bool IsFastUpper(double fm,double sm){double d = fm- sm;if( d>0.5*Point)return(true);return(false);}
Пересечение будет на том баре на котором невыполнение условия сменится на выполнение.bool IsCrossedDown2Up(double fm[],double sm[],int i){return(!( IsFastUpper( fm[ i+1], sm[ i+1]))&& IsFastUpper( fm[ i], sm[ i]));}
この戦略には、小さなポイント、突破口、極限を突破することによるその確認がありますが、15Mタイムフレームは、このような戦略には小さすぎます。1Hか4HかIMHO。そしてもちろん、これらのEAはすべて実際のトレードのために改良が必要です。
数日中に大まかなテストくらいはしたいと思います。M15では物足りないとも思いますが、まずは小さくして先に進みます...。
T.Z.のデザインは良かったですね =)
Alesanderさん、あなたの専門家は完璧に行動しています、もうフーリガニズムはありませんよ))この度はTORにご興味を持っていただき、誠にありがとうございます;)そして、マジで本当に、ありがとうございました!私の質問がこのブランチに多くの良い人々を魅了していることは非常にうれしいです）私は最適化のために私のExpert Advisorを送信し、時間が表示されます）。
最適化する際には、少なくとも1ヶ月はOOSを残すことをお勧めします。
OOSが何なのか、また、笑われるかもしれませんが、ロットを1から0.1にするための区切りカンマが入れられないんです。ご覧のように、ここではうまくいきましたが、Expert Advisorのプロパティではうまくいきませんでした。何が間違っているのでしょうか、アドバイスをお願いします。
プログラミングの教科書的な例をあげるだけで、こんなに多くの人に迷惑をかけることはない)
理由は何ですか？まあ、手動でテストして、ある時点で利益が出たということですが、それが理由でしょうか？少なくとも1年以上テストしていた場合。こんな単純な戦略で儲かるのなら、プログラマーはみんな億万長者になっているはずだ。MQLをマスターした頃、似たような戦略を探したが、無駄であることを確認した。
どんな根拠があるのでしょうか？まあ、手動で、しかもあるエリアでテストして、利益が出たということですが、それが理由でしょうか？少なくとも1年以上テストしていた場合。こんな単純な戦略で儲かるのなら、プログラマーはみんな億万長者になっているはずだ。MQLをマスターしていた頃、似たような戦略を探したことがありますが、無駄だと確信しました。
そして、それ以外の理由は何でしょうか？手動で1年間テストすることは可能ですが、たった1つのパラメータを変えるだけで、まったく違う結果が得られるので、あまり意味がなく、1年間、また手動でやることになります・・・。客観的に把握するためには、10年の歳月が必要なのです。そのため、人々はMTSやテスター、最適化などを発明したのです。正しいことをしたように思います。それとも反対なのか？
どんな根拠があるのでしょうか？まあ、手動で、しかもあるエリアでテストして、利益が出たということですが、それが理由でしょうか？少なくとも1年以上テストしていた場合。こんな単純な戦略で儲かるのなら、プログラマーはみんな億万長者になっているはずだ。MQLをマスターする際に、そのような戦略を掘り起こし、無駄であることを確信したのです。
無駄なことについては、どこが間違っているのか教えていただければと思います......。3ヶ月という期間での最適化の結果の一つ。
利益 2047 pips, 収益性 1.98, 期待値 22.02, ドローダウン $522, % ドローダウン 4.68.絶対にダメなんですか。人生のすべてがとても美しくなるわけではありませんが、同じことが、利益のためになることをしましょう。それとも私が間違っているのでしょうか？
OOSが何なのかまだわからないし、あと、笑われるかもしれませんが、ロットを1から0.1にするためのセパレータコンマが入れられないんです。ご覧のように、ここではうまくいきましたが、Expert Advisorのプロパティではうまくいきませんでした。何が間違っているのでしょうか、アドバイスをお願いします。
このテストは、時間最適化の範囲外です（英語から訳すとOut of Sample）。
一般的に、私は両方のEAにおけるミューウィングのクロスオーバーのアルゴリズムが正しくないことを指摘したい。交差だけでなく、複数の信号が接触し、その結果、交差せずに発散することも記述しています。ストラテジーが提供しない偽のエントリーがあるはずです。
クロスオーバーのアルゴリズムは多少修正する必要があります。指に：（まだ誰もしない場合は、完全に書き込むための時間がない - 私は書くよ）長い移動平均短いの下から上への横断を決定するために：移動平均短いの差を取る必要があります長いとポイント（0.5 *ポイント）の大きさの半分と同じ値と比較します。多ければ真を、少なければ偽を返します。
他の交差点についても同様に。
頑張ってください。
ZS.コンマについてですが、ドットを付ける必要があるかどうかは、国の基準によって異なります。
PPS 括弧が1つ抜けていましたので修正しました......。
OOSが何なのかまだわからないし、あと、笑われるかもしれませんが、ロットを1から0.1にするためのセパレータコンマが入れられないんです。ご覧のように、ここではうまくいきましたが、Expert Advisorのプロパティではうまくいきませんでした。何が間違っているのでしょうか、アドバイスをお願いします。
はい、ありますね。各エキスパートで修正します!
そして、OOS: Out Of Sample - 最適化区間の外（TCが見ていないデータで）。TSの実力を推し量るために、あえて最適化しない期間を設けたのです。最適化の後、この間隔でシステムのツルーイングが行われます。こうしてリアルがシミュレートされるのです。
そうですね、確かに。すべてのEAで、私はこれを修正しています
そして、OOS: Out Of Sample - 最適化区間の外（TCが見ていないデータについて）。TSの本当の実力を推定するために、最適化期間のうち、ある期間を意図的に省いているのだ。最適化の後、この間隔でシステムのツルーイングが行われます。このように、本物をシミュレートしています。
またお世話になります)
一般的に、私は、両方のEAでミューウイングを交差させるアルゴリズムが正しく作られていないことに注意したい。
大なり小なり "の記号があるからといって、誤入力があるわけではありません。問題は、確認信号である高値・安値の貫通は、価格が同じ方向に動き続けているため、移動平均線が接触するのではなく、交差していることを意味します。