市場分析で質的な飛躍を遂げるには？オプションがあります。 - ページ 5 12345678910 新しいコメント 削除済み 2006.11.28 08:44 #41 ニューラルネットワークの 考え方と実装はシンプルだ。アイデア自体は明白ではありません。そうでなければ、すべての文明で発明されているはずです。天才という概念は、大多数である凡人によってのみ与えられるものであるからこそ、すべての秀才はシンプルなのだ。声明の真偽は証明されるか反証されるかしかない。ニューラルネットワークは、パターン認識やその他多くのタスクに優れています。ある大企業が、膨大な量の経済指標、主要な先物価格、通貨ペアの相場を評価し、適切なニューロネットを使用して、年間20％の利益を上げることに成功したと、どこかで読んだことがあります。15年ほど前のことだ。市場評価には、これまでも、そしてこれからも、多くの公知の理論が適用されるでしょう。 削除済み 2006.11.28 09:19 #42 レシェトフ システムを批判するのは、ありがたいことです。AI」のシステムは、シンプルなニューラルネットワークの実装の良い例ですね。このような数では、システムの収益性を語ることはできません。 私は、このアルゴリズムは、異なる相場での数百の取引のテストに耐える必要があると思います。このスレッドで、あるシステムのレポートを提出しましたが、テスターで何百回と取引している間に、安定した利益の伸びを示しています。 その安定性についてはまだ何とも言えませんが、このシステムによって、将来的な安定性を確保することができると思います。 Yury Reshetov 2006.11.28 09:54 #43 getch: レシェトフ システムを批判するのは、ありがたいことです。AI」の アドレスにあるあなたのシステムは、シンプルなニューラルネットワークの実装の良い例と言えるでしょう。このような数では、システムの収益性を語ることはできません。 私は、このアルゴリズムは、異なる相場での数百の取引のテストに耐える必要があると思います。このスレッドで、テスターで何百もの取引を行い、安定的に利益を上げているシステムのレポートを提出しました。 その互換性については、まだ何も語ることはありません。 この質問には、「MTSでの人工知能の利用」というスレッドですでに回答しています。簡単に言うと、ディールよりもニューロンへのコールの方がはるかに多いのです。それは、トレンドによってポジションが設定された場合、決済されるのではなく、ストップロスが引き上げられるからです。ニューロスカが「そろそろ反転しよう」と言えば、次のポジションが表示されます。したがって、反転シグナルを受信した回数やストップロスを発動した回数は、取引回数と同じになります。MTSにはテイクプロフィットがなく、利益確定はニューラルネットワークのシグナルによってのみ行われるべきものです。グリッドは長いトレンドの中で左右に動くことを好まない。 削除済み 2006.11.28 10:04 #44 私のシステムもフリップだけで成り立っていますが、フリップシグナルが出る頻度は10倍以上です。より頻繁な反転のためにニューラルネットワークを トレーニングすることを妨げるものは何ですか？それとも、学習プロセスがもっと複雑になるのでしょうか？ Yury Reshetov 2006.11.28 10:06 #45 getch: 私のシステムもフリップだけで成り立っていますが、フリップシグナルが出る頻度は10倍以上です。より頻繁な反転のためにニューラルネットワークを トレーニングすることを妨げるものは何ですか？それとも、学習プロセスがもっと複雑になるのでしょうか？ そして、これだけのトレンドをどこで手に入れるか？反転は、どこでもいいというわけではなく、トレンドの終点であるべきです。 私はネットワークを教えているのではなく、ストラテジーテスターを教えているのです。最終的にバランスが最大になるように重み付け係数を選択する。 現状に満足できない場合は、MT4開発者にテストパラメータに「最大取引数」を追加するよう依頼してください。そうすれば、あなたも他のピプサーもハッピーになれるはずです また、より小さなタイムフレームに切り替えて、それに合わせてMTSを最適化するという方法もあります。 削除済み 2006.11.28 10:45 #46 まあ、ピプスクのことは別の話なんだけどね。私が示したものには触れていない。要は、それが何なのかを自分自身で定義することです。時間軸の長さはあまり関係ない。年5回の取引という仕組みの話でもいい。そして、過去2年間に10件の案件があり、そのすべてが黒字であることを最適化することで、そうしたシステムを簡単に示すことができるのです。最適化の 結果では、任意のパラメータでソートすることができ、より多くの案件があるところが最も興味深い結果となります。この場合、すでにある程度の安定性は確保されていると考えてよいでしょう。また、あなたのシステムを批判しているわけでは決してなく、一般的なケースを指しているのです。 Yury Reshetov 2006.11.28 11:08 #47 getch: まあ、ピップは別の話なんですけどね。そして、トレンドは一万通りあるかもしれませんが、重要なのは、それが何であるかを自分自身で定義することです。時間軸の長さはあまり関係ない。年5回の取引という仕組みの話でもいい。そして、過去2年間に10件の案件があり、そのすべてが黒字であることを最適化することで、そうしたシステムを示すことは容易である。最適化の結果では、任意のパラメータでソートすることができ、より多くの案件があるところが最も興味深い結果となります。そして、あなたのシステムを批判しているのではなく、一般的なケースを意味しているのです。 正直なところ、システムを批判しようがしまいが、どうでもいいんです。私は、「もしかしたら誰かが役に立つかもしれないし、誰かがもっと良い方法を教えてくれるかもしれない」という原則のもとに投稿しています。それ以外は非建設的です。私は、あらゆる運命に不満を持つフォーラムユーザーの気まぐれや欲望に従って、動作しテストされたコードを修正するつもりはありません。一人は取引回数を10倍にしたい、もう一人はニューラルネットワークに アレルギーがある、そして3人目はどうしても他のものが必要だ、と。気に入らなければ、自分の気まぐれに改造してもよい。 例えば、44回のトレードでは足りないので、青銅器時代からの相場履歴を取り出し、最適化し、バックテストを実行します。トレードが多くなります。なんで俺がそんなことしなきゃいけないんだ？ 削除済み 2006.11.28 11:15 #48 自分のことは自分で決めるという原則を支持します。 結局は人それぞれですからね。建設的な会話では、良いアイデアが生まれ、不要なものは捨てられる。その会話はうまくいかなかった。 Yury Reshetov 2006.11.28 12:29 #49 getch: 自分のことは自分で決めるという原則を支持します。 結局は人それぞれですからね。建設的な会話では、良いアイデアが生まれ、不要なものは捨てられる。そんな会話は通用しなかった。 その人は群れの動物であり、すべての決断を自分でできるわけではありません。 時には他の人と協調しなければならないこともあります。 私は、原則の支持を必要としません。単純に批判と気まぐれと建前は相当違う。 例えば、スレッドを開いてコードを公開し、しばらくして、最適化はもちろん、コードの評価もほとんどできない状態で、ローカルフォーラムのユーザーの1人が、すべてのニューロンは糞であるかのように、糞についてわめき始めたとします...。...とツッコミを入れるしかない。などなど。これは、見ずに言うところのむき出しの感情の上に成り立っているもので、純粋な批判です。 一日ほどして、別の掲示板のユーザーが同じスレッドに、しかし作者への感謝の気持ちを込めて書き込んだ。彼は、前方視力検査を行い、その結果、安心できるものであることを知らせてくれる。構成主義ではありませんが、少なくともその人は、コードを理解しようとすることに時間を使うことを好んだのです。そのため、最適化とテストを繰り返すうちに24時間くらい経ってしまい、その結果が明らかになった時点で意見を述べた。 誰かが著者を困らせるために、小さなトレードと大きな利益のような様々なトリックを始めると。私は一度も試したことがありません。曲者、斜陽、障害者、脳足りんバカで間違いない。 引用元をダウンロードして、システムがお粗末かどうかをチェックするテストに多くの取引をすることはできないのか。なんで作者の気まぐれを邪魔しようとするんだ？ そして最後に、構成主義。例えば、ある人がデモ口座でMTSを試したところ、システムが注文を破損していることに気づきました。そして、その問題を発見し、著者に伝え、一緒に問題点を分析した。作者が修正し、動作するバージョンをアップロードしました。なぜなら、時にはすべての詳細を考慮することができず、コードのエラーは最も予期しない場所で発生する可能性があるからです。このアプローチは、実に建設的です。すべてのバリエーションでプログラムを自分でテストするのは、ほとんど不可能です。 Сергей 2006.11.28 12:56 #50 Reshetov писал (а): ... 「もしかしたら、誰かがそれを見て、もっといい方法を教えてくれるかもしれませんよ？"このジャンルの古典 "では、ニューラルネットワークの入力として「タイムラグ」を使うこと、つまり本質的に「時間パターン」を認識することを提案しています（現在のArtificialIntelligence.mq4にあるものです）。IMHO、時にはそれは認識することが面白いことが判明AND....例えば、フーリエ・スペクトルや「何と呼ぶか」、また「アービトラージ」）。私自身、寄宿舎の3年生なので、用語の訓練はしていないのですが... :)).あとは、委員会など「古典」のようなものです。 ゲッチが 算術（(open-high+Low)^volumeは 統計的な利点を与えないので）を疑似科学と宣言しないことを期待しよう。そして、ニューラルネットワークという「道具」ではなく、アプリケーション、入力、アーキテクチャなどを議論しよう。たとえそれが隣のトピックであっても。 開発環境」に関して・・・。klotもまた、mql(http://www.fxexpert.ru/forum/index.php?topic=656.0) でニューラルネットワークを書くというアイデアに触発されましたが、その後、幸運にも :)、既製の「コンポーネント」を使う、より生産的な方法に切り替わりました。 12345678910 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
レシェトフ システムを批判するのは、ありがたいことです。AI」の アドレスにあるあなたのシステムは、シンプルなニューラルネットワークの実装の良い例と言えるでしょう。このような数では、システムの収益性を語ることはできません。 私は、このアルゴリズムは、異なる相場での数百の取引のテストに耐える必要があると思います。このスレッドで、テスターで何百もの取引を行い、安定的に利益を上げているシステムのレポートを提出しました。 その互換性については、まだ何も語ることはありません。
私のシステムもフリップだけで成り立っていますが、フリップシグナルが出る頻度は10倍以上です。より頻繁な反転のためにニューラルネットワークを トレーニングすることを妨げるものは何ですか？それとも、学習プロセスがもっと複雑になるのでしょうか？
私はネットワークを教えているのではなく、ストラテジーテスターを教えているのです。最終的にバランスが最大になるように重み付け係数を選択する。
現状に満足できない場合は、MT4開発者にテストパラメータに「最大取引数」を追加するよう依頼してください。そうすれば、あなたも他のピプサーもハッピーになれるはずです
また、より小さなタイムフレームに切り替えて、それに合わせてMTSを最適化するという方法もあります。
まあ、ピップは別の話なんですけどね。そして、トレンドは一万通りあるかもしれませんが、重要なのは、それが何であるかを自分自身で定義することです。時間軸の長さはあまり関係ない。年5回の取引という仕組みの話でもいい。そして、過去2年間に10件の案件があり、そのすべてが黒字であることを最適化することで、そうしたシステムを示すことは容易である。最適化の結果では、任意のパラメータでソートすることができ、より多くの案件があるところが最も興味深い結果となります。そして、あなたのシステムを批判しているのではなく、一般的なケースを意味しているのです。
例えば、44回のトレードでは足りないので、青銅器時代からの相場履歴を取り出し、最適化し、バックテストを実行します。トレードが多くなります。なんで俺がそんなことしなきゃいけないんだ？
自分のことは自分で決めるという原則を支持します。 結局は人それぞれですからね。建設的な会話では、良いアイデアが生まれ、不要なものは捨てられる。そんな会話は通用しなかった。
私は、原則の支持を必要としません。単純に批判と気まぐれと建前は相当違う。
例えば、スレッドを開いてコードを公開し、しばらくして、最適化はもちろん、コードの評価もほとんどできない状態で、ローカルフォーラムのユーザーの1人が、すべてのニューロンは糞であるかのように、糞についてわめき始めたとします...。...とツッコミを入れるしかない。などなど。これは、見ずに言うところのむき出しの感情の上に成り立っているもので、純粋な批判です。
一日ほどして、別の掲示板のユーザーが同じスレッドに、しかし作者への感謝の気持ちを込めて書き込んだ。彼は、前方視力検査を行い、その結果、安心できるものであることを知らせてくれる。構成主義ではありませんが、少なくともその人は、コードを理解しようとすることに時間を使うことを好んだのです。そのため、最適化とテストを繰り返すうちに24時間くらい経ってしまい、その結果が明らかになった時点で意見を述べた。
誰かが著者を困らせるために、小さなトレードと大きな利益のような様々なトリックを始めると。私は一度も試したことがありません。曲者、斜陽、障害者、脳足りんバカで間違いない。 引用元をダウンロードして、システムがお粗末かどうかをチェックするテストに多くの取引をすることはできないのか。なんで作者の気まぐれを邪魔しようとするんだ？
そして最後に、構成主義。例えば、ある人がデモ口座でMTSを試したところ、システムが注文を破損していることに気づきました。そして、その問題を発見し、著者に伝え、一緒に問題点を分析した。作者が修正し、動作するバージョンをアップロードしました。なぜなら、時にはすべての詳細を考慮することができず、コードのエラーは最も予期しない場所で発生する可能性があるからです。このアプローチは、実に建設的です。すべてのバリエーションでプログラムを自分でテストするのは、ほとんど不可能です。
... 「もしかしたら、誰かがそれを見て、もっといい方法を教えてくれるかもしれませんよ？
ゲッチが 算術（(open-high+Low)^volumeは 統計的な利点を与えないので）を疑似科学と宣言しないことを期待しよう。そして、ニューラルネットワークという「道具」ではなく、アプリケーション、入力、アーキテクチャなどを議論しよう。たとえそれが隣のトピックであっても。
開発環境」に関して・・・。klotもまた、mql(http://www.fxexpert.ru/forum/index.php?topic=656.0) でニューラルネットワークを書くというアイデアに触発されましたが、その後、幸運にも :)、既製の「コンポーネント」を使う、より生産的な方法に切り替わりました。