チャンピオンシップ: 上位陣の戦いぶり - ページ 2 12345678 新しいコメント 削除済み 2008.10.03 21:12 #11 Lord_Shadows писал(а)>> Dmitriy、2つの良いラン。私はMMで何が起こるのだろう。3ヶ月の長期的なトレンドでリスクを減らすために、ポジションを縮小することは可能ですか？ 正直なところ、全くわかりません。エキスパートアドバイザーは登録初期にトレーニングを受けており、今も変わっていませんし、エキスパートアドバイザーの要件が厳しいので再トレーニングの可能性もありません。まさか市場意識を保持しているとは全く思っていなかった。そして、いくつかのポジションでオープンしておらず、分散もされていないことから、トレンドを嫌っているとしか思えません。どうだろう、どうなるか見てみよう。ちなみに言えるのは、彼はあなたや私と同じように気分や記憶力があり、同じような状況でも異なる行動をとるので、どんな判断を下すかはわかりませんが、出口のシステムを改善するのだろうと推測しています。そして、30〜40％以上のストップまたはドローダウンが発生した後に、MMを考え始めるだろう。 Константин 2008.10.03 21:25 #12 Red.Line >> : 正直なところ、全く分かりません。専門家は登録当初に養成されたもので、今も変わっていませんし、専門家の仕事に対する要求が厳しいので、再教育の可能性もありません。まさか、マーケットを把握したままとは、まったく思ってもいませんでした。そして、いくつかのポジションでオープンしておらず、分散もされていないことから、トレンドを嫌っているとしか思えません。どうだろう、どうなるか見てみよう。ちなみに言えるのは、彼はあなたや私と同じように気分や記憶力があり、同じような状況でも異なる行動をとるので、どんな判断を下すかはわかりませんが、出口のシステムを改善するのだろうと推測しています。そして、30〜40％以上のストップまたはドローダウンが発生した後に、MMを考え始めるだろう。 私の原始的なものでは、テストされなかったでしょう。また頑張ってください。 Yuriy Zaytsev 2008.10.04 02:48 #13 Mathemat писал(а)>> 今年は、リスクがとんでもないことになっています。こんなの見たことない。初日で100％以上の利益を出した人は見たことがない。まあ、それはカウントされませんが。そして3日間+300％-どうですか？理解できない。リスクはとんでもない、そして利益もとんでもない。 アレクセイ 人は、「ワンツーウェイで自分のものになる」という原則に従ってきたのだと思います。 TSに自信があり、攻撃性を高めた人がいるのかもしれない -- 私の初動は240kでした。 その後、リスクを取って190kで走らせました。 しかし、それでも3ヶ月の間に、スタートで失敗するポイントがたくさんあった。 2008年9月19日に大きなトレンドが発生すると予想し、チャンピオンシップのために19万ドルを残しておいた。 しかし、それでも私の敷地は広大で、私はチャンピオンシップのためにそれを選択しました。 先手必勝 そして、私が倒れても驚かない。 --- テスターの取引と実際の取引は一致しています。スプレッドはありますが、通常1分ずつオープンしています。 Yuriy Zaytsev 2008.10.04 03:23 #14 bstone писал(а)>> 何が不明瞭なのか理解できませんが :) きっと、チャンピオンシップに参加する一般的なナベの心理から、以下のような手順でEAを準備したのだろう。 1) エキスパートを書く/コピーする/購入する 2) 味覚に合わせたパラメータの最適化 3）3ヶ月間（最も良い可能性）実行する 4）最終残高と2007年チャンピオンの結果を比較する。 5) 失敗しても保証金を失っていなければ、ポジションごとのリスクを高めてポイント3へ 6) 負けたが、預託金を引き出さなかった場合 - ポイント1へ 6）結果的に、2007年のチャンピオンよりも悪い利益にはなっていない。 当然、そのようなアプローチでリスクを見る人はいない。選手権のルールでは、それが許されているのだ。まあ、結果的にポジションの大きさは、TSに盛り込まれたアイデアの価値に反比例するんですけどね。 アルゴリズムを書かない人は100％正しいです :-))) +1 ---- 2007年とは全く違うマーケットになっていると思います。 そして、13万ドルを超えるために2007年を基準にするのは、どんな状況でも間違ったアプローチである。 --- 2008年には、2007年の13万台を超えるのが現実的です。 一日の平均為替レートが違うだけで 中長期的な視点に立った、リーガル・パイパーを実現します。 リーガルパイパーは動きが激しいので大変です。 --- 新語誕生 (С)YURAZ - "legal pipser" - 私の見解では - プログラムがスプレッドより1-2ピップまたは3-4で わずかに多く動いたとき。 しかし、このままではテイクオフの時間が長くなってしまいます。 --- 例えば、ストップロスが5pでスプレッドが4pの場合、1pipは6-7pかかるはずです。私の見解では、これもスキャルピングです。 また、スモールルビーの 別作品というのもありますね。 --- ばちがあたる 笛吹けども笛引けども - これは悪いことです - フィルターの様々なため、この奇跡をデバッグすることは非常に困難であるため - すべてのブローカーが動作しません。 そして、「正直な」ティックデータという存在しない概念 未払いに至るまで、様々な問題が発生しています。 --- ブローカーによる不払いのリスクという観点からも、TSのリスクという観点からも、反則寸前での作業 しかし、そのやり方は間違っています。 別の時に賭けたが、クラップスを連発し、動揺して二度とやらないと決める。 Avals 2008.10.04 05:29 #15 Mathemat писал(а)>> 今年は、リスクがとんでもないことになっています。こんなの見たことない。初日で100％以上の利益を出した人は見たことがない。まあ、それはカウントされませんが。そして3日間+300％-どうですか？理解できない。リスクはとんでもない、そして利益もとんでもない。 ボラティリティはもっと高いです。 例えばEURの場合、22日間の平均ボラティリティ（高値-安値の日数）は 2007年のチャンピオンシップ開始時と比べて、同期間の変動幅が2～3倍になっています。 さらに、2007年は低ボラティリティの水準で最適化されていた。2008年9月-10月初旬の変動率はそれ以前の期間よりはるかに大きく、したがってリスクの過小評価は重大である可能性があります。 削除済み 2008.10.04 06:03 #16 Lord_Shadows >> : 彼らはデポの半分まで危険にさらす場合は、どのように正しいシステムの問題は、その後、2つのいずれか、またはそれがルーレットだ、または我々は何かを知らない...しかし、私は節度は、すべてのAggressorsが初め（2週間）で間違っていることを条件に、勝つためにチャンスを持っていると思います。 モデレーションと統計の比較少し前になりますが、「モンキー・トレーディング・チャンピオンシップ2007」を平行して開催しました。条件は非常にシンプルで、ディール方向、テイク、プロフィットがランダムに決定され、ロットサイズは選択したストップとリスクレベル（私は30％を使用）に対して自動的に決定されます。600匹のサルの中には、前回の人間大会の優勝者よりもはるかに多くの利益を上げた「クール・トレーダー」が十分にいたのだ。 モラル：参加者が多ければ多いほど、攻撃的なサルが勝つ可能性が高くなる。2007年の選手権に人間600人、サル600人の計1200人が参加した場合、サルが優勝する確率は100％です。2008年、人間とサルの比率がどうなるかはわからないが、トーナメントの未来は決まっている--人気の高まりとともに、あらゆるタイプの参加者が増え、サルだけが勝つようになるだろう。 副次的なモラル：どの選手権レポートも、どれが人間でどれが幸運な猿なのか、つまり仕組みを知らなければストラテジーを購入することはできないのです。 Валерий 2008.10.04 08:23 #17 bstone писал(а)>> トレード担保とトレードリスクという概念を混同してはいけない。最初の取引のリスクは、ストップロスで回避するのがよいでしょう。ストップロスがなかった場合、リスクはデポの50％と考える。 すべて正しいです。エキスパートアドバイザーの終了アルゴリズムが分からないと、オープニングで設定されたストップロスに基づくリスクについて何も言えません。万が一、ニュースなどでポジションに対して急激な動きがあり、まだエグジットシグナルが形成されていない場合に、損失を限定するために設定することができます。そして現実的には、決してうまくいかないでしょう。 例えばExpert Advisorでは、Take Profitを変更することで損失を限定するために使用します。 Roman Kramar 2008.10.04 08:45 #18 Valmars >> : すべて正しいです。エキスパートアドバイザーの終了アルゴリズムが分からないと、オープニングで設定されたストップロスに基づくリスクについて何も言えません。万が一、ニュースなどでポジションに対して急激な動きがあり、まだエグジットシグナルが形成されていない場合に、損失を限定するために設定することができます。そして現実的には、決してうまくいかないでしょう。 例えばExpert Advisorでは、Take Profitを変更することで損失を限定するために使用します。 その通り、入手可能なデータからリスクを大まかに推定することです。しかし、取引上の担保を分析することで結論を出すよりは、まだましだと思います。 Валерий 2008.10.04 08:48 #19 timbo писал(а)>> モデレーションと統計の比較少し前になりますが、「モンキー・トレーディング・チャンピオンシップ2007」を平行して開催しました。条件は非常にシンプルで、ディール方向、テイク、プロフィットがランダムに決定され、ロットサイズは選択したストップとリスクレベル（私は30％を使用）に対して自動的に決定されます。600匹のサルの中には、前回の人間大会の優勝者よりもはるかに多くの利益を上げた「クール・トレーダー」が十分にいたのだ。 モラル：参加者が多ければ多いほど、攻撃的なサルが勝つ可能性が高くなる。2007年の選手権に人間600人、サル600人の計1200人が参加した場合、サルが優勝する確率は100％です。2008年、人間とサルの比率がどうなるかは未知数だが、トーナメントの未来は決まっている--人気の高まりとともに、あらゆるタイプの参加者が増え、勝つのはサルだけになるだろう。 副次的なモラル：誰が人間で誰が幸運な猿なのか、つまり仕組みを知らなければストラテジーを買うことはできない選手権レポートはありません。 まったくその通りです。なぜなら、勝つために参加者を猿の集団に押し込め、オープニングポジションの最大サイズを無謀なまでに大きくしているからである。 例えば、レバレッジを1：100ではなく1：10にすることで、真の参加者の確率を飛躍的に上げ、サルの確率を下げるなど、人為的な攻撃性の制限が必要です。間接的には、最大15区画という制限もあるのですが、それをオンにするのが遅すぎるのです。ここで再びテスターでExpert Advisorを実行したところ、通常の〜300 000ではなく、75 000という結果が出て驚きました。デモサーバーのMQは、設定で5ロットの制限を解除していることが判明しました。 あなたのチャンピオンシップを1:10のレバレッジで猿に試してみたら、結果がどう変わるか興味深いですね。 今年の大会の始まりは、多くの参加者にとって非常に有利でした。なぜなら、ユーロドルが非常に強いトレンドであり、このペアはほとんどのExpert Advisorが動作するペアだからです。序盤の勢いをつけることで、昨年の優勝者を大きく上回ることができる。3日後にスタートするようなものですが、初回入金額は多めです。 さて、それでは...。 Roman Kramar 2008.10.04 09:01 #20 Valmars >> : 例えば、レバレッジを1：100ではなく1：10にするなど、積極性を人為的に制限することで、真の参加者の可能性を飛躍的に高め、サルの可能性を減らすことができるはずです。 あなたの論理がわからない。もし、チャンピオンシップが100分の1ではなく10分の1のレバレッジで行われた場合、猿のバランスシートには11万円ではなく2万円が残ることになります。そして、「真の」参加者は、11〜12kの残高を持つことになるのです。では、そのような作戦に何の意味があるのでしょうか？ 今大会の序盤は、Expert Advisorの多くが使用する通貨ペアであるEUR/USDが非常に強いトレンドとなり、多くの参加者にとって非常に有利な展開となりました。序盤の勢いをつけることで、昨年の優勝者を大きく上回ることができる。3日後にスタートするようなものですが、初回入金額はかなり多めです。 いや、勢いに乗って、預金を増やしたのだ。今、取引は大量に実行されている。トレンドが横ばいに変化した途端、これらの大容量がデポを激しくヒットさせ、スタート地点に戻す可能性がある。だから、最初の勢いは（3カ月続かない限り）関係ないんです。この3ヶ月の間に、マーケットが様々な姿を見せる時間があることが大きなポイントです。そして、それができるのです。 12345678 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
Dmitriy、2つの良いラン。私はMMで何が起こるのだろう。3ヶ月の長期的なトレンドでリスクを減らすために、ポジションを縮小することは可能ですか？
正直なところ、全くわかりません。エキスパートアドバイザーは登録初期にトレーニングを受けており、今も変わっていませんし、エキスパートアドバイザーの要件が厳しいので再トレーニングの可能性もありません。まさか市場意識を保持しているとは全く思っていなかった。そして、いくつかのポジションでオープンしておらず、分散もされていないことから、トレンドを嫌っているとしか思えません。どうだろう、どうなるか見てみよう。ちなみに言えるのは、彼はあなたや私と同じように気分や記憶力があり、同じような状況でも異なる行動をとるので、どんな判断を下すかはわかりませんが、出口のシステムを改善するのだろうと推測しています。そして、30〜40％以上のストップまたはドローダウンが発生した後に、MMを考え始めるだろう。
正直なところ、全く分かりません。専門家は登録当初に養成されたもので、今も変わっていませんし、専門家の仕事に対する要求が厳しいので、再教育の可能性もありません。まさか、マーケットを把握したままとは、まったく思ってもいませんでした。そして、いくつかのポジションでオープンしておらず、分散もされていないことから、トレンドを嫌っているとしか思えません。どうだろう、どうなるか見てみよう。ちなみに言えるのは、彼はあなたや私と同じように気分や記憶力があり、同じような状況でも異なる行動をとるので、どんな判断を下すかはわかりませんが、出口のシステムを改善するのだろうと推測しています。そして、30〜40％以上のストップまたはドローダウンが発生した後に、MMを考え始めるだろう。
私の原始的なものでは、テストされなかったでしょう。また頑張ってください。
今年は、リスクがとんでもないことになっています。こんなの見たことない。初日で100％以上の利益を出した人は見たことがない。まあ、それはカウントされませんが。そして3日間+300％-どうですか？理解できない。リスクはとんでもない、そして利益もとんでもない。
アレクセイ
人は、「ワンツーウェイで自分のものになる」という原則に従ってきたのだと思います。
TSに自信があり、攻撃性を高めた人がいるのかもしれない
--
私の初動は240kでした。
その後、リスクを取って190kで走らせました。
しかし、それでも3ヶ月の間に、スタートで失敗するポイントがたくさんあった。
2008年9月19日に大きなトレンドが発生すると予想し、チャンピオンシップのために19万ドルを残しておいた。
しかし、それでも私の敷地は広大で、私はチャンピオンシップのためにそれを選択しました。
先手必勝
そして、私が倒れても驚かない。
---
テスターの取引と実際の取引は一致しています。スプレッドはありますが、通常1分ずつオープンしています。
何が不明瞭なのか理解できませんが :)
きっと、チャンピオンシップに参加する一般的なナベの心理から、以下のような手順でEAを準備したのだろう。
1) エキスパートを書く/コピーする/購入する
2) 味覚に合わせたパラメータの最適化
3）3ヶ月間（最も良い可能性）実行する
4）最終残高と2007年チャンピオンの結果を比較する。
5) 失敗しても保証金を失っていなければ、ポジションごとのリスクを高めてポイント3へ
6) 負けたが、預託金を引き出さなかった場合 - ポイント1へ
6）結果的に、2007年のチャンピオンよりも悪い利益にはなっていない。
当然、そのようなアプローチでリスクを見る人はいない。選手権のルールでは、それが許されているのだ。まあ、結果的にポジションの大きさは、TSに盛り込まれたアイデアの価値に反比例するんですけどね。
アルゴリズムを書かない人は100％正しいです :-)))
+1
----
2007年とは全く違うマーケットになっていると思います。
そして、13万ドルを超えるために2007年を基準にするのは、どんな状況でも間違ったアプローチである。
---
2008年には、2007年の13万台を超えるのが現実的です。
一日の平均為替レートが違うだけで
中長期的な視点に立った、リーガル・パイパーを実現します。
リーガルパイパーは動きが激しいので大変です。
---
新語誕生
(С)YURAZ - "legal pipser" - 私の見解では - プログラムがスプレッドより1-2ピップまたは3-4で わずかに多く動いたとき。
しかし、このままではテイクオフの時間が長くなってしまいます。
---
例えば、ストップロスが5pでスプレッドが4pの場合、1pipは6-7pかかるはずです。私の見解では、これもスキャルピングです。
また、スモールルビーの 別作品というのもありますね。
---
ばちがあたる
笛吹けども笛引けども
- これは悪いことです - フィルターの様々なため、この奇跡をデバッグすることは非常に困難であるため - すべてのブローカーが動作しません。
そして、「正直な」ティックデータという存在しない概念
未払いに至るまで、様々な問題が発生しています。
---
ブローカーによる不払いのリスクという観点からも、TSのリスクという観点からも、反則寸前での作業
しかし、そのやり方は間違っています。
別の時に賭けたが、クラップスを連発し、動揺して二度とやらないと決める。
今年は、リスクがとんでもないことになっています。こんなの見たことない。初日で100％以上の利益を出した人は見たことがない。まあ、それはカウントされませんが。そして3日間+300％-どうですか？理解できない。リスクはとんでもない、そして利益もとんでもない。
ボラティリティはもっと高いです。
例えばEURの場合、22日間の平均ボラティリティ（高値-安値の日数）は
2007年のチャンピオンシップ開始時と比べて、同期間の変動幅が2～3倍になっています。
さらに、2007年は低ボラティリティの水準で最適化されていた。2008年9月-10月初旬の変動率はそれ以前の期間よりはるかに大きく、したがってリスクの過小評価は重大である可能性があります。
彼らはデポの半分まで危険にさらす場合は、どのように正しいシステムの問題は、その後、2つのいずれか、またはそれがルーレットだ、または我々は何かを知らない...しかし、私は節度は、すべてのAggressorsが初め（2週間）で間違っていることを条件に、勝つためにチャンスを持っていると思います。
モデレーションと統計の比較少し前になりますが、「モンキー・トレーディング・チャンピオンシップ2007」を平行して開催しました。条件は非常にシンプルで、ディール方向、テイク、プロフィットがランダムに決定され、ロットサイズは選択したストップとリスクレベル（私は30％を使用）に対して自動的に決定されます。600匹のサルの中には、前回の人間大会の優勝者よりもはるかに多くの利益を上げた「クール・トレーダー」が十分にいたのだ。
モラル：参加者が多ければ多いほど、攻撃的なサルが勝つ可能性が高くなる。2007年の選手権に人間600人、サル600人の計1200人が参加した場合、サルが優勝する確率は100％です。2008年、人間とサルの比率がどうなるかはわからないが、トーナメントの未来は決まっている--人気の高まりとともに、あらゆるタイプの参加者が増え、サルだけが勝つようになるだろう。
副次的なモラル：どの選手権レポートも、どれが人間でどれが幸運な猿なのか、つまり仕組みを知らなければストラテジーを購入することはできないのです。
トレード担保とトレードリスクという概念を混同してはいけない。最初の取引のリスクは、ストップロスで回避するのがよいでしょう。ストップロスがなかった場合、リスクはデポの50％と考える。
すべて正しいです。エキスパートアドバイザーの終了アルゴリズムが分からないと、オープニングで設定されたストップロスに基づくリスクについて何も言えません。万が一、ニュースなどでポジションに対して急激な動きがあり、まだエグジットシグナルが形成されていない場合に、損失を限定するために設定することができます。そして現実的には、決してうまくいかないでしょう。
例えばExpert Advisorでは、Take Profitを変更することで損失を限定するために使用します。
すべて正しいです。エキスパートアドバイザーの終了アルゴリズムが分からないと、オープニングで設定されたストップロスに基づくリスクについて何も言えません。万が一、ニュースなどでポジションに対して急激な動きがあり、まだエグジットシグナルが形成されていない場合に、損失を限定するために設定することができます。そして現実的には、決してうまくいかないでしょう。
例えばExpert Advisorでは、Take Profitを変更することで損失を限定するために使用します。
その通り、入手可能なデータからリスクを大まかに推定することです。しかし、取引上の担保を分析することで結論を出すよりは、まだましだと思います。
モデレーションと統計の比較少し前になりますが、「モンキー・トレーディング・チャンピオンシップ2007」を平行して開催しました。条件は非常にシンプルで、ディール方向、テイク、プロフィットがランダムに決定され、ロットサイズは選択したストップとリスクレベル（私は30％を使用）に対して自動的に決定されます。600匹のサルの中には、前回の人間大会の優勝者よりもはるかに多くの利益を上げた「クール・トレーダー」が十分にいたのだ。
モラル：参加者が多ければ多いほど、攻撃的なサルが勝つ可能性が高くなる。2007年の選手権に人間600人、サル600人の計1200人が参加した場合、サルが優勝する確率は100％です。2008年、人間とサルの比率がどうなるかは未知数だが、トーナメントの未来は決まっている--人気の高まりとともに、あらゆるタイプの参加者が増え、勝つのはサルだけになるだろう。
副次的なモラル：誰が人間で誰が幸運な猿なのか、つまり仕組みを知らなければストラテジーを買うことはできない選手権レポートはありません。
まったくその通りです。なぜなら、勝つために参加者を猿の集団に押し込め、オープニングポジションの最大サイズを無謀なまでに大きくしているからである。
例えば、レバレッジを1：100ではなく1：10にすることで、真の参加者の確率を飛躍的に上げ、サルの確率を下げるなど、人為的な攻撃性の制限が必要です。間接的には、最大15区画という制限もあるのですが、それをオンにするのが遅すぎるのです。ここで再びテスターでExpert Advisorを実行したところ、通常の〜300 000ではなく、75 000という結果が出て驚きました。デモサーバーのMQは、設定で5ロットの制限を解除していることが判明しました。
あなたのチャンピオンシップを1:10のレバレッジで猿に試してみたら、結果がどう変わるか興味深いですね。
今年の大会の始まりは、多くの参加者にとって非常に有利でした。なぜなら、ユーロドルが非常に強いトレンドであり、このペアはほとんどのExpert Advisorが動作するペアだからです。序盤の勢いをつけることで、昨年の優勝者を大きく上回ることができる。3日後にスタートするようなものですが、初回入金額は多めです。
さて、それでは...。
例えば、レバレッジを1：100ではなく1：10にするなど、積極性を人為的に制限することで、真の参加者の可能性を飛躍的に高め、サルの可能性を減らすことができるはずです。
あなたの論理がわからない。もし、チャンピオンシップが100分の1ではなく10分の1のレバレッジで行われた場合、猿のバランスシートには11万円ではなく2万円が残ることになります。そして、「真の」参加者は、11〜12kの残高を持つことになるのです。では、そのような作戦に何の意味があるのでしょうか？
今大会の序盤は、Expert Advisorの多くが使用する通貨ペアであるEUR/USDが非常に強いトレンドとなり、多くの参加者にとって非常に有利な展開となりました。序盤の勢いをつけることで、昨年の優勝者を大きく上回ることができる。3日後にスタートするようなものですが、初回入金額はかなり多めです。
いや、勢いに乗って、預金を増やしたのだ。今、取引は大量に実行されている。トレンドが横ばいに変化した途端、これらの大容量がデポを激しくヒットさせ、スタート地点に戻す可能性がある。だから、最初の勢いは（3カ月続かない限り）関係ないんです。この3ヶ月の間に、マーケットが様々な姿を見せる時間があることが大きなポイントです。そして、それができるのです。