インパルス - ページ 37

[Renat Akhtyamov]

Karputov Vladimir:
インジケータはすべてのティックを収集します。一度にたくさんのティックが入るのはEAならではです。

それだけ価格が跳ね上がったということですね。それが求めていた衝動であるなら、それは見つかっているのです。つまり、1ティックで。しかし、それでもティック間の時間は考慮されるべきです。

[Vladimir Karputov]

new-rena:
それで価格が大きく跳ね上がったんですね。そういう勢いのあるものを探していたら、見つかりました。つまり、1ティックで。しかし、それでも刻みの間の時間は考慮しなければならない。

もしかしたら、「...」という意味かもしれません。複数のティックの間の平均時間..."?

[Renat Akhtyamov]

Karputov Vladimir:
おそらく、「...」と言いたかったのでしょう。複数のティックの間の平均時間..."?

はい、その通りです。それが合成チックを生んでいる可能性がある。ああ、そうかもしれませんね。試したことはありませんが、あなたの考えはわかりました。

[Vasiliy Sokolov]

スレッドを読んで一人で笑っている。お前ら面白いな、本題であるティック速度と価格帯の因果関係を理解してない。大きな方向性のある動きは、ボラティリティが高い時やティックレートの高い時にほぼ必ず発生します。1分間に60ティック（1秒間に1ティック）発生した場合、68.8％の確率で初値から±7.7 ポイント 以内の値動きとなり、1分間に300ティック発生した場合は17 ポイント以内の値動きとなる可能性があります。つまり、ティックレートが上がると、目に見えるトレンドが発生し、チャート上で気づくことができるのです。ただ、強い動きといわゆる横ばいの時のティックの総量を見ると、前者の場合はティックが多く、後者の場合は少なくなります。つまり、ティックフローの速度がボラティリティを決定するのであって、値動きの方向性を決定するのではありません。ティックフローの速度が速くなったので、トレンドがあるように見えるのです。

[Vladimir Karputov]

Vasiliy Sokolov:
スレッドを読んで一人で笑っている。お前ら面白いな、本題であるティック速度と価格帯の因果関係を理解してない。大きな方向性のある動きは、ボラティリティが高い時やティックレートの高い時にほぼ必ず発生します。1分間に60ティック（1秒間に1ティック）発生した場合、68.8％の確率で初値から±7.7 ポイント 以内に下落し、1分間に300ティック発生した場合、17ポイント 以内に収まる可能性があります。つまり、ティックレートが上がると、目に見えるトレンドが発生し、チャート上で気づくことができるのです。ただ、強い動きといわゆる横ばいの時のティックの総量を見ると、前者の場合はティックが多く、後者の場合は少なくなります。つまり、ティックフローの速度がボラティリティを決定するが、値動きの方向は決定しない。ティックフローの速度が速くなったので、トレンドが進行しているように見えるというわけだ。

これは面白いアイデアですね。この新しいパラメータを「ティックフロー密度」と呼んで、値動きの幅との関係を見てみます（私のは「アクリーション」です）。

[Vasiliy Sokolov]

当然ながら、ティック密度が高ければ、ティックレートの高いスパイクがより頻繁に発生します（赤いヒストグラムに表示されているものです）。つまり、価格がどのように動いているかで、価格が動いていることを測っていることになり、悪循環に陥り、価格がどこに 行くかという本題に答えられない。

[Vladimir Karputov]

過去のチャート

トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム

インパルス

カルプトフ ウラジミール, 2015.08.06 20:12

今日、「GBPUSD」というシンボルにこんな素敵な絵がありました。

と、ティックチャートで見るとこんな感じでした。

そして、ティック到達率の推移はこんな感じです（2015.08.06 13:54:01～2015.08.06 14:04:59 の間のティックチャート）。

そして、ティック密度とボラティリティを持つ新しいものを1つ。

[Vladimir Karputov]

Vasiliy Sokolov:
当然ながら、ティック密度が高い場合は、ティックレートの高いスパイクがより頻繁に発生します（赤のヒストグラムに表示されているものです）。つまり、価格がどのように動いているかで、価格が動いていることを測っていることになり、悪循環に陥り、価格がどこに 行くかという本題に答えられない。

売買契約数に注目すべきかもしれません。シンボルのプロパティを工夫してみる。

シンボルプロパティ
セッションディール	現在のセッションの取引件数を取得する
セッション・バイ・オーダー	現時点での買い注文の総数を取得する
セッションセールスオーダー	現在の売り注文の合計件数を取得する
セッション・ターンオーバー	現在のセッションでの総回転数を取得する
セッション関心事	オープンポジションの総数量を取得
セッション・バイ・オーダー・ボリューム	現時点での買い注文の総量を取得する
セッション売り注文量	現在の売り注文の数量を取得
セッションオープン	現在のセッションの開始価格を取得します。
セッションクローズ	現在のセッションの終値を取得します。
セッションAW	現在のセッション加重平均価格を取得します。
セッションPriceSettlement	現在のセッションの決済価格を取得する
セッションプライスリミットミニ	現在のセッションの最小価格を取得する
SessionPriceLimitMax	現在のセッションの最大価格を取得する

[Renat Akhtyamov]

点を つけなかった のが残念です。コードを書くのは難しいけど、できる。そして、その結果は、アヒとても面白いです。

[Vladimir Karputov]

new-rena:
点を つけなかった のが残念です。コードを書くのは難しいけど、できる。そして、その結果は、アヒとても面白いです。

今、私は見積もりフローの密度に注目しています。インパルス前やインパルス中に磁束密度がどのように変化するか。