自動売買の未来：第2ラウンド - ページ 24 1...1718192021222324252627 新しいコメント Prival 2010.10.02 14:38 #231 LeoV: 私見ですが、すべての人にティックデータが必要なわけではありません。したがって、MTがティックデータを持っている必要はまったくなく、ご指摘の通り、そのためのプラットフォームは他にあります。そして、両者の競争は、トレーダーにとってティックデータがいかに重要かを示すことになるでしょう ))))そうだと思います。時間は必ずすべてを元の場所に戻してくれます。ただ、楽しみです。「シンプル」なトレーダーからの小さなメッセージです。https://www.mql5.com/ru/forum/2157/page4/#comment_25151想像してみてください、彼はティック（と思う）、0-barを分析します。アホか )))) で、優勝を狙ってるんだから...。おそらく理論派・・・・・・）。Z.U. さて、私はティンボをいじめることにしよう（効率化のためにふやかしておこう）。この野郎は夢を奪いたいのか )))。 Automated Trading Championship 2010: Регистрация завершена! www.mql5.com На сайте Чемпионата Automated Trading Championship 2010 опубликована статья "Регистрация завершена! Andrey Dik 2010.10.02 14:52 #232 Prival:そうだと思います。時間は必ずすべてを元の場所に戻してくれます。ただ、楽しみです。「シンプル」なトレーダーからの小さなメッセージです。https://www.mql5.com/ru/forum/2157/page4/#comment_25151。 どこにティックヒストリーを使うって書いてあるんだ？ゼロバーで1ティックごとに処理するとしか書いていない。 Prival 2010.10.02 15:03 #233 joo: どこにティック履歴を 使うって書いてあるんだ？ゼロバーで1ティックごとに処理するとしか書いていない。 いいえ、それはありません、彼はそれを持っていない - ダニの歴史。それに、彼が何を分析しているのか、私には正確にはわかりません。しかし、このフレーズから判断すると、彼はバーを分析するのではなく、ティック、すべてのティックを分析しているのです Andrey Dik 2010.10.02 15:11 #234 Prival: いいえ、そうではありません。彼はそれを持っていないのです。存在しないものを使うのは難しい。それに、彼が何を分析しているのか、私には正確にはわかりません。しかし、このフレーズから察するに、彼が分析するのは棒ではなく、刻み目だ。では、コメントの投稿者に聞いてみましょう。 komposter 様、EAのティック履歴は解析しているのでしょうか？ Леонид 2010.10.02 15:14 #235 Prival: ダニを解析しているなんて信じられますか？ あなたは、ティックと利益という単純な2つのことを混同していますね。ティックを分析しなくても儲かる。それとも、一義的に関係があるとお考えですか？ Vasiliy Sokolov 2010.10.02 17:35 #236 チックに関する会話を紹介します。みんな、何がチックだ、せめて日次のデータを整理してくれ。以下は、私のブローカーの日次価格履歴です（ちなみに、これは私のメインタイムフレームです）。 あるいは、こちらも。先物余剰で行われていることは、バクチに他ならない。近似値テストの話もできないのか？このデータを使って、どのように専門家を動かすことができるのか？私は多くの人が言うことを知っている：あなたのブローカーに行く、彼はこれらの問題のすべてを解決してみましょう。しかし、彼は実質的に技術的な問題を解決することはできません。彼は見積もりを買うことはできますが、ギャップや擬似データなしにすべてを実行するには、信頼できる技術的なソリューションが必要なのです。MT5の開発者に質問 ですが、気配値をフィルタリングし、MT5ターミナルにブロードキャストするための特別なソリューションをブローカーに 提供していただけませんか？ 削除済み 2010.10.03 10:58 #237 Vita:したがって、「ロボットが漁夫の利を得る」という表現があれば 何事も もちろん、ロボットは人間よりも早く情報の山を掘り起こすでしょう。しかし、もし「すべて」という言葉がアービトラージ以外の戦略を含むのであれば、ここに明確な、あるいは明白な答えはないと思います。マーケティングや、Renat が正しく指摘したように、競合他社の目を欺くことはさておき、大企業が MO>0 で非アービトラージ戦略をとっているという直接的な証拠は全く見当たりません。私たちが持っている PR ではなく、事実を見ると、華やかに宣伝した大手のファンドは個人と同様にうまく流出していることが分かります。これは、マーチンゲール取引をしていて、MO>0の戦略を持っていないことを間接的に示しています。時々、これらの分類された戦略を持つファンドがつまらないマルチ商法であることが判明することがあります。ですから、大手のロボットが非アービトラージ戦略を脅かすようなことは全くないと思います。収益性の高い戦略はすべて裁定取引とみなすことができます。あるいは統計的アービトラージ。一定の確率で利益を保証するものであるため。「事実がある」というのは、一部の人のことであり、業界全体を特徴づけるものではありません。また、業界がまだ何の戦略も使っていないとしても、それは今あるものに満足しているからにほかならないだろう。しかし、それがいつまでも続くわけがない。スピード戦争は遅かれ早かれ終わる。そして、ロボットは他のもっと収益性の低いグレイズにも進出し、すべてを踏みつぶすだろう。個人トレーダーは90％以上が負けていると主張しているが、この割合は負けているファンドの数よりはるかに多い。一体、誰のために沈んでいるのか、誰がこのお金を拾ってきたのか。それに、多くのファンドは儲けることが目的ではなく、インデックスより少し良い成績を上げることが目的であり、インデックスはひどい状態かもしれないことを認識する必要があります。したがって，すべてのファンドを見るのではなく，クオンツ型ヘッジファンドの中でもかなり狭いセクターだけを見るべきだろう。しかし、彼らは情報開示の義務を負っていないため、その実態はあまり知られていません。 Sceptic Philozoff 2010.10.03 11:59 #238 Vita:理論上だけでも、市場の効率性がどうしてランダムな浪漫につながるのか、もう一度聞いてみます。移行のロジックは？正確ではありません。結果はSBではなく、効率の3つの形式（弱、中、強）で指定されたフィルタのいずれかによるマーチンゲールである。でも、その理屈もわからない。シリヤエフで調べないと。 効率性の正式な概念が対応するマルチンゲールであることは十分にあり得ることである。つまり、マーチンゲールと効率性は同じものであるが、対象者が異なる。マーチンゲールは数学者向けであり、効率性は数学にあまり詳しくない投資家やトレーダー、すなわちあなたや私に対する「人間的」解釈なのである。 Hide 2010.10.03 13:50 #239 Mathemat:正確ではありません。結果はSBではなく、効率の3つの形式（弱、中、強）で指定されたいずれかのフィルター上のマーチンゲールである。でも、その理屈もわからない。シリヤエフで調べないと。 効率性の正式な概念が対応するマルチンゲールであることは十分にあり得ることである。つまり、マーチンゲールと効率性は同じものであるが、対象者が異なる。マーチンゲールは数学者向けであり、効率性は数学にあまり詳しくない投資家やトレーダー、すなわちあなたや私に対する「人間的」解釈なのである。それでも、「意識＝効率・マーチンゲール」の推移は解明されていないままです。唯一類似性があるのはブラウン環境だが、この環境は十分に均質でなければならない。市場に出てこないもの 一般的に、私の意見では、この素晴らしい接続「意識=効率/マーチンゲール」は、のぞき見のための、美しいおとぎ話にすぎません。しかも、実際の姿というより、あるべき姿のモデルです。そして、現実には、市場への影響力の大きさや、意識の高さが異なるマーケットプレーヤーが存在することがわかります。ましてや、目的も違う。そこには各国銀行の利害関係があり、彼らはそのゲームに参加している（世界的な通貨切り下げに向けた最近の明白なゲームがその好例である）。主要な輸出入企業の利害がある。大手金融機関の利権がある。といった具合に。だから、実はこのゲームに勝つことがまったく必要ない参加者もいるのだ。どうして市場が均質であると言えるのか、私には理解できない。 Vitali 2010.10.03 15:46 #240 timbo:収益性の高い戦略はすべて裁定取引とみなすことができます。あるいは統計的アービトラージ。なぜなら、一定の確率で利益が保証されるからです。"事実がある "というのは一部の人を指しており、業界全体を表しているわけではありません。また、業界がまだ何の戦略も使っていないとしても、それは今あるものに満足しているからにほかならないだろう。しかし、それがいつまでも続くわけがない。スピード戦争は遅かれ早かれ終わる。そして、ロボットは広く、他のさらに収益性の低いグレーズに入り込み、すべてを踏みつぶすだろう。個人トレーダーは90％以上が負けていると主張しているが、この割合は負けているファンドの数よりはるかに多い。一体、誰のために沈んでいるのか、誰がこのお金を拾ってきたのか。それに、多くのファンドは儲けることが目的ではなく、インデックスより少し良い成績を上げることが目的であり、インデックスはひどい状態かもしれないことを認識する必要があります。したがって，すべてのファンドを見るのではなく，クオンツ型ヘッジファンドの中でもかなり狭いセクターだけを見るべきだろう。しかし、彼らは情報開示の義務を負っていないため、その実態はあまり知られていません。単一の事実が、比較的信頼できるすべてである。あとは推測の域を出ません。例えば、「スピードの戦争はいずれ終わる」-なぜ終わるのか、そして私たちが生きている間に終わるのか。「そして、ロボットが幅を利かせる」、なぜその時だけなのか、なぜ今ではないのか？これは、ビジネス・サークルを「良きサマリア人」に変えるような、非常に突飛な理由だと思います。私は違う憶測をしています。ロボットをスケールアップさせられないのは、方法がわからないからで、まだ誰も適切な理論を打ち出せていないからだと思います。私見ですが、その方がシンプルで実生活に近いと思います。クオンツ系ヘッジファンドを見ると、3年連続で損失を出して いる。これは多かれ少なかれ、信頼できる事実である。このことから考えられる最も単純で最も突飛な仮定は、彼らがマーチンゲール取引をしているということです。どのような結論を出せばいいのでしょうか？ヘッジファンドが個人にとって脅威であるということ？マニュアル取引？私のプライベートな戦略？ 90％以上の個人が流出し、「そのお金を誰が拾うのか」という当たり前の話に戻ると、私も「2008年に流出したヘッジファンドなどの機関投資家は皆、流出したのでは？誰がお金を拾ったのか？民間企業？私利私欲に走る者が流出し、制度派が流入する、そんな単純なバランスではないと私は考えています。したがって、このような単純化されたバランスシートによって、私的な利益戦略が制度的に脅かされるというのも、私には遠い話である。 1...1718192021222324252627 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
私見ですが、すべての人にティックデータが必要なわけではありません。したがって、MTがティックデータを持っている必要はまったくなく、ご指摘の通り、そのためのプラットフォームは他にあります。そして、両者の競争は、トレーダーにとってティックデータがいかに重要かを示すことになるでしょう ))))
そうだと思います。時間は必ずすべてを元の場所に戻してくれます。ただ、楽しみです。「シンプル」なトレーダーからの小さなメッセージです。https://www.mql5.com/ru/forum/2157/page4/#comment_25151
想像してみてください、彼はティック（と思う）、0-barを分析します。アホか )))) で、優勝を狙ってるんだから...。おそらく理論派・・・・・・）。
Z.U. さて、私はティンボをいじめることにしよう（効率化のためにふやかしておこう）。この野郎は夢を奪いたいのか )))。
そうだと思います。時間は必ずすべてを元の場所に戻してくれます。ただ、楽しみです。「シンプル」なトレーダーからの小さなメッセージです。https://www.mql5.com/ru/forum/2157/page4/#comment_25151。
どこにティック履歴を 使うって書いてあるんだ？ゼロバーで1ティックごとに処理するとしか書いていない。
いいえ、そうではありません。彼はそれを持っていないのです。存在しないものを使うのは難しい。それに、彼が何を分析しているのか、私には正確にはわかりません。しかし、このフレーズから察するに、彼が分析するのは棒ではなく、刻み目だ。
では、コメントの投稿者に聞いてみましょう。
komposter 様、EAのティック履歴は解析しているのでしょうか？
チックに関する会話を紹介します。みんな、何がチックだ、せめて日次のデータを整理してくれ。以下は、私のブローカーの日次価格履歴です（ちなみに、これは私のメインタイムフレームです）。
あるいは、こちらも。
先物余剰で行われていることは、バクチに他ならない。近似値テストの話もできないのか？このデータを使って、どのように専門家を動かすことができるのか？私は多くの人が言うことを知っている：あなたのブローカーに行く、彼はこれらの問題のすべてを解決してみましょう。しかし、彼は実質的に技術的な問題を解決することはできません。彼は見積もりを買うことはできますが、ギャップや擬似データなしにすべてを実行するには、信頼できる技術的なソリューションが必要なのです。MT5の開発者に質問 ですが、気配値をフィルタリングし、MT5ターミナルにブロードキャストするための特別なソリューションをブローカーに 提供していただけませんか？
したがって、「ロボットが漁夫の利を得る」という表現があれば 何事も もちろん、ロボットは人間よりも早く情報の山を掘り起こすでしょう。しかし、もし「すべて」という言葉がアービトラージ以外の戦略を含むのであれば、ここに明確な、あるいは明白な答えはないと思います。マーケティングや、Renat が正しく指摘したように、競合他社の目を欺くことはさておき、大企業が MO>0 で非アービトラージ戦略をとっているという直接的な証拠は全く見当たりません。私たちが持っている PR ではなく、事実を見ると、華やかに宣伝した大手のファンドは個人と同様にうまく流出していることが分かります。これは、マーチンゲール取引をしていて、MO>0の戦略を持っていないことを間接的に示しています。時々、これらの分類された戦略を持つファンドがつまらないマルチ商法であることが判明することがあります。ですから、大手のロボットが非アービトラージ戦略を脅かすようなことは全くないと思います。
収益性の高い戦略はすべて裁定取引とみなすことができます。あるいは統計的アービトラージ。一定の確率で利益を保証するものであるため。「事実がある」というのは、一部の人のことであり、業界全体を特徴づけるものではありません。また、業界がまだ何の戦略も使っていないとしても、それは今あるものに満足しているからにほかならないだろう。しかし、それがいつまでも続くわけがない。スピード戦争は遅かれ早かれ終わる。そして、ロボットは他のもっと収益性の低いグレイズにも進出し、すべてを踏みつぶすだろう。
個人トレーダーは90％以上が負けていると主張しているが、この割合は負けているファンドの数よりはるかに多い。一体、誰のために沈んでいるのか、誰がこのお金を拾ってきたのか。それに、多くのファンドは儲けることが目的ではなく、インデックスより少し良い成績を上げることが目的であり、インデックスはひどい状態かもしれないことを認識する必要があります。したがって，すべてのファンドを見るのではなく，クオンツ型ヘッジファンドの中でもかなり狭いセクターだけを見るべきだろう。しかし、彼らは情報開示の義務を負っていないため、その実態はあまり知られていません。
理論上だけでも、市場の効率性がどうしてランダムな浪漫につながるのか、もう一度聞いてみます。移行のロジックは？
正確ではありません。結果はSBではなく、効率の3つの形式（弱、中、強）で指定されたフィルタのいずれかによるマーチンゲールである。でも、その理屈もわからない。シリヤエフで調べないと。
効率性の正式な概念が対応するマルチンゲールであることは十分にあり得ることである。つまり、マーチンゲールと効率性は同じものであるが、対象者が異なる。マーチンゲールは数学者向けであり、効率性は数学にあまり詳しくない投資家やトレーダー、すなわちあなたや私に対する「人間的」解釈なのである。
正確ではありません。結果はSBではなく、効率の3つの形式（弱、中、強）で指定されたいずれかのフィルター上のマーチンゲールである。でも、その理屈もわからない。シリヤエフで調べないと。
効率性の正式な概念が対応するマルチンゲールであることは十分にあり得ることである。つまり、マーチンゲールと効率性は同じものであるが、対象者が異なる。マーチンゲールは数学者向けであり、効率性は数学にあまり詳しくない投資家やトレーダー、すなわちあなたや私に対する「人間的」解釈なのである。
それでも、「意識＝効率・マーチンゲール」の推移は解明されていないままです。唯一類似性があるのはブラウン環境だが、この環境は十分に均質でなければならない。市場に出てこないもの
一般的に、私の意見では、この素晴らしい接続「意識=効率/マーチンゲール」は、のぞき見のための、美しいおとぎ話にすぎません。しかも、実際の姿というより、あるべき姿のモデルです。そして、現実には、市場への影響力の大きさや、意識の高さが異なるマーケットプレーヤーが存在することがわかります。ましてや、目的も違う。そこには各国銀行の利害関係があり、彼らはそのゲームに参加している（世界的な通貨切り下げに向けた最近の明白なゲームがその好例である）。主要な輸出入企業の利害がある。大手金融機関の利権がある。といった具合に。だから、実はこのゲームに勝つことがまったく必要ない参加者もいるのだ。どうして市場が均質であると言えるのか、私には理解できない。
収益性の高い戦略はすべて裁定取引とみなすことができます。あるいは統計的アービトラージ。なぜなら、一定の確率で利益が保証されるからです。"事実がある "というのは一部の人を指しており、業界全体を表しているわけではありません。また、業界がまだ何の戦略も使っていないとしても、それは今あるものに満足しているからにほかならないだろう。しかし、それがいつまでも続くわけがない。スピード戦争は遅かれ早かれ終わる。そして、ロボットは広く、他のさらに収益性の低いグレーズに入り込み、すべてを踏みつぶすだろう。
個人トレーダーは90％以上が負けていると主張しているが、この割合は負けているファンドの数よりはるかに多い。一体、誰のために沈んでいるのか、誰がこのお金を拾ってきたのか。それに、多くのファンドは儲けることが目的ではなく、インデックスより少し良い成績を上げることが目的であり、インデックスはひどい状態かもしれないことを認識する必要があります。したがって，すべてのファンドを見るのではなく，クオンツ型ヘッジファンドの中でもかなり狭いセクターだけを見るべきだろう。しかし、彼らは情報開示の義務を負っていないため、その実態はあまり知られていません。
単一の事実が、比較的信頼できるすべてである。あとは推測の域を出ません。例えば、「スピードの戦争はいずれ終わる」-なぜ終わるのか、そして私たちが生きている間に終わるのか。「そして、ロボットが幅を利かせる」、なぜその時だけなのか、なぜ今ではないのか？これは、ビジネス・サークルを「良きサマリア人」に変えるような、非常に突飛な理由だと思います。私は違う憶測をしています。ロボットをスケールアップさせられないのは、方法がわからないからで、まだ誰も適切な理論を打ち出せていないからだと思います。私見ですが、その方がシンプルで実生活に近いと思います。
クオンツ系ヘッジファンドを見ると、3年連続で損失を出して いる。これは多かれ少なかれ、信頼できる事実である。このことから考えられる最も単純で最も突飛な仮定は、彼らがマーチンゲール取引をしているということです。どのような結論を出せばいいのでしょうか？ヘッジファンドが個人にとって脅威であるということ？マニュアル取引？私のプライベートな戦略？
90％以上の個人が流出し、「そのお金を誰が拾うのか」という当たり前の話に戻ると、私も「2008年に流出したヘッジファンドなどの機関投資家は皆、流出したのでは？誰がお金を拾ったのか？民間企業？私利私欲に走る者が流出し、制度派が流入する、そんな単純なバランスではないと私は考えています。したがって、このような単純化されたバランスシートによって、私的な利益戦略が制度的に脅かされるというのも、私には遠い話である。