Matstat エコノメトリックス マタン - ページ 15 1...8910111213141516171819202122...38 新しいコメント secret 2021.05.15 16:53 #141 おそらくAKの間引きは、(暗黙のうちに、AKが気づかないうちに)分析ウィンドウを 変更し、サンプリングポイントをずらして高いTFを形成するため、ハーストに何らかの変化が見られるのでしょう。 secret 2021.05.15 16:56 #142 Wizard2018:世界も市場も多面的である。でも、見方によって出方が変わるんです。トレンド/フロートで割って、0.5でそれです。 そうですね、トレンド・フラットは最も原始的な相場の見方です。そしてもちろん、市場資産が0.5とは異なる一定のハーストを持つと期待するのは甘いだろう。) そんなに簡単なら、全人類はとっくに世界中のお金を稼いでいるはずだ)。 Aleksey Nikolayev 2021.05.15 16:58 #143 secret: SBで依存性が導入されると、なぜ表示されないのか)。 オプションのペアを介してのみ(適切かつ十分に安価な場合) を秘める。 p.s. ハーストはフラクタル次元であり、分散ではありません。 現実にはハーストは有限のスケールでカウントされているため、ボラティリティの変動は必ず影響を及ぼします。 を秘める。 p.p.s. 理論的に見ても面白いです。実際には、任意のリターンシステムを取って履歴で実行する方がはるかに便利です - それは稼ぐところ、 "ハースト "があります)。 まあ、ここでは「誰もが自分なりにおかしくなる」というカテゴリーからですが)私はジグザグによって、その長さのパラメータへの依存性を考えます - SBとの違いの有意水準を計算することは難しくありません。ある意味、理論と実践の中間的な存在である) Доктор 2021.05.15 17:04 #144 secret: おそらく、AKは間引きにより解析ウィンドウを 変更し(暗黙のうちに、AKは気づいていない)、サンプリングポイントをずらし、より高いTFを形成したため、Hirstに何らかの変化を見たのだと思われます。 タイムスケールの目盛りを変えても何も変わりません。ハーストは、「価格対時間」の関数としての度合いです。関数 y=sqrt(t) において、t=kT の形の変数を置き換えても、べき乗関数の次数(Hurst)は変化しない。 secret 2021.05.15 17:12 #145 Доктор:タイムスケールの目盛りを変えても何も変わりません。ハーストは、「価格対時間」の度合いです。関数 y=sqrt(t) において、t=kT の形の変数を入れ替えても、べき乗関数の次数(Hurst)は変わりません。 私たちは違うことを話しているのでしょう。例えば、正弦波を考えてみましょう。窓が期間よりずっと大きければ-反転し、期間よりずっと小さければ-トレンドしている。p.s. y=sqrt(t)は価格ではなく、ボラティリティでしょう。 Доктор 2021.05.15 17:13 #146 Wizard2018:ハーストやH-オラティリティなど、どちらの目線であるかを気に しないチャート売買システム/手法がある(かなりある)。トレンド/フラットにチャート分割することは、どのシリーズでも当たり前で特徴的なことではなく、非常に 狭い視野でのチャートとトレードしかできない、もちろんこうすることもできる(しかしそれでは行き詰まる)し、別の方法で行うこともできる。したがって、トレンド法にもフラット法にも帰着しない、まったく別の方法を導き出すことができるのである。世界も市場も多面的である。でも、その見立てが最終的な結果なんです。トレンドとフロップに分け、0.5で行き詰まり、ハーストにたどり着き、システムがフラットになることで得られるものが、トレンドで失われ、その逆もまた然り。このテーマに関する良い漫画があります - しかし、私はあまりにも怠惰で、リンクを探す時間がありません。(トレーダー仲間の皆さん、心を広げてください:))) ここでは、時系列の基本的な性質を利用したトレーディングシステムの理論について説明する。もちろん、パターン、タイミング、バスケット、アービトラージ、オーバードロー、買い/売りボラティリティ、等々、ハーストにこだわらないTSはたくさんあります。 Доктор 2021.05.15 17:24 #147 secret: 私たちは違うことを話しているのでしょう。例えば、正弦波を考えてみましょう。窓が期間よりずっと大きければリバーシブル、期間よりずっと小さければトレンディングとなる。 p.s. y=sqrt(t)は価格ではなく、ボラティリティでしょう。 あなた方はここで自分自身を欺いているのです。正弦波のハースト(ゼロ付近)は、カウントを間引いたとしても変わりません。 ハーストは、べき乗関数Price=Function(Time)における次数である。もちろん、平均的にです。SBがあれば、いくら刻みを間引いても0.5から離れない。 隣接するダニとの関係もある。しかし、この関係がせめて分単位になるように、刻みを薄くする方法はないものか。 Wizard2018 2021.05.15 17:46 #148 同じ サイン波であれば、トレンド系とフラット系を同時に 取引して利益を得ることができます。希望通り。ハーストは変わらない :)))))) Доктор 2021.05.15 17:56 #149 Wizard2018: 1つの同じ サイン波で、(または)トレンド系と(または)フラット系の両方を同時に 取引して利益を得ることができます。希望通り。ハーストは変わらない :)))))) まあ、賢い人なら小難しいことは言わずに、どんな(制約の少ない)周期関数でも ... Aleksey Nikolayev 2021.05.15 17:59 #150 いつもそうなのですが、フォーラムで最も実践的な実践者は、遅かれ早かれサイン波のトレードを始めるに違いありません) それもサイバーポーから来たのでしょうか?) 1...8910111213141516171819202122...38 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか? Googleでログイン
世界も市場も多面的である。でも、見方によって出方が変わるんです。トレンド/フロートで割って、0.5でそれです。
SBで依存性が導入されると、なぜ表示されないのか)。
オプションのペアを介してのみ(適切かつ十分に安価な場合)
現実にはハーストは有限のスケールでカウントされているため、ボラティリティの変動は必ず影響を及ぼします。
まあ、ここでは「誰もが自分なりにおかしくなる」というカテゴリーからですが)私はジグザグによって、その長さのパラメータへの依存性を考えます - SBとの違いの有意水準を計算することは難しくありません。ある意味、理論と実践の中間的な存在である)
おそらく、AKは間引きにより解析ウィンドウを 変更し(暗黙のうちに、AKは気づいていない)、サンプリングポイントをずらし、より高いTFを形成したため、Hirstに何らかの変化を見たのだと思われます。
タイムスケールの目盛りを変えても何も変わりません。ハーストは、「価格対時間」の関数としての度合いです。関数 y=sqrt(t) において、t=kT の形の変数を置き換えても、べき乗関数の次数(Hurst)は変化しない。
タイムスケールの目盛りを変えても何も変わりません。ハーストは、「価格対時間」の度合いです。関数 y=sqrt(t) において、t=kT の形の変数を入れ替えても、べき乗関数の次数(Hurst)は変わりません。
ハーストやH-オラティリティなど、どちらの目線であるかを気に しないチャート売買システム/手法がある(かなりある)。トレンド/フラットにチャート分割することは、どのシリーズでも当たり前で特徴的なことではなく、非常に 狭い視野でのチャートとトレードしかできない、もちろんこうすることもできる(しかしそれでは行き詰まる)し、別の方法で行うこともできる。したがって、トレンド法にもフラット法にも帰着しない、まったく別の方法を導き出すことができるのである。世界も市場も多面的である。でも、その見立てが最終的な結果なんです。トレンドとフロップに分け、0.5で行き詰まり、ハーストにたどり着き、システムがフラットになることで得られるものが、トレンドで失われ、その逆もまた然り。このテーマに関する良い漫画があります - しかし、私はあまりにも怠惰で、リンクを探す時間がありません。(トレーダー仲間の皆さん、心を広げてください:)))
ここでは、時系列の基本的な性質を利用したトレーディングシステムの理論について説明する。もちろん、パターン、タイミング、バスケット、アービトラージ、オーバードロー、買い/売りボラティリティ、等々、ハーストにこだわらないTSはたくさんあります。
私たちは違うことを話しているのでしょう。例えば、正弦波を考えてみましょう。窓が期間よりずっと大きければリバーシブル、期間よりずっと小さければトレンディングとなる。
あなた方はここで自分自身を欺いているのです。正弦波のハースト(ゼロ付近)は、カウントを間引いたとしても変わりません。
ハーストは、べき乗関数Price=Function(Time)における次数である。もちろん、平均的にです。SBがあれば、いくら刻みを間引いても0.5から離れない。
隣接するダニとの関係もある。しかし、この関係がせめて分単位になるように、刻みを薄くする方法はないものか。
1つの同じ サイン波で、(または)トレンド系と(または)フラット系の両方を同時に 取引して利益を得ることができます。希望通り。ハーストは変わらない :))))))
まあ、賢い人なら小難しいことは言わずに、どんな(制約の少ない)周期関数でも ...