アービトラージ戦略の作成とテスト - ページ 4

 
IRash:

なお、下のグラフの点は、青い点は左のビンの記号の合計、赤い点は右のビンの記号の合計を表しています。注:黄色の点は、2つのバスケットの相関関係(デルタ)を示す1つのグラフに過ぎない。

たしかに素敵で印象的ですが、「1つのカゴに何でも入れられるのに、なぜ2つのカゴが必要なのか」という疑問も残ります。

そうすると、見慣れた、とてもクラシックな2枚のチャートの絵がなくなるわけで、「2つの楽器の対決」という身近な遊びがなくなることで、皆さんを怒らせてしまうのは申し訳ないことだと理解しています。

しかし、計算がより簡単になり、より便利になり、そして重要なことは、より間違いが少なくなることです。

 
Young:
私は...私は...できる?...チャートビルダーで? (結果がすぐわかるってこと?)
チャートビルダーを触ったことがないので、どんなものか知らないが、理論的な障害はないと思われる。
 
MetaDriver:

右を左で割って、その比率をグラフにすれば、そこに魚がいるかどうか、何匹いるか、すぐにわかります。

とか、いつもの台詞で。

ちなみに、空の値を行で表示しないようにできたことはありません。

DRAW_CANDLES が空の値を明確に表示しない。一方、DRAW_SECTIONはそうなっています。DRAW_ARROW が多少なりとも適していますが、これでもグラフの下の方にアーチファクトがあります))。

 
MetaDriver: そうすると、見慣れた、とてもクラシックな2枚のチャートの絵がなくなってしまうのですね。 そして、そんな見慣れた「2つの楽器の対決」という遊びがなくなってしまうのは、皆さんを怒らせてしまって申し訳ないですね。

>2つの楽器の対決

そして、「青」が「赤」と勝負するときのアービトラージの本質がそこにある。

 
IRash:

>2つの楽器の対決

そして、それこそが、「青」が「赤」と勝負するアービトラージの本質なのです。

あらゆる裁定取引は統計的裁定取引であるという単純な真実を理解すれば、あらゆる裁定取引は、スプレッドを超えるボラティリティで狭いチャネルで変動する(1つの!)合成商品の構築に帰着します。

青も赤もない、緑だけ。)

 
MetaDriver:

あらゆる裁定取引は統計的裁定取引であるという単純な真実を理解すれば、あらゆる裁定取引は、スプレッドを超えるボラティリティで狭いチャネルで振動する(単一の!)合成商品の構築に帰着する。

そして、青と赤はもういらない、緑だけでいい。)

私に作らせてください...
 
MetaDriver:

あらゆる裁定取引は統計的裁定取引であるという単純な真実を理解すれば、あらゆる裁定取引は、スプレッドを超えるボラティリティで狭いチャネルで変動する(単一の!)合成商品の構築に帰結する。

青と赤はもういらない、緑だけでいい。)

緑色で、狭い水路の中。

>スプレッドを超えるボラティリティを持つ。

ボラティリティがスプレッドなので、うまくいきません。

 
IRash:

ということです。:)

さて、このような曲線的な機器を評価するためには、測定単位に注意する必要があります。

まず、この合成商品のビッドとアスクの2行を印刷し、次に、縦軸の目盛りを 整理して、わかりやすい(お金の)単位でボラティリティを評価できるようにすることです。

このように

// そして、2つの楽器の「古典」は少しずつ埋めていった方がいい。それは不必要な複雑さを生むだけで、無駄なことだ。

 
MetaDriver:

ということです。:)

さて、このような曲線的な機器を評価するためには、測定単位に注意する必要があります。

まず、この合成商品のビッドとアスクの2行を印刷し、次に、縦軸の目盛りを整理して、わかりやすい(お金の)単位でボラティリティを評価できるようにすることです。

このように

// そして、2つのインストゥルメンタルの「クラシック」は、時間をかけて埋めた方がいい。

Bid-askが問題になっている。

縦軸の目盛りは 理解できる。

>// そして、2つの楽器の「クラシック」はゆっくり埋められた方がいい。そこからしか不必要な複雑さは生まれない。

それは私が左右のカゴの合計を隠しているだけです))

それをフルカラーでご紹介します。

そしてとにかく、設定でバスケットと相関の表示を取得すればいいのです .自分たちで調整させる。

 
IRash:

>スプレッドを超えるボラティリティを持つ

ボラティリティがスプレッドなので、うまくいきません。

やばい、この手の古典は用語に困る。

ボラティリティとは、言ってみればチャネルにおける振動の「跳ね返り」であり、スプレッドとは、合成商品のビッドとアスク(オファー)の差のことである。

を正確に計算し、グラフィカルに表示することができます。

// 2つのポートフォリオの相場差としての「古典的な裁定スプレッド」は忘れてしまいましょう。