Нужно сбалансировать лоты так, чтобы изменение золота на 5% и изменение серебра на 5% были равны в валюте депозита. Отсюда и нормализация на волатильность. Для золота 5% может быть 100 пунктов, а для серебра - 50.
timbo, умный человек, объясни мне зачем тогда в учебниках и статьях учат учитывать волатильность и стоимость пункта? вот например отрывок из статьи: чел написавший сие, вычислил среднедневной ATR за 6 недель и учтя стоимость пункта, выяснил, что FDAX и FESX должны соотносится в 1:5 лотам причем этот банан (вот он кстати, Джон Нетто, президент между прочим):
чел написавший сие, вычислил среднедневной ATR за 6 недель и учтя стоимость пункта, выяснил, что FDAX и FESX должны соотносится в 1:5 лотам причем этот банан (вот он кстати, Джон Нетто, президент между прочим):
timbo>>: Во-первых, из приведённой формулы видно, что стоимость пункта нафиг не нужна, просто он меряет волатильность в пунктах, а потом переводит её в доллары. Если бы он мерял сразу в долларах, т.е. в данном случае в евро, то пункты бы не возникли. Это ненужная информация.
Нужно сбалансировать лоты так, чтобы изменение золота на 5% и изменение серебра на 5% были равны в валюте депозита. Отсюда и нормализация на волатильность. Для золота 5% может быть 100 пунктов, а для серебра - 50.
何をもってバランスとするか？ドル建てでロットが同じであれば、質権が5％、銀が5％変動しても、収束・発散していないため、残高の変化はゼロとなります。ポイントとボラティリティはどう関係するのでしょうか？パーセンテージは百分率です。
例えば金のボラティリティが上がったときの影響を減らしたいのであれば、銀の5％の変化と金の10％の変化を同じにするようにバランスを取る必要があります。そして、金と銀を1対2で、やはりドル建てで交換する必要があります。しかし、これはあくまでも普及プロセスの組み立て方の結果であり、一義的なものです。一度スプレッドを構築すれば、ロットサイズは自動的に追従するので、面倒な計算は不要です。
timbo, умный человек, объясни мне зачем тогда в учебниках и статьях учат учитывать волатильность и стоимость пункта?
вот например отрывок из статьи:
чел написавший сие, вычислил среднедневной ATR за 6 недель и учтя стоимость пункта, выяснил, что FDAX и FESX должны соотносится в 1:5 лотам
причем этот банан (вот он кстати, Джон Нетто, президент между прочим):
は、共和分について一言も言っていない、彼はただ、相関が0.9以上の商品を使って取引していると言った
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私は個人的にまだ、なぜボラティリティを考慮しなければならないのか、なぜ正確に
8週間や246週間ではなく6週間なのか、理解できない。 しかし、それは事実だ - LLC社長でさえ、ボラティリティを考慮
第二に、この式は一種の共和分比率の計算である。彼は命令的に時代を選び、最も可能性の高い、歴史の中でテストを走らせただけだ--そんな最適化がなされている。また、この時期が将来にわたって最適であるという保証はありません。公開されている記事には、儲かる攻略法を詳しく教えてくれるとは思わないでください。
共統合は、なぜペア取引が可能なのかを説明する理論である。相関は、共和分には必要ありません。しかし、現実にはほとんどの金融商品は共分散しており、共分散の程度が高いことは相関が高いことと両立している。つまり、相関が0.9の2つのインスツルメントを取れば、ほぼ確実に共分散したインスツルメントが得られるのです。つまり、彼は共和制について語らないが、とにかくそれを使っているのだ。
普及のプロセスをどう構築していくのか、興味深いところです。1から5までのプロセスも構築しているのでしょう。スプレッドプロセスが主体で、ロットは自動的に追従する。
вот например отрывок из статьи:
чел написавший сие, вычислил среднедневной ATRза 6 недель и учтя стоимость пункта, выяснил, что
FDAX и FESX должны соотносится в 1:5 лотам
причем этот банан (вот он кстати, Джон Нетто, президент между прочим):
私も（ささやかながら）これらの商品を1：5で計算し取引しています（ただし、私の価格ラインは係数付きです。）
Во-первых, из приведённой формулы видно, что стоимость пункта нафиг не нужна, просто он меряет волатильность в пунктах, а потом переводит её в доллары. Если бы он мерял сразу в долларах, т.е. в данном случае в евро, то пункты бы не возникли. Это ненужная информация.
いいえ、これらの契約は両方ともユーロで直接取引されています（私が理解する限り）。
Eurexのもので、欧州の2つの指数であるため、ユーロ建てである必要があります。
ロットごとのポイントも考慮されているので、まさに納得です。
FESXの1ロットはFDAXの1ロットとユーロでは等しくないので、両者を均等化する。
ボラティリティと何の関係があるのか？
つまり、私見では1:2.5と解釈しています。なぜなら、ユーロでは1ロットあたりのピップ値が
FDAX＝25ユーロ、FESX＝10ユーロ。
1:5の工程を作るというのがよくわからない。
が、このような状況です。
と、実際にここにあるのはこの記事です、興味のある方は読んでみてください。
ZRライス -パープル・プライスライン
エルニーニョの自然現象は、アジアの稲作に被害を与える可能 性がある :
"東南アジアの春作米は、暴風雨を誘発する自然現象エルニーニョの影響と、それに伴う干ばつにより危機に瀕しています。
FAOのチーフエコノミスト、コンセプシオン・カルペによると、干ばつはベトナムで被害をもたらし、冬から春にかけての米はすでに収穫されている。コンセプシオンによると、今年の収穫量はかなり増えるはずだという。しかし現在、干ばつによるメコン川とホンガ川の水量減少が深刻な損失をもたらすことが懸念されている
世界最大の米輸出国であるタイは、収穫量予測を12月の820万トンから600万トン弱に引き下げた。
昨年春、タイのリピート収穫量は840万トンだったことを思い起こせばよいだろう。"
ZC - グリーン
ZW - ブルー
ZS - 赤
ZM - ブラウン
ZL - azure.
в еврах стоимость пункта на лот
FDAX = 25 eur, а FESX = 10 eur
Bで調べてみたけど、全然そんなことないじゃん。
ポイント値です。
FESX = 10 eurの場合。
FDAXの場合＝12.5ユーロ。
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理解できない。
は、B.CFDであって、リアルな先物ではないからでしょうか？
このジョンは、なぜFDAXが2倍の価値があると思うのだろう？
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正常化ということでしょうか。
このJohnは、スプレッドを構築する際に、楽器間の関係を正規化し
(記事を読む場合は、6.2項「2つの市場間の比率の正規化」に注目)
と書いているように、「どの市場が他を凌駕しているか」を明確にするために
Сег. утром, вот сейчас - обнаружил, что ночью внаглую, бесцеремонно была закрыта SELL ZWN0 без всяких предупреждений и извещений.
2010.03.12 17:28 sell 0.08 zwn0 494.00 0.00 0.00 2010.03.16 04:04 493.25 -0.80 0.00 0.00 3.00Please use previous contract
今、B. ではそのような可能性はない...。