ランダムフロー理論とFOREX - ページ 43

[Prival]

流れの理論は、非常に大規模で基礎的な仕事です。ここでは、それを一生懸命に言葉にしてみました。数学が複雑すぎるのです。しかし、どんな流れでも数学的に記述することができ、それは世の中の出来事の流れ（中央銀行のトップのスピーチ、金利、ベン・ラディンの行動など）でもいいのです。心理的エネルギーの流れであったり、売り注文の流れであったり など。そこには、どのように、どのような数式でできるのか、ある流れが他の流れとどのように相互作用するのか、それをどのように特定し調査するのか、などの数学が与えられているのです。

Nuzhny ありがとうございます。カルマンフィルタを持っていて、いくつかの言語で実装されています。重要なのはそれではなく、そのフィルターに何が埋め込まれているかということなのです。どんなモデルか。フィルタリングの手順自体は、標準的でよく知られているものです。フーリエ変換と同じで、誰でも知っているけれども、それがどういうもので、どのようにするのかを理解する必要があるのです。メスを手にできる人はたくさんいますが、そのすべてが外科医というわけではありません。線形モデルをフィルターに入れれば線形フィルターになり、非線形モデルをフィルターに入れれば非線形フィルターになる。手順は普遍的なもの1つです（初期データによっていくつかのバリエーションがありますが、それは問題ではありません）。

50年以上もの間、多くのボルシャコフの公式が解けなかったという事実、一方、ベルクは数学的にその厳密な解法が不可能であることを証明した。そして比較的最近、バウマンモスクワ州立工科大学の研究所のSlukinヘッドは、いわゆる実践に十分な精度でソリューションを見つけることが可能であることを示した。

運命のいたずらで、私はこれらの科学的研究と向き合い、市場を参考に説明できるようになった（よく他人に何かを説明すると、自分自身のビー玉を手に入れることができる）。もし、投資家が天空に眠る株式のある本物の口座のパスワードを持っていたり、コンテストで3年間1位を獲得していたりすれば、コンテストの重みが増したことは理解できるのですが。ここで語られるアイデアや思いが、価値を下げるものでないことを願っています。Nuzhny 読んでいただいた4時間は、無駄にはならなかったと思います。少なくとも私は、面白かったし、考えさせられたと思う。

[Prival]

この指標を改善する方法を教えてください。この原則を選んだ理由は、こちら 「再描画しないジグザグを速く書く方法」に書かれている通りです。

以下は、インジケーターのテンプレートそのものです。

#property  indicator_chart_window
#property  indicator_buffers 2
#property  indicator_color1  Silver
#property  indicator_color2  MediumVioletRed

extern  int      MinBars = 0;

int      PreBars;
datetime BarTime;
int      StartPos;
int      pos;

double   Kalman[], Prognoz[];

//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int init() {
  SetIndexBuffer(0, Kalman);
  SetIndexBuffer(1, Prognoz);
  SetIndexStyle(0,DRAW_LINE);
  SetIndexStyle(1,DRAW_LINE);
//---- Устанавливает значение пустой величины  
  SetIndexEmptyValue(0,0.0);
  SetIndexEmptyValue(1,0.0);
  SetIndexLabel(0,"Kalman");
  SetIndexLabel(1,"Prognoz");
  return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator deinitialization function                       |
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit() {
  return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//|расчеты при инициализации и сбоях                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
int Reset() {
  if ( MinBars == 0) MinBars = Bars-2;
  StartPos = MinBars;
  PreBars = 0;
  BarTime = 0;
// .......
  StartPos++;
  return( StartPos);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int start() {
double K_1=1, K_2=1;
//  Работаем только по закончившимся барам
  if (Bars == PreBars) return(0);  
//  Проверим, достаточно ли баров на графике
  if (Bars < MinBars) {
    Alert("Калман: Недостаточно баров на графике");
    return(0);
  }  
//  Если не было докачки истории, обсчитываем только закончившийся бар
  if (Bars- PreBars == 1 && BarTime==Time[1]) StartPos = 1;
//  Иначе пересчитываем заданное в функции Reset() количество баров 
  else StartPos = Reset();
// Модифицируем контрольные переменные
  PreBars = Bars;  
  BarTime = Time[0];
// Цикл по истории
  for ( pos= StartPos; pos>0; pos--) {
// алгоритм расчета .....
// ......
// истинное (оцененное) значение цены 
   Kalman[ pos]= K_1*Close[ pos];      // в качестве примера
// наносим прогноз на график
   Prognoz[ pos-1]= K_2* Kalman[ pos]; // в качестве примера

  }  //  pos=StartPos;pos>0;pos--) 
  return(0);
}

外部変数で設定した5、15、30などのタイムフレームのデータを取り込んで、チャートに正しく表示させるインジケーターの作り方。

ありがとうございました。

Z.I.は、昨日、1時間前、1分前のことはどうでもいいという原則のもとに作られたインジケーターです。現在価格と予測精度＝遷移行列＝システム行列（数値としてとらえた例では）それぞれK_1（補正）、K_2（予測の精度を担う）が重要である。

[bank]

Prival >> :

分足チャートに、外部変数で設定したタイムフレーム5、15、30などのデータを取り込み、チャートに正しく表示させるインジケータを作るにはどうしたらよいでしょうか。

よろしくお願いします。

CloseをiCloseに置き換えるとうまくいかないのでしょうか？

iCloseを呼び出す前に）必要な時間枠の気配値をプリロードするための追加のメカニズムを使用する必要があるだけです。

[Prival]

sabluk писал(а)>>

CloseをiCloseに置き換えてもうまくいかないのでは？

必要な時間枠から（iCloseコールの前に）相場をプリフェッチするための追加のメカニズムを使用するだけです。

この機構は、形成されたバーによってのみ作動するようにする。間を読み取ることはできないはずです（以下略）

単純なことだと思うのですが、ifに何を追加すればよいのかがわかりません。

[Михаил]

_

[Yurixx]

Prival писал(а)>>

そんなことより、このフィルターに何を入れるかだ。どんなモデルか。フィルタリングの手順自体は、標準的でよく知られているものです。フーリエ変換と同じで、やり方は誰でも知っているが、何がどのようにあるのかを理解する必要があるのです。メスを手にできる人はたくさんいますが、そのすべてが外科医というわけではありません。フィルターに線形モデルを入れれば線形フィルターになるし、非線形モデルを入れれば非線形フィルターになる。手順は普遍的なものです（ただし、初期データによって多少の変動はありますが、問題ではありません）。

セルゲイさん、こんにちは。

カルマンフィルタで統計モデルを使うことは可能なのでしょうか？線形も非線形も、その他の決定論的なモデルもそうですが、統計的なモデルというのは別物です。

[Sceptic Philozoff]

数ヶ月前の私の投稿にセルゲイが 返信した内容を紹介 します、ユーリ。

[Prival]

Yurixx писал(а)>>

セルゲイさん、こんにちは。

カルマンフィルターで統計モデルを使うことは可能なのでしょうか。線形、非線形、その他の決定論的なモデルと、統計的なモデルは全く別のものです。

統計的なモデルも出ていますね。ここで、シンガーのモデルがどのように、どのような前提で作られているのか、「ランダムフローとFOREXの理論」というファイルを添付しておくことにする。あまり複雑なことではありません。何か不明な点があれば、スカイプでよく質問しています。

[ProstoLeha]

Mathemat >> :

価格から現在のLR値を引くことで、非線形を含むトレンドを完璧に取り除くことができるのです。

こんにちは、親愛なる数学者さん。
私の質問があまりに単純で面白くないと思われたら先に謝っておきますが、私にとってはとても重要なことなのです。
全般的に、皆さんの議論には大変興味を持ちました。
2007.11.22 14:12 のこのスレッドの17ページ目で、あなたは次のように書いています。
"価格から現在のLR値を引くことで、非線形を含むトレンドを完璧に取り去る"
そのような操作の結果、新しい価格値、すなわち新しい一連の相場が得られるのでしょうか？
あらかじめご了承ください。

[Sceptic Philozoff]

prostoleha >> :

"価格から現在のLR値を引くことで、非線形を含むトレンドを完璧に取り去る。"
この操作の結果、新しい価格、つまり新しい一連の相場が得られるのでしょうか？

価格から線形回帰を引くと、当然ながら価格ではなく、ゼロを中心に変動する別のものが出てきます。