複数の通貨ペアを通貨別に分析、ご意見、これは使える？ - ページ 2

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chv:
ピリグリム。
通貨ペアのグループ分析は、将来的にはほとんどのトレーダーが行うようになるでしょう。私は以前からグループ分析を使っていますが、通貨グループの予測結果は、単一のペアを遅行性で使用した場合よりもはるかに優れています。
多通貨分析が単一ペアより多くの情報を提供できることは、私も同感です。しかし、それはさまざまな方法で実施することができます。 きっちりやるとなると、「FOREX市場のクラスタ指標 構築の理論的基礎」の記事にあるように、別の方法で行うことになります。
多通貨の評価技法はかなり違うことがある、そこがポイントです。
返信にあるこの記事のことではなく、ちらっと見ただけですが、全く興味がわきませんでした。
もちろん、異なる方法もあり得ますし、どちらを選択するかは、取引戦略のアルゴリズムによって決定され、それは純粋に個人的なものであり、また、コンピュータのリソースによっても決定されます。
私のノートパソコンは7年前のもので、複雑な問題を解くには弱すぎるし、新しいものを買うこともできません。私の分析では、金を含む15の通貨ペアを使います。エキスパートアドバイザーは、新しいバーが到着する前にかろうじて計算のサイクルを完了する時間があります。5分足で動作し、高、安、終値、さらにVivelet変換を使って終値から設定したトレンドによって1時間の予測をします。予測の精度や深度を上げる可能性はたくさんありますが、すべてはコンピュータのリソースに依存します。早く新しいパソコンを買って、1分単位で同じことができるようになりたいです。
 
Piligrimm:
返信にあるこの記事のことではなく、ちらっと見ただけですが、全く興味がわきませんでした。
もちろん、異なる方法論もあり得ますし、どちらを選択するかは、取引戦略のアルゴリズムによって決まり、それは純粋に個人的なものであり、また、コンピュータのリソースによっても決まります。
私のノートパソコンは7年前のもので、複雑な問題を解くには弱すぎるし、新しいものを買うこともできません。私の分析では、金を含む15の通貨ペアを使います。エキスパートアドバイザーは、新しいバーが到着する前にかろうじて計算のサイクルを完了する時間があります。5分足で動作し、高、安、終値、さらにVivelet変換を使って終値から設定したトレンドによって1時間の予測をします。予測の精度や深度を上げる可能性はたくさんありますが、すべてはコンピュータのリソースに依存します。早く新しいパソコンを買って、同じことを分単位でできるようになりたいです。

多通貨の予測は（時期的に）当たっているのでしょうか？
鉄資源はメインではありません。機械は1キロバイト半、作戦はもっと高い。
 

必要に応じてリソースは、任意の、最大5キロバックスを投資することができます、通常のサーバーユニットは、この必要性がある場合、すべてが必要から行われます。 私の3歳のマシンではなく、インターネット上のサイトなどのサーバー機能を実行するサーバー、データベースとISA、および屋根の上に十分なので、新しい何かを考えることはありませんように。ノートパソコンにそういうものを積むのは好きじゃないし、普通のパソコンはあまり良くない。本物のマルチプロセッサのサーバーの方がいい。今のところ、お金をかける必要はない。本当にうまくいくような戦略を立てれば、サーバーにお金をかけることも可能になるはずです。

2GHz未満で2ギガバイトのメモリでは、同じではありません。新しいもの、洗練されたもの、サポートしそうにないものに移行します。ノートパソコンはカウントしません。ノートパソコンは、どんなに洗練されていても、フルロードを運ぶことができないからです。モバイルプロセッサはモバイルプロセッサです。よく選ばれたコンピュータとサーバーOSは同じサーバー機より少ないものの、多くのことができるのです。人それぞれの考え方があるので、何が必要で何が不要とは言いませんが、問題なく作業できるのであれば、何でも使えばいいのですが、サポートする可能性は低いでしょう...。時間が経つと需要が常に成長している、新しい投資を必要とする新しい開発があるので、それについて考えることは動作しません、私はおそらくこのコンピュータは、その高い安定性と問題の欠如のために、長寿命ですが、実際には、私は良いサーバーについてのみ考えるだけ持っています。最初のIntel npだけがそうで、それ以降はAMDを使っていて、386 DX 40（Intelを破っただけ）、486もAMDで、思い出さなければIntelが何だったか忘れていたかもしれません :)

追伸：ああ、ハードウェアの話はしないほうがいいですね。そうでないと、遠いところへ行ってしまうかもしれません。5年ほど前は、私にとって、仕事が対応しているときの議論や論争の情緒豊かな時期で、インテルの立食パーティでは、招待客が明らかにインテルの支持者ではないのに、なんとか盛り上がったことを覚えています)誰かがサッカーファンで、誰かが鉄ファンで、おそらく過去になりますが :)))

 
xnsnet:

鉄の話はやめましょう。


そういうことなんです。オン ...鉄、夫婦の相関関係の戦略の方が重要なんですね。
 
chv:
xnsnet:

鉄の話はやめましょう。


そういうことなんです。オン・ザ・ ...アイアン、ペアリングの相関戦略の方が重要だと思うのですが、ありますか？

私は何を言うことができる、チャートや私が見たものを、この記事と指標、意見や多くの投稿だけでなく、他の文章のように従うことによって、私はこれが本当に正しい方向であるという事実に近づいている、私はアナライザーに似て何かを書くとき、私はより正確に、同時に言うと私自身を見たものを示すことができるようになります:)。今のところ、すべての力はこの方向にある:)1週間以内にやったことを全部確定して、市場でテストして、それから市場に出せると思っています。私はプロセスを離れることなく、.NETに書き、ソースコードが非表示にならないように、彼自身に終了することができ、それは何を隠すために、そしてなぜ、単独でそれはまだ意味をなさないだろう、私の脳は十分に曖昧にされていません:)。
 
まだ本格的なテストはしていません。プログラムに改良を加えなければならない点がありますし、私のシステムのテストは、デモまたはリアル口座でのみ可能なのです。しかし、予備的な結果は、かなりまともで勇気づけられるものでした。エキスパートシステムは、新しいバーごとに再トレーニングを行い、新しい予測を行うため、市場の状況が大幅に変化しても、予測を修正する時間があります。 また、多通貨分析や取引商品の正しい選択を考慮すると、市場の変化に早く反応する商品と遅く反応する商品があるため、先を読む追加効果も生まれます。最も反応が遅れている取引商品を選ぶと、非常に面白い絵が描けます。この点で、ゴールドは私が最も好きな取引商品です。
ペアの相関関係については、自分が取引しようとするペアと正負の相関関係が最大になるような商品を選んでいます。一般に、この問題は非常に複雑です。予測精度の99%は、入力パラメータの適切な選択と組み合わせに依存します、もう膝を打ちました。
また、パラメータの選択は戦略そのものに大きく依存し、ある戦略には適していても、別の戦略には非効率的であることが判明します。リモートで推奨することはできません。金融市場に限らず、時系列の モデリングや予測に 長年携わってきた経験から言えることは、相関の高い1つのパラメータを使うよりも、相関の弱いパラメータでも効果がある場合があり、その組み合わせ方も、最も単純な掛け算から1つのパラメータを何らかの非線形多項式に還元する方法まで、様々なものがあるのではないかということです。
 

各ティックには、サーバー時間Srv、キャプチャ時間Utc、価格Bidが含まれ、1ティックで24バイトが使用され、メモリ内にはリンクされたコレクションで約48バイトが存在します。通貨ペアだけでなく、一般的に混合する際のモラルを設定したいので、シンボルを相互に関連付ける最善の方法について思案しています。グラフィカルな可視化はしない、今は数値データとその混合に集中する、そうしてまさにこのツールボックスを拡張していくのです。

Expert Advisor からの情報収集は、1 つの機器に対して少なくとも 10 の Expert Advisor が起動するように配置されていますが、データはセッションのセットの最初のもののみから受信されます。したがって、実行中に Expert Advisor を起動および停止しても、今後の情報収集や対話に影響はありません。

履歴のダニの数は、実際に処理された唯一の数は、パフォーマンスに反映されていませんが、念のため、メモリ内の各ツールのために999 999ダニ以上を保持されていない、ファイルは、彼のファイルの各シンボルは、ダニは100メガバイトの増分で書かれている、強く断片化しないように格納されています。 ところで、私はまだファイルにダニの歴史を格納する必要性について疑問を持って、それはちょうどこれまでの実験のための楽しいです:)。リアルタイムでの作業だけに重点を置くのであれば、ファイルに履歴は必要ありませんが、テスターでそのような履歴を使うと、分単位で部分的に区切りを復元することは可能ですが、本当に必要なのかどうかをお聞きしています。私は可能な関連するエラーを解決したくないので、呼び出された、我々は、実時間勤務の間隔でテストしても、笑って、なぜそうではない、まあ、それはとても将来のアイデアですが、今ファイルで作業、私は、こするよ：））））。それ以外については、すべて問題なく動作しており、細かい点でのエラーは発生していません :)

Expert Advisorでは、以下のコードを使用しています。

#import "mttermex.dll"
    bool ClasterInitialize( string iContext, string iSimbol, int iDigits, int iSpread, double iPoint );
    bool ClasterFinalize( string iContext );
    bool ClasterUpdate( string iContext, double iBid, string itime );
#import
 
string Context = "                                                                                                                                 ";
 
int init() {
    ClasterInitialize( Context, Symbol(), MarketInfo( Symbol(), MODE_DIGITS ), MarketInfo( Symbol(), MODE_SPREAD ), MarketInfo( Symbol(), MODE_POINT ) );
    return(0);
}
 
int deinit() {
    ClasterFinalize( Context ); 
    return(0);
}
 
int start() {
    ClasterUpdate( Context, MarketInfo( Symbol(), MODE_BID ), TimeToStr( MarketInfo( Symbol(), MODE_TIME ), TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS ) );
    return(0);
}



日時の構造形式がよくわからなかったので、後で対処するとして、とりあえず入力で文字列に変換してDateTimeに出力した


 

少なくとも3つの通貨を使った新しいペアの範囲を自由に追加できるように、4つのクラスのエレメントとコレクションを追加したのです。

CompareMono
CompareMonoCollection
コンペアペア
ComparePairCollection 。

これらのクラスは、それらが不足しているペアで動作することができないような方法でリンクされている、モノ要素のモノコレクションがあり、我々は通貨の名前で各要素を呼び出す例えば、 "ユーロ"、 "米ドル"、 "GBP "など、比率処理は、実行アドバイザーが少なくとも3通貨、より指定可能である場合のみ行われ、すなわち9通貨ペアで2乗比を示します。この目的のために、我々は手動で目的の通貨を追加し、EAを追加し、我々は少なくとも9つの通貨ペアを追加し、すべてが少なくとも1ティックを通過するまで分析は開始されません、比較の出力のために、他の2以上のために、ギャップで他のペアの中間ティックの多くとしながら一つの通貨の少なくとも2刻みを必要とします。時間、スピード、ボリュームが勝負です。不足している通貨は、処理されないか、またはすべてのブロックを通過するときに後で処理され、まあ、だいたいの効果を得ることができます。ここまでは、クラスのメソッドを 鍛え上げる、フロー実装の理論に過ぎない。

また、中間の刻みの距離に合わせて刻みを描くという作業を組み合わせることで、見栄えの良い刻みを描くことができます。しかし、レンダリングはあくまで面白いティック指標として重要です。同じレンダリングのためには、ティックが1つの流れに統合され、消化しやすいインジケータが表示される、複合フローモデルを開発することが必要です。

通貨ペアのフローは、プロセッサに負荷をかけないように、すべてのフローを一旦通過させ、共通のフローをひとつにまとめるという、一種のフィルタリングを行うことができます。描画の考え方は、共通のティックの最後の記録から後方に糸を渡すことを基本としています。しかし、これらはすべて慣例というか、あくまで選択肢としてのアイデアであり、フィルターはさらに発展させるべきものです。

 



実際のソースコードはバインディングの中にあり、また、ターミナルのルートフォルダに 動作する2つのライブラリの入ったリリースフォルダがあります。
上記のアドバイザーを使用する場合、必要な通貨ペアのそれぞれで実行する必要があります。

.NET Framework 2.0はC#、エクスポートライブラリはMC++(必要最小限)で記述されています。VS.NET 2005の場合

ファイル:
mtterm11.zip  123 kb
  
//Вместо string itime
bool ClasterUpdate( string iContext, double iBid, string itime )
//можно написать 
bool ClasterUpdate( string iContext, double iBid, datetime itime )

//А в DLL будет функция 
MTExport bool __stdcall ClasterUpdate( char* iContext, double iBid, unsigned int itime )

//Время в секундах с 1971 года и есть unsigned int itime

//Если надо в си преобразовать в строки то можно использовать библиотеку time.h

//Я кстати посмотрю ваш код может быть интерфейсные диалоги на .NET сделаю и из C++ Dll буду вызывать.
//Расчётную часть стратегии думаю лучше написать на с++
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