フーリエ変換で未来を予測する - ページ 9

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そうですね......それはナンセンスです。

私が書いたことをより明確にするために、10pipsずつ価格が上昇しているバーが3本、5pipsずつ価格が下落しているバーが3本あると仮定しましょう。価格が上昇すると合計で30ピップ、下降すると15ピップが得られます。波が上向きでも下向きでもタイミングは同じです。これを正弦波で近似すると、左波も右波も一致しない。これは、固定期間と単純な指標で同じように動作させようとすると、遭遇するものです。ある周期で最適化されたり、同じフーリエを構築した後、加速してサポートを破ったり、ある政治家がニュースで何かを発表して、数分で100-200ポイント跳ね上がったりすることがあります。そして、それが遅くなり、数時間以内に20ポイントも獲得できない。

常に変化しているのです。スペクトラムアナライザーを使って、一定の周波数を探してみた。しかし、持っていても割と離れていて、隣でリピートすることはほとんどないことがわかりました。つまり、常に蛇のように蠢く、そんなデータ構造に取り組まなければならないのです...。つまり、「サーペント666」。

 

見分けがつきにくい

(Close[i]-Close[i+1]);

から

iOpen(NULL,SubPeriod,shift)-iClose(NULL,SubPeriod,shift)

(上・下)

以下は指標です。



ファイル:
eq_velocity.mq4  5 kb
 

どこかにRZIインジケーターが飛び出していました。とバカにしていたのですが...。しかも、ボリュームとハイローとクローズと全部一緒に...。似たような画像が出ました。しかし、その値段は必ずしも想定していたところに行くとは限らない。

全てはトレンドです。それが突然、反対方向に動く。

予報には、それ以下では大きなノイズが発生し、それ以上では正予想の確率が低くなる領域（時間）が存在する。

EURUSDと同じです。その予想が当たったようで、1.6に達した。しかし、その途中で......。

 

その結果、こんなことがわかりました。

maynaとaneliseで配列のサイズの 計算が異なる（修正し忘れました。）

その結果、高音域が失われ、そうでないものは応用され

を誤った振幅で表示します。誤った周波数判定は、私が探しているのは

を乗算することで解決されます。

を0.923倍したものです。位相に問題はありません。

 

以下は理論的な質問です。

昨日、この報道を受けてユーロは急落し、4月1日以来続いているチャネルをブレイクした。

そのチャンネルで探している正弦波が何であれ、チャンネルから抜け出せないということです。

前回の下落の規模をごく短期間とするならば別ですが。

興味本位で、デモ口座がなくなるまで、インジケーターの読みに 忠実に従うことにしました。

このような下落の後に上昇するはずだという指標を示しました

体積または体積の2乗で規格化されたシリーズは、反応を改善し、時間を数倍に速める


ANG3110、そのようなバリエーションにはどのように対応しているのでしょうか？

それとも、この手の指標は、見つからないとあきらめるのか？

右のチャンネル？

 
ああ、このフーリエは・・・。0thハーモニックは、同じ分解期間（T）の単純平均（SMA）と等しいことをご存知ですか？
 
klot:
ああ、あのフーリエが・・・。0thハーモニックは、同じ拡張期間（T）における単純平均（SMA）と等しいことをご存知でしょうか？

もちろん、それは期待

 

今度は、2つのピリオドの繰り返しではなく、1つのピリオドを探すことで構築されたピリオドグラムで最後の数日間を過ごしてみました

というのも、この予測は惰性的なものではありません。

エクイバー使用でさらに改善、今朝まで買いに行くなというのがインジケーターに表示されていた。

私はこの読み方の方が好きです。


もうひとつ、選択した周波数ではなく、ペリオドグラム全体、あるいは少なくともその低周波数部分を比較するというアイデアがあります。

来週テストして、その結果を投稿します。

 
m_keeper:

ANG3110、これらのバリエーションにどう対応するのか？

それとも、この手の指標は見つからないとあきらめるのか？

適切なチャンネル？

このあたりは、大きな周期で見ると、数日前から崩れる可能性があることが分かっていたのですが、これは3月21日前後に急激に上昇した結果です。このあたりは特に注意が必要で、自信がない場合は取引を控えたほうがよいでしょう。
。

一般に、最適値が周期成分を超える（チャネル外に出る）ことは、基本波高調波の位相が強くドリフトすることで証明される。ただ、単純に-arctan(bk/ak)とするのではなく、別の方法で定義した方が良い。

棒グラフ 0 で微分を計算する dfx = fx[0] - fx[1]; それでも最大振幅を計算します。

Am = MathSqrt(ak*ak + bk*bk); および位相

faza=MathArcsin(ak/Am) とする。

if (dfx>0 && faza>0) faza = pi - faza;

if (dfx>0 && faza<0) faza = - faza - pi;


トレンドが始まると、サイン波の終わりは平均定数成分（SMA）に傾いていくので、カウンタートレンドになるのは非常に危険で、大損することもある、預金が少なければ、すべてを帳消しにすることもある。傾向としては、DCTを使ったほうがいい。

短い距離での私の場合、すでに書いたように、フーリエが回転する真ん中の形で -線形回帰に 下線が引かれ、それも劇的に傾きが変わり、端は多少高くなっていますが、その位置は見ず、どこで反転を見せるか。

もう一つの簡単な方法は、おそらく klot がヒントにしていたのでしょうが、MACD のように別ウィンドウでムービングをフーリエ変換し、前方投影-外挿を同じウィンドウで行うことです。必要であれば、メインウィンドウでも再計算できますが、その場合、少なくとも終わりを大まかに外挿するものが必要です。

このように、すべては何かをきっかけにねじれていくのです。つまり、より遅い倍音があり、それを中心にローカルな倍音が回転しているのです。また、グラフや下図の別バージョンで示したようなセンタリングチャネル、つまり継続性を持った参照関数があり、それを中心にフーリエ関数が構築されることも重要です。

しかし、そのような時に相場は強く加速し、総上昇率はそれほど大きくはないものの、同じ方向に向かっていることも上に書きました。一般的には、時空間の非線形性、つまり振幅時間依存性と同じです。

フーリエを応用した相場では、ほとんどの人がこの急激なジャンプで破たんしている。それができる人は、もうお金持ちだと思うのですが...。

 

FFT Futureのインジケーターが好きになってきた!小さなM5変動に取り組む。今のところ9割のポジションがPROFIT!大事なのは、満足しないことです。

9.0/400/430/0.04という値を使っています。

- とはいえ、あまり読めませんね。チャートの外に出てしまっています。



jpy0408

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