LR Correlation は、線形回帰相関係数 である。バランスグラフは折れ線になっていますが、わかりやすくするために直線で近似しています。この直線の座標を求めるために、最小二乗法を適用する。得られた直線を線形回帰と呼び、線形回帰からのバランスチャートポイントの偏差を推定することができる。バランスグラフと線形回帰の相関関係から、資本の変動の度合いを推定することができます。バランスカーブの急激な上下が少ないほど、この指標の値は1に近くなる。ゼロに近いほど、ランダムな取引であることを意味します。
フォワードは例として挙げたものです。
LR Correlation は、線形回帰相関係数 である。バランスグラフは折れ線になっていますが、わかりやすくするために直線で近似しています。この直線の座標を求めるために、最小二乗法を適用する。得られた直線を線形回帰と呼び、線形回帰からのバランスチャートポイントの偏差を推定することができる。バランスグラフと線形回帰の相関関係から、資本の変動の度合いを推定することができます。バランスカーブの急激な上下が少ないほど、この指標の値は1に近くなる。ゼロに近いほど、ランダムな取引であることを意味します。
なるほど、便利なものですね。オートテスターでExpert Advisorのバリアントを選択する際にどのように適用するか考えなければなりません。純利益を掛け合わせればいいのです。
チャートとテスターが作成する個別のレポートから判断すると、MTは単に2つの別々の ランをくっつけているだけです。しかし、これは彼らのブラックボックスの中で起こることで、OnTesterではわざとフォワードの開始日を表示しないようにしているのです。だから、今のところ私が話した方法しかないんです。また、入手したセットは別に 扱い、その持分を別途取得する必要があります。そして、それを使って好きなことをしてもよい。
または、MKにそのような機能をOnTesterに追加するよう依頼してください。
なるほど、便利ですね。オートテスターでEAのバリエーションを選択する際に、どのように適用するか考えなければなりません。
または、MKにこの機能をOnTesterに追加するよう依頼してください。
もうやったよ。
これらはすべて、別の名前で呼ぶことができます。カスタム最適化条件。
それは、最適化基準の内容とその適用方法、フレーム自体の処理とブローカーの条件を考慮する順序の両方に関するものです。
そして一般的には、普通の狼煙を上げるフォワードが必要です。
例えば、「テストの自動化」や「テストと最適化に関する質問」など、別のフォーラムセクションを 作ることから始めてはいかがでしょうか。
標準のMTテスターに合わせました。しかし、OnTester() 中にフォワーダから'LRCorrelation'を取得することができません。だから、どうすればいいのか考えています
OnTesterは、バックテスト中の各パスの終わりに生成され、その後、各フォワードパスの後に生成されます。そこで、OnTesterで必要な計算を行い、結果をファイルに追加し、OnTesterDeinitでこのファイルを処理する、つまり総行数をカウントして最後の半分を取るということを行っています。
OnTesterは、バックテスト中の各パスの終わりに生成され、その後、各フォワードパスの後に生成されます。そこで、OnTesterで必要な計算を行い、結果をファイルに追加し、OnTesterDeinitでこのファイルを処理する、つまり何行あるかカウントし、最後の半分を取る。
行数が前倒しの日付と一致しない。
どうですか？
何の半分？また、なぜ4分の1ではなく、半分なのでしょうか？