アービトラージ戦略の作成とテスト - ページ 5

[Vladimir Gomonov]

IRash:

Bid-askが問題になっている。

縦方向の目盛りがはっきりしている。

これは私が左右のビンの合計を隠しているだけです)。

それをフルカラーでご紹介します。

ただし、設定でバスケットと相関の表示を取得する必要があるだけです。自分たちで調整させる。

とにかく、自分のためではなく、売るためにやっているようなものだと理解しています。

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パスだ 興味ない

[Rashit Ibatullin]

MetaDriver:

いやはや、この手の古典は本当に用語の問題がありますね。

ボラティリティは「跳ね返り」、言ってみればチャンネル内の変動の振幅、スプレッドは合成商品のビッドとアスク（オファー）の差、異なるものです。

を精密に計算し、グラフィカルに表示することができます。

// 2つのポートフォリオの相場差としての「古典的な裁定スプレッド」は忘れてしまおう。

>ボラティリティとは「跳ね返り」のことで、チャンネルにおける振動の振幅のことです。

ハイ・ロー比率とも呼ばれる。

>スプレッドとは、合成物質の買値と売値の差のことです。

裁定スプレッドも同様に、2つの商品の高値と安値の比率で考える。

[Rashit Ibatullin]

IRash:

>ボラティリティとは「跳ね返り」のことで、チャネル内の揺らぎの大きさを表します。

ハイロー比とも言われています。

>スプレッドとは、合成商品の買値と売値の差のことです。

裁定取引では、スプレッドは全く同じ方法でカウントされます。2つの商品の高値と安値の比率です。

したがって、裁定取引において「スプレッド買い」とは、ある商品の安値を買い、別の商品の高値を売ることを意味し、その逆もまた然りである。

[Vladimir Gomonov]

IRash:
そのため、裁定取引では、ある商品の安値を買い、別の商品の高値を売る、あるいはその逆を行うことを「買いスプレッド」と呼んでいます。

それは、なんとなくわかっています。しかし、なぜこのような混乱を招くような用語の使い方をするのでしょうか？:)

また、ある資産（通貨ペア、紙）の買値と売値の差を何と呼ぶのでしょうか？

[Rashit Ibatullin]

MetaDriver:

とにかく、私の理解では、自分のためではなく、売るためにやっているようなものなんですね。

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パスだ 興味ない

そして、どこか遠い未来に販売される（Marketでの販売の進み具合から判断して）。今は、自分のため、あなたのためにやっています。裁定取引の話題は非常に興味深い。今は中立市場戦略が支配的だ。方向性のある取引は、必ずどこかでコリャ証拠金につながる）。

[Rashit Ibatullin]

MetaDriver:

なぜ分かりにくい用語を使うのか？:)

ある資産（通貨ペア、紙）の買値と売値の差を何というか？

スプレッドはその差です。一つの商品内では、ビッド-アスクの差です。2つの内、1つは高値、もう1つは安値。

[Vladimir Gomonov]

IRash:
スプレッドはその差です。一つの商品の中では、これはビッド-アスクの差である。2つの楽器の中では、一方の高値と他方の安値の差である。

このような混乱は本当に必要ないのです。

そして、古典的な裁定取引用語は同じです。 例えば、それはあなたが私を理解するのを妨げるだけで、私はあなたです。

もう一回：すべての合成アービトラージツール（唯一無二のもの）は、任意の時点で正確な 買い値と売り値を持って います。

そして、変動振幅、ボラティリティ、タービュランス、その他、スタティック・アービトラージ・チャネルの幅を何と呼ぼうとも、それをスプレッドと呼ぶことは、厳密に比較すべきものとその比率を計算すべきものをごっちゃにしてしまい、乱暴な考え方です。なぜなら、それ（この比率）が実際に統計的裁定取引の収益性を決定してしまうからです。

私は用語を変えることができますが、それは利益を上げ、区別する必要のある概念を区別するのに役立つ限りにおいてです。そして、それが「学術用語」とどう関係するかは、深く二次的な問題です。:)

[Aleksey]

MetaDriver:

全てに同意します。シンセティックでは、係数の合計を使用します。結果は、バスケットに対して1つの引用された楽器です。

ただ、なぜ対数化しなければならないのかがわからない。インジケータでの同期が終わったら、実験してみないとわかりませんね。対数について詳しく教えてください。

合成樹脂の取引もされているのですね。

[Aleksey]

ちなみに、その差額はディスカウントと呼ぶことができます ;)

[Vladimir Gomonov]

pronych:

全てに同意します。シンセティックでは、係数の合計を使用します。結果は、バスケットに対して1つの引用された楽器です。

ただ、なぜ対数化しなければならないのかがわからない。インジケータでの同期が終わったら、実験してみないとわかりませんね。対数について詳しく教えてください。

パイナップルにチキンを足したり引いたり、パイナップルの値段にチキンの値段を足したりすることはできません。というのも、価格の変動が大きいと、利益計算も含めて、計算の正しさを誤認してしまうからだ。しかし、その比率を数えれば正しい。(合成品を作ってテストした後、取引される相場に数字を戻すために、ポテンシャルを戻すことができる。

合成樹脂の取引もされているのですね。

まだ取引はしていませんが、その方向で動いています。 (自動化されたクソを作る必要があります。手作業で適当な合成物を探すのは無理です。)。