Matstat エコノメトリックス マタン - ページ 15

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おそらくAKの間引きは、（暗黙のうちに、AKが気づかないうちに）分析ウィンドウを 変更し、サンプリングポイントをずらして高いTFを形成するため、ハーストに何らかの変化が見られるのでしょう。
 
Wizard2018:

世界も市場も多面的である。でも、見方によって出方が変わるんです。トレンド/フロートで割って、0.5でそれです。

そうですね、トレンド・フラットは最も原始的な相場の見方です。
そしてもちろん、市場資産が0.5とは異なる一定のハーストを持つと期待するのは甘いだろう。) そんなに簡単なら、全人類はとっくに世界中のお金を稼いでいるはずだ)。
 
secret:
SBで依存性が導入されると、なぜ表示されないのか）。

オプションのペアを介してのみ（適切かつ十分に安価な場合）

を秘める。
p.s. ハーストはフラクタル次元であり、分散ではありません。

現実にはハーストは有限のスケールでカウントされているため、ボラティリティの変動は必ず影響を及ぼします。

を秘める。
p.p.s. 理論的に見ても面白いです。実際には、任意のリターンシステムを取って履歴で実行する方がはるかに便利です - それは稼ぐところ、 "ハースト "があります）。

まあ、ここでは「誰もが自分なりにおかしくなる」というカテゴリーからですが）私はジグザグによって、その長さのパラメータへの依存性を考えます - SBとの違いの有意水準を計算することは難しくありません。ある意味、理論と実践の中間的な存在である)

 
secret:
おそらく、AKは間引きにより解析ウィンドウを 変更し（暗黙のうちに、AKは気づいていない）、サンプリングポイントをずらし、より高いTFを形成したため、Hirstに何らかの変化を見たのだと思われます。

タイムスケールの目盛りを変えても何も変わりません。ハーストは、「価格対時間」の関数としての度合いです。関数 y=sqrt(t) において、t=kT の形の変数を置き換えても、べき乗関数の次数（Hurst）は変化しない。

 
Доктор:

タイムスケールの目盛りを変えても何も変わりません。ハーストは、「価格対時間」の度合いです。関数 y=sqrt(t) において、t=kT の形の変数を入れ替えても、べき乗関数の次数（Hurst）は変わりません。

私たちは違うことを話しているのでしょう。例えば、正弦波を考えてみましょう。窓が期間よりずっと大きければ-反転し、期間よりずっと小さければ-トレンドしている。
p.s. y=sqrt(t)は価格ではなく、ボラティリティでしょう。
 
Wizard2018:

ハーストやH-オラティリティなど、どちらの目線であるかを気に しないチャート売買システム/手法がある（かなりある）。トレンド／フラットにチャート分割することは、どのシリーズでも当たり前で特徴的なことではなく、非常に 狭い視野でのチャートとトレードしかできない、もちろんこうすることもできる（しかしそれでは行き詰まる）し、別の方法で行うこともできる。したがって、トレンド法にもフラット法にも帰着しない、まったく別の方法を導き出すことができるのである。世界も市場も多面的である。でも、その見立てが最終的な結果なんです。トレンドとフロップに分け、0.5で行き詰まり、ハーストにたどり着き、システムがフラットになることで得られるものが、トレンドで失われ、その逆もまた然り。このテーマに関する良い漫画があります - しかし、私はあまりにも怠惰で、リンクを探す時間がありません。(トレーダー仲間の皆さん、心を広げてください:)))

ここでは、時系列の基本的な性質を利用したトレーディングシステムの理論について説明する。もちろん、パターン、タイミング、バスケット、アービトラージ、オーバードロー、買い/売りボラティリティ、等々、ハーストにこだわらないTSはたくさんあります。

 
secret:
私たちは違うことを話しているのでしょう。例えば、正弦波を考えてみましょう。窓が期間よりずっと大きければリバーシブル、期間よりずっと小さければトレンディングとなる。
p.s. y=sqrt(t)は価格ではなく、ボラティリティでしょう。

あなた方はここで自分自身を欺いているのです。正弦波のハースト（ゼロ付近）は、カウントを間引いたとしても変わりません。

ハーストは、べき乗関数Price=Function(Time)における次数である。もちろん、平均的にです。SBがあれば、いくら刻みを間引いても0.5から離れない。

隣接するダニとの関係もある。しかし、この関係がせめて分単位になるように、刻みを薄くする方法はないものか。

 
同じ サイン波であれば、トレンド系とフラット系を同時に 取引して利益を得ることができます。希望通り。ハーストは変わらない :))))))
 
Wizard2018:
1つの同じ サイン波で、（または）トレンド系と（または）フラット系の両方を同時に 取引して利益を得ることができます。希望通り。ハーストは変わらない :))))))

まあ、賢い人なら小難しいことは言わずに、どんな（制約の少ない）周期関数でも ...

 
いつもそうなのですが、フォーラムで最も実践的な実践者は、遅かれ早かれサイン波のトレードを始めるに違いありません) それもサイバーポーから来たのでしょうか?）
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