クラスター・アプローチによる市場開拓の実証... - ページ 29

[Виктор]

granit77:
前からは見えない、後ろからは見えない (c)
最適化の期間は？画面にフォワードが表示されているか？マーチン、あるいはコンスタントロット？クロスオーバーによるエントリーのみか、サードパーティーシグナルによるフィルがあるのか？カウンター信号でクローズ？

最適化なし、ロットは固定、クロスのみでエントリー、カウンターシグナルまたはブレイクイーブンでクローズ。

[Vadim Zhunko]

trol222:

この場合、あるTFから別のTFへの値動きを考慮する必要があるかもしれません（大まかに言えば）。 この動きの振幅は、より高いTFの位相のレベルに達しないため、売りシグナルは存在しないでしょう

そうなんです。そういうものなんです。もちろん、1枚のTFでも可能ですが、なぜプロセッサに負担をかけるのか？

Vitya です。
インデックス(x,y)のクロスオーバーをエントリーシグナルにして、長いトレンドを掴むこともできます。逆信号で退出する。

以前はそうしていました。シグナルはトレンドで良い。フラットな状態では、利益はゼロです（シグナルが遅れている）。シンクロ反転に切り替わりました。必ず効果があります。

[Виктор]

Zhunko:

そうなんです。そういうものなんです。もちろん、1枚のTFでも可能ですが、なぜプロセッサーに負担をかけるのか？

以前はそうしていました。トレンドの時はシグナルが良い。平坦な期間では利益はゼロ（信号が遅れている）。シンクロ反転に切り替わりました。必ず効果があります。

H4で信号を受信し、D1で確認待ち？

[Vadim Zhunko]

Vitya:

H4で信号を受信し、D1で確認待ち？

逆方向：D1→H4。

[Виктор]

Zhunko:

逆に：D1→H4。

この文脈で先ほどの図を考えてみると

D1で買いシグナルを受信した場合、H4ではメイントレンドに反しないシグナルのみを受け付けます。

[Stanislav Korotky]

Vitya:

その中で先ほどの図を考えてみると。

D1で買いシグナルが出た場合、H4ではメイントレンドに反しないシグナルのみを受け付けます。

インデックスの以前の構成では、我々はこれらの信号が表示されません、買いを書く前に、我々は底のカップルを切断し、それらを交換する必要があります。

[Виктор]

marketeer:
古いラインナップのターキーでは、これらのシグナルを見ることはできません。買いを書く前に、下のカップルを切り離して、交換する必要があります。

また、xの上昇とyの下降が同時に起こる区間だけを考慮することも可能である（H4）。同じ状況が(D1)にあります。

[Stanislav Korotky]

Vitya:

また、これらと同じように、xが増加しyが減少する区間だけを同時にカウントすることも可能である（H4）。(D1)でも状況は同じです。

そうではありません。買われすぎ（X）と売られすぎ（Y）の両極端での利回りを分析するというもので、さらに幅を広げて内部の「下落」を見てしまうと、誤ったシグナルが多くなってしまうのだそうです。とにかく、月曜日からここの実習でラボワークを始めなければならない。;-).

[Vadim Zhunko]

Vitya:

その中で先ほどの図を考えてみると。

D1で買いシグナルが出た場合、H4ではメイントレンドに反しないシグナルのみを受け付けます。

例えば、W1→D1→H4→H1、などなど・・・。

確認が多いほどシグナルは強くなりますが、シグナルの数は減ります。このように、プロフィットファクターが無限大に近いTSを作ることができる。

[Stanislav Korotky]

Zhunko:

例えば、W1→D1→H4→H1......といった具合に。

確認が多いほどシグナルは強くなりますが、シグナルの数は減ります。このように、プロフィットファクターが無限大に近いTSを作ることができる。

そう、そしてトレードの間隔も無限大になりがちです;-)。