トレーディングにおける機械学習:理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 532 1...525526527528529530531532533534535536537538539...3399 新しいコメント Vladimir Perervenko 2017.11.25 10:03 #5311 匿名とし,行列の次元に応じて必要に応じて転置するkohonen::classvec2classmat, kohonen::classmat2classvec の2つの関数を使用するだけです。それらの機能を自分自身にコピーして、必要に応じて使えばいいのです。> classvec2classmat function (yvec) { if (!is.factor(yvec)) yvec <- factor(yvec) nclasses <- nlevels(yvec) outmat <- matrix(0, length(yvec), nclasses) dimnames(outmat) <- list(NULL, levels(yvec)) for (i in 1:nclasses) outmat[which(as.integer(yvec) == i), i] <- 1 outmat }> classmat2classvec function (ymat, threshold = 0) { class.names <- dimnames(ymat)[[2]] if (is.null(class.names)) class.names <- 1:ncol(ymat) classes <- apply(ymat, 1, function(x) which(x == max(x))[1]) classes[apply(ymat, 1, max) < threshold] <- NA factor(class.names[classes], levels = class.names) }グッドラック Vladimir Perervenko 2017.11.25 10:16 #5312 エリブラリウスRのもう一つの問題点。一方のコンピュータでは問題ないが、もう一方のコンピュータでは、コードの正しさに対する要求が高まっている。例えばdarch.unitFunction = linearUnit - Rterm.exe がクラッシュする原因と なりました。に変更されました。 darch.unitFunction ="linearUnit"。というエラーが発生し、その時点から次のエラーが発生し始めました。また、library(darch)をrequire(darch)に変更する必要がありました。今は学習そのものが億劫なんです。R_NN <- darch( darch = NULL。 x = MatrixLearnX , y = MatrixLearnY , paramsList = params)いろいろ試しましたが、 Rterm.exeは いつも クラッシュして しまいます。Rには、エラーレベルコントロールのようなものがあるのでしょうか?もしかして、2台目のPCでは、警告のたびに止まっていると、結局エラーレベルで解決してしまうのでは?両方のコンピュータで、Rをデフォルトの設定でインストールし、すべてのパッケージをインストールしました。 どうすれば直るのか?片方のPCともう片方のPCでセッションのスナップショットを撮り、比較してみてください。例えば> sessionInfo() R version 3.4.2 (2017-09-28) Platform: x86_64-w64-mingw32/x64 (64-bit) Running under: Windows 7 x64 (build 7601) Service Pack 1 Matrix products: default locale: [1] LC_COLLATE=English_United States.1252 [2] LC_CTYPE=English_United States.1252 [3] LC_MONETARY=English_United States.1252 [4] LC_NUMERIC=C [5] LC_TIME=English_United States.1252 attached base packages: [1] stats graphics grDevices utils [5] datasets methods base other attached packages: [1] kohonen_3.0.4 RevoUtils_10.0.6 [3] RevoUtilsMath_10.0.1 loaded via a namespace (and not attached): [1] MASS_7.3-47 compiler_3.4.2 [3] tools_3.4.2 Rcpp_0.12.13 幸運 Forester 2017.11.25 11:30 #5313 ウラジミール・ペレヴェンコ片方のコンピュータともう片方のコンピュータでセッションのスナップショットを撮り、比較してください。例えば幸運その方法ではないのですが、試行錯誤の結果、わかりました。 ありがとうございました。 Forester 2017.11.25 12:12 #5314 ところで、ネットワークを「ハードコードする」という表現を目にしたことがあります。 どうやら、重みとオフセットで関数を得て、出力を計算するようです。例えば、第一層の重みをdarchから取得する方法:print(NN@layers[[1]]$weights)このようなハードコードされた関数を作成するための既製のスクリプトはありますか? Dr. Trader 2017.11.25 12:30 #5315 Rによる暗号通貨取引のための基本機能を作った。暗号の取引所はbittrexで、一度はそこで全てのチェックをクリアしているので、これで一気にコードの動作確認ができるようになりました。 API_KEYとAPI_SECRETの値は、プロファイル 設定で取引所が個人的に与える値に変更する必要があります。この交換機の少ない - 彼らのAPIは、ohlcの値を取得する機能はありません、ティックは自分自身を収集し、ohlcのバー(または外部リソースからそれらをダウンロードする必要があります)構築するために、それらによって。そして、APIにアクセスし、それを通して(そしてRを通して)荒らすには、本人確認に合格し、2faを有効にする必要があります。おそらく、api経由でohlcを提供し、取引に本人確認を必要としない取引所を見つける必要があります。一般的にapiで動作するすべての取引所は似ています、このスクリプトは簡単に別のものにリメイクすることができます。 ファイル: bitcoin_exchange_api_template.txt 9 kb СанСаныч Фоменко 2017.11.25 13:38 #5316 マキシム・ドミトリエフスキーしかし、そうですね、90%はデータマイニング10%モデル選択です。+100! Maxim Dmitrievsky 2017.11.25 14:45 #5317 ユーリイ・アサウレンコそのため、すぐにマイニング戦略のためのマイニングファームを用意する必要があります。さて、今の状況は以下の通りです。以前作ったロボットは、小さな距離で非常にクールな光学系で、順張り側では50/50で動作します。つまり、市場が変化していない場合は上がり、変化した場合は下がります。レシェトフのニューロンをもっと入れたり、ファジーロジックに基づいたバージョンもありますが、それはもっと突然ですが、最適化できる重みが増えます・・・だから基本的には、もし私がクラウドで1日トレーニングして100ポンドくらい払えば、おそらく長持ちして良い利益をもたらすはずですが、私はそんな長いトレーニングに精神的に準備ができていません。2つ目は自己最適化システムで、まだ準備ができていないので、オプティマイザなしで自己鍛錬する可能性があります。 私はこちらの方が好きですが、まだ明確ではありません。) Yuriy Asaulenko 2017.11.25 15:17 #5318 マキシム・ドミトリエフスキー 私が以前作ったボットは、小さな距離で最適な非常にクールなもので、フォワード市場では50/50で動作します。レシェトフのニューロンをもっと詰め込むこともできますし、ファジーロジックに基づいたバージョンもあり、もっとクールですが、最適化できる重みが増えます。2つ目の選択肢は自己最適化システムで、まだ準備ができていない、オプティマイザなしで自己鍛錬する...私はこのバリエーションがより好きですが、まだ明確ではありません:)オプティマイザーとは何か、よくわからないのですが?オプティマイザーと聞くと、テスター・オプティマイザー・MTと悪い連想をするのですが。 Maxim Dmitrievsky 2017.11.25 16:05 #5319 ユーリイ・アサウレンコよくわからないのですが、オプティマイザーとは何ですか?オプティマイザーと聞くと、MTテスター・オプティマイザーを連想してしまい、悪いイメージがあります。はい、なぜ良くないのでしょうか?MOは要するに、AIが発明される前の最適化なんです。遺伝もMO Yuriy Asaulenko 2017.11.25 16:29 #5320 マキシム・ドミトリエフスキー はい、なぜ良くないのでしょうか?MOは本来、AIが発明されるまでの最適化です。遺伝もAIの一部です。 最適化とは、基準のことである。最大利益による最適化は、あまり良い基準ではありません。同時に、特にフォーラムで実際によく見られる、将来的にどうにかうまくいくという根拠もないのです。 1...525526527528529530531532533534535536537538539...3399 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか? Googleでログイン
とし,行列の次元に応じて必要に応じて転置する
kohonen::classvec2classmat, kohonen::classmat2classvec の2つの関数を使用するだけです。それらの機能を自分自身にコピーして、必要に応じて使えばいいのです。
グッドラック
Rのもう一つの問題点。
一方のコンピュータでは問題ないが、もう一方のコンピュータでは、コードの正しさに対する要求が高まっている。
例えば
darch.unitFunction = linearUnit - Rterm.exe がクラッシュする原因と なりました。
に変更されました。
darch.unitFunction ="linearUnit"。
というエラーが発生し、その時点から次のエラーが発生し始めました。
また、library(darch)をrequire(darch)に変更する必要がありました。
今は学習そのものが億劫なんです。
R_NN <- darch(
darch = NULL。
x = MatrixLearnX ,
y = MatrixLearnY ,
paramsList = params
)
いろいろ試しましたが、 Rterm.exeは いつも クラッシュして しまいます。
Rには、エラーレベルコントロールのようなものがあるのでしょうか?もしかして、2台目のPCでは、警告のたびに止まっていると、結局エラーレベルで解決してしまうのでは?
両方のコンピュータで、Rをデフォルトの設定でインストールし、すべてのパッケージをインストールしました。
どうすれば直るのか?
片方のPCともう片方のPCでセッションのスナップショットを撮り、比較してみてください。例えば
幸運
片方のコンピュータともう片方のコンピュータでセッションのスナップショットを撮り、比較してください。例えば
幸運
その方法ではないのですが、試行錯誤の結果、わかりました。
ありがとうございました。
ところで、ネットワークを「ハードコードする」という表現を目にしたことがあります。
どうやら、重みとオフセットで関数を得て、出力を計算するようです。
例えば、第一層の重みをdarchから取得する方法:print(NN@layers[[1]]$weights)
このようなハードコードされた関数を作成するための既製のスクリプトはありますか?
Rによる暗号通貨取引のための基本機能を作った。暗号の取引所はbittrexで、一度はそこで全てのチェックをクリアしているので、これで一気にコードの動作確認ができるようになりました。
API_KEYとAPI_SECRETの値は、プロファイル 設定で取引所が個人的に与える値に変更する必要があります。
この交換機の少ない - 彼らのAPIは、ohlcの値を取得する機能はありません、ティックは自分自身を収集し、ohlcのバー(または外部リソースからそれらをダウンロードする必要があります)構築するために、それらによって。そして、APIにアクセスし、それを通して(そしてRを通して)荒らすには、本人確認に合格し、2faを有効にする必要があります。
おそらく、api経由でohlcを提供し、取引に本人確認を必要としない取引所を見つける必要があります。一般的にapiで動作するすべての取引所は似ています、このスクリプトは簡単に別のものにリメイクすることができます。
しかし、そうですね、90%はデータマイニング10%モデル選択です。
そのため、すぐにマイニング戦略のためのマイニングファームを用意する必要があります。
さて、今の状況は以下の通りです。以前作ったロボットは、小さな距離で非常にクールな光学系で、順張り側では50/50で動作します。つまり、市場が変化していない場合は上がり、変化した場合は下がります。レシェトフのニューロンをもっと入れたり、ファジーロジックに基づいたバージョンもありますが、それはもっと突然ですが、最適化できる重みが増えます・・・だから基本的には、もし私がクラウドで1日トレーニングして100ポンドくらい払えば、おそらく長持ちして良い利益をもたらすはずですが、私はそんな長いトレーニングに精神的に準備ができていません。2つ目は自己最適化システムで、まだ準備ができていないので、オプティマイザなしで自己鍛錬する可能性があります。 私はこちらの方が好きですが、まだ明確ではありません。)
私が以前作ったボットは、小さな距離で最適な非常にクールなもので、フォワード市場では50/50で動作します。レシェトフのニューロンをもっと詰め込むこともできますし、ファジーロジックに基づいたバージョンもあり、もっとクールですが、最適化できる重みが増えます。2つ目の選択肢は自己最適化システムで、まだ準備ができていない、オプティマイザなしで自己鍛錬する...私はこのバリエーションがより好きですが、まだ明確ではありません:)
オプティマイザーとは何か、よくわからないのですが?
オプティマイザーと聞くと、テスター・オプティマイザー・MTと悪い連想をするのですが。
よくわからないのですが、オプティマイザーとは何ですか?
オプティマイザーと聞くと、MTテスター・オプティマイザーを連想してしまい、悪いイメージがあります。
はい、なぜ良くないのでしょうか?MOは要するに、AIが発明される前の最適化なんです。
遺伝もMO
はい、なぜ良くないのでしょうか?MOは本来、AIが発明されるまでの最適化です。
遺伝もAIの一部です。