リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 172

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Georgiy Merts:

まあ、こう言ってはなんですが。

1.最適化時間- 2年、1年前、1年 前。 レポートは毎週掲載されるので、約0.2～1％（週の初めと終わりのどちらでTSを実行するかによって異なる）です。

また、TSは10回取引した後でないと報告できない（そうでないと取引の質を推定できない）ことを考慮する必要がある。つまり、TCが頻繁に取引を行う場合、最良のケースでは、システム起動後、レポートが掲載される前、つまりまさにこの週に、10件すべての取引が行われることになるのです。でも、月に2、3回しかトレードしないTCもあるんですよ。そしてもちろん、レポートに表示されるのは、最適化期間の25％である6ヶ月間の作業後です。

2.もう一つバリエーションがある。これは、システムが最初は（履歴の結果から）低位または中位に分類され、その後突然高位に値する取引の質を示すようになる場合である。この場合、システムは（同じ日に）質の高い取引を見つけるとすぐにHigh部門に移動し、そこで再び10回取引をする必要があり、取引の質を測定し、格付けに入るチャンスがあります。 しかし、システムはHigh部門に到達しても、最初の10回の取引で再びMiddleまたはLow部門の品質を示し、再び元の場所に戻ってしまうケースが あります。

1.これです。こういうことはとても大事なことです。あなたはこの値を超えたときに、すでに時間枠に基づいて必要であるため、おそらくそれは、前方期間は、最適化の20％よりも高くはなかったことを、取引を検討する意味があります、コントロールショットを待たずに、TSを再最適化することができます。

2.そこがミソで、例えばこの10件は「有利な時間帯」を過ぎてからの取引なので、注ぎ込んでいる......。 フォワードは、リアル取引と同じか、デモ取引と同じか、それは問題ではありません。

つまり、今のようなやり方では、フォワードが最適化時間の50％を占めると、TSの再最適化が必要になってしまうのです。

たぶん、少なくともこのアプローチは考慮されるべきである - 最適化、その時間の25％ - フォワード（バック - 面白いではありません）、その後デモ、最適化の50％に時間があるように（フォワードの25％後） - 取引のために充電する現在のパラメータを使用しています...最適化時間を最大50％削減

 
Roman Shiredchenko:

つまり、今のようなやり方では、フォワードが最適化時間の50％を超えたら、新たな最適化のためにTSを送る必要があるのです。

たぶん、少なくともこのアプローチは考慮されるべきである - 最適化、その時間の25％ - 前方（バック - 面白いではありません）、その後デモ、ので、最適化の50％に時間がある（25％フォワード後） - 取引のために充電する現在のパラメータを使用する...最適化時間を最大50％削減

まずはSUSTAINABLEなパラメータを探すべきかと思われます。そして、2番目に高いものだけです。

また、TCがまずある部門に属し、その後別の部門の品質を示し始めるとしたら、それは不安定さの表れです。例えば、Igor Chechetは、システムが取引の質を向上させたとしても、そのような行為は「コントロールショット」と同一視されるべきであり、システムは直ちに取引から排除されるべきであると述べている。

そのため、仕入れを売上に、あるいは売上を仕入れに "反転 "させても、赤字のシステムが黒字にならないことが多いのです。赤字のシステムの一番の問題は、不安定さです。そして、購買を売上に変えても、ボラティリティは残ります。そのため、システムは故障し続ける。

 
Georgiy Merts:

私が思うに、まずSUSTAINABLEなパラメータを 探すべきでしょう。そして、2位だけは高いものを探せばいいのです。

また、TCが最初にある部門に属し、その後、別の部門の品質を示し始めるとしたら、それは不安定さの表れである。例えば、Igor Chechetは、システムが取引品質を向上させ、直ちに取引からシステムを削除したとしても、そのような行動は「コントロールショット」と同一視されるべきであると述べている。

そのため、赤字のシステムは、仕入を売上に、あるいは売上を売上に "反転 "させても黒字にならないことが多いのです。不採算システムの最大の問題は、まさにその不安定さにある。購買を売上にする場合、不安定さが残る。そのため、システムは故障し続ける。

安定性は、テストや前方最適化時間の50％を過ぎると、市場が変化し、新たに実際の パラメータ値を選択する必要があるため、その最適化を実行することである。

最適化に対する有能なアプローチは、Robert Pardoの "Developing, testing and optimising the TS for the stock trader "だと思う。
 
Т
Roman Shiredchenko:

安定性については、テスト時間やフォワード最適化時間の50％を過ぎると、市場が変化し、最適化によって実際の パラメータ値を 選択し直さなければならないため、失われる。

最適化のアプローチとしては、ロバート・パルドの「株式トレーダーのためのTSの開発、テスト、最適化」が正解だと思います。

あなたの提案が正確には理解できないのですが。

バックテストとフォワードテストの期間を変える？どれに？(今は1年が1年）。

 
Georgiy Merts:
Т

具体的なご提案がよくわからないのですが。

バックテスト期間とフォワードテスト期間を変更しますか？どれに？(現在1年-1年)

25%の最適化までフォワードを減らし、実際のパラメータで取引する時間を残します - 最大50%の最適化まで。

例えば、最適化するなら2年（3年を選ぶと良いが）、次に四半期-フォワード（25％）（案件数に対するサンプルの妥当性を観察できるのであれば、少ない方が良いが）、フォワードが良ければ次の四半期、良い-1四半期から（25％）以上-デモ／リアル... こんなところですが...。

そして、一般的には、最適化後の（SUSTAINABLE）パラメータの値を選択する順序を自分で決めるだけで、フォワードなしで、最適化時間の30％をすぐにデモ/リアルで行います。

 
Roman Shiredchenko:

フォワードを最適化の25%に減らし、実際のパラメータに入札する時間が残るようにする（最適化の最大50%まで）。

例えば、最適化なら2年（3年を選ぶと良いが）、次に四半期-フォワード（25％）（案件数でサンプルの有効性を観察できるのなら、少ない方が良いが）、フォワードが良ければ次の四半期、良ければ-1四半期（25％）以上から-デモ／リアル・・・何とか、少なくともこの方法で・・・。

そして一般的には、最適化後のパラメータ値の順番を決めるだけで、最適化時間の30%はフォワード-デモ/リアルを一気に行うことなく、お客様次第となります。

またか...。Romanさん、具体的な提案の意味がわかりません。バックフォワードの期間を変更する？もしそうなら、どのようなものですか？

私自身は、1年から1年というのは妥当な期間だと考えています。ただ、私もあなたの主張には賛成したいのですが、あなたが提案する期間がわからないのです。3-0.25 ?2-0 ?それとも何人？

 
Georgiy Merts:

またか...。Romanさん、具体的な提案の意味がわかりません。バックフォワードの周期を変える？もしそうなら、どのようなものですか？

私自身は、1年から1年というのは妥当な期間だと思っています。でも、私もあなたの主張には賛成したいのですが、あなたが提案する期間がわからないのです。

最適化期間は、2年、3年、1四半期前倒し、1四半期から入札となります。

その結果、100％の最適化に2年かかるとすると、1四半期（最適化時間の12.5％）前に、それが大丈夫なら、コントロールショットまで入札をすることになります。

もちろん、より良い、その後、最適化の3年 - その後四半期（これは最適化の8％ - 前方）、前方 - 良い場合 - その後入札を行います。

そのため、入札は最適化時間の25％より前に開始さ れます。

 

曖昧さにこだわるんだな、ローマン...。"2つ、できれば3つ"...どの文章でしょうか？2人？3人？

しかし、私には30より3の方が合理的とは思えません。Eurが毎日崩壊していた緩和プログラムの期間に、システムを最適化することに何の意味があるのでしょうか？それはもうとっくに終わっているのですが......。

 
乾燥残渣の場合 2 - 0.25 ?
 
Georgiy Merts:

曖昧さにこだわるんだな、ローマン...。"2つ、できれば3つ"...どの文章でしょうか？2人？3人？

しかし、私には30より3の方が合理的とは思えません。Eurが毎日崩壊していた緩和プログラムの期間に、システムを最適化することに何の意味があるのでしょうか？それはもうとっくに終わっているのですが......。

OKです。ここで計算をします。

最適化期間2、その後1四半期前倒し、1四半期から取引。

結果として、我々は100％の最適化、その後1四半期（最適化時間の12.5％）フォワードを取る2年場合は、それが良い場合は、すぐに最適化の2年後に取引とフォワードの四半期 - コントロールショットまで。

そのため、入札は最適化時間の25％より前に開始さ れます。

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