アービトラージ戦略の作成とテスト
フォーラムは、投稿を削除するか、またはジャンクのいくつかの種類を介してそれを投稿します。フォーラムでは、投稿が削除されるか、数日後に消えてしまいます。
そう、そしてここにあらゆる種類のゴミを投稿する...。
ここが居場所です。その人は、有望な取引システムを相談したいのだそうだ。機能性まで掲載している。
フォートのトレーディング・アービトラージも。MT5でのロボットは途中まで。
IRashは、いつから練習しているのですか？どんなカゴを使っていますか？
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IRashは、いつから練習しているのですか？どんなカゴを使っていますか？
MT5を使い始めたのは最近で、ヒストリカル・ティック・クォートが使えることに魅力を感じたからです。
一部のバスケットはアンバランスです。一方の楽器は遅くなり、もう一方はすでに遅くなる。そして、バスケットの相関は病院の平均気温を示しています）。先物ペアのポートフォリオが充実している方が良い。
MT5を使い始めたのは最近ですが、ヒストリカル・ティック・クォートが使えることに惹かれました。
今、バスケットがちょっとアンバランスなんです。1つの楽器は間に合わず、もう1つの楽器はすでに戻っている。ペアのポートフォリオがベターです。
私は、批判することに抵抗があるほど多くの仕事をしてきました。 しかし、真実はもっと深刻で、このような左右のバスケットはすべて行き止まりなのです。スプレッドの計算方法が違うんです。
冷静に考えると、これだけのことをやったのだから、批判するのは恥ずかしい。 しかし、真実はもっと深い。このような左右のバスケットはすべて行き止まりなのだ。これはスプレッドの計算方法ではない。
しかし、このような左右のバスケットはすべて行き止まりの道であるという真実は、もっと深刻なものである。
でも、クラシックなんです!- 左右の脚。
>これはスプレッドの計算方法ではない。
何か面白い感想はありますか？
バスケットは、やはり万能の道具です。
そして、仕事-私は単に仲裁人の紳士キットの機能を別のプラットフォームから移しました
でも、クラシックなんです!- 左足と右足
> それはスプレッドの計算方法ではない。
何か面白い感想はありますか？
まだ反論はできません。 問題は、なぜ2つなのか？
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ご存知のように、裁定取引では、相関性の高いペアや商品のポートフォリオを見つけることが非常に重要です。そのため、アービトレーターは常に相関のあるペアやポートフォリオを検索し、Excelのどこかにある商品の相場をダウンロードして調整し、パラメータを計算し、エントリー/イグジットポイントを見つけ、利益を計算しなければならないのです。そして、これらはすべて、膨大な数のファイルを「掘り起こし」、時間を浪費して、ほとんど手作業で行われています。
アービトラージ担当者の作業を容易にするため、Windowsベースの本格的なユーザーインターフェイスを備えたExpert Advisor Testerを開発しました。インターフェースは標準的なMQL5 ライブラリをベースに書かれており、様々な裁定取引戦略の作成、パラメータの設定、テストが簡単に行えます。
ArCoはアービトラージ・エキスパート・アドバイザーです。バージョン1.1ベータ版
エキスパートアドバイザーによるアービトラージ戦略
Expert Advisor では、ほとんどすべてのタイプの裁定取引を作成することができます。
-pair (instrument-tool)です。
-インデックス・アービトラージ（指数連動型）、ヘッジを含む。
-basket-basket。
アドバイザーの工夫
Expert Advisor は裁定取引戦略を作成し、保存、名前の変更、削除が可能です。ストラテジーは、MT5の共通フォルダ「Files」内の「ArCo1.1/Strategies」フォルダに設定ファイルとして格納されています。
各ストラテジーでアライメントシンボルを選択し、ストラテジーに含まれる全てのシンボルの気配値を時間差で揃える必要があります。
各戦略は、シンボルバスケット、出来高の定義、エントリー/イグジット条件など、独自のパラメータを持っています。
テストは最後にロードされたストラテジーとアライメントシンボルに対して行われます。すべてのストラテジー・ステップはテスター・ログに記録されます。また、手数料の金額もそこで確認することができます。
Expert Advisorには、2つのインジケータがあります。
- "Baskets"-バスケットのシンボルの引用の合計を視覚的に表示するためのものです。
-Spread" -スプレッドとバスケットの相関を計算します。
戦略の構成
この戦略では、左手用と右手用の2つのシンボルバスケットが用意されています。バスケットの構造は、入退場のルール以外は同じで、左側のバスケットが必ずスタートする。
Market Watchのシンボルは、バスケットに追加、削除、入れ替えが可能です。シンボルごとに数量（約定ロット数）、最大スプレッドなどを設定します。
メニュー項目を選択することで、エントリー/イグジット、プロフィット/ロスの条件を設定することができます。
戦略上、2つのレベルの平均化を定義することができます。
取引原則
運用は、指定された相関水準に達した時点でスプレッド売買を行う。
スプレッド買いとは、左のバスケットを買い、右のバスケットを売ることです。 スプレッド決済とは、左のバスケットを売り、右のバスケットを買うことです。
スプレッドの売りは、左のバスケットを売り、右のバスケットを買うことです。 スプレッドの売りの決済は、左のバスケットを買い、右のバスケットを売ることです。
ポジションの平均化とは、既存のポジションに出来高を割合で追加することです。
楽器の売買は「オンマーケット」です。
クイックスタート
ファイルを解凍し、「ArCo1.1」アドバイザーフォルダを「Experts」 フォルダに、「ArCo1.1 Indicators」フォルダを「Indicators」フォルダに入れます。 アドバイザーにはヘルプファイル ArCo1.1.chm が入っています。
戦略構築
Expert Advisor を現在のチャートに配置します。
ArCo1.1設定」ボタンをクリックします。 ユーザーインターフェースのメインウィンドウが表示されます。
ストラテジーを作る各段階で、メニューの「ストラテジー - テスト」を選択すると、ヒントを得てテストすることができます。
4. ストラテジーメニューから、「作成」を選択します。
ストラテジーファイル名」欄に 自由なストラテジー名を入力し、「OK」をクリックします。ファイル名はメインフォームのヘッダーに表示されます。
カートの左側にある「追加」ボタンをクリック します。Select Symbol "ウィンドウでシンボルを選択し、"OK "をクリックする 8.
7. バスケット内のシンボルをハイライトし、「設定」ボタンをクリックします。
8.「Symbol setting」ウィンドウで 、数量（契約数またはロット数）、最大スプレッド（ポイント数）を入力します。実スプレッドが最大スプレッドより大きい場合、そのシンボルは取引されません。買いビン」「売りビン」「チャートに含めない」のリストは、ヘッジなど特定のタイプのストラテジーに必要なもので、ほとんどの場合、デフォルトで残されています。必要であれば、1契約あたりの手数料の金額を設定します。OKをクリックします。
9 右側のバスケットについて、6、7、8 のポイントを繰り返します。
10 メインウィンドウで アライメント記号を選択します。これは、ストラテジーのシンボルの全気配値を時間同期させるために使用されます。この後、MT5の現在のウィンドウにExpert Advisorの2つのインジケータが表示されるはずです。もし、すぐに表示されない場合は（相場表のダウンロードのため）、相場表を「ポンピング」するように、チャート期間の異なるタイムフレームをクリックする必要があります。弱いコンピューターでは、メニューの「設定 - インジケーター」からバーの表示本数を減らすことができます。
11. メインウィンドウで 「取引設定 - 入力条件」の項目を選択します。売りと買いのスプレッドの相関レベルをウィンドウに入力します。OK」ボタンをクリックします。
メインウィンドウの 「取引パラメータ-終了条件」を選択します。ウィンドウに、終値売りと終値買いのスプレッドの相関レベルを入力します。必要に応じて、利益と損失の値を入力してください。OK」をクリックします。
13. ポジションの平均化が必要な場合は、「取引パラメータ - ポジション平均化」を選択し、適切な値を入力してください。
ストラテジーバックテスティング
テストは最後にオープンしたストラテジーとアライメントシンボルに対して行われます。
記号を「市場別に」売買する。Expert Advisor のすべての取引は、Strategy Tester のジャーナルに記録されます。そこで、手数料の合計を確認することができます。
結論
Expert Advisorは32ビットマシンでコンパイルされています。
Expert Advisorは、OtkritieブローカーのMT5で、実際の口座でテストされました。
時には、とても興味深い結果を示すこともあります。例えば、2013年10月のペアRTS - Sber先物で。
著者は、エキスパートアドバイザーの改善に関するすべてのリクエスト、指摘、提案を喜んで議論します。