В статье предложен вариант адаптивной системы, состоящей из множества стратегий, каждая из которых производит свои "виртуальные" торговые операции. Реальная торговля происходит в соответствии с сигналами стратегии, которая на текущий момент является самой прибыльной. За счет использования объектно-ориентированного подхода, классов для работы с данными и торговых классов Стандартной библиотеки, архитектура системы получилась простой и масштабируемой, теперь вы легко сможете создавать и исследовать адаптивные системы, включающие сотни торговых стратегий.
まあ明らかに信号を評価するためのTSの代わりにね。あなた自身が書いたように、それは本質的に同じですが、違いは、信号のTSはブラックボックスですが、実際の口座で 取引履歴と利益を持つボックスであることです
はい、できます。クオリティ・インディケータは、どのような連続した取引にも対応します。
でも、あるシグナルは0.96、別のシグナルは1.02、3番目のシグナルは1.25、そして？ 3番目のシグナルは既知の歴史の中で最高の取引、最初のシグナルは最悪の取引としか書かれていませんが、どれも良い取引をしていますね。は "限界 "ですが、他の要素が信号の "ために "なれば許容範囲です。
ただし、品質指標はあくまで選定要素のひとつに過ぎません。例えば、重要な要素として、許容できないSLキュー、ドローダウン、最大値待ち、過去2年間の新規取引待ちなどが挙げられます。信号の多くはそのような履歴を持たないのに、どのようにしてこれらのパラメータを取得するのですか？
そして、直感的な要素 ?例えば、システムがトレンドにあるか横ばいか、そしてここ数ヶ月のシンボルの一般的な挙動に注目するとします。信号上でどのように評価すればよいのでしょうか？
つまり、私がリーグのTSを評価するように信号を評価するためには、私が信号のTSとこの信号で動作するロボットのコードにアクセスできる場合にのみ可能です。まあ、あるいは、これらのデータを提供してくれるシグナルプロバイダーと密接に連携していくか。これがないと、いつシグナルが取引に設定され、いつシグナルが取引から外されたのかが判断できません。
バランスによるベスト20。
バランスによるベストの表。
貿易品質による最高のTS。
トレードクオリティ別ベストTSのチャートです。
最も古いTSで、50回以上取引して いる。
最も古いTSのチャートで、50回以上の取引があるもの。
バランスによるベスト20。
バランスによるベストの表。
ベスト・バイ・トレード・クオリティ。
最高の取引品質を誇るチャート。
最も古いTSで、50回以上取引して いる。
取引回数が50回以上の最も古いTSのチャートです。
バランスによるベスト20。
バランスによるベストの表。
貿易品質による最高のTS。
貿易品質別ベストのチャートです。
最も古いTSで、50回以上取引して いる。
取引回数が50回以上の最も古いTS。
バランスによるベスト20。
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ベスト・バイ・トレード・クオリティ。
最高の取引品質を誇るチャート。
取引 回数が50回以上の最古参のTS20件。
取引回数が50回以上の最も古いTSのチャートです。
ジョージ、バランスはどうだ？チャートはすべてアップしているようです。
チャートは常にアップしている、最高のものだ。
バランスは残念ながら悪くなってしまいました。3月の大成功で稼いだ分をまだ全部使い切ってはいませんが、その分はほとんどなくなりました。
チャートは常に上がっている、最高のものだ。
バランスは残念ながら悪くなってしまいました。大成功の3月に稼いだ分をまだ全て失ったわけではありませんが、この金額のほとんどがなくなりました。
ああ、それは残念です。当然ながら、値動きのパターンの変化を検知する仕組みが必要です。このキャラクターがどう表現されているのか、どういうものなのかを理解すれば、システムの切り替えが可能になります。注目すべきは、この方向性だと思います。
は、記事中のアダプティブTSのトピックです。
https://www.mql5.com/ru/articles/143
シャラで一番いい のを選んで、バンザイ:-)
"バランスは残念ながら悪くなってしまった"、そこがポイントです。
5.4 奇跡はない。
適応システムは聖杯ではないことを忘れないでください（USDJPY H1, 4.01.2010-20.08.2010）:
適応システムで儲かる戦略がなければ、それを使っても効果はない。儲かる戦略を使う。
ジョージ - あなたの最も単純なチャンスで - お尻 - 何も良いことは、あなたのDEPのランダムに急激に上昇バランスチャートを除いて、それから出てくることはありません。
ああ、それは残念だ。値動きのパターンの変化を検知する仕組みが必要なのは当然です。このキャラクターがどう表現されているのか、どういうものなのかを理解すれば、システムの切り替えが可能になるのです。ここに注目すべきだと思います。
そのようなスイッチはありません。
それは、「気合いを入れる」ことです。そうすれば、あなたの勝ちです。