バスケット取引、ペア取引 - ページ 14

 
sumkin75:
そうなんですが、そう簡単にはいかないんです。個人的には、クロスチャートはペア相関の指標であり、クロスに顕著なトレンドがあれば、ストラテジーは失敗すると考えています。永久にフラットな、かなりボラティリティの高いものが必要です。もう、頭を悩ませています。しかし、逃げ道はあるように思うのです。
そう、これがスレッドの冒頭で述べた、スプレッド取引における通貨ペアとバスケットの選択という、ナンバーワンの問題なのです。そして、どのような解決策を考え出したのでしょうか?
 
07041982:
これらのペアのスプレッド取引は、一方のペアを買い、もう一方のペアを売ることを意味します。

私が言いたかったのは、スプレッドを分析するにはクロスを見れば十分だということです。

また、裁定取引はスプレッドがかなり安定したチャネルを持つことを意味するが、クロスを見るとそうでないことがわかる。

また、EURUSDの買いとGBPUSDの売りの代わりに、それらのクロスに1つの操作で行うことができます。

この観点から見れば裁定取引は自業自得、逆に4のAleksanderさんのスレッドはそれを疑わせる)。

 
GT788:

私が言いたかったのは、スプレッドを分析するにはクロスを見れば十分だということです。

その上、裁定取引はスプレッドがかなり安定したチャンネルを持つことを意味するが、クロスを見るとそうではないことが分かる。

また、EURUSDの買いとGBPUSDの売りの代わりに、それらのクロスに1つの操作で行うことができます。

この観点から見れば裁定取引は自業自得、逆に4のAleksanderさんのスレッドはそれを疑わせる)。

1対1で入るなら、はい、合成です。しかし、ボリュームで勝負すると、まったく違う絵になります。

ちなみに、シンセティックとクロスはイコールではありません、テスト済みです。また、同じクロスの2つの合成品でも違いがあります。しかも見開きはマンモス。

 
sumkin75:

1対1で入るなら、はい、合成です。

でも、数えるのは?合成ではないんです。
 
TheXpert:
計算してるのか?合成ではないんです。
そして、本当の意味での合成はできない。市場が残っていれば別ですが。そして移動中、合成であるためには、常に補充と平均化が必要です。
 
sumkin75:

1対1で入るなら、はい、合成です。しかし、ボリュームで勝負 すると、まったく違う絵になります。

ちなみに、合成とクロスはイコールではない ことが証明されています。また、同じクロスの2つの合成品でも違いが あります。しかも見開きはマンモス。

ボリュームが異なる場合は、メインペアのクロス+ポジションを取得します。EURGBP+EURUSDなど。

対数尺度を用いない場合は、等倍ではなく、比例となり、非線形な歪みが現れる。対数スケールの場合 - スプレッドに誤差があるものの等しいことが示されています。

合成の例をあげると、よくわからないのですが EURUSDとGBPUSDを通したEURGBP、またはEURAUDとGBPAUDを通したEURGBPです。そういうことですか?

私の意見では、対数なしでスプレッドを構築することは正しくありません、さもなければ、価格は異なる範囲になるでしょう。

結論を急ぎすぎて、ちょっと曖昧になってしまいましたが......。

 

EURSD / GBPUSDとEURGBPの合成比較。

- 下段のチャート-両者のスプレッドは4桁のpipsで表示されます。赤色で示したような「形」がある場合がかなり多いのです。

-M1-バーのクロットをベースに、シンクロさせたもの。


 
Dima_S:

EURSD / GBPUSDとEURGBPの合成比較。

- 下段のチャート-両者のスプレッドは4桁のpipsで表示されます。赤色で示したような「形」がある場合がかなり多いのです。

-M1-バーのクロットをベースに、シンクロさせたもの。



もちろん、すべての計算は入札で行われた。
 
sumkin75:
もちろん、計算はすべて入札で行われた。

それは質問なのか発言なのか)もちろん、これをすべてティックに組み込んでいくべきです。そしてこれは、いくつかの裁定ポイントがあることを示すものである。オーバーヘッドや取引注文の 執行の質を考慮に入れなければ、すべてが狂う可能性があります。

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Типы торговых операций
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Dima_S:

それは質問なのか発言なのか)もちろん、これをすべてティックに組み込んでいくべきです。そしてこれは、いくつかの裁定ポイントがあることを示すものである。オーバーヘッドや取引注文の 執行の質を考慮に入れなければ、すべてが狂う可能性があります。

修辞的な質問です))ここではまず、ポンドの計算をakにすること。そうすると、まったく違う絵が浮かび上がってくる。個人的には、このようなスパイクはスプレッドの広がりの結果だと考えています。次に、確かにこのようなインパルスでは、実行速度が素朴な役割を果たします。IMHO