Вы приложили файл brown72.txt. Однако, Ваш индикатор тестирует на файле brown72.csv. За неимением других инструкций я просто переименовал его и положил в папку \experts\files. Вот результат: На Н1:
На тиках:
Ваш файл содержит 1024 значения. Вот первые 4 из них: 45.47422 42.55601 46.5188 41.61502
faa1947>>: О какой модели временного ряда идет речь? В ее классическом виде (Бокс и Дженкинс) ВР состоит из регулярной и шумовой компонент. Взятие разностей преследует вполне определенные цели, а не "авось" получим что-либо. Какие цели Вы преследуете, беря первые разности? Вообще, для всех ли моделей Бокса может быть посчитан Херст?
ここでは、その誤差をカウントしたバリエーションを紹介します。残念ながら、私はこの不思議のCソースを盗んだ場所を見つけることができませんが、それはフェダーE.フラクタルによってカウントすることを主張している。彼の場合、同じファイルに対してTest H=0.6807。悪くはないように思えるが。
78の価値観の場合、それが一番難しい。半端な観測値でHurstを推定する方法については、多くの研究がなされています。計算を理解しなくても、著者によって非常に異なる結果が得られるのです。何も驚くことはない。インジケーターの数だけアルゴリズムがある :)0.5はエラーチャネル(cRSGraphic=falseの赤い線)のちょうど中間に位置しているので、現時点では一貫性があるのかないのか。
入力は価格差か価格比の対数のどちらかであること。
最初の差分を取ることで、どのような目標があるのでしょうか？一般に、HirstはすべてのBoxモデルで計算できるのでしょうか？
Вы приложили файл brown72.txt. Однако, Ваш индикатор тестирует на файле brown72.csv. За неимением других инструкций я просто переименовал его и положил в папку \experts\files. Вот результат:
На Н1:
На тиках:
Ваш файл содержит 1024 значения. Вот первые 4 из них:
45.47422
42.55601
46.5188
41.61502
全くその通りです。そうなんです。
それが問題なんです。なぜ、どうすれば解決できるかを考えなければならない。
О какой модели временного ряда идет речь? В ее классическом виде (Бокс и Дженкинс) ВР состоит из регулярной и шумовой компонент. Взятие разностей преследует вполне определенные цели, а не "авось" получим что-либо.
Какие цели Вы преследуете, беря первые разности? Вообще, для всех ли моделей Бокса может быть посчитан Херст?
例えば、値動きに長期記憶があるかどうかを知りたいとする。アルゴリズムのインプットには、実際の動き、つまり最初の違いを与えることが適切だと思います。あるアルゴリズムの囲い込み実装の入力に何を送り込むか？
例えば、値動きに長期記憶があるかどうかを知りたいとする。アルゴリズムのインプットには、実際の動き、つまり最初の違いを与えることが適切だと思います。あるアルゴリズムの囲い込み実装の入力に何を与えたいのか？
>> わからない。まず手始めに、BPモデルを特定する必要があります。トレンド、サイクル、ノイズがあり、パラメータは運用可能なものから、モデルが機能しないものまである可能性があります。Boxは、異なるパラメータを設定した複数のモデルを検討します。少なくともBoxが特定したものを取り出してHurstを計算した場合、同じHurstになるのか、それとも値やアルゴリズムが変わって違うものになるのでしょうか。
いくつかのフォーラムや文献でハーストを計算する試みを見たことがあります。動作可能なものはありません。その結果、上記のような思いが生まれました。
この課題を実現するためのイメージとしては、ZigZag指標のデータをもとに、隣接する2点（最小と最大）の距離d1（バーの数）を計算し、iVAR指標（変動指数の場合は0.5未満の値の集合）、_hurst_classic指標（Hurst指数の場合は0.5以上の値の集合）を与える距離d2（対応間隔内の点の数）を求める指標を作ってほしいというもの。最終的には、d2/d1比の配列となる。最終的な結果はヒストグラムとして表示されます。
このサイトには、この少女の研究を助けてくれるMQL4プログラマーがいるといいのですが、どんな助けでも喜んでお受けします！先ほどはどうもありがとうございました。
PS：ZigZagインジケータはトレンド系ですが、フラットで何らかのソフトウェアソリューションがあるかもしれませんね。この問題を解決するための既成のツールがあれば、それを指定してください。また、iVARと_hurst_classikの指標のコードを再掲載しています。
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奥様、ここには紳士が、それも複数いらっしゃいますし、未踏のForexの少女研究者は、きっと最高の形で彼女を助けてくれるでしょう。
しかし、マダムは言葉だけでなく、最終的に何らかの関心を示さなければならない。そうでしょう？:)
ビジョンとプログラミングは相容れないものです。:)
次のブランチでは、ブロック図を描くためのプログラムがあります。まず、あなたがプログラミングしたいアルゴリズム、つまり完全で詳細なブロック図を描くことができます。 そうすれば、かなり近いコードになります。
RS解析において、解析対象のBPの長さをどのように選択するのか、教えてください。