです：Semenychの指標を取り、同じカナダと円の間の指標間のスプレッドを構築します。そして、スプレッドを取引するときは、USDCAD/USDJPYではなく、インデックスに含まれる特定の比率のペアの数で開きます - インデックス取引。
すでに書いたように、スプレッドと端数ロットというデメリットがあります。したがって、IDEX/穀物/原油/株式先物をもっと低いコストで取引することが可能であるため、この方法は有望ではないと思います。
オプションです。しかし、クロスオーバートレンドの場合は簡単ではないでしょうか？トレンド上、ペアで1番になった楽器を買えばいいのです。というか、もちろん簡単にはいかないだろうけど...。
Jahspear писал(а) >>
ReshetovのExpert Advisorは、最初の2、3回の取引を行いました。利益ではもし、彼が途方に暮れていたとしたら、とても驚きです。なぜなら、MQLには、一定の利益が出た後でないとコードを閉じてはいけないと明確に書かれているのです。そして、これは2つの可能性しかないことを意味します。
1.利益が出た場合-閉じる。
2.損失がある場合 - を待つ
これがEA取引システムのスベルムンド・ロジックです。
なんて猪突猛進なんだ・・・。:)
なるほど、彼は人としての道を知らないんですね。
Ну и хамло... :)
Понял, по-человечески не умеет.
フラッダーの対処法は他にない。チンコ、チンコ、またチンコ。口を開いてヤジを飛ばす前に、よく読むことを覚えるまで。
С флудерастами по иному не получится.
そうですね、メッセージの数はすごいですね。鏡を見てください、そこにお尻が映っていませんか？
コードを把握した。ええ、損失を誇張しすぎるというのは、他のメンバーが言っていたことです。運が良くても悪くても
Да, твое количество сообщений впечатляет. В зеркало погляди, там, случайно, не задницу видишь?
Разобрался с кодом. Да, пересиживание убытков - это то, о чем остальные участники говорили. Повезет - не повезет.
ジャースピアさん、 このスレッドで紹介されている統計的裁定戦略は、株式市場の商品にしか適用できないので、まさにレシェトフ以外の人がやっている ことなんです。 通貨については、getchの アドバイザーを参照してください。
Jahspear, стратегию статистического арбитража в таком виде, в каком она представленна в данной ветке, можно применять только к инструменам фондового рынка, что собственно все, кроме решетова, и делают. С валютами смотрите советник getch'а.
ええ、私も読んでいますよ。結果的に、ファンドの方が面白いと思ってしまうんです。ええ、まあ、もう書きましたけど。まだ掘ってますけど。
Да, твое количество сообщений впечатляет. В зеркало погляди, там, случайно, не задницу видишь?
Разобрался с кодом. Да, пересиживание убытков - это то, о чем остальные участники говорили. Повезет - не повезет.
鏡の件ですが、ご自身の経験から仮説を立てたのでしょうか？なぜなら、私の家の鏡にはケツの穴は見えないからだ。かなり高い位置にある。お尻を見るために体操をすることが多いのでは？
そうですね。このようなフリーターがすることは、ドキュメントをよく読まないことだ。驚くこともあるんですよ。
運と不運に関しては、ひとつだけアドバイスができます。負の相関のある2つのペアにEAを設置し、偶然にペアが一方向に進み、TSのロジックによって取引が開始された途端に、EAは失敗します。結局のところ、2つのペアの正の相関は、運に依存しないように、Expert Advisorが悪用する唯一の安定したパターンである。
一般的にトレーダーは2種類に分けられる。
1.エキスパートアドバイザーの説明書をよく読まずに、運任せで取引している。
2.取引確率。
外見的にはほぼ同じような感じですね。しかし、統計的には、第一カテゴリーのトレーダーが多数派であり、第二カテゴリーのトレーダーは少数派である
Насчет зеркала - это Вы по собственному опыту гипотезу сделали?
А насчет везения, могу сразу посоветовать. Поставьте советник на две отрицательно коррелированные пары и как только пары случайно пойдут в одном направлении и соответственно, по логике ТС откроются сделки, его постигнет неудача. Ведь положительная корреляция двух пар - это единственная стабильная закономерность, которую он эксплуатирует, дабы не уповать на везение.
いや、そういう結論に至るのは、あなたの「伝え方」のせいです。あなたの顔は明らかに関係ない。どうやら失くしたようですね。
ところで、クロスオーバー・フラットのチェックを導入してはどうでしょうか。