Meta Traderでのスプレッド取引 - ページ 120 1...113114115116117118119120121122123124125126127...254 新しいコメント Rid 2010.03.14 06:55 #1191 そして、ここにささやかなプレゼントがあります。砂糖のスプレッド、供給契約の季節的なトレンドのチャート - May2010-March2011 です。 削除済み 2010.03.14 09:03 #1192 rid >>: Почему же наглость ? Вовсе нет! Как раз такая тактика считается оч. результативной! Но тут абсолютно нечего делать без графиков сезонных тенденций, иначе можно влететь. А эти графики, к сож., - в большистве - платные.... そういう駆け引きは計算しやすいし、リスクゼロでリターンが保証されるから生意気なんです。そうである以上、昔から取引窓口の近くに座っている連中が計算し、その皿があなたに届くずっと前に、皿についたものを全部舐めてしまうのです。リスキーな戦略しか残されていないのです。つまり、ある程度のリスクを取る戦略です。このリスクを正しく評価すれば、プラスになることは間違いないでしょう。アービトラージというリスクのない戦略を望むのはやめましょう。アービトラージなんて、目の前で全部食われちゃうんだから、ありえない。 Илья 2010.03.14 10:46 #1193 そういう駆け引きは計算しやすいし、リスクゼロでリターンが保証されるから生意気なんです。そうである以上、昔から取引窓口の近くに座っている連中が計算し、その皿があなたに届くずっと前に、皿についたものを全部舐めてしまうのです。リスキーな戦略しか残されていないのです。つまり、ある程度のリスクを取る戦略です。このリスクを正しく評価すれば、プラスになることは間違いないでしょう。アービトラージというリスクのない戦略を望むのはやめましょう。アービトラージは目の前で食い尽くされてしまうので、存在しないのです。<br /> translate="no">です。 私の意見も似たようなものです。自転車はすでに発明され、長い間乗られてきました。アービトラージは、季節的なトレンドではなく、過去のシナリオとの乖離に着目し、それを決定する要因を評価し、適切な判断を下すことによって行われるべきものである。裁定取引は永遠の現金収入ではなく、一時的な稼ぎ頭であると言われるのも無駄ではありません。 Yuri 2010.03.14 14:39 #1194 コードは正しいですか? //+------------------------------------------------------------------+ int start() { //int counted_bars=IndicatorCounted(); //---- int k; if (pretime == 0) k = MinBars; else k = iBarShift(Symbol_1,Timeframe,pretime,true); pretime = iTime(Symbol_1,Timeframe,0); while (k >= 0) { int symb2Shift = iBarShift(Symbol_2,Timeframe,iTime(Symbol_1,Timeframe,k),true); Spread[k] = iClose(Symbol_1,Timeframe,k) - iClose(Symbol_2,Timeframe,symb2Shift); AvSpread[k] = CalculateAvarageSpread(Symbol_1, Symbol_2, Timeframe, NBars, k); k--; } //---- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ double CalculateAvarageSpread(string Symbol_1, string Symbol_2, int Timeframe, int NBars, int Shift) { int k; double N = 0; double Sum = 0; for(k = Shift; k < iBars(Symbol_1,Timeframe); k++) { if(N == NBars) break; int symb2Shift = iBarShift(Symbol_2,Timeframe,iTime(Symbol_1,Timeframe,k),true); if(symb2Shift != -1) { Sum += iClose(Symbol_1,Timeframe,k) - iClose(Symbol_2,Timeframe,symb2Shift); N++; } } double avarageSpread = Sum / N; return(avarageSpread); } //+------------------------------------------------------------------+ Rid 2010.03.14 17:13 #1195 rid >>: Если исходить из такой идеи, то сейчас нужно купить 0.54 лота EURJPY (зел.) и продать каждую из составляющих пар по 0.1 лоту. Сейчас перед пейроллсами попробую так сделать на демо. このポジションのことをすっかり忘れていました(日刊工業新聞5.03に掲載 - 116ページ参照) 今、このような空きポジションがある状況です。 Rid 2010.03.14 17:17 #1196 yuripk >>: Правильно ли код составил? このコードはプロセッサーの速度を低下させないのですか? (Timeframeの代わりにPeriod()を随所に配置) HIPPYODESSA 2010.03.14 18:28 #1197 rid писал(а)>> 早速ですが、こんな感じです(黄色の線は7つのJPYペアを合わせた平均線です)。 CADJPYは赤色 EURJPY - グリーン USDJPY - ブルー GBPJPY - アクア NZDJPY - ブラウン AUDJPY - フィレ CHFJPY - オレンジ 画像からすると、eurjpyではなくcadjpyを買えばよかったのに、なぜeurjpyを0.1枚売ったのかが理解できないのですが? Ress 2010.03.14 19:26 #1198 少し前にポジションを 持った場合、損益をドルで表示する面白いインジケータを見つけました。2つのインジケータを置けば、 、ペア間のスプレッドがどう変化するかを観察でき、いくつかの別々のものを組み合わせた合成ツールを作ることができます。 ファイル: emarza_v2.3.mq4 7 kb Rid 2010.03.15 10:00 #1199 HELLO TO ALL! ルスであることはよく知られています。FRはほぼ原油価格に追随している。 現在、原油価格のライン(CL-チャートの青い線)は、ロスネフチの 株価のライン(緑)から乖離しています。 そして、デルタのスプレッドラインは下方に乖離している。 BUY ROSN + SELL BRN(Brent)をエントリーする根拠があります。 ポジションサイズの比率は3:0.03と算出されましたが、この計算が正しいかどうかはわかりません。 この状況に関心のある方がいらっしゃいましたら、これらのポジションのサイズについてご意見をお聞かせください。 (ブロコの株式は「単元」ごとしか置けないことをお忘れなく) HIPPYODESSA 2010.03.15 10:42 #1200 rid писал(а)>> HELLO ALL! ルスであることはよく知られています。FRはほぼ原油価格に追随している。 現在、原油価格のライン(CL-チャートの青い線)は、ロスネフチの 株価のライン(緑)から乖離しています。 そして、デルタのスプレッドラインは下方に乖離している。 今なら、BUY ROSN + SELL BRN(Brent)のエントリーが賢明でしょう。 ポジションサイズの比率は3:0.03と算出されましたが、この計算が正しいかどうかはわかりません。 この状況に関心のある方がいらっしゃいましたら、これらのポジションの大きさについて、ご意見をお聞かせください。 (ブロコの株式は「単元」ごとしか置けないことをお忘れなく!)。 1:10も計算したことがあるので、今度は手計算でやってみようと思います。 1...113114115116117118119120121122123124125126127...254 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか? Googleでログイン
Почему же наглость ?
Вовсе нет! Как раз такая тактика считается оч. результативной! Но тут абсолютно нечего делать без графиков сезонных тенденций, иначе можно влететь. А эти графики, к сож., - в большистве - платные....そういう駆け引きは計算しやすいし、リスクゼロでリターンが保証されるから生意気なんです。そうである以上、昔から取引窓口の近くに座っている連中が計算し、その皿があなたに届くずっと前に、皿についたものを全部舐めてしまうのです。リスキーな戦略しか残されていないのです。つまり、ある程度のリスクを取る戦略です。このリスクを正しく評価すれば、プラスになることは間違いないでしょう。アービトラージというリスクのない戦略を望むのはやめましょう。アービトラージなんて、目の前で全部食われちゃうんだから、ありえない。
Если исходить из такой идеи, то сейчас нужно купить 0.54 лота EURJPY (зел.) и продать
каждую из составляющих пар по 0.1 лоту.
Сейчас перед пейроллсами попробую так сделать на демо.
このポジションのことをすっかり忘れていました(日刊工業新聞5.03に掲載 - 116ページ参照)今、このような空きポジションがある状況です。
Правильно ли код составил?
このコードはプロセッサーの速度を低下させないのですか?(Timeframeの代わりにPeriod()を随所に配置)
早速ですが、こんな感じです(黄色の線は7つのJPYペアを合わせた平均線です)。
CADJPYは赤色
EURJPY - グリーン
USDJPY - ブルー
GBPJPY - アクア
NZDJPY - ブラウン
AUDJPY - フィレ
CHFJPY - オレンジ
画像からすると、eurjpyではなくcadjpyを買えばよかったのに、なぜeurjpyを0.1枚売ったのかが理解できないのですが?、ペア間のスプレッドがどう変化するかを観察でき、いくつかの別々のものを組み合わせた合成ツールを作ることができます。
ルスであることはよく知られています。FRはほぼ原油価格に追随している。
現在、原油価格のライン(CL-チャートの青い線)は、ロスネフチの 株価のライン(緑)から乖離しています。
そして、デルタのスプレッドラインは下方に乖離している。
BUY ROSN + SELL BRN(Brent)をエントリーする根拠があります。
ポジションサイズの比率は3:0.03と算出されましたが、この計算が正しいかどうかはわかりません。
この状況に関心のある方がいらっしゃいましたら、これらのポジションのサイズについてご意見をお聞かせください。
(ブロコの株式は「単元」ごとしか置けないことをお忘れなく)
HELLO ALL!
ルスであることはよく知られています。FRはほぼ原油価格に追随している。
現在、原油価格のライン(CL-チャートの青い線)は、ロスネフチの 株価のライン(緑)から乖離しています。
そして、デルタのスプレッドラインは下方に乖離している。
今なら、BUY ROSN + SELL BRN(Brent)のエントリーが賢明でしょう。
ポジションサイズの比率は3:0.03と算出されましたが、この計算が正しいかどうかはわかりません。
この状況に関心のある方がいらっしゃいましたら、これらのポジションの大きさについて、ご意見をお聞かせください。
(ブロコの株式は「単元」ごとしか置けないことをお忘れなく!)。
1:10も計算したことがあるので、今度は手計算でやってみようと思います。