バスケット取引、ペア取引

[Dmitry]

ペア取引に最適なペアを選ぶのは多かれ少なかれ簡単なことですが、バスケット取引用の通貨バスケットを選ぶのは難しいことです。通貨バスケットを選択するためのアルゴリズムを開発する方法について、フォーラムの意見を知りたいです。ちなみに、GBPCHFと EURCHFはペアトレードをするのが一番いいと思います（もちろん、エキゾチックは抜きで）。また、ペアトレードのペアを選択するアルゴリズムについても、ご意見をお聞かせください。真剣な議論を期待しているのですが...。

[Aleksey]

ペアトレードで安定した通貨バスケット が拾えるとは思えない。イミフ

4人組の話題は尽きないが...。

[Dmitry]

私は、ペア選択アルゴリズムのための一つのアイデアを持っていますが、私はそれを書き留めて、それをテストする時間がありません：我々は2つのペアを取り、毎月の 時間枠で CopyRatesを取り、いくつかのキャンドルスティックでこれらの通貨の違いを比較し、すべての通貨で、これらの違いの変化が最小限になるそれらのペア - それはペア取引のための最高のものです。ちなみに、正の相関を持つペアの話です。しかし、3つ以上の通貨を持つバスケットの場合、私はアルゴリズムを作成する方法がわからない......おそらく、2組の場合と似たようなものだと思いますが、考えてみないと......。

[Dmitry]

ああ...フォーラムユーザーにとっては、トレーディングアルゴリズムよりも「数学、物理・・・」「面白くてユーモア・・・」の方が本当は面白いらしいです、悲しいかな(

[Dimitar Manov]

07041982:
ああ...フォーラムメンバーにとって「数学、物理...」や「面白くてユーモア...」は、本当は取引アルゴリズムより面白いらしいです、悲しいかな(

リスクを分散させたいなら、最低でも5～6組...10組はあったほうがいい。

なぜ2組だけなのですか？アルゴリズムは役に立たないだろう・・・結果はいつも違う・・・。

[Sergey Petruk]

ペア取引とは何か、その有用性がよく把握できていないので、議論の続きを待っていたのですが、おそらくデポを分散する一つの方法なのでしょうが、それはアルゴリズム取引というより、管理の領域ですね。

私の場合、多通貨取引は、ある瞬間に1つまたは複数の通貨が他の通貨よりも需要がある（例えば、5～7通貨のサンプルで、10以上の関連ペアがある）という立場に基づき、そのような瞬間に自分のTSを構築しますが、各通貨ペアの中期トレンドも考慮に入れています。

[Dmitry]

ペアトレードとバスケットボールトレードは、取引商品の相関関係に基づいて、利益を上げるために設計された市場中立的な戦略です。よく知らない人は、ウィキなどを読むことをお勧めします。通常、これらの戦略は証券取引所で使用されますが、FXでも使用することができます。

[Serj]

07041982:
ペアトレードやバスケットボールトレードは、取引商品の相関関係に基づいて、利益を上げるために設計された、市場に中立的な戦略です。詳しくない方は、ウィキなどを読むことをお勧めします、とても興味深い内容です。通常、これらの戦略は証券取引所で使用されますが、FXでも使用することができます。

まずはMT5で簡単な例を教えてください。

[GaryKa]

07041982: ペア取引に最適なペアを選ぶのは多かれ少なかれ簡単ですが、バスケット取引に最適なバスケットを選ぶのは難しいです。

なぜかというと、ペアリングのためのペアを選ぶのは簡単な作業なのに、バスケットを作るのは難しいからです。ペア取引で選択した数ペアをバスケットに追加する ))

もちろんジョークだが、どんなジョークでも......。2つ以上のペアからなるバスケットは、リアルでもバーチャルでも（クローズドリングでない限り）、市場の中立性を維持するために常にリバランスが必要です。それが、ある意味問題なんです。

まずはMT5で簡単な例を教えてください。

07041982: しかし、3通貨以上のバスケットの場合、アルゴリズムの作り方がわからない......。2組の場合、おそらく似たようなものだと思いますが、考えてみないと......。

第4回フォーラムは、ネタが豊富で面白いスレッドばかりです。かなり有名な作品を 紹介します。

[Dmitry]

写真のような相関乖離があれば、青い通貨を買い、赤い通貨を同量で売り、写真のようにポジションを終了します。

[Dmitry]

GaryKa:

なぜかというと、ペアリングのためのペアを選ぶのは簡単な作業なのに、バスケットを作るのは難しいからです。ペア取引用に選択された数ペアをバスケットに追加する ))

ちなみに、ペアトレードで選んだ数ペアをバスケットにまとめるというのも面白いアイデアです