マーケット理論 - ページ 208

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原始主義では説明できないが、このインディケータはEUR/Dollarで15年間、固定ロット0.1で2000年1月から現在までTF D1でSL=TP=1100ppsで市場に対する優位性を達成することが可能であった。

はい、できます。多くの制限（1.EUR/Dollar、2.D1、3.15年、4.TP=1100）があるので、何でも選ぶことができる。同じパラメータ（例えば、TF D1でSL=TP=1100*Kポイントで2000年01月から現在までの固定ロット0,1で、ここでK - 適切な係数、そうすればTPとSLはペアのボラティリティの相対値に拘束されるだろう）で少なくとも10以上のペアを表示するようにしてみてください。

 
Yousufkhodja Sultonov:
嬉々として暴露してましたね。市場の真のパターンを伝えようとしているのは確かなので、誰も暴露する立場にはない。理解できない以上、それは別問題です。やがて、誰もが私の考えを理解し、発展させるようになるでしょう。とりあえず、建設的な批評を歓迎します。謎めいたことを言わず、率直に話し、批判しても、私は怒らない。わからないことがあれば聞いてください、説明します。

Yusufさんへ、すぐにファイルを用意します。mtが見積もりをエクスポートするときに出すものと似ています。例えば、複数の列 <type DTYYYMMDD>,<type TIME>,<OPEN>,<HIGH>,<LOW>,<CLOSE>,<type VOL>がある場合。これらのデータを投入した場合、指標がどのような描画をするのかを示してほしいと言っているのです。ここには5000本のバーがある。4500までは1.2、その後は1.3というレベルです。

ファイル:
EURUSD5model.txt  284 kb
 
Mikhael Isakov:

Yusufさんへ、すぐにファイルを用意します。mtが見積もりをエクスポートするときに出すものと似ています。例えば、複数の列 <type DTYYYMMDD>,<type TIME>,<OPEN>,<HIGH>,<LOW>,<CLOSE>,<type VOL>がある場合。これらのデータを投入した場合、指標がどのような描画になるのかを示していただきたい。

MT4端末のどのTFでも、どのペアのどの区間の履歴でも表示できるようにしたほうがよい。端末のデータを直接送り込もう何が問題なのか？何のためにデータが必要なのか？しかも、全くもって不明です。
 
Yousufkhodja Sultonov:
MT4ターミナルのどのTFでも、どのペアでも履歴のどの部分でも表示できるようにする。端末のデータを直接送り込む何が問題なのか？なぜあなたのデータが必要なのですか？
なぜなら、物理学者として言っているのですが、現象の本質を理解するためには、限界状況に行く必要があるのです。ファイルを添付しています。それに対するアルゴリズムの対応をお願いします。
 
Yousufkhodja Sultonov:

M1 TFでは、通常穏やかな、仮想市場価格P（ベア）（赤線）最後のポイントまで、CDの現在の価格が落ちる可能性がニュースリリース、3時間前に示し、ニュースリリース後に揺らがなかった方法を見てください。つまり、現在の価格が戻るはずで、それが実現したのです。ニュースリリースの時点では、ベアーズにプライスが渡され、その後ブルズに引き継がれ、プライスを上に持っていかれた。


なんというか、ユスフさん、わかってますね。私自身、数年前までは似たような曲線を描いていました。そして、仮想価格とまで言った。そして、完璧なフィルターを作りたいという希望を持っていました。それに、あなたより上手にフィルターが描けましたよ。ニュアンスとしては、みんな遅れているということです。当然です。それが、あなたが心から勘違いしているのなら-フィルターの例で示したいのです。
 
Mikhael Isakov:
そこで物理学者として申し上げたいのは、現象の本質を理解するためには、限界状況に行かなければならない、ということです。ファイルを添付しています。それに対するアルゴリズムの対応をお願いします。
アルゴリズムは動的なものなので、静的なデータでは何も表示されないというか、完全に冷静に表示されます。試すこともしない。
 
Yousufkhodja Sultonov:

さて、親愛なる皆さん、TP=SLでマーケットに対して統計的優位性を獲得できる指標は他に何があるか教えてください。

問題ありません。私自身は、「相場よりも優位に立てる」マニュアルトレードを紹介することができます。預金が増えるという意味で。大衆の娯楽のために、決闘を申し込むこともできる。10円から50円の口座、私とあなたで。私も取引しますし、あなたもそうでしょう。あなたの理論ではそして、その結果を見ることになる。ロボットがなければ、だから馬鹿だとも言えないし、その理論が正しいとも言えない。
 
Yousufkhodja Sultonov:
挑戦する気もない。

これは非常に疑わしい。建設的な提案を受け入れると約束しましたね。プラトンは私の友人だが、真理はもっと大切だからだ。

そうそう、「市場に対する優位性」という考え方は、TA=SLの考え方とは関係ありません。TP=SLという条件は、アドバンテージという考え方が一般に受け入れられやすくするためにだけ必要なのです。しかし、そうでない場合、アルゴリズムに優位性があれば、TPとSLの比率が一定であることだけが重要です。1に等しくなくてもよい。TP=0.1 SLを選択してもよい。この場合、SLが発動する頻度は（スプレッドを考慮せずに）10倍少なくなりますが、資金も10倍多くなります :)しかし、そのアルゴリズムが理にかなっていれば、預金は増えていく。そして、どちらかというと、不規則な変動（相場を正確に「推測」していたのにSLが取れてしまうことがありますが、それは価格がどこに行ったかではなく、どのように動いたかが重要だったことがわかります：つまり、事前にわずかに逆方向に変動させることによって）を避けるために、SLはTPの数倍から3倍大きくした方がよいでしょう。

 
Mikhael Isakov:
なんというか、ユスフさん、わかってますね。私自身、数年前から似たような曲線を描いています。そして、仮想価格とまで言った。そして、完璧なフィルターを作りたいという希望を持っていました。それに、あなたより上手にフィルターが描けましたよ。ニュアンスとしては、みんな遅れているということです。当然です。それは私があなたに見せたいものです - あなたが心から妄想している場合 - あなたのフィルタの例で。
上のスクリーンショットをご覧ください。イベントの3時間前に市場価格は市場の混乱の可能性を示し、その後、それが起こりました。そして、ラグとおっしゃいますね。私たちは異なる言語で会話しているのです。どんなフィルターでもいいということではありません。このスレッドを読み直して、私が何度、相場が突然の動きで将来の出来事を予期していることを示したかご覧ください。
 
Yousufkhodja Sultonov:
上のスクリーンショットを見ると、事件の3時間前に相場が不安定になる可能性を示しており、その後その通りになった。そして、遅れをとっているということですね。
前の部分を表示してください。もしかしたら、その12時間前や1日前にイベントがあり、それを見たのかもしれません。遅ればせながら:-)。もしかしたら、1ヶ月前かもしれません。過去の履歴のデータをどの程度加味しているかは分かりませんが。でも、その半分の金額で遅刻しているんですね。
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