フーリエ変換で未来を予測する - ページ 8

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そういう意味じゃないんです。絵作りはどのように行ったのですか？クローズの代わりにZZを食わせただけか？

何か別のものをスケッチしたのなら、ここに書いてください。実験してみる。

"PS価格は本日1.6018まで上昇し、ちょうど予測された水準になりました "とあります。
その通りです。でも、それが予測なんです。そして、その予感は的中している。ある一定の間隔でしかし、「途中で餌をやる約束はなかった」 :)

そして、停車中のためZZしか見ていない。

 

m_keeper

実は一昨日からその湾曲がかなり見えてきているんです。

でも私の場合、真ん中の線をつなぐのは極端なCloseではなく、回帰からの乖離がそれを構築しているんです。

他の手法も使いますが、短距離の場合は線形回帰が基本です。



      af_LR(T,i0);

      for (n=0; n<T; n++) 
      {
        dcn=Close[n+i0]-b-a*n;
        sum_cos+=dcn*MathCos(k*n*w); 
        sum_sin+=dcn*MathSin(k*n*w);
      }
     

void af_LR(int p,int i)
{ 
   double sx=0,sy=0,sxy=0,sxx=0;
    if (p<2) p=2;
               
   for (int n=0; n<p; n++) 
   {
      sx+=n; 
      sy+=Close[n+i]; 
      sxy+=n*Close[n+i]; 
      sxx+=n*n; 
   }   
   a=(sx*sy-p*sxy)/(sx*sx-p*sxx);
   b=(sy-aa*sx)/p;
}

長距離の場合は、下に特殊なセンタリング機能をつけますね。

 

すみません、たぶん話がそれますが、かなり信頼できる中期EAで1.5954からオイラを売り、1.6165でストップ、ターゲット（通常は数桁）をオープンにしています。時間は14:00MSKです。クローズポーズ／逆信号で反転、トローリング。

ZS ところで、一昨日、ユーロ円が売られましたね。


見てみましょう :)


やりながら完成させる。

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23/04 17:30 MSK: EURUSDで80pの利益、1.6075でストップ EURJPYも85pの利益です。

24/04 09.00 MSK: EURUSDで100pの利益、1.6033でストップ EURJPYで80pの利益

24/04 13:00 MSC: EURUSD 240p Profit, stop at 1.5921, EURJPY 125p Profit.

24/04 19:00 MSC: EURUSD 300pの利益、1.5858でストップ、EURJPY 155pの利益。

24/04 22.00モスクワ時間：EURUSD 298p利益、相場反転からEAでポジションクローズ、EURJPYは場中。

 

私の設定は、いくつかの期間の繰り返しを連続で見るというものなので（いつも2回使う）、短い期間はあまり見ていないんです。

また、PeriodStepが 高く設定されており、高い周波数は考慮されていませんでした。

ここに予言があった。


しかし、高域を足すと


多少の落ち込みはあるが、途中経過で本当の落ち込みになるが、強い増加も示さない。


異なる周期数で動作させた場合、振幅が一致しない。

アルゴリズムにバグがあるようで、場所までわかっているようです。


後で修正します。さて、入力データを用意します。

 

以下にいくつかの指標を示します。


小さいバーでEquiVolumeバーを数える

2枚目はボリュームを変更し


return((iHigh(NULL,SubPeriod,shift)-iLow(NULL,SubPeriod,shift)+MathAbs(iOpen(NULL,SubPeriod,shift)-iClose(NULL,SubPeriod,shift)))*ObrPoint);

グラフの見栄えが良くなった。

 

"減少があるが、本当の減少に近づくと過ぎ去るが、強い増加も示さない
異なる周期数で作業すると、振幅があまり一致しない".


あるいは、予測バーの 数と使用頻度を何らかの形で関連付けるべきでしょうか。

 
vaa20003:

"下落 "はあるが、途中で "実質下落 "を通り越して、"大幅上昇 "も示さない。
異なる周期数で作業した場合、振幅はあまり一致しない」。


予測バーの本数と使用頻度に何らかの相関を持たせるべきでは？

現在、正弦波を入力に送り、出力で得ようと、アルゴリズムをテストしているところです

普及させ、洗練させていく中で、いくつかのバグを拾ってしまいました。

の場合、周波数が正確に求まらないため、振幅が正しくカウントされません。

手動で周波数を設定する場合、最高周波数が繰り返し失われます。


何をどうつなげばいいのか、結論を出すのはまだ早いです。


アウトプットがあるべき姿になるまでは、先に進むことはできません。

 
m_keeper:

以下にいくつかの指標を示します。


小さいバーでEquiVolumeバーを数える

2枚目はボリュームを変更し


グラフの見栄えが良くなったので、どんなものか見てみましょう。

あまり効果がないと思います。少なくともある程度はトレンドを線形化するために、十分長い期間の平均価格増分、すなわち時間経過による価格パスの長さを計算し、バーごとの平均価格増分を求めるようにします： sum+=MathAbs(Close[i]-Close[i+1]); dcs=sum/T; 時間軸はポイントに再計算されます。そして、具体的な増分は相対的な増分に再計算される。これを使ってフーリエ関数を作り、それを従来のチャートスケールに戻して再計算する。つまり、市場が加速しているか、減速しているかのどちらかです。その結果、正弦波の半周期が等しくなくなる。

今お話した方法で、平均速度を計算してみて、その刻みを再計算すると、遅くなっていたところが速くなり、速くなっていたところが遅くなったように感じられるのだと思います。そして、第一近似値では、バランスが取れるでしょう。

しかし、もちろんこれは非常にアバウトな話です。

 
ANG3110:
m_keeper です。

以下にいくつかの指標を示します。


小さいバーでEquiVolumeバーを数える

2枚目はボリュームを変更し


グラフの見栄えが良くなったので、どんなものか見てみましょう。

あまり効果がないと思います。少なくともある程度はトレンドを線形化するために、十分長い期間の平均価格増分、すなわち時間の経過に伴う価格経路の長さを計算し、バーごとの平均価格増分を求めるようにします：sum+=MathAbs(Close[i]-Close[i+1]); dcs=sum/T; そして、特定の増分を関連する増分に変換してみます。これを使ってフーリエ関数を作り、それを従来のチャートスケールで再度計算する。市場が加速しているか減速しているかのどちらかであることを意味します。その結果、正弦波の半周期が等しくなくなる。

今お話した方法で、平均速度を計算してみて、その刻みを再計算すると、遅くなっていたところが速くなり、速くなっていたところが遅くなったように感じられるのだと思います。そして、第一近似値では、バランスが取れるでしょう。

しかし、もちろんこれは非常にアバウトな話です。

なぜか、私もそう思ってしまう。しかし、これは純粋に、労働者農民的に、さまざまな指標を観察してのことです。指標は、先行、後行、そして価格と一致している場合...。信用するのは難しいですね :)

 

をANG3110に変更

テジカ、ICQ(339661094)をノックしてくれませんかね、難しいことでなければ。思考は頭の中をさまようが、もう過ぎたことだという思いはある。

スレッドを散らかしたくないですし。

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