トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 943 1...936937938939940941942943944945946947948949950...3399 新しいコメント Aleksey Vyazmikin 2018.05.23 10:35 #9421 マキシム・ドミトリエフスキー 分解された週足TF、1400本（ターミナルで利用可能なほぼすべての履歴） ここでは日付が表示されないので、あまり便利ではありません。チャート上にマークするためには、Plotやインジケータで書き換える必要があります。 小型のMODでは、より顕著なtsccがあります。そして、一番大きいのが±14年（28年から半周期2回）で、これを7年周期で4回に分けている（と言ったところ）。さらに、前回の7年サイクルは今年の早い時期に終了しており（大体）、それ以前の日付でグリッドを教えることはあまり意味がないことを示唆している 真ん中のサイクルは、それほど顕著ではありません そして、頭を悩ませるのではなく、すべてのMODをNSに入れればいいだけで、しかも相関関係がないのです。 そうすると、異なるサイクルを認識し、そうでないかもしれませんが、哲学的な問いかけを、あなたがそうして、そうなるように)分析結果を教えていただき、ありがとうございました。 見ていて思うのは、全部くだらないということです :)我々は少なくとも百の観測を持っていない場合、どのように我々は、14年のサイクルについて話すことができます - それは偶然の可能性が高く、まあ、多分それは7年間の米国債に何とか結びついている、私はすぐに思うが、どのように宴会の継続を待つために - ミステリー。観測期間が短いほどノイズが多いことを示しますが、これはどのTFでも日常的に見られることです。 まあ、大きなサイクルの変化は、強いトレンドがなければ、いつもの波動をキャッチできるのですが......。 通貨にサイクルがあるとします。では、すべての通貨ペアは異なるサイクルを持っているのか、それとも同じサイクルを持っているのか、という疑問が生まれます。予測変数が相対指標である場合、すべての通貨ペアの情報を取り込んで1つのモデルを教えることは可能ですか？ Maxim Dmitrievsky 2018.05.23 10:44 #9422 アレクセイ・ヴャジミキン分析結果を教えていただき、ありがとうございました。 見ていて思うのは、全部くだらないということです :)我々は少なくとも百の観測を持っていない場合、どのように我々は、14年間のサイクルについて話すことができます - それは偶然の可能性が高いですが、まあ、多分それは何とか7年間の米国債に縛られて、私はすぐに思うが、どのように宴会の継続を待つために - ミステリーです。観測期間が短いほどノイズが多いことを示しますが、これはどのTFでも日常的に見られることです。 まあ、大きなサイクルの変化は、強いトレンドがなければ、いつもの波動をキャッチできるのですが......。 通貨にサイクルがあるとします。では、すべての通貨ペアは異なるサイクルを持っているのか、それとも同じサイクルを持っているのか、という疑問が生まれます。相対指標を予測変数とする場合、すべての通貨ペアから学習用の情報を取り出し、1つのモデルを学習させることは可能ですか？ここでいうサイクルとは、チャートの変化ではなく、パターンの変化のことで、ウィザードやダッシュボードはそれと何の関係があるのでしょうか。この分解は、おそらく間違ったサイクルを表示するため、少し誤解を招く可能性があります。 どのようなサイクルがあるかはすでに上に書きましたので、そこから予測器を作り、どの期間を教えるかを考えることができます。そして、あなた自身が、考えるのが面倒でなければ、必要かどうか考えるのです :) サイクルとネストしたサイクルがないのであれば、ノイズでトレードしようとすることになり、非現実的です。だからこそ、この質問をもっと真剣に受け止めた方がいいと思います) Aleksey Vyazmikin 2018.05.23 10:51 #9423 マキシム・ドミトリエフスキーここでいうサイクルとは、グラフの変化ではなく、パターンの変化を意味します どのようなサイクルがあるかはすでに上に書きましたが、そこから予測装置を作り、どの期間を教えるかを考えることができるのです。その後は、考えるのが面倒でなければ、自分で決めればいい :) サイクルとネストしたサイクルがないのであれば、ノイズでトレードしようとすることになり、非現実的です。だからこそ、もっと真剣にこの質問をしたいのです :)もちろん暗示でもいいのですが、視覚的に動きのベクトルの変化が捉えられているのがわかります。ビジネスにおける規則性の変化を語るのであれば、それを見極め、この手法が捉えていると思われる規則性としてのトレンドを排除する必要がある。 私はFXでカウンタートレンドのトレードをしていますが、これは本物で、多くは10年史でテストされ、今も動いています。 一方、私は先物市場で群衆の感情をトレードするわけですが、群衆が強い興奮を与えるレンジを理解することだけが重要です。つまり、世界的なトレンドによる制約をトレースしているのです。 Dr. Trader 2018.05.23 11:04 #9424 アレクセイ・ヴャジミキン私が使っているプログラムでは、以下のような画像が表示されます。 しかし、例えばエラー-2と-1を足し合わせて、正しく見つかった解答と、そうでない解答をセットし、ターゲット番号3はフィルターであり財務結果には影響しないので無視すると、次のような図が得られます。 この場合、ポジションに入るまでの誤差は49.19%となり、それほど悪くはないでしょう無効な操作をしてしまったのではないでしょうか。このような事後集計表は、どのクラスが最もよく予測されたかを示すものですが、実際の取引では、-1と1以外のクラスを無視しても、実際に-1と1になるかどうかは事前にはわかりません。 これが正しいやり方なのです。 ロボットロジックでは、「-2」「2」「3」と予測した場合、簡単に取引を停止させることができます。しかし、実際の結果を無効にすることはなく、口座残高 表ではっきりと確認することができます。 p.s. これまでの3回の授業では、結果は出ていません。最初にスクリプトを実行したとき - コードエラーが発生したことが判明しました。2回目にほんの数時間だけスクリプトを実行したときの中間結果は以下の通りです。それからパソコンが必要になったので、ツリーのトレーニングはやめました、今夜実行します。 y_predy_true-101-15037464709060313597569136912414441391721 もう、こっちの方が好きです。ツリーはほとんど "0 "を返すので、本当の入力信号はかなり少ない。だから、誤入力はあまりないでしょう。そういう稀なエントリーシグナルは、成功すればいいのです。 Maxim Dmitrievsky 2018.05.23 11:08 #9425 この ような、やり方がわかっているブローカーとの取引に慣れたことはない。もちろん、暗示的なものもありますが、視覚的には動きのベクトルの変化を捉えていることがわかります。我々の場合、パターンの変化について話すためには、それが特定されなければならず、どう見てもメソッドがキャッチされているパターンとして、トレンドは除外されなければならない。かといって、トレンド、つまり大きなサイクルを除外してしまうと、変化するパターンを捉えることができない。 長く大きなサイクルの中では、小さなサイクルの上にトレンドが重なっているため、パターンが持続する。これにより、安定性が増しています。 ドローダウンが100％以下でそこで何を取引しているのかわかりませんが :) 私は1ヶ月かけて1500％でやったことがありますが、その後すべて暴落しました。実際のシステムについての話 Dr. Trader 2018.05.23 11:17 #9426 再読、-2と-1の足し算について理解しました :) 1と2も追加する必要があります。 しかし、クラス3はいずれにせよ損失を意味するので、無視はできない。 Aleksey Vyazmikin 2018.05.23 11:19 #9427 Dr.トレーダー許せない操作をしたのでは？このような要約表は、どのクラスが最もよく予測されるかを事後的に示しているが、実際の取引では、-1と1以外のクラスを無視しても、それが実際に-1と1になるかどうかは事前に分からない。 これが正しいやり方なのです。 ロボットロジックでは、「-2」「2」「3」と予測した場合、簡単に取引を停止させることができます。しかし、実際の結果を無効にすることはなく、口座残高 表ではっきりと確認することができます。そうです、深夜に間違いに気づきました。正しいシグナルの分布誤差だけをカウントして、他のシグナルが逆の値を指して誤差を与えていることを考慮していなかったのです。 昨日は2017年のセットも作りました。正解率30％以内のデータもありますが、驚いたのは、異なる（2つの予測変数のグループに分かれた）予測変数のセットで同じような結果が出るということです。たまたまなのか、森を使うきっかけになったのか、どっちなんでしょうね。 Dr.トレーダー -101-19060136912414441391721 もう、こっちの方が好きです。ツリーはほとんど "0 "を返すので、本当の入力信号はかなり少ない。だから、誤入力はあまりないでしょう。その稀なエントリーシグナルが成功する限りは。 最終的な結果を見なければならない。私はむしろ最後の添付ファイルを使用する - 分割は、より正確な0である - 利益を作らなかったすべてのこと、および以前のファイルで0 - これとそれは非常に小さな利益をもたらした。 しかし、驚いたのは、ターゲットの数を増やすことで、トレーニングサンプル以外でも分類がうまくいくようになったことです。逆に、いろいろな分類を増やした方がいいのかも？ PS PCに負担をかけないように、TWのノートPCにアクセスできるようにします。 Aleksey Vyazmikin 2018.05.23 11:23 #9428 Dr.トレーダー再読、-2と-1の足し算について、理解できました :) 1と2もどうやら足し算のようです。 しかし、クラス3はいずれにしても損失を意味しますから、無視できない存在であることは間違いありません。クラス3は、フィルターを意味します。 このクラス3が-1,-2,1,2、クラス1が-1,-2などと特定されることがあることを考慮に入れていなかったので、そこに間違いがあったのです。 Aleksey Vyazmikin 2018.05.23 11:34 #9429 マキシム・ドミトリエフスキー： トレンドがなければ、つまり大きなサイクルがなければ、変化するパターンを捉えることはできない。長く大きなサイクルの中では、小さなサイクルの上にトレンドがあるため、パターンが持続する。これにより、安定性が増しています。ドローダウンが100％以下で何を取引しているのかわからない :) 昔は1ヶ月で1500％でやっていて、その後全部暴落したんだ。通常のシステムの話です。トレンドは単純なパターンだから、MOはそれに誘導されてはいけないと思う。 100％未満のドローダウンは計画的な現象（ほぼ）であり、そこでの大きなドローダウンは、異なるアカウントとTSの間で資本が配分され、それが他のアカウントに可能/必要な限り転送された結果である。ロスカット付きの信号もありますが、その理由は以下の通りです。 1.TSのホットチェンジ - 前のTSがまだ全てのポジションをクローズしていない場合に、TSを入れ替えた。 2.設定を読み込むための準備ファイルのミス -異なる楽器間で設定を混同してしまった 3。実験（これは信号Raznica 01の最後から二番目のシリーズである）、基本的な設定ですべてのシンボルでテストされていないと私はブレークイーブンでそれを閉じていたかもしれないことを今見ているが、私は、最後の強気のトレンドにUSDCHFを手で閉じている。ただここで、この楽器は長い間横ばいだったという状況です。 4.夜にはドローダウンがあり、私はこの状況を監視していなかったので、資金を移動しませんでした。それ以来、すべての口座で24時間稼働するスクリプトを作り、音声で（文字通り声で）口座に十分なお金が ないことを知らせ、それが入金の合図となり、不可抗力を除いて、この状況は二度と起こらないはずだ、と言っています。 しかし、中には1年半も無修正で働き続けている人もいます。 紙の上にはもっとたくさんのアイデアがある。すべてに十分な時間と労力を割くことはできない。 Maxim Dmitrievsky 2018.05.23 11:57 #9430 アレクセイ・ヴャジミキントレンドは単純なパターンだから、MoDはそれに誘導されてはいけないと思うんだ。意味がわからない、抽象度じゃない、忘れよう) 1...936937938939940941942943944945946947948949950...3399 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
分解された週足TF、1400本（ターミナルで利用可能なほぼすべての履歴）
ここでは日付が表示されないので、あまり便利ではありません。チャート上にマークするためには、Plotやインジケータで書き換える必要があります。
小型のMODでは、より顕著なtsccがあります。そして、一番大きいのが±14年（28年から半周期2回）で、これを7年周期で4回に分けている（と言ったところ）。さらに、前回の7年サイクルは今年の早い時期に終了しており（大体）、それ以前の日付でグリッドを教えることはあまり意味がないことを示唆している
真ん中のサイクルは、それほど顕著ではありません
そして、頭を悩ませるのではなく、すべてのMODをNSに入れればいいだけで、しかも相関関係がないのです。
そうすると、異なるサイクルを認識し、そうでないかもしれませんが、哲学的な問いかけを、あなたがそうして、そうなるように)
分析結果を教えていただき、ありがとうございました。
見ていて思うのは、全部くだらないということです :)我々は少なくとも百の観測を持っていない場合、どのように我々は、14年のサイクルについて話すことができます - それは偶然の可能性が高く、まあ、多分それは7年間の米国債に何とか結びついている、私はすぐに思うが、どのように宴会の継続を待つために - ミステリー。観測期間が短いほどノイズが多いことを示しますが、これはどのTFでも日常的に見られることです。
まあ、大きなサイクルの変化は、強いトレンドがなければ、いつもの波動をキャッチできるのですが......。
通貨にサイクルがあるとします。では、すべての通貨ペアは異なるサイクルを持っているのか、それとも同じサイクルを持っているのか、という疑問が生まれます。予測変数が相対指標である場合、すべての通貨ペアの情報を取り込んで1つのモデルを教えることは可能ですか？
分析結果を教えていただき、ありがとうございました。
見ていて思うのは、全部くだらないということです :)我々は少なくとも百の観測を持っていない場合、どのように我々は、14年間のサイクルについて話すことができます - それは偶然の可能性が高いですが、まあ、多分それは何とか7年間の米国債に縛られて、私はすぐに思うが、どのように宴会の継続を待つために - ミステリーです。観測期間が短いほどノイズが多いことを示しますが、これはどのTFでも日常的に見られることです。
まあ、大きなサイクルの変化は、強いトレンドがなければ、いつもの波動をキャッチできるのですが......。
通貨にサイクルがあるとします。では、すべての通貨ペアは異なるサイクルを持っているのか、それとも同じサイクルを持っているのか、という疑問が生まれます。相対指標を予測変数とする場合、すべての通貨ペアから学習用の情報を取り出し、1つのモデルを学習させることは可能ですか？
ここでいうサイクルとは、チャートの変化ではなく、パターンの変化のことで、ウィザードやダッシュボードはそれと何の関係があるのでしょうか。この分解は、おそらく間違ったサイクルを表示するため、少し誤解を招く可能性があります。
どのようなサイクルがあるかはすでに上に書きましたので、そこから予測器を作り、どの期間を教えるかを考えることができます。そして、あなた自身が、考えるのが面倒でなければ、必要かどうか考えるのです :)
サイクルとネストしたサイクルがないのであれば、ノイズでトレードしようとすることになり、非現実的です。だからこそ、この質問をもっと真剣に受け止めた方がいいと思います)
ここでいうサイクルとは、グラフの変化ではなく、パターンの変化を意味します
どのようなサイクルがあるかはすでに上に書きましたが、そこから予測装置を作り、どの期間を教えるかを考えることができるのです。その後は、考えるのが面倒でなければ、自分で決めればいい :)
サイクルとネストしたサイクルがないのであれば、ノイズでトレードしようとすることになり、非現実的です。だからこそ、もっと真剣にこの質問をしたいのです :)
もちろん暗示でもいいのですが、視覚的に動きのベクトルの変化が捉えられているのがわかります。ビジネスにおける規則性の変化を語るのであれば、それを見極め、この手法が捉えていると思われる規則性としてのトレンドを排除する必要がある。
私はFXでカウンタートレンドのトレードをしていますが、これは本物で、多くは10年史でテストされ、今も動いています。
一方、私は先物市場で群衆の感情をトレードするわけですが、群衆が強い興奮を与えるレンジを理解することだけが重要です。つまり、世界的なトレンドによる制約をトレースしているのです。
私が使っているプログラムでは、以下のような画像が表示されます。
しかし、例えばエラー-2と-1を足し合わせて、正しく見つかった解答と、そうでない解答をセットし、ターゲット番号3はフィルターであり財務結果には影響しないので無視すると、次のような図が得られます。
この場合、ポジションに入るまでの誤差は49.19%となり、それほど悪くはないでしょう
無効な操作をしてしまったのではないでしょうか。このような事後集計表は、どのクラスが最もよく予測されたかを示すものですが、実際の取引では、-1と1以外のクラスを無視しても、実際に-1と1になるかどうかは事前にはわかりません。
これが正しいやり方なのです。
ロボットロジックでは、「-2」「2」「3」と予測した場合、簡単に取引を停止させることができます。しかし、実際の結果を無効にすることはなく、口座残高 表ではっきりと確認することができます。
p.s. これまでの3回の授業では、結果は出ていません。最初にスクリプトを実行したとき - コードエラーが発生したことが判明しました。2回目にほんの数時間だけスクリプトを実行したときの中間結果は以下の通りです。それからパソコンが必要になったので、ツリーのトレーニングはやめました、今夜実行します。
y_predy_true503746470313597569もう、こっちの方が好きです。ツリーはほとんど "0 "を返すので、本当の入力信号はかなり少ない。だから、誤入力はあまりないでしょう。そういう稀なエントリーシグナルは、成功すればいいのです。
もちろん、暗示的なものもありますが、視覚的には動きのベクトルの変化を捉えていることがわかります。我々の場合、パターンの変化について話すためには、それが特定されなければならず、どう見てもメソッドがキャッチされているパターンとして、トレンドは除外されなければならない。
かといって、トレンド、つまり大きなサイクルを除外してしまうと、変化するパターンを捉えることができない。
長く大きなサイクルの中では、小さなサイクルの上にトレンドが重なっているため、パターンが持続する。これにより、安定性が増しています。
ドローダウンが100％以下でそこで何を取引しているのかわかりませんが :) 私は1ヶ月かけて1500％でやったことがありますが、その後すべて暴落しました。実際のシステムについての話
再読、-2と-1の足し算について理解しました :)
1と2も追加する必要があります。
しかし、クラス3はいずれにせよ損失を意味するので、無視はできない。
許せない操作をしたのでは？このような要約表は、どのクラスが最もよく予測されるかを事後的に示しているが、実際の取引では、-1と1以外のクラスを無視しても、それが実際に-1と1になるかどうかは事前に分からない。
これが正しいやり方なのです。
ロボットロジックでは、「-2」「2」「3」と予測した場合、簡単に取引を停止させることができます。しかし、実際の結果を無効にすることはなく、口座残高 表ではっきりと確認することができます。
そうです、深夜に間違いに気づきました。正しいシグナルの分布誤差だけをカウントして、他のシグナルが逆の値を指して誤差を与えていることを考慮していなかったのです。
昨日は2017年のセットも作りました。正解率30％以内のデータもありますが、驚いたのは、異なる（2つの予測変数のグループに分かれた）予測変数のセットで同じような結果が出るということです。たまたまなのか、森を使うきっかけになったのか、どっちなんでしょうね。
もう、こっちの方が好きです。ツリーはほとんど "0 "を返すので、本当の入力信号はかなり少ない。だから、誤入力はあまりないでしょう。その稀なエントリーシグナルが成功する限りは。
最終的な結果を見なければならない。私はむしろ最後の添付ファイルを使用する - 分割は、より正確な0である - 利益を作らなかったすべてのこと、および以前のファイルで0 - これとそれは非常に小さな利益をもたらした。
しかし、驚いたのは、ターゲットの数を増やすことで、トレーニングサンプル以外でも分類がうまくいくようになったことです。逆に、いろいろな分類を増やした方がいいのかも？
PS PCに負担をかけないように、TWのノートPCにアクセスできるようにします。
再読、-2と-1の足し算について、理解できました :)
1と2もどうやら足し算のようです。
しかし、クラス3はいずれにしても損失を意味しますから、無視できない存在であることは間違いありません。
クラス3は、フィルターを意味します。
このクラス3が-1,-2,1,2、クラス1が-1,-2などと特定されることがあることを考慮に入れていなかったので、そこに間違いがあったのです。
トレンドがなければ、つまり大きなサイクルがなければ、変化するパターンを捉えることはできない。
長く大きなサイクルの中では、小さなサイクルの上にトレンドがあるため、パターンが持続する。これにより、安定性が増しています。
ドローダウンが100％以下で何を取引しているのかわからない :) 昔は1ヶ月で1500％でやっていて、その後全部暴落したんだ。通常のシステムの話です。
トレンドは単純なパターンだから、MOはそれに誘導されてはいけないと思う。
100％未満のドローダウンは計画的な現象（ほぼ）であり、そこでの大きなドローダウンは、異なるアカウントとTSの間で資本が配分され、それが他のアカウントに可能/必要な限り転送された結果である。ロスカット付きの信号もありますが、その理由は以下の通りです。
1.TSのホットチェンジ - 前のTSがまだ全てのポジションをクローズしていない場合に、TSを入れ替えた。
2.設定を読み込むための準備ファイルのミス -異なる楽器間で設定を混同してしまった
3。実験（これは信号Raznica 01の最後から二番目のシリーズである）、基本的な設定ですべてのシンボルでテストされていないと私はブレークイーブンでそれを閉じていたかもしれないことを今見ているが、私は、最後の強気のトレンドにUSDCHFを手で閉じている。ただここで、この楽器は長い間横ばいだったという状況です。
4.夜にはドローダウンがあり、私はこの状況を監視していなかったので、資金を移動しませんでした。それ以来、すべての口座で24時間稼働するスクリプトを作り、音声で（文字通り声で）口座に十分なお金が ないことを知らせ、それが入金の合図となり、不可抗力を除いて、この状況は二度と起こらないはずだ、と言っています。
しかし、中には1年半も無修正で働き続けている人もいます。
紙の上にはもっとたくさんのアイデアがある。すべてに十分な時間と労力を割くことはできない。
トレンドは単純なパターンだから、MoDはそれに誘導されてはいけないと思うんだ。
意味がわからない、抽象度じゃない、忘れよう)