チック：振幅と遅延の分布 - ページ 3 12345678 新しいコメント Юрий Макаров 2007.05.12 02:57 #21 あなたの率直な感想はどうですか？ Nikolay Zhilin 2007.05.13 14:33 #22 Mathemat: http://ratedata.gaincapital.com/ から数週間分のデータをダウンロードして解析してみました。 面白い話ですねぇ。 ここでは、4月第2週目の2007年4月9日から13日までの様子をご紹介します。合計で27516ティック、つまり1分間に平均4ティック弱です。そして、以下がその統計値です（数字は現在のティックと前回のティックの差を表しています）。 面白い研究ですね。連続プラス、連続マイナスなど、より多くのシーケンスを見ることができるのでしょうか？ Sceptic Philozoff 2007.05.15 01:09 #23 スレッドの最初のページに描かれている2番目のグラフに最も興味があります。ティックの最も興味深い点は、ティック自体がバーに関連する確率分布の 鍵を握っていることである。また、ここではティックの振幅はほとんど影響しないようで、ほとんど同じ程度になります。重要なのは、その到着までの待ち時間のばらつきと、異なる符号の刻みの頻度の小さな歪みである。 削除済み 2007.05.15 11:09 #24 数学が 研究を掘り下げた:)多通貨、多指標の分析にハマっているのかもしれません:)ええ、誰もが自分なりの方法でそこに到達するのだと思います:)取り組むことが、正しいことなのです:)少なくとも、そのような規模の指標は一つもないでしょうし、既存の多通貨のものは単純な方法に基づいていますし、さらにその上を行くことも可能です・・・。推測するしかない:)単純な数学ではダメで、むしろ単純なアルゴリズムが必要です。少なくとも、私はいつも非常に複雑なものを手に入れます。どうアプローチしても、これ以上単純にはならないのです。）私の研究において、今のところ私が望んでいたものは得られていないと言えますし、実際、あるタスクがキャンセルされたため、このタスクを開発する傾向があります:)。 削除済み 2007.05.15 12:37 #25 例えば、このようなティックコントロールブロックを設定することで、ティックを扱う ことができます。すべての通貨ペアでティックを通過した場合、何ティック通過しても、すべての通貨ペアで同時に少なくとも1ティックが必要です。このティックの始まりは終わりと同じで、少なくとも1ティック通過しました。これがコントロールポイントで、マルチカレンシーティックとでも言いましょうか。ある通貨ペアでは開始ティックが、別の通貨ペアでは最終ティックが、それぞれ唯一のティックとなる可能性があります。 また、開始ティックから終了ティックまでの間に、他の通貨ペアでは多くのティックが経過している可能性があります。まさにこの多通貨の刻みにこそ、いくつかの傍証を探すべきだろう。そのほか、他の商品を取り上げて多通貨ティックの範囲内で考えたり、多通貨ティックの範囲を広げたりして、多通貨ティックに取り付けることも可能です。 Christo Tsvetanov 2007.05.15 12:43 #26 ティックボリュームが急激に増加＝ニュースリリース Nikolay Zhilin 2007.05.15 16:28 #27 Mathemat: 私は、このスレッドの最初のページに描かれている2番目のグラフの方に興味があります。ティックの最も興味深い点は、ティック自体がバーに関連する確率分布の鍵を握っていることである。また、ここではティックの振幅はほとんど影響しないようで、ほとんど同じ程度になります。重要なのは、その到着までの待ち時間のばらつきと、異なる符号の刻みの頻度の小さな歪みである。 途中で辞めないように、優しくしてください。私自身、以前からチックについて掘り下げようと思っていたのですが（そこに犬が埋まっているような気がしていました）、病気が邪魔をしていました。 Юрий Макаров 2007.05.15 17:22 #28 最初の投稿の写真はわかりやすく正統派で、 でも、思い込みや当たり前のようなことを自分の目で確認するのは本当に面白いです。 ですから、興味深いテーマであり、掘り下げる価値がある - 皆にとって有益なものになるはずです。 物質的な逃げ道はないだろうけれど。 多通貨の分析について。 IMHO(DrawDaun - in my humble opinion naturally ... :), 異なるペアを考慮することにほとんど意味はありません。 ほぼ常に、少なくとも私が分析しようとしたすべてのケースで クロスは他のペアから取得されました - 例えばEURJPY は EURUSD * USDJPY +-1 pips の違いは、クォートの時間差によって説明することができました。 ペアではなく、通貨で考える方が正しいです。 つまり、通貨の価値の比率を考えるよりも、通貨の価値を考える方が正しいのです。 通貨の値の計算方法とその結果は、MIndex indicator 。ライブラリのどこかにあるはずなので、ここに載せておきます。 IMHO、多通貨の分析に非常に興味深い ...:)) Sceptic Philozoff 2007.05.15 19:17 #29 rebus: 中途半端な状態で放置するのはやめてもらえませんか？ これは、より広いプロジェクトの一部なのです。ただ、この2回目のタイムテーブルがちょっと問題で、まだ実感がわかないんです。少し待つだけで、考えがまとまってくる・・・。 追伸：あるそうです。今のところ1台のみ。ブランチの最初のページから2番目のグラフで、刻みの遅れの激しい差を何とか滑らかにするために、単純にその対数を計算したのです。以下は、4月の2週間（1日、2日）の擬似ランダム遅延対数処理です。 遅延時間そのものに比べ、どちらの処理も「均質」になっていきました。ラグの対数は、約0（ラグ＝1秒）から7（ラグ＝1000秒以上）までの間隔の数字になりました。実際、どちらのグラフでも「遅れ」はより深く、より頻繁に発生し、どちらの場合も自然な最小値（1秒）に達している。0秒の遅れは、ティック総数の2-3%のオーダーで、取るに足らないものではないが、ここでは表示することができない。一方、ラグを1秒以上の精度で測定できれば、ラグが正確にゼロになることはないだろう。そしてもちろん、右側のチャート（トレンド週）ではそれほど明確ではないが、ここでもアジアセッションに関連した周期性が見られる。 時間からの遅れの対数の「準定常性」がここに現れたのは、偶然ではないのだろう。これは、リターンの標準偏差の 場合と同様で、Petersによって記述されたラグプロセス自体の反存在とのアナロジーを示唆している。 削除済み 2007.05.16 05:34 #30 Mathemat: スレッドの1ページ目の2番目のグラフが一番気になりますね。ティックの面白いところは、ティック自体がバーに関連する確率分布の鍵になっていることだ。また、ここではティックの振幅はほとんど影響しないようで、ほとんど同じ程度になります。重要なのは、その到着までの待ち時間のばらつきと、異なる符号の刻みの頻度の小さな歪みである。 枝の最初の図は、典型的なノイズ指数を示しています。全く同じ で通過するポイント数などを計算すれば、指数が求まります。 5分、点の数からヒストグラムNをプロットする。2つ目の図では 週中の変動率変化 - その変動は明らかでなく、その変動は もランダムな性質を持っています。 ティックの特性などは、証券会社が使用する「鉄」に大きく依存する。 そのため、証券会社によって、使用するソフトウエアが異なります。ボリューム特性 実際には、バーのティック数は証券会社によって異なりますが、相関があります。 を表示させることができます。という「一次資料」があるからです。 インディカティブ・クオートでは、出来高は市場のボラティリティ・レベルと相関しています。いつ にわかじたかい 気配値やティックも一緒に動きます。休みの日や会期の合間には、売り手と買い手の間で そのため、気配値が立ち、ティックが動くことはほとんどありません。 もちろん、ノイズを解析するのは無駄なことです。たとえ、何かあっても を発見しても、それを使うことはできません。長期的なパターンを探した方が得策です。 12345678 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
http://ratedata.gaincapital.com/ から数週間分のデータをダウンロードして解析してみました。 面白い話ですねぇ。
ここでは、4月第2週目の2007年4月9日から13日までの様子をご紹介します。合計で27516ティック、つまり1分間に平均4ティック弱です。そして、以下がその統計値です（数字は現在のティックと前回のティックの差を表しています）。
私は、このスレッドの最初のページに描かれている2番目のグラフの方に興味があります。ティックの最も興味深い点は、ティック自体がバーに関連する確率分布の鍵を握っていることである。また、ここではティックの振幅はほとんど影響しないようで、ほとんど同じ程度になります。重要なのは、その到着までの待ち時間のばらつきと、異なる符号の刻みの頻度の小さな歪みである。
途中で辞めないように、優しくしてください。私自身、以前からチックについて掘り下げようと思っていたのですが（そこに犬が埋まっているような気がしていました）、病気が邪魔をしていました。
でも、思い込みや当たり前のようなことを自分の目で確認するのは本当に面白いです。
ですから、興味深いテーマであり、掘り下げる価値がある - 皆にとって有益なものになるはずです。
物質的な逃げ道はないだろうけれど。
多通貨の分析について。
IMHO(DrawDaun - in my humble opinion naturally ... :),
異なるペアを考慮することにほとんど意味はありません。
ほぼ常に、少なくとも私が分析しようとしたすべてのケースで
クロスは他のペアから取得されました - 例えばEURJPY は EURUSD * USDJPY
+-1 pips の違いは、クォートの時間差によって説明することができました。
ペアではなく、通貨で考える方が正しいです。
つまり、通貨の価値の比率を考えるよりも、通貨の価値を考える方が正しいのです。
通貨の値の計算方法とその結果は、MIndex indicator
。ライブラリのどこかにあるはずなので、ここに載せておきます。
IMHO、多通貨の分析に非常に興味深い ...:))
中途半端な状態で放置するのはやめてもらえませんか？
追伸：あるそうです。今のところ1台のみ。ブランチの最初のページから2番目のグラフで、刻みの遅れの激しい差を何とか滑らかにするために、単純にその対数を計算したのです。以下は、4月の2週間（1日、2日）の擬似ランダム遅延対数処理です。
遅延時間そのものに比べ、どちらの処理も「均質」になっていきました。ラグの対数は、約0（ラグ＝1秒）から7（ラグ＝1000秒以上）までの間隔の数字になりました。実際、どちらのグラフでも「遅れ」はより深く、より頻繁に発生し、どちらの場合も自然な最小値（1秒）に達している。0秒の遅れは、ティック総数の2-3%のオーダーで、取るに足らないものではないが、ここでは表示することができない。一方、ラグを1秒以上の精度で測定できれば、ラグが正確にゼロになることはないだろう。そしてもちろん、右側のチャート（トレンド週）ではそれほど明確ではないが、ここでもアジアセッションに関連した周期性が見られる。
時間からの遅れの対数の「準定常性」がここに現れたのは、偶然ではないのだろう。これは、リターンの標準偏差の 場合と同様で、Petersによって記述されたラグプロセス自体の反存在とのアナロジーを示唆している。
スレッドの1ページ目の2番目のグラフが一番気になりますね。ティックの面白いところは、ティック自体がバーに関連する確率分布の鍵になっていることだ。また、ここではティックの振幅はほとんど影響しないようで、ほとんど同じ程度になります。重要なのは、その到着までの待ち時間のばらつきと、異なる符号の刻みの頻度の小さな歪みである。
枝の最初の図は、典型的なノイズ指数を示しています。全く同じ
で通過するポイント数などを計算すれば、指数が求まります。
5分、点の数からヒストグラムNをプロットする。2つ目の図では
週中の変動率変化 - その変動は明らかでなく、その変動は
もランダムな性質を持っています。
ティックの特性などは、証券会社が使用する「鉄」に大きく依存する。
そのため、証券会社によって、使用するソフトウエアが異なります。ボリューム特性
実際には、バーのティック数は証券会社によって異なりますが、相関があります。
を表示させることができます。という「一次資料」があるからです。
インディカティブ・クオートでは、出来高は市場のボラティリティ・レベルと相関しています。いつ
にわかじたかい
気配値やティックも一緒に動きます。休みの日や会期の合間には、売り手と買い手の間で
そのため、気配値が立ち、ティックが動くことはほとんどありません。
もちろん、ノイズを解析するのは無駄なことです。たとえ、何かあっても
を発見しても、それを使うことはできません。長期的なパターンを探した方が得策です。