市場分析で質的な飛躍を遂げるには？オプションがあります。 - ページ 2

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私の記憶の期待値は、正確には20以上です。1000ポイントと800ポイント、これは比率を明確に表すための丸い数字です（当初は重視しなかっただけです）。History Centerの正規化アルゴリズムは、おそらく非常にシンプルだと思います。もちろん、まずは多くの見積書を分析し、考えられるニュアンスを把握することが必要です。まだやってないんです。
 
Mathemat:

Renat さん、引用符の正規化アルゴリズムの謎をほんの少し解くことは可能でしょうか？引用元を教えろとは言ってない。ただ、ノーマライゼーションが何なのか、まだ理解できていないんです。

正規化」とは、引用符を修正する複雑なプロセスだとお考えでしょう。実際には、価格水準を変えずに、ティックボリュームを補正して、気配値をフィルタリングしているに過ぎないのです。つまり、明らかな不正引用は、単に捨てられてしまうのです。

残念ながら、トレーダーは2000年当時の相場を見て、以前はスプレッドやInstant Executionが 大きく、その結果フローが騒がしかったことを完全に忘れてしまっているのです。価格変動の幅を人為的にカットすると、どうしても非常に悪い結果になってしまうため、行っていません。フィルタリングに限定した（当初はノーマライズしたかったが、断念した）。

2000年と2006年の取引は、過敏な専門家にとっては大きな違いです。2000年当時、洗練されたトレーダーが「数ピプスの執行誤差に依存しないよう、真剣にターゲットを選ぶこと」を繰り返していたように、現在もそうしているのである。しかし、初心者は、すべての刻みを調整する魅惑的な機会を見逃すことはできません。特に、すべてを簡単に計算できるテスターが手元にいる場合は、なおさらです。
 
getch:
私の記憶の期待値は、正確には20以上です。1000ポイントと800ポイント、これは比率を明確に表すための丸い数字です（当初は重視しなかっただけです）。History Centerの正規化アルゴリズムは、おそらく非常にシンプルだと思います。もちろん、まずは多くの見積書を分析し、考えられるニュアンスを把握することが必要です。まだやってないんです。
口頭での抜粋ではなく、一度に全文を公表していただければ、答えが明確になったはずです。しかし、あなたはそうしなかった。
 
Renatさん、MT4 MultiTerminalは、異なる証券会社の複数の同時口座に対応する予定でしょうか？History Centerの創設の経緯を書けば、リアルタイム性が実現できないことは明らかで、1〜2分のタイムラグで行うこともある。複数の証券会社の相場を同時に見積もることで、1社からよりも客観的な視点が得られると思います。そして、この客観性は、一証券会社の相場に対するアンチフィルターでは得られないものである。レポートについては後ほど詳しくご紹介します。
 

シンボルマーク GBPUSD（イギリスポンド対アメリカドル）
期間 1分（M1） 2004.07.01 00:02 ～ 2006.09.30 00:00 (2004.07.01 ～ 2006.09.30)
モデル 全ティック（各ティックのフラクタル補間で利用可能な最小の全期間をベースとする）
パラメータ Lots=0.1;
歴史に残るバー 774050 ダニの模擬実験 3824199 モデリング品質 25.00%
初回入金額 10000.00
当期純利益 14098.27 利益合計 20119.03 全損 -6020.76
収益性 3.34 勝利への期待 30.38
絶対値ドローダウン 49.61 最大ドローダウン 859.73 (3.44%) 相対的ドローダウン 3.44% (859.73)
総取引高 464 ショートポジション(勝率) 232 (65.52%) ロングポジション(勝率) 232 (68.53%)
利益を得た取引(全体の割合) 311 (67.03%) 損失取引(全体に占める割合) 153 (32.97%)
最大 儲け話 296.44 負け組み -638.91
平均値 得な話 64.69 負け組み -39.35
最大数 れんしょう 17 (760.70) 継続的損失（ロス） 5 (-152.70)
最大 継続的な利益（勝利数） 760.70 (17) 連続損失（損失数） -859.73 (3)
平均値 連勝 3 継続的な損失 1

ファイル:
strategy05tester.zip  24 kb
 
getch:

歴史に残るバー 774050 ダニのシミュレーション 3824199 シミュレーション品質 25.00%

はい、期待値は30pipsです、pipsではありません。しかし、造形品質は90％には及ばない。戦略を推定する際に、どのような客観性をもって語れるか。

より大きなタイムフレームでテストしてみてください。テストで90%に到達する方法については、Hendrikへのコメント（The Championshipを参照）にあるフォーラムのスレッドに記載されており、大いに参考になりました。 フォーラムへのリンクはhttp://www.forexfactory.com/forexforum/showthread.php?t=8820.ただし、ModellingQuality.pdfファイルをダウンロードするには、登録が必要です。また、こちらの記事にはテスターの使い方についてのアドバイスも掲載されています。
 
品質は最大級です。こちらをご覧ください：「議事録データのモデリング品質評価」。
 
getch:
品質は最大級です。こちらをご覧ください：「議事録データのモデリング品質評価」。
これは、与えられたテストTFに対して可能な最大限の品質ですが、原理的に最大ではありません。まあ、本人が納得しているのであれば、それはそれでいいのですが...。
 
90%という数字を表示させるには、こちらの記事（下記リンク）と同じようにすればよいでしょう。実質的には何の変化もないでしょう。
http://www.lightpatch.com/forex/mt_yahoo/Obtain%20modeling%20quality%20of%2090%25%20when%20testing%20EAs。pdf。

ここで説明した実際のティックデータを扱うオプションがあります。
http://www.lightpatch.com/forex/mt_yahoo/Backtesting%20with%2099%20percent%20modelling%20V1. doc

ティックデータです。
http://rapidshare.com/files/1333387/EURUSD1_0.zip
 
そうそう、最初の記事はModellingQuality.pdfです。そして、ティックデータは...なぜ他人のものが必要なのか？また、エントリーとエグジットが同じ分足のローソク足で行われることが多いストラテジーのテストはしないことにしています。このような戦略のテスト 結果を外挿することは、たとえ99％であっても自殺行為である。
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