1ティックにAskよりBidが多いことはありえますか？

[Academic]

一見すると、この問いは正しいとは思えませんし、むしろ答えは明らかです。考えてみると？このようなチックは、現実の世界でも時々見かけますが、非常に稀です。では、問題は-何なのか？証券会社でのミス、・・・・・・。そして、考えられるバリエーションを紹介します。まだ、明らかにはなっていないのですが

[削除済み]

Academic:
一見すると、この問いは正しいとは思えませんし、むしろ答えは明らかです。考えてみると？時々、現実でそのようなチックを見ることがありますが、私はrealityで強調し、それらは孤独で非常にまれです。では、問題は-何なのか？証券会社でのミス、・・・・・・。そして、考えられるバリエーションを紹介します。私にとっては、何が何だかわからないのです。

ファンドでは（少なくともNYSEでは）稀にですが、可能なようです。

[Academic]

Interesting:
ファンドでは（少なくともNYSEでは）稀にですが可能だと聞いたことがあるような気がします。

では、本質的にはどうなのでしょうか。

[削除済み]

Academic:
では、本来はどうなのでしょうか。

は、大きく分けて2つの可能性があります。

1. クォートサーバーエラーです。

2.フローティング・スプレッドの 状況下では、サーバー／スペシャリスト（NYSEの場合）がそのような気配値を出すような相場状況でした。

正確なデータがないと、本当のところはわからない。通貨に関することであれば、サーバーのエラーと考える方が正しいでしょう。

追記

資金については、専門家がスプレッドまたは入札オファー（ファンドが取引しないため、私自身はそれに会っていない真実）よりも引用内の価格を与えるときにそこに少なくともNYSEの例では、発生します。

[Academic]

Interesting:

は、大きく分けて2つの可能性があります。

1. クォートサーバーエラーです。

2.フローティング・スプレッドの 状況下では、サーバー／スペシャリスト（NYSEの場合）がそのような気配値を出すような相場状況でした。

正確なデータがないと、本当のところはわからない。通貨に関することであれば、サーバーのエラーと考える方が正しいでしょう。

追記

例えばNYSEの場合、エキスパートがスプレッド内の価格を提示するケースや、BidがOfferを上回る気配値を提示するケースがあります（ただし、私はファンドで取引していないため、見たことがありません）。

とりあえずFXはやめよう。通貨の話だけにしておきましょう。

つまり、BidがAskより高ければ100％エラーということですか？キッチンなどの証券会社は、たとえ超大手であっても拒否しよう。実際に起きていることをティックという形で示す証券会社（ロシア語用語で）には、手を止めよう。では、これがエラーでないとしたら、何がエラーなのか、あるいはエラーであるはずがないのか。

もう一つの質問 - トランザクションの時間というものがあります - まあ、T誰かが何かを購入/販売し、それが引用符になった時点で言う。1つの商品に対して、同時にいくつの取引を行うことができるのか？この問題は、実は法則性と原子性の問題なのです。もし、すべての取引が価格を変えるのであれば、2つの取引が同時にONE TOOLになることはありえません。それとも、できるのか？

[Andrey Khatimlianskii]

2人のトレーダーが同時にボタンを押すと、買い注文と売り注文の2つが表示されるという現実的な状況です。

一方、サーバーはそのような注文を崩さなければならない、つまり互いの犠牲の上に実行される。

[Dmitiry Ananiev]

Academic:

とりあえずFX以外を落としましょう。通貨の話だけにしておきましょう。

つまり、BidがAskより高ければ、100％エラーということですか？証券会社は、たとえ超大手であっても、台所などとして拒否しよう。私たちは、ダニで本当に起こる表示証券会社（ロシアの用語で）に停止してみましょう。では、これがエラーでないとしたら、何がエラーなのか、あるいはエラーであるはずがないのか。

もう一つの質問 - トランザクションの時間というものがあります - まあ、T誰かが何かを購入/販売し、それが引用符になった時点で言う。1つの商品に対して、同時にいくつの取引を行うことができるのか？この問題は、実は法則性と原子性の問題なのです。もし、すべての取引が価格を変えるのであれば、2つの取引が同時にONE TOOLになることはありえません。それとも、できるのか？

ブローカーが複数の流動性プロバイダーから相場を受け取り、スプレッドから利益を得ずに手数料だけを得ている場合、このようなことが起こり得ます。このような差は、原則として私たち一介のトレーダーの手に渡る前に取引される。

[Academic]

komposter:

2人のトレーダーが同時にボタンを押すと、買い注文と売り注文の2つが表示されるという現実的な状況です。

一方、サーバーはそのような注文を崩さなければならない、つまり互いの犠牲の上に実行される。

ダニはまさに両者の満足の瞬間です :))分かっているんですね :)))つまり、重要なのはボタンを押した瞬間ではなく、注文が まだ実行 待ちの状態であること、つまり、1つの注文しかエクゼキュータに入れられないことです :)。:))いや......無理だまあ、いいや...。気にしないでください。

とにかく、令状は1枚しか処理できないのです。プロトコルで書かれるべき - 時間と数値と価格や他のものとして、つまり、時間は量子を流れ、それ以外の場合はジャーナル取引で同時に2つの注文（実際には別の時間、もちろん、しかしの精度のために実行されないという保証はありません、例えば、1秒は2つ以上であってもよい）どのようにその後対処するのですか？その結果、最小限の量子が存在することになります。何ですか？

[Academic]

dimeon:
これは、ブローカーが複数の流動性プロバイダーから相場を受け取り、スプレッドから利益を得ずに手数料のみから利益を得ている場合に起こり得ることである。このような差は、私たち一般のトレーダーの手に渡る前に取引されるのが原則です。

ここでは、ほんの一例として-。

EDIT>l 10 2
リストマスク：0x10 from:0 to:1
0x01320020#+2951 2007/03/27 20:32:23:000,ビッド:117.890,アスク:117.910 0x10
0x01320020#+2953 2007/03/27 20:32:28:090,Bid:117.880、Ask:117.910 0x10
2 0から1まで記録する。マークされた合計：17006 このフラグを持つ合計：9376。
EDIT>p 2945 2960
0x01320020#+2945 2007/03/27 20:31:44:587,Bid:117.880,Ask:117.910
0x01320020#+2946 2007/03/27 20:31:47:116,Bid:117.870,Ask:117.900
0x01320020#+2947 2007/03/27 20:32:02:291,Bid:117.880,Ask:117.900
0x01320020#+2948 2007/03/27 20:32:10:712,Bid:117.890,Ask:117.910
0x01320020#+2949 2007/03/27 20:32:16:657,Bid:117.880,Ask:117.910
0x01320020#+2950 2007/03/27 20:32:16:981,Bid:117.890,Ask:117.910
0x01320020#+2951 2007/03/27 20:32:23:000,Bid:117.890,Ask:117.910＜--0x10
0x01320020#+2952 2007/03/27 20:32:23:206,Bid:117.880,Ask:117.910
0x01320020#+2953 2007/03/27 20:32:28:090,Bid:117.880,Ask:117.910＜--0x10
0x01320020#+2954 2007/03/27 20:33:01:092,Bid:117.870,Ask:117.900
0x01320020#+2955 2007/03/27 20:33:01:164,Bid:117.880,Ask:117.900
0x01320020#+2956 2007/03/27 20:33:14:628,Bid:117.870,Ask:117.900
0x01320020#+2957 2007/03/27 20:33:15:160,Bid:117.880,Ask:117.900
0x01320020#+2958 2007/03/27 20:33:19:626,Bid:117.870,Ask:117.900
0x01320020#+2959 2007/03/27 20:33:25:214,Bid:117.880,Ask:117.900
0x01320020#+2960 2007/03/27 20:33:27:616,Bid:117.870,Ask:117.900
EDIT＞です。

時間は違えど、値段は同じです。何ですか？

[Dmitiry Ananiev]

Academic:

ダニはまさに双方が満足する瞬間です :))分かっているんですね :)))つまり、ここで重要なのはボタンが押された瞬間ではなく、注文が まだ実行の ためにキューに残っていること、つまりエグゼクティブには注文が1つしかないことです :):))いや......無理だまあ、いいや...。気にしないでください。

とにかく、令状は1枚しか処理できないのです。プロトコルで書かれるべき - 時間と数値と価格や他のものとして、つまり、時間は量子を流れ、それ以外の場合はジャーナル取引で同時に2つの注文（実際には別の時間、もちろん、しかしの精度のために実行されないという保証はありません、例えば、1秒は2つ以上であってもよい）どのようにその後対処するのですか？その結果、最小限の量子が存在することになります。何ですか？

価格変動のステップがあり、入札のマーケットがある。例えば、100枚の売り注文を出して、マーケットを利用して取り下げた場合（実際には現在の価格で指値注文を出している）、そのような数量が見つからなければ・・・。例えばCurrenexでは、システム自体が100万までの流動性を提供し、すなわち10ロットまでのスリッページのない実行を保証しています。

[Academic]