トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 73

[Alexey Burnakov]

ミハイル・マルキュカイツ

何？

この言葉には真実があるのだが・・・・・・。

分類の意味をシンプルに読み取るべき。機械学習に関する優れたサイトには、それが端的に書かれています。

[Alexey Burnakov]

アレクセイ・ブルナコフ

検証データ： https://drive.google.com/file/d/0B_Au3ANgcG7COGpJb24wbkxoaTg/view?usp=sharing

5組で5.5年分あります。日付は、トレーニングセットの後に厳密に来る。右端の列はツェレフカ：181分での価格上昇分（列車内のカテゴリーでコード化されたもの）です。

0.0001より大きいバリデーションでのMOを得るようにする。平均的なスプレッドに相当する0.00013程度が得られました。つまり、ゼロです。

同時に、すべての観測を取引するのではなく、マシンシグナルが強いところ（観測の5～10％程度）だけを取引するようにしています。

ありがとうございます。

アレクセイ

そして、これはテストサンプル（クロスバリデーション）を作るときに便利な絵です。集合を5等分して、それぞれの5等分目の末尾を未来データとする必要があります。

[Mihail Marchukajtes]

ユーリー・レシェトフ
https://bitbucket.org/jprediction/jprediction/downloads

ダウンロードしたところ、すべてOKなのですが、まだMQLに挿入できておらず、なぜか保存したファイルの最適化結果と予測器自体が表示する結果が異なっています。予測因子自体のデータ汎化度は90％なのに、抽出されたモデルは47％しかない......わけがわからない......。まあ、まだMQLでは動かせていないんですけどね...。

[Yury Reshetov]

ミハイル・マルキュカイツ
ダウンロードしたのはいいのですが、それをMQLに入れることができません・・・。また、まだMQLで動かすことができませんでした...。

なぜなら、javaファイルにはMath.signum()関数があり、mqlファイルにはないためです。

ミハイル・マルキュカイツ
保存されたファイルが、予測器によって表示される最適化結果と異なる結果を示す理由はわかりません。予測器自体のデータ汎化レベルは90%なのに、出力モデルは47%しかない。 はっきりしない...。

機械学習アルゴリズムにおける委員会の特性として、委員会で組み合わせたモデルは、個別に取り出したモデルよりも良い結果を出すというものがある。そうでなければ、何のための委員会なのか？そのため、jPredictionでは、個々の2値分類器は3値分類器よりも汎化性が悪くなっています。

ここで、バイアスのようなパラメータにも注目する必要がある。50％以下であることが望ましい。それがゼロになるのはもっといいことです。その値が小さいほど、三元分類の適切性が高いことを意味する。

[Yury Reshetov]

ミハイル・マルキュカイツ
ダウンロードし、すべてOKなのですが、まだMQLに挿入できていません。まあ、まだMQLでは動かせませんでしたが...。

することもできます。MetaEditorでCtrl+Hを押して、自動変更を行います。

そして、signum()関数を追加してください。

double signum(double x) {
   if (x == 0.0) return(0.0);
   if (x > 0.0) return(1.0);
   return(-1.0);
}

[Mihail Marchukajtes]

ユーリー・レシェトフ

することもできます。MetaEditorでCtrl+Hを押して、自動変更を行います。

そして、signum()関数を追加してください。

まあ、自宅での工事には辟易しているので、近いうちに試してみます。ゼロから取引しているのに...。最適化する時間が取れないので、やり次第、一気に報告します...。

[Mihail Marchukajtes]

ユーリー・レシェトフ

することもできます。MetaEditorでCtrl+Hを押して、自動変更を行います。

そして、signum()関数を追加してください。

可変1dというのがよくわからないのですが、どこから出てきたのでしょうか？

[Mihail Marchukajtes]

ミハイル・マルキュカイツ
意味不明、可変1dに悪態をついている、可変とはどんなもので、どこから出てきたのでしょうか？

私はそれを理解し、d1に変更し、すべてがうまくいきました。コードには触れませんでしたが、委員会で、5+++で動作することは理解しています。ユーリさん、ありがとうございました。"これで牛の干し草が2倍になる"（マトロスキンより......）。

[Mihail Marchukajtes]

さて、委員会について少し。2007年に初めてこの言葉を聞き、3つのネットワークで委員会を作りました。だから、Voot委員会は3つのモデルのうち2つが正しく機能するときだけ信号をノックアウトしてバランスを整え、もし委員会の2つが誤った信号を出したら、委員会は失敗します。

[Mihail Marchukajtes]

ユーリー・レシェトフ：

することもできます。MetaEditorでCtrl+Hを押して、自動変更を行います。

そして、signum()関数を追加してください。

ユーリ、思い切って聖杯を 作ることにしたんだけど、予測値が10を超えてはいけないという但し書きがついてしまったんだ。これは意図的な制限なのか、アルゴリズムの限界なのか......。10以上は関連性が高いので......。