最適化」または「前倒し最適化」が進行中かどうかを確認するにはどうすればよいですか？ - ページ 10 1...34567891011 新しいコメント Igor Volodin 2016.04.16 15:41 #91 Youri Tarshecki:質問：この12本のランをどのように組み立てるのか、また、このようなプログラムにこれらのランを詰め込むためにはどうすればいいのでしょうか？普通のテスターで純粋なMQLでやると、かなり時間がかかるんです。各後方最適化の後に標準的な前方実行が必要なため、ユーザーはテスターで日付を手動でリセットする必要があります。そして、フレームを集め、フィルターをかけ、レポートにまとめます。ユリ・タルシェキボルキングフォワードのRESULTSをどう分析するかという話です。そしてその結果は、バックオプティマイゼーション後に 発生するシングルバックフォワードラン である。しかし、同じパラメータ群の結果は、フルランの全結果の集合Nに 含まれ、美しいK個の 結果は、 フルランの美しい結果の集合に含まれる、すなわちK⊂NK である。つまり、ボルキングフォワードによってアドバンテージが与えられることはないのです。このような素敵な結果のフィルタリング速度に アドバンテージがあるのかもしれません。しかし、最適化は繰り返されるチャンクに対して行われるため、利点もありません。そうですね、一部のセグメントでスリッページが見られる結果をより効率的に選別 できるメリットはあります。この利点は、各セクターでの取引頻度や 株式の伸びを 考慮することにあると考えられます。例えば、独自の基準を持つ遺伝的アルゴリズム（その品質を評価する実行の取引履歴全体を分析することができます）など、他の手段によって、取引の頻度や株式の成長を考慮し、失敗のない美しい結果をフィルタリングすることが可能である。どちらが速いか。ちなみに、履歴に フォワードテストがないのは、実は将来の保証にならない。あなたはまだ美しい結果のいずれかを選択し、あなたは他のものを持っていません。 エリブラリウスまた、トレードのデータをファイルやデータベースに書き込むのは、パソコンでの最適化時のみです。クラウドで最適化する場合、標準的なレポートしか得られない。リファレンスより：「フレーム関数は、エキスパートやスクリプトのローカルだけ でなく、 テストエージェントでも 最適化中に呼び出すことができます。各エージェントは、エキスパート最適化中に一連のフレームをターミナルに送信 することができます。" すなわち、クラウドで働くテストエージェントはデータを返す Youri Tarshecki 2016.04.16 16:39 #92 Igor Volodin:そして、フレームを集め、フィルターをかけ、レポートにまとめます。私は、まずオート・オプティマイザーを使ってバック・セグメントを最適化し、次にバック・セグメントとフォワード・セグメントの両方を含むフォワード・ランを行うのですが、これはどうでしょうか？これは単発で、その目的は「制御」です。EAの性能は、後方ステップにシフトして12回通過した結果で判断しています。この12本すべてのバランスグラフを表示させるためには、どうすればよいのでしょうか？つまり、個々のバックエンドの実行レポートを作成する。 Igor Volodin 2016.04.16 17:05 #93 Youri Tarshecki:この12本すべてのバランスグラフを表示させるためには、どうしたらよいですか？つまり、個々のバックエンドの実行からレポートを作成する。 私のソフトはそんなことはしない（できない）。これは、フォワードの有無にかかわらず、1回目の通常の最適化実行のための純粋なMQLバリアントです。いくつかのランのバランス増分の履歴を自分で1つまたは複数のファイルにフレーム化して、エクセルなどで表示してみてください。 Youri Tarshecki 2016.04.16 17:48 #94 Igor Volodin: 私のプログラムではそんなことはしない（できない）。これは、フォワードの有無にかかわらず、1回目の通常の最適化実行のための純粋なMQLバリアントです。いくつかのランのバランス増分の履歴を、1つ以上のファイルに集めて、エクセルなどで表示してみてください。 大騒ぎして、しかもフォワードの最初に揃えられなくなる。 Forester 2016.04.16 17:58 #95 Youri Tarshecki:私は、オート・オプティマイザーを使って、まずバックサイトを最適化し、次にバックサイトとフォワードサイトの両方を含むフォワードランを最適化しています。単走で、その目的はコントロールです。EAの性能は、後方ステップにシフトして12回通過した結果で判断しています。この12本すべてのバランスグラフを表示させるためには、どうすればよいのでしょうか？つまり、個々のバックエンドの実行レポートを作ることです。最適化から気に入った設定を標準の.setファイル2016-01-01.opt、2016-02-01-01.opt、2016-03-01.optなどに保存しているのです。端末のFilesディレクトリに全てのファイルを置いてみました。Expert Advisorの入力変 数を通常の複製変数にコピーし、入力変数の代わりにExpert Advisorで使用するようにしています。 そして、各日の最初のティックでEAを実行するとき、現在の日のファイルがあるかどうかをチェックします。2月1日は2016-02-01.optとカウントされていることがわかります。ファイルからすべての値が作業変数にコピーされます。そして、Expert Advisorは、2月1日に入力変数を変更したかのように動作します。したがって、現在のプロットに必要な入力変数は、テスト期間中、何度も置き換えられる。その結果、すべてのフォワードセクションのバランス・アンド・エクイティ・チャートが出来上がりました。 この方法では、ロット変更時の未決済ポジションも考慮されます。1月1日のルールに従って2月1日以前に建てたポジションは、新しい設定に従ってExpert Advisorで再現されます（実際には正しいです）。 Youri Tarshecki 2016.04.16 18:18 #96 elibrarius:最適化から気に入った設定を標準の.setファイル2016-01-01.opt, 2016-02-01.opt, 2016-03-01.opt などに保存しているのです。端末のFilesディレクトリに全てのファイルを置いてみました。Expert Advisorの入力変 数を通常の複製変数にコピーし、入力変数の代わりにExpert Advisorで使用するようにしています。 そして、各日の最初のティックでアドバイザーが実行されたとき、私は現在の日のファイルがあるかどうかをチェックします。1 feb.は2016-02-01.optとカウントされていることがわかります。ファイルからすべての値が作業変数にコピーされます。そして、Expert Advisorは、2月1日に入力変数を変更したかのように動作します。したがって、現在のプロットに必要な入力変数は、テスト期間中、何度も置き換えられる。その結果、すべてのフォワードセクションのバランス・アンド・エクイティ・チャートが出来上がりました。 この方法では、ロット変更時の未決済ポジションも考慮されます。1月1日のルールに従って2月1日以前に建てたポジションは、新しい設定に従ってExpert Advisorで再現されます（実際には正しいです）。まあ、そうですね、それも選択肢の一つです。デメリットは、全体像を見るのに最後まで待たされることです。 何か問題が起きたと判断したら、処理を終了させることもあります。 また、異なるツールの履歴が同期しない確率は、履歴が増えるほど高くなるが、それは稀なケースである。そうでなければ、わざわざチャートを組み合わせる必要はないのです。 Forester 2016.04.16 18:21 #97 Youri Tarshecki:まあ、そうですね、それも選択肢のひとつです。デメリットは、全体の流れが終わるまで、全体像が見えないことです。 何か問題が発生したと判断した場合は、処理を中断することもあります また、異なるツールの履歴が同期しない確率は、履歴が増えるほど高くなるが、これは極めて稀なケースである。そうでなければ、わざわざチャートを組み合わせる必要はないのです。なぜ待つのか？フォワードを2回行い、2つのファイルを保存し、2ヶ月間（またはあなたが選んだ他の時間枠）のテストを開始します。そして、2つの時間枠の結果を得ることができます。例えば、強いドローダウンがあった場合、ドローダウンの翌日まで新規にフォワードします（例：2016-03-12.opt）。市場が変化し、再最適化が必要であるとの前提で。 Youri Tarshecki 2016.04.16 18:24 #98 elibrarius:なぜ待つのか？2つのフォワードパスを作成し、2つのファイルを保存し、2ヶ月間（または他の任意の期間）テストを実行します。そして、2つのセクションの結果を得ることができます。私は中断することはできません - Autotesterは、継続的に実行されている、あなたは中間結果を見ることができない場合 - 停止するかどうか明確ではありません。ところで、一般的なグラフがあると、今月は儲かったとか、儲からないとか、セグメントで状況を把握することが難しくなります。 Forester 2016.04.16 18:28 #99 Youri Tarshecki:中断できない - オートテスターは連続的に実行され、中間結果を見ることができない場合 - 停止すべきかどうかが明確でない。私は手動でやっています。オートテスターはまだ理解していません。私のやり方では、すべてOKです。あなたの場合は、何かを改善する必要があるようです。ところで、一般的なグラフがあると、今月は儲かっているとか、そうでないとか、セグメント0で状況を把握するのは難しいでしょう。 なぜ見えないのか？テスターのチャートで確認できます。カーブにマウスを乗せると、取引の日付が表示されます。 Youri Tarshecki 2016.04.16 18:35 #100 elibrarius:私は手動でやっています。自動計測器はまだ発明していないんです。私のやり方では、OKです。あなたの場合は、何か工夫が必要なようです。なぜ見えないのか？テスターのチャートで見ることができます。カーブの上にマウスを置くと、取引の日付が表示されます。 個々の日付はもちろん表示されますが、個々の月ではわかりません。 1...34567891011 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
質問：この12本のランをどのように組み立てるのか、また、このようなプログラムにこれらのランを詰め込むためにはどうすればいいのでしょうか？
普通のテスターで純粋なMQLでやると、かなり時間がかかるんです。各後方最適化の後に標準的な前方実行が必要なため、ユーザーはテスターで日付を手動でリセットする必要があります。
そして、フレームを集め、フィルターをかけ、レポートにまとめます。
ボルキングフォワードのRESULTSをどう分析するかという話です。そしてその結果は、バックオプティマイゼーション後に 発生するシングルバックフォワードラン である。
しかし、同じパラメータ群の結果は、フルランの全結果の集合Nに 含まれ、美しいK個の 結果は、 フルランの美しい結果の集合に含まれる、すなわちK⊂NK である。つまり、ボルキングフォワードによってアドバンテージが与えられることはないのです。
このような素敵な結果のフィルタリング速度に アドバンテージがあるのかもしれません。しかし、最適化は繰り返されるチャンクに対して行われるため、利点もありません。そうですね、一部のセグメントでスリッページが見られる結果をより効率的に選別 できるメリットはあります。この利点は、各セクターでの取引頻度や 株式の伸びを 考慮することにあると考えられます。
例えば、独自の基準を持つ遺伝的アルゴリズム（その品質を評価する実行の取引履歴全体を分析することができます）など、他の手段によって、取引の頻度や株式の成長を考慮し、失敗のない美しい結果をフィルタリングすることが可能である。どちらが速いか。ちなみに、履歴に フォワードテストがないのは、実は将来の保証にならない。あなたはまだ美しい結果のいずれかを選択し、あなたは他のものを持っていません。
また、トレードのデータをファイルやデータベースに書き込むのは、パソコンでの最適化時のみです。クラウドで最適化する場合、標準的なレポートしか得られない。
すなわち、クラウドで働くテストエージェントはデータを返す
そして、フレームを集め、フィルターをかけ、レポートにまとめます。
私は、まずオート・オプティマイザーを使ってバック・セグメントを最適化し、次にバック・セグメントとフォワード・セグメントの両方を含むフォワード・ランを行うのですが、これはどうでしょうか？
これは単発で、その目的は「制御」です。EAの性能は、後方ステップにシフトして12回通過した結果で判断しています。
この12本すべてのバランスグラフを表示させるためには、どうすればよいのでしょうか？つまり、個々のバックエンドの実行レポートを作成する。
この12本すべてのバランスグラフを表示させるためには、どうしたらよいですか？つまり、個々のバックエンドの実行からレポートを作成する。
私のプログラムではそんなことはしない（できない）。これは、フォワードの有無にかかわらず、1回目の通常の最適化実行のための純粋なMQLバリアントです。いくつかのランのバランス増分の履歴を、1つ以上のファイルに集めて、エクセルなどで表示してみてください。
私は、オート・オプティマイザーを使って、まずバックサイトを最適化し、次にバックサイトとフォワードサイトの両方を含むフォワードランを最適化しています。
単走で、その目的はコントロールです。EAの性能は、後方ステップにシフトして12回通過した結果で判断しています。
この12本すべてのバランスグラフを表示させるためには、どうすればよいのでしょうか？つまり、個々のバックエンドの実行レポートを作ることです。
最適化から気に入った設定を標準の.setファイル2016-01-01.opt、2016-02-01-01.opt、2016-03-01.optなどに保存しているのです。端末のFilesディレクトリに全てのファイルを置いてみました。
Expert Advisorの入力変 数を通常の複製変数にコピーし、入力変数の代わりにExpert Advisorで使用するようにしています。
そして、各日の最初のティックでEAを実行するとき、現在の日のファイルがあるかどうかをチェックします。2月1日は2016-02-01.optとカウントされていることがわかります。ファイルからすべての値が作業変数にコピーされます。そして、Expert Advisorは、2月1日に入力変数を変更したかのように動作します。したがって、現在のプロットに必要な入力変数は、テスト期間中、何度も置き換えられる。
その結果、すべてのフォワードセクションのバランス・アンド・エクイティ・チャートが出来上がりました。
この方法では、ロット変更時の未決済ポジションも考慮されます。1月1日のルールに従って2月1日以前に建てたポジションは、新しい設定に従ってExpert Advisorで再現されます（実際には正しいです）。
最適化から気に入った設定を標準の.setファイル2016-01-01.opt, 2016-02-01.opt, 2016-03-01.opt などに保存しているのです。端末のFilesディレクトリに全てのファイルを置いてみました。
Expert Advisorの入力変 数を通常の複製変数にコピーし、入力変数の代わりにExpert Advisorで使用するようにしています。
そして、各日の最初のティックでアドバイザーが実行されたとき、私は現在の日のファイルがあるかどうかをチェックします。1 feb.は2016-02-01.optとカウントされていることがわかります。ファイルからすべての値が作業変数にコピーされます。そして、Expert Advisorは、2月1日に入力変数を変更したかのように動作します。したがって、現在のプロットに必要な入力変数は、テスト期間中、何度も置き換えられる。
その結果、すべてのフォワードセクションのバランス・アンド・エクイティ・チャートが出来上がりました。
この方法では、ロット変更時の未決済ポジションも考慮されます。1月1日のルールに従って2月1日以前に建てたポジションは、新しい設定に従ってExpert Advisorで再現されます（実際には正しいです）。
まあ、そうですね、それも選択肢の一つです。デメリットは、全体像を見るのに最後まで待たされることです。
何か問題が起きたと判断したら、処理を終了させることもあります。
また、異なるツールの履歴が同期しない確率は、履歴が増えるほど高くなるが、それは稀なケースである。
そうでなければ、わざわざチャートを組み合わせる必要はないのです。
まあ、そうですね、それも選択肢のひとつです。デメリットは、全体の流れが終わるまで、全体像が見えないことです。
何か問題が発生したと判断した場合は、処理を中断することもあります
また、異なるツールの履歴が同期しない確率は、履歴が増えるほど高くなるが、これは極めて稀なケースである。
そうでなければ、わざわざチャートを組み合わせる必要はないのです。
なぜ待つのか？フォワードを2回行い、2つのファイルを保存し、2ヶ月間（またはあなたが選んだ他の時間枠）のテストを開始します。そして、2つの時間枠の結果を得ることができます。
例えば、強いドローダウンがあった場合、ドローダウンの翌日まで新規にフォワードします（例：2016-03-12.opt）。市場が変化し、再最適化が必要であるとの前提で。
なぜ待つのか？2つのフォワードパスを作成し、2つのファイルを保存し、2ヶ月間（または他の任意の期間）テストを実行します。そして、2つのセクションの結果を得ることができます。
私は中断することはできません - Autotesterは、継続的に実行されている、あなたは中間結果を見ることができない場合 - 停止するかどうか明確ではありません。
ところで、一般的なグラフがあると、今月は儲かったとか、儲からないとか、セグメントで状況を把握することが難しくなります。
中断できない - オートテスターは連続的に実行され、中間結果を見ることができない場合 - 停止すべきかどうかが明確でない。
私は手動でやっています。オートテスターはまだ理解していません。私のやり方では、すべてOKです。あなたの場合は、何かを改善する必要があるようです。
ところで、一般的なグラフがあると、今月は儲かっているとか、そうでないとか、セグメント0で状況を把握するのは難しいでしょう。
なぜ見えないのか？テスターのチャートで確認できます。カーブにマウスを乗せると、取引の日付が表示されます。
私は手動でやっています。自動計測器はまだ発明していないんです。私のやり方では、OKです。あなたの場合は、何か工夫が必要なようです。
なぜ見えないのか？テスターのチャートで見ることができます。カーブの上にマウスを置くと、取引の日付が表示されます。