Meta Traderでのスプレッド取引 - ページ 164

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英語のフォーラムで、2つのペアのMAではなく、ストキャスティクスを比較する方法に出会いました。一般的には、同じ卵でも横から見ると

インジケーター本体を添付します... もしかしたら、誰かが興味を持ってくれるかもしれない。

ファイル:
stochasticwdifferentxpairsi1.7_4.mq4  20 kb
 
線形回帰の 角度も比較してみました（こちらも別ウィンドウで）
//+------------------------------------------------------------------+
//| Расчет угла линейной регрессии методом наименьших квадратов (МНК)|
//+------------------------------------------------------------------+
double AngLR(int k)
  {
//----
  double sX=0;  // summ X
  double sY=0;  // summ Y
  double sXY=0; // summ X*Y
  double sX2=0; // summ X2 (Х в квадрате)
  int CB=CountBars+k; 
  for(int i=k;i<CB;i++) 
    {
    sX+=i;
    sY+=Price(i);
    sXY+=i*Price(i);
    sX2+=MathPow(i,2);
    }
//---- расчет коэффициентa b 
  double b=((CountBars*sXY)-(sX*sY))/((CountBars*sX2)-MathPow(sX,2));
//----  
  return(b);
  }
もちろん、Price(i)も関数です。これをClose[i]などに置き換えることができます。
 
leonid553:

さて、ここで出席者にちょっとしたプレゼントがあります。

..... ...!


また、ギリギリセーフ。

SIH1-GCJ1=1^3の サイズ比でプロットした多年度の季節線

現在の状況、M30、（SIH1-GCJ1=1^3）。

 
ストキャスティクスは、0から100までがどの商品、どの価格でも機能するため、おそらく分析にはさらに適しています。
 
ZZZEROXXX:
ストキャスティクスは、0から100までがどの商品、どの価格でも機能するため、おそらく分析にはさらに適しています。

良くなったとまではいかないが、MAの方が精度が高い。しかし、ストキャスティクスはMAよりも早く収束と発散を開始することが多い。これは観察です。
 

ストキャスティックスは、これらの目的にはあまりにも「うるさい」（と私は思っている）。

Ind_2Line+ 1の低速・高速MAの期間を短く設定し、例えば13と4（デフォルトの21と8ではなく）とすると、より高速なエントリーになりやすいと思います。

あるいは、一般的には、高速МА=1とすることが多い。その後、MA線はほとんど価格チャートをコピーします、 - 最も下のヒントのウィンドウを参照してください - どのように多くの高速...

BRNH1-CLH1

.

 
トリプルスプレッドを使っているのですか？
 
leonid553:

ストキャスティックスは（私の意見では）この目的にはあまりにも「気難しい」です。


パラメータを長くすれば、かなりいい感じです。
 
leonid553:

ストキャスティックスは、これらの目的にはあまりにも「うるさい」（と私は思っている）。

Ind_2Line+ 1の低速・高速MAの期間を短く設定し、例えば13と4（デフォルトの21と8ではなく）とすると、より高速なエントリーになりやすいと思います。

あるいは、一般的には、高速МА=1とすることが多い。その後、MA線はほとんど価格チャートをコピーします、 - 最も下のヒントのウィンドウを参照してください - どのように多くの高速...

BRNH1-CLH1

.

そして、片方のペアはゼロとしてカウントし、もう片方はその周りを歩くような形がよかったのですが......。 そのため、視覚的に隙間が見えやすくなっています。 こんな感じです。

extern string Simbol1="EURUSD";
extern string Simbol2="GBPUSD";
Bid1=(MarketInfo(Simbol1,MODE_BID)-MarketInfo(Simbol2,MODE_BID)+iMA(Simbol2,1,200,0,MODE_SMMA,PRICE_MEDIAN,0)-iMA(Simbol1,1,200,0,MODE_SMMA,PRICE_MEDIAN,0));
   ExtMapBuffer1[0]=NormalizeDouble(Bid1,5);
 
hrenfx:
トリプルスプレッドを使っていますか？


そうそう、ここで不思議なことに、tf=m15で割と儲かる短期為替戦術がある（と自分で引用している）。

この普及のための「基本的な」 の根拠は:

元々、通貨計器 6E（ユーロ ）と RP（ユーロポンド）に合わせるつもり だったのですが スプレッド指標と プライスラインによるペアカウンターエントリーの ため。 しかし、そうしているうちに、 、実はここで、通貨ペア GBPUSDに非常に近い合成 商品をシングル・トレーディングして いることが判明したのです。明らかに、 このような「裁定取引」は、 、あまり 意味がありません。そこで、あるアイディアが浮かびました。例えば、ユーロ・ポンド RP (または同名のペア EURGBP) などの商品の1 つを、例えばドルインデックス DXなどの第3の商品で 人工的に「希釈」 することです。RP & DX この2つの楽器の多方向のポジションを 開くと、不思議な合成楽器を手に入れることができます!この場合、「ユーロのシェア」が増加し、同時に「ポンドのシェア」が減少します。したがって、 私たちは新しい合成商品 「疑似ユーロ 」を手に 入れ、通貨先物 6E （または通貨ペア EURUSD）に安全に対抗 し、私たちが実際に必要として いる、人工的な短期裁定状況を作り出す ことができます ！ 。

このトリプルスプレッドは、 「6E （ユーロ） vs （RP-DX）」モードでのみ取引 されることが判明 しました。 その際、 ユーロポンド位置RP (または EURGBP)は常に一方に厳しく、 DX と 6E位置の 両方は 常に他方に厳しくなっています! これはしっかりと覚えておくべきですしたがって、便宜上、このような見開きを指すことにする。

RP (または EURGBP) - (6E+DX)。 ( 引用終わり)

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つまり、EURGBPは（ユーロ＋DX） です。

続きはもう少し後で。家庭内のことに気を取られている。

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