相場は常に間違っている - ページ 10 1...345678910111213141516 新しいコメント usdjpy 2007.05.19 13:46 #91 FION: usdjpy: フィオン そこに至るまで、週に1％強の割合で？ バランスシートによると、月5％程度のはずです。バランスシートが直線的に順調に伸びているように見えます。 株式でいえば、週4％強のペースです。しかし、資金は非直線的で不安定な伸び方をしています。 夏場は横ばいになり、指数も改善するはずです。 1週間もすれば、本物に載せなければならなくなる。秋までに昨年の平坦な状態が繰り返されるのであれば、良い状態になると思います。 Avals 2007.05.20 04:44 #92 スワップが取引されている。viacコンテストでは、まず 戦略の説明http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=69&st=0 usdjpy 2007.05.20 06:46 #93 Avals: スワップが取引されている。viacコンテストでは、まず 戦略の説明http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=69&st=0 トピックの4ページにある「係数の計算方法、すなわちそのダイナミズムについては、申し訳ないが公開 しない」という注釈を無視していただければ、すべて問題ありません(c) Aron Владимир 2007.05.20 09:03 #94 usdjpy、そしてこのテーマに真剣に取り組んでいるすべての人たちへ! 永遠の数学検閲官マテマタ さんのご意見を伺うのが楽しみです。 ファイル: jrpaumuqtnaiqhjhgsmfzijjpbrknjnpnglqadotublrfk.zip 116 kb 削除済み 2007.05.20 13:25 #95 VBAG: usdjpy、そしてこのテーマに真剣に取り組んでいるすべての人たちへ! 永遠の数学検閲官マテマタ さんのご意見を伺うのが楽しみです。 次に、ポートフォリオ自体の計算方法、リスクとリターンについて教えてください。 Владимир 2007.05.20 14:29 #96 dimontus: VBAG です。 usdjpy、そしてこのテーマに真剣に取り組んでいるすべての人たちへ! 永遠の数学検閲官マテマタ さんのご意見を伺うのが楽しみです。 次に、ポートフォリオ自体の計算方法、リスクとリターンについて教えてください。 ポートフォリオについては、まだ勉強を始めたばかりなので、はっきりとしたことは言えません。私なりに面白いネタを投稿していくつもりです。 この難しい課題に対して、有識者の方々の理解を得られることを期待しています。 削除済み 2007.05.20 14:38 #97 また、知識のある方を期待しています :-) とりあえず、自分で掘ってみます・・・。 Иван 2007.05.20 15:16 #98 Avals: スワップが取引されている。viacコンテストでは、まず 戦略の説明http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=69&st=0 Expert Advisorの作者によると、スワップは利益全体の約15〜20％を占め、安定性を高める要因に過ぎず、収益の基礎にはならないという。彼の戦略で最も重要なのは、著者が明かすつもりのない通貨ポートフォリオの再計算の原理である。 Sceptic Philozoff 2007.05.20 16:39 #99 VBAG: usdjpy、そしてこのテーマに真剣に取り組んでいるすべての人たちへ! 永遠の数学検閲官マテマタ さんのご意見を伺うのが楽しみです。 VBAG さん、タイトルありがとうございます。正直なところ、私はそれを主張したことはありません。フォーラムではニックネームが意外と大きな役割を担っているようですね． そのファイルを拝見させていただきました。完全にはわからないが、私が「対角線」レベルでしか知らない伝統的なポートフォリオ理論を簡単に再現しているようだ。その主な問題点は以下の通りです（記事より引用）。 古典的なアプローチでは、ボラティリティ、より厳密にはポートフォリオの期待リターンの標準偏差をリスクの尺度として使用します。ポートフォリオ・リターンの正規分布を仮定 すると、実際のリターンの68.3%が区間[ R0 -µ , R0 +µ ]に収まるはずである。 実際には、正規分布の仮説は市場によって否定され、非常に厳しい結果となった。正規分布の仮説に従って3シグマを超える偏差は370分の1（0.27％）しか発生せず、実際には60分の1（1.65％）しか発生しない。さらに悪いことに、正規の仮説で4シグマ以上の偏差が出ることは極めて稀（16000分の1）であるが、現実には140分の1である。しかも、6 シグマ以上の偏差がある。正規の仮説ではありえないことだが......。EURUSDのリターンデータです。 古典的なポートフォリオ理論に、分布の非正規性を考慮した修正版があるようですが、私はよく知りません。Rosh に 続いて、Peters の著作 "Fractal analysis of financial markets" を読んでみることをお勧めします。本書はSpiderで発売されています。 Владимир 2007.05.20 17:42 #100 Mathemat さん、コメントありがとうございます！考えてみます。 Petersの本は持っているのですが、Roshの記事はどこで手に入るのでしょうか、何という本でしょうか？ ぜひ読んでみたいです。 ちなみに、トレーディングトピックやニューラルネットワークなどの書籍は、2ギガくらい溜まっていますね。みんなに使ってもらえるように出してもいいんだけどね。ただ、場所がわからない？このようなライブラリーをフォーラムで整理するのもいいと思います。 それは司会者に聞いてください。 1...345678910111213141516 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
そこに至るまで、週に1％強の割合で？
株式でいえば、週4％強のペースです。しかし、資金は非直線的で不安定な伸び方をしています。
夏場は横ばいになり、指数も改善するはずです。
スワップが取引されている。viacコンテストでは、まず
戦略の説明http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=69&st=0
スワップが取引されている。viacコンテストでは、まず
戦略の説明http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=69&st=0
永遠の数学検閲官マテマタ さんのご意見を伺うのが楽しみです。
usdjpy、そしてこのテーマに真剣に取り組んでいるすべての人たちへ!
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永遠の数学検閲官マテマタ さんのご意見を伺うのが楽しみです。
ポートフォリオについては、まだ勉強を始めたばかりなので、はっきりとしたことは言えません。私なりに面白いネタを投稿していくつもりです。
この難しい課題に対して、有識者の方々の理解を得られることを期待しています。
スワップが取引されている。viacコンテストでは、まず
戦略の説明http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=69&st=0
Expert Advisorの作者によると、スワップは利益全体の約15〜20％を占め、安定性を高める要因に過ぎず、収益の基礎にはならないという。彼の戦略で最も重要なのは、著者が明かすつもりのない通貨ポートフォリオの再計算の原理である。
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永遠の数学検閲官マテマタ さんのご意見を伺うのが楽しみです。
そのファイルを拝見させていただきました。完全にはわからないが、私が「対角線」レベルでしか知らない伝統的なポートフォリオ理論を簡単に再現しているようだ。その主な問題点は以下の通りです（記事より引用）。
古典的なアプローチでは、ボラティリティ、より厳密にはポートフォリオの期待リターンの標準偏差をリスクの尺度として使用します。ポートフォリオ・リターンの正規分布を仮定 すると、実際のリターンの68.3%が区間[ R0 -µ , R0 +µ ]に収まるはずである。
実際には、正規分布の仮説は市場によって否定され、非常に厳しい結果となった。正規分布の仮説に従って3シグマを超える偏差は370分の1（0.27％）しか発生せず、実際には60分の1（1.65％）しか発生しない。さらに悪いことに、正規の仮説で4シグマ以上の偏差が出ることは極めて稀（16000分の1）であるが、現実には140分の1である。しかも、6 シグマ以上の偏差がある。正規の仮説ではありえないことだが......。EURUSDのリターンデータです。古典的なポートフォリオ理論に、分布の非正規性を考慮した修正版があるようですが、私はよく知りません。Rosh に 続いて、Peters の著作 "Fractal analysis of financial markets" を読んでみることをお勧めします。本書はSpiderで発売されています。
Mathemat さん、コメントありがとうございます！考えてみます。
Petersの本は持っているのですが、Roshの記事はどこで手に入るのでしょうか、何という本でしょうか？ ぜひ読んでみたいです。
ちなみに、トレーディングトピックやニューラルネットワークなどの書籍は、2ギガくらい溜まっていますね。みんなに使ってもらえるように出してもいいんだけどね。ただ、場所がわからない？このようなライブラリーをフォーラムで整理するのもいいと思います。
それは司会者に聞いてください。