トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 359

[Maxim Dmitrievsky]

ユーリイ・アサウレンコ
言葉を綴る))ベントレーとまではいかなくても、せめてプジョーでオートマチックが欲しい）。

ローガンバケット :)

[Yuriy Asaulenko]

サンサニッチ・フォメンコ

では、その栄光の再教育の問題点

再トレーニングは、このトピックの中では虫のいい話になっています。

学び直しというのは、何も新しいことでも、怖いことでも、珍しいことでもありません。決定論的なものも含めて、絶対にすべてのモデルに内在している。Y=Ax+Bでも再教育が可能です。

入力の選択を誤った結果、モデルそのものや要求される精度がプロセスに対応していない典型的な例です。例えば、非線形なプロセスを線形モデルで精緻化しようとすると、モデルが崩れてしまう。粗雑なモデルでは、良い結果は得られるが、不十分である。「まあ、小娘、もう少し」と思えた(c)。

[Forester]

マキシム・ドミトリエフスキー

これ以上必要なのかどうかもわからない、運が良ければ5分の1の初値で2ヶ月半で2万％...あなたは$1kを投じ、ベントレーを予約してください。運が悪ければ、小さな損失です（笑)。

レシェトフ・ニューロン(RNN)でまたやったんですか？

[Maxim Dmitrievsky]

エリブラリウス
またレシェトフ・ニューロン（RNN）でやったのでしょうか？

そうですね、でももうあまり残っていないんですよ )

すぐにMLP z algliebと比較することになるが、本当に公平な比較とは言えない。

そして、完全にRに切り替えるしかなくなる。

[削除済み]

マキシム・ドミトリエフスキー

これ以上必要なのかどうかもわからない、運が良ければ5分の1の初値で2ヶ月半で2万％...あなたは$1kを投じ、ベントレーを予約してください。運が悪ければ、小さな損失です（笑)。

マキシム 7月に4週にわたって開催されるコンテストを紹介します - 料金は10ドルです。実戦形式のテストも悪くない。

[Maxim Dmitrievsky]

geratdc:

マキシム 7月に4週連続のコンテストがあるんですが、値札は10ドルです。最も、あるいは全く戦闘モードでテストするために、実世界で悪いオプションではありません。

その時までに最終版があればいいのですが、今のところ毎日新しいバージョンが出ています。

[Forester]

マキシム・ドミトリエフスキー

ええ、でもあまり残っていませんよ（笑)。

すぐにMLP z alglibと比較することになると思いますが、実際には公正な比較ではありません。

そして、完全にRに切り替えるしかなくなる。

ALGLIBでのバージョンはほぼ完成しています。性能を比較するのも面白いでしょう。グリッドに全く同じタスク（指標、指標期間、ティーチング期間、トレーニングマトリックスなど）を設定し、どちらがより良く発展するかを見るだけで良いのです。レシェトフもALGLIBもグリッドが単純すぎるので、R EAオーナーから誰か参加してくれると面白いんですけどね。

[Vladimir Perervenko]

SanSanych Fomenko:

では、その栄光の再教育の問題点

現在、ディープニューラルネットワークでは、オーバーフィッティングの確率を大幅に低減する手法が多く開発されている。

一般的に、「オーバーフィット→オーバートレーニング」という訳は、意味が不正確だと私は思っています。学ぶ」というより、「学ぶために」という感じです。

怖がる必要はなく、学び終える瞬間をコントロールすればいいのです。

グッドラック

[削除済み]

geratdc:

マキシム 7月に4週間のコンテストがあります、価格は10ドルです。実際の取引セッションでテストするのに適したオプションです。

マキシム・ドミトリエフスキー

その時までに最終版があればいいのですが、今のところ毎日新しいバージョンが出ています。

もう時間だ！もう時間だ

[Mihail Marchukajtes]

面白い!!!しかし、問題は少し違う。例えば、あなたのCUが20％ダウンしているとしましょう。問題は...ドローダウンから抜け出し、トップで利益を出すのか、それともドローダウンし続けるのか......。TSを最適化する必要があるかどうかは、どのように判断するのですか？