取引量 - ページ 9

 
kombat:

VOLUMEは、1つのバーにおける価格の変化数で、価格の変化(ティック)ごとに1ずつ増加します。

始値の0から 終値のXまで、相場履歴に記録される...。


* ところで...

実際のカウントは1(バーを開く最初のティック)から始まります。

また、チャートに影がなくダッシュしていても、ボリュームは1です。


もしバーが時間によってのみ、つまり相場と関係なく開かれるのであれば。

となると、 0 巻も可能なのでは...?

しかし、理由は不明だが、もし私が経済について誤解していなければ。

チャート形成の原理ですが、いつもながら......。マッチで節約し、カートン単位で負ける...。:(((

 
YuraZ:

という場合は、"VOLUME DIFFERENCE > = 2 "の状況に対処する必要があります。

何をどうすればいいのか?EAで1ティック見逃しただけ。そしてそれは、同じBidでも同じです。
 
komposter:
YuraZ:

という場合は、"VOLUME DIFFERENCE > = 2 "の状況に対処する必要があります。

何があるんだ?EAで1ティック見逃しただけ。そしてそれは、同じBidでも同じです。

確かに、よくあることですね。

私はログを見た:ボリュームは、穏やかな市場で、安定したチャネルで、同じ秒の間に大きく変化する


3 2008.04.0310:10:09 ticvol USDJPY,M1: Past 9.00000000 Current 10.00000000 VOLUME DIFFERENCE=1.00000000
2 2008.04.0310:10:09 ticvol USDJPY,M1: 過去 7.00000000 現在 9.00000000 VOLUME DIVERSE =2.00000000
1 2008.04.0310:10:09 ticvol USDJPY,M1: 過去 6.00000000 現在 7.00000000 VOLUME DIVERSE =1.00000000


一秒以内に数回クリックする

まあ、1つのティックが失われたかもしれませんが、それはDCがティックをユーザーに送信しなかっただけとしましょう。



--- 第二の状況 刻み目はあまり来ない - 市場は落ち着いているが、再び損失を見る?


2008.04.0312:36:47 ticvol USDJPY,M1: 過去 27.00000000 現在 28.00000000 VOLUME DIVERSE =1.00000000
2008.04.0312:36:43 ticvol USDJPY,M1: Last 25.00000000 Current 27.00000000 VOLUME DIVERSE =2.00000000 Spread 0.03000000 NewAsk-OldAsk= 0.01000000 NewBid-OldBid=0.00000000
2008.04.0312:36:42 ticvol USDJPY,M1: 過去 24.00000000 現在 25.00000000 VOLUME DIFFERENCE=1.00000000




2008.04.0312:44:15 ticvol USDJPY,M1: 過去 5.00000000 現在 6.00000000 VOLUME DIVERSE =1.00000000
2008.04.0312:44:14 ticvol USDJPY,M1: 過去 2.00000000 現在 5.00000000 VOLUME DIVERSITY=3.00000000 スプレッド 0.03000000 NewAsk-OldAsk= 0.02000000 NewBid-OldBid=-0.03000000
2008.04.0312:44:08 ticvol USDJPY,M1: 過去 1.00000000 現在 2.00000000 VOLUME DIFFERENCE=1.00000000


一事が万事、平坦な水路で行われる



コリー
YuraZ:

1回のTICK VOLUMEで単純に+1されます。

簡単なCryptやExpert Advisorを書き、確認する。

1ティックで40も100も増えることはありません!これはあくまでティックボリュームであり、実際の市場のボリュームではないからです。


私の証券会社では ボリュームは1ティックにつき+1~+49と変化しています。

時には、座ってコペイカを待っていたら、ローソク足のシャラー、 、そのすぐ後にボリュームが続くこともありました。

私の端末は1秒間に49ティックを受信するのですか?0.2秒...0.9秒のpingの時でしょうか?



アンドリューこれは例です。


これはGEPの状況です...もちろん、ダニのことではない

最初のティックがニュースの前に来て、その後価格が数ピップス飛びました。


1つのGEPで49ティックが一瞬で失われる可能性があるのですか?

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答えは、証券会社が49ティックを失い、それを回収して、ユーザーにGEPを送るというものです。

1回目のティックVOLUME+1 2回目のティックVOLUME+49が得られることが判明

ユーザーが49ティックを失った

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ベンダーから見積もりを受け取ったDC自体が、受け入れられず、チャンネルもほんのわずかな秒数で送信できなくなると思います。

49ティック。



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と推測できます。

quote providerはask bid volumeを発行しています ----->> docs ---->> users ask bid volume

つまり、DTは見積もりフローを何も修正しないのです。

をフィルタリングする以外にはありません。

ということであれば、私たちが見ているフィルターが効いているのでしょう。

VOLUMEがジャンプするのはそのためです。VOLUMEが単なる目盛り計だとすると


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どうなんでしょうね~、ALL憶測のレベルですが...。

 
timbo писал(а)>>

ここでは、なぜFXでTAが機能しないのか...の真相に迫ります。

TAは、私たちの祖父が、投資家が実際に支払うお金というボリュームがある株式市場に適用するために開発したものです。FXカジノにはそのような情報はなく、トゥイッチ-ティックがあります。また、おじいさんたちは、分ローソクではなく日ローソクを分析していました。考えてみれば、もっといろいろな違いがあるのです。彼らの考えをFXに当てはめ、顕微鏡で釘を打とうとして、あまりうまくいかないことに驚いているだけなのです。

FXで最初に扱うのはTIKESとそのサイズです。残りのMINUTES, HOURS, DAYSなどはすべてその派生物である。それとも私が間違っているのでしょうか?ダニが吸盤のカジノなんですね。そして、実際にはその逆で、TICKSはMINUTESやHOURSなどから派生したものなのでしょうか。

 
nkeshka >>:

ПЕРВОИСТОЧНИК с которым все работают на Форексе это ТИКИ и их размер. Все остальное МИНУТЫ, ЧАСЫ, ДНИ и т.д. это их производные. Или я в чем то не прав? То бишь тики это Казино для лохов? А на самом деле все наоборот ТИКИ это производные от МИНУТ, ЧАСОВ и т.д.?

まさに

最小の物質はダニだ!

 
nkeshka писал(а)>>

FXで誰もが最初に扱う石は、チケットとその大きさです。その他、MINUTES、HOURS、DAYSなどはすべて派生物です。それとも私が間違っているのでしょうか?ダニが吸盤のカジノなんですね。そして実は、反対側のTICKSはすべて、MINUTES、HOURSなどの派生物なのでは?

ダニは、ソースだけハード彼らと仕事することができ、そのボリュームが適切な必要があり、そのようなボリュームで質問が発生し、なぜそのような分がある場合は、アカウントにダニを取る?さらに、私たちは市場から非常に離れていることを忘れてはなりません。私たちが受け取るダニは、サプライヤーとDCフィルターの連鎖の後では、ほとんど情報にはなりません。

 
Paha писал(а)>>

乱入して申し訳ありません!

私はここにいらっしゃる方々ほど経験豊富ではありませんが、1年ほど前にもこのテーマで同じような疑問や考えを持ちながら、あえて表現してきませんでした。

私の記憶では、画面を見ると、ローソク足が1ティックにつき3~4ポイント高くなったり低くなったりすることがありますね!(40~50ポイントくらいで、私は見ていませんが、3~4ポイントは起こります)。

様々な理由で価格が上下することがあります。販売量が多い→価格が下がる、品薄→価格が上がる、通貨が上がる、など。- 同じ製品です。ダニがたくさん値上げしていたら、品薄ということなのでしょうか?実際の取引量は少ないということでしょうか?

1ティック=1コントラクトと仮定すれば、そのような条件下では、この条件は有効であるはずです。

取引量が多ければ多いほど、取引される商品の値段は安くなるはずです。1ティックの重み、つまり1ティックの出来高を、価格とティック数でカバーするポイントの比率で表すことはできるのでしょうか。しかし、その場合、価格の下落につながるすべてのティックと、価格の上昇につながるすべてのティックを分割しなければなりません。

これはナンセンスかもしれないので、あまり厳密にはしないでください。

この分割が行われると、特に高いTFでは、追加のツール(インジケータなど)なしでティック履歴に目を通すことが困難になります。他の時間軸の指数と比較する場合は、価格が上方向にのみ動いたティック数と下方向にのみ動いたティック数を比較・計算する...............。これは可能なのでしょうか?さらに時間的な要素も加わると......。もしかしたら、何か出てくるかもしれませんよ


PS / ありがとうございましたもしかしたら、誰かが良いアイデアを出してくれるかもしれませんね(^^)))

同じ考え方のようですね。私のスレッドに行き、添付ファイルを確認してください。

 
YuraZ писал(а)>>

まさに

最小の物質はダニだ!

理解できない。では、あなたによるとどうなのでしょうか?TICK IS REAL?それともTICKはカジノ?

 
YuraZ писал(а)>>

コリー


開発者が言っているのです。

"ティックボリュームの値を返す"

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まさか、TICKの「VOLUME」が市場で実際に取引されている量だと主張しているのではあるまいな。


ティックのVOLUME!!!は、あなたが解釈するVOLUMEではありません。

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証券会社によって刻み数が違うのはなぜかというと、データの出所がわからないからです。
 
Gidron >> :

そして、誰も私たちを拘束しない...金があるなら西に行けばいい、それでいいんだ。

クソが ...検索エンジンが使えない...。と言ってFAQを載せてくれない...。