アービトラージ戦略の作成とテスト - ページ 6

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pronych:

ちなみに、この差額はディスカウントと呼ぶことができます ;)

どのような違いがあるのでしょうか？）

ビッドとアスクの間？

 
MetaDriver:

何が違うのでしょうか？）

ビッドとアスクの間？

2つの商品がある場合、一方は他方より割安で取引される。

が複数ある場合、1つはバスケットに対してディスカウントして取引される。1つしか引用できないから1つ。残りのバスケットは市場ベースです。

このとき（クォートするとき）、直接相関の場合はasc+(-ask), bid+(-bid) 、逆相関の場合はasc+(+bid), bid+(+ask) と正しく割引計算する必要があると考えるべきです)).

ちょっとわかりにくいですが、これが唯一の正解のような気がします。もう、心の奥底にあるんです。取引を提案できる対数（私はこのレッスンを飛ばしてしまったようです）を手伝ってくれたら、この混乱を解決するのを手伝いますよ、わからなければ))))

 
pronych:

2つの商品がある場合、一方は他方より割安で取引される。

が複数ある場合、1つはバスケットに対してディスカウントして取引される。1つは、実際に引用できるのは1つだけだからです。残りのバスケットは市場ベースです。

このとき（クォートするとき）、直接相関の場合はasc+(-ask), bid+(-bid) 、逆相関の場合はasc+(+bid), bid+(+ask) と正しく割引計算する必要があると考えるべきです)).

ちょっとわかりにくいですが、これが唯一の正解のような気がします。もう、心の奥底にあるんです。取引を提案できるあなたは対数で私を助けて（私はこのレッスンをスキップしたようだ）、私はそれが明確でない場合は、この混乱を解決するためにあなたを助ける)))。

明日やろう。

そして、プライベートでは（ひとまず、そこそこで）。

 
そして、スプレッドグラスです。そこでさらに楽しくなるはずです。各帯域を体積で計算する必要があるのです。その計算アルゴリズムを紹介します。もしかしたら、この方法の正しさに光を当ててくれるかもしれません。テーマ別フォーラムで質問してみたりもしました。でも、どうやら私は見られていたようです......斜に構えて......。))要するに、私は知らないのです。 誰か知っているかもしれませんね。
 
MetaDriver:

明日やろう。

と、実際に会ってみて（まずは様子見）。

OKです。
 
IRash:
スプレッドはその差です。一つの商品内では、ビッド-アスクの差である。2つの内、1つは高値、もう1つは安値。
これはちょっと正しくないですね。2つの商品の中では、買う商品のビッドと売る商品のアスクという裁定スプレッドがあります。
 
pronych:

私もなぜカゴが2つあるのか理解できません。

バスケットトレーディングというものがあります。異なるセクターの相関証券を2つのバスケットにまとめています。私たちの市場で言えば、こんな感じでしょうか。

スベルバンク＋ロスネフチ対VTBR＋LUKOIL。スベルバンクとVtbRは銀行セクター、ロスネフチとルコイルは石油セクターの企業である。確認せずに頭からやってしまいました。

上のグラフはバスケットの記号の合計、下のグラフの緑の線は2つのバスケットの相関を表しています。だから、その相関関係を取引するのです。

相関が99.9以下であると仮定すると、スプレッドを買う、つまり、左のバスケットを買って右のバスケットを売ることになります。相関が100になったら、スプレッド買いを決済する、つまり、左のバスケットを売って、右のバスケットを買います。スプレッドは逆に販売されています。これらはすべて、Expert Advisorにすでに組み込まれています。

 

そうですね、それは理解できます。左側のビンから右側のビンへ、符号を変えて移し替えることは単純に可能です。

 
pronych:

そうですね、理解できますね。左側のビンから右側のビンへ、符号を変えて移し替えることは単純に可能です。

そうですね、そういうやり方もありますね。しかし、私のバージョンはより明確で便利で、仲裁用語の左足-右足に対応する。
 
IRash:
そうですね、そういうやり方もあったんですね。しかし、私のバージョンはより明確で便利で、仲裁用語の左足-右足に対応する。
OKです。この足で指値注文をしに行く時の話をします))
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