チック：振幅と遅延の分布
上昇／下降は、大きな揺れではなく、小さな揺れで提供されます。大きな刻みの投げは、全体のレートの動きのパターンに影響を与えません！（もしトレンドだったなら）。
http://ratedata.gaincapital.com/ から数週間分のデータをダウンロードして解析してみました。 面白い話ですねぇ。
ここでは、4月第2週目の2007年4月9日から13日までの様子をご紹介します。合計で27516ティック、つまり1分間に平均4ティック弱です。そして、以下がその統計値です（数字は現在のティックと前回のティックの差を表しています）。
27516（1週間の刻み数）を5（1週間の日数）で割ると5503.2
ヒストリーセンターからの引用を見ると、以下のようになります。
"差がないなら、なぜもっと払うのか？" (c) :)
きれいなデータは、常に単位差があるべきで、刻み目の差が正確であればあるほど、つまり1であればあるほど、きれいなデータであると言えます。
差がゼロというのは、ティックの抜けがあるということで、そのゼロの中に正確に、さらに単位でもいくらでも抜けがあるということです。
残念ながら、差分が1であることを許容し、それ以上の差分を破棄することで、ティック間隔を長くしているフィルタのパターンを確認しています。
どれだけのデータが捨てられるか、しかも順次ではなく、正確にどんな並びでも壊せるというのは、想像すらできないほどです。
私の知る限り、誰もデータの捏造を扱わず、データのフィルタリングだけを扱い、リクオートは それと何の関係もない。
そのため、異なるDCでは、このデータの量を除けば、ほとんどの場合、まったく同じデータを持っている可能性があります。
半分どころか、3分の1でも、あるいは1日だけ1％でも欠けると、本当のイベントの絵が崩れてしまい、せっかくティックの 分析を始めたデータが捨てられてしまいます:)。実はこのデータ、全く別の証券会社のクライアントをこの銘柄に集客することで収集できるのです。フィルタリングがある、精度が悪い、証券会社によってティック量に大きな差がある、というのであれば納得がいきます。1つのDCのデータだけではわからない変動が見たい、本当の展開が知りたいということでしょう。あなたはADCを取る場合 - デジタルコンバータにアナログ、この分野での開発者は通常、デジタル化されたデータを分析するために、あなたはRTOS、DOSやQNX Linuxのいくつかの変更のようなシステムであるリアルタイム運用システムでそれをデジタル化する必要があると言う、それ以外の場合はいくつかの最小部分は、画像の一部が失われ、それはあなたがすべての影響や傾向を見ることはできませんこのためである。超精密なレベルですべてを見ることはできません。では、質問します。波がどこで波立つかわからないのに、波が切り取られたからといって、何の技術分析のことを言っているのでしょうか:)市場の絵が正確であればあるほど、展開がはっきりと見えてくるのですが、私たちの場合はぼんやりとした絵しか見えてきません。はい、私は引用符が多くの要因に依存することを理解しますが、我々は本当に絵を見てすることができます、引用符が突然変更できる場合、すなわちちょうどヒット、我々は逆の状況を得る、逆にクリーンデータは、差1にマージされていない、本当の引用符が価格差1ピップ以上であり、これがクリーンデータであるというようにフィルタが働く場合はどうなりますか。というのも、1分という単位でさえも、私たちにとっては現実のジャンプが存在しないため、非常に曖昧だからです。
Z.I.：ちょっと考えてみただけです:)
追伸：そうやって試行錯誤しながら真実にたどり着くんですね......。うっ、どのくらいの時間は、独自のエラーで、研究に費やされている、それはこれらのエラーに全体のシステムに基づいている場合、さらに悪くなる。 だから、テーマの数学の おかげで。辛い思いをせずに、もう寝ます:)
同じ質問ですが、ブローカーからの、ティックデータの捏造に関わる人は、一般的に、つまり、存在しないティックが表示されることはあり得るのでしょうか？私が見る限りではそうではない、そうでなければ意味がない ...それは即座にブローカーに不利に働く可能性がある。
Inetで読んだり、トレーダーが言うところによると、一部のブローカー（DC）はそれをやっている、あるいはやっていたようです。しかも、ティックではなく、±100ポイントのシビアな動きです。 これは連休前のことで、その後は
ストップロスや マージンコールで損切りの海が続きました。 その後、この証券会社では、ほとんどのトレーダーがストップロスを使わなくなった。ここで何が言いたいかというと、お金は「台所」に残るのだ!仮に誰かが自分のために利用できたとすると、証券会社の利益はやはり大きい。
...それは、車の運転と同じで、車輪の下にある道路の浅い構造によって曲がる兆候を追跡しているようなものだと思います。
かっこいい。ティッキング戦略の最も正確な定義。
最初のグラフは、直前のティックからの待ち時間（秒）によるティックの確率分布の ヒストグラムです。水平方向は時間そのもの、垂直方向は周波数。ゼロ付近の非常に急峻な領域を除けば、かなり均一で美しい分布となっています。どのような配信なのでしょうか？ポアソン分布には見えませんね。
2つ目のグラフ - 同じ刻み間隔（時間的）でも、1週間の間に到着した順に並べています。水平方向は時間軸、垂直方向は待ち時間（秒）です。こっちの方がずっと難しいです。アジアセッションのスラックにより、ランダムなプロセスに周期性が重なっているのがわかると思います。どう対処したらいいのか......まったくわからない。
そして、もうひとつ、とても興味深いグラフがあります。今はティックの振幅ですが、到着順でもあります。水平方向：タイムライン、垂直方向：振幅。ここでは、先ほどのグラフのような特別な時間的不均質性はなく、ほぼ一義的な状況となっています。ダニの99.5％は+-1、それ以外はほとんど+-2です。1と+1の間の青い実線は、まさに最小振幅の刻みの圧倒的な発生率を示している。このプロセスはほぼ定常的と考えることができる。
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ここでは、4月第2週目の2007年4月9日から13日までについてご紹介します。合計で27516ティック、つまり1分間に平均4ティック弱です。そして、以下がその統計値です（数字は現在のティックと前回のティックの差分を意味します）。
-1: 13600ティック
+1: 13742ティック
0：12ティック（間違い？）
-2：71ティック
+2：78ティック
あとは、ほんの少しでいいんです。
+3: 3
+4: 1
+8: 1
-3: 5
-4：2ティック。
それ以外のものは12刻み、つまり何も残りません。ないはずのゼロを除くと、+-1が99.4％、+-2が0.55％程度となり、全ティックに占める割合が高い。あとは、単純に不在です
この間、ユーロが自信満々に2桁の数字を獲得した、なかなかのトレンドの週であることに注目しよう。その際、ユーロはシングルで142pips、+-2ティックで14pips、その他で-2pipsの上昇となりました。
結論はどうなったのでしょうか？
上昇/下降は、大きなスパートをかけず、スモールステップで提供されます。大きな刻みのスパートは、コースの動きの全体像に何の影響も与えません！（もしトレンドがあったなら）
さて、前週の画像ですが、ユーロはほとんど動かず、統計が出ました。
-1: 11884ティック
+1: 11909ティック
0：18ティック（間違い？）
-2：96ティック
+2: 100ティック
貢献度-プラス33点。
そして残り（-31点）。
-3: 13
-4: 3
-5: 2
-7: 1
+3: 6
+4: 2
+5: 1
+6: 1
絵柄が違うんです。しかし、やはり+-1が大多数で、これも本質的に絵柄を決めています。
そうであるべきなのでしょうか。それとも、かなり正規化・純化されたデータなのでしょうか。