トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 354 1...347348349350351352353354355356357358359360361...3399 新しいコメント СанСаныч Фоменко 2017.05.17 08:46 #3531 ウラジミール・ペレヴェンコこれはcalibrate::CORELearn/ でより正しく、エレガントに解決されます。そして、かなり以前からそうでした。グッドラック 面白いことに、私はキャリブレートを使ってあまり成功せず、あきらめたのです。クラス間の境界を移動させるためにキャリブレーションを使っただけで、クラス間にスペースを空けることには気づいていませんでした。 Vladimir Perervenko 2017.05.17 12:42 #3532 サンサニッチ・フォメンコ 面白いのは、キャリブレーションを使ってもあまり効果がなく、断念したことです。キャリブレーションでは、クラス間の境界を移動させただけで、クラス間にスペースを空けることに気がつきませんでした。 キャリブレーションは、「ハード」な分類器を「ソフト」な分類器に変えます（「わからない」と言うことができる）。滑りがなくなる。 Forester 2017.05.17 18:14 #3533 私のバージョンのグリッドの 学習データ準備の時点になりました...。 例を見て思うのは、なぜトレーニングでトレードコマンドのないバーを導入しなければならないのか、ということです。学習例がジグザグに基づくものであれば、NSにはジグザグの反転モーメントのみを入力すればよい。 それとも、トレードを決めないことも解決策になるのでしょうか？)))それを私たちも学ばなければならないのですか？ただし、論理的には、買いも売りもない場合は、取引しないことが決定されたことを意味します。 Maxim Dmitrievsky 2017.05.17 18:23 #3534 https://github.com/jaungiers/LSTM-Neural-Network-for-Time-Series-Prediction Dr. Trader 2017.05.17 18:36 #3535 学習されたモデルは、各バーで予測を行うことになっています。例えば、その予測は「ホールドロング」/「ホールドショート」/「トレードしない」と解釈され、その予測に従ってエキスパートアドバイザー内でロールオーバー、クローズ、オープンロングまたはショートなどの様々なトレードオペレーション が実行されます。そこで、モデル（ニューロン）は、この3つの状況を識別できるように学習する必要があり、それぞれ、どこで、どのような予測をするのかを示す学習データがあらかじめ用意されているのである。 Forester 2017.05.17 19:02 #3536 Dr.トレーダー学習されたモデルは、各バーで予測を行うことになっています。例えば、その予測は「ホールドロング」/「ホールドショート」/「トレードしない」と解釈され、この予測に従ってエキスパートアドバイザー内で様々なトレード操作（ロールオーバー、クローズ、オープンロングまたはショート）が実行されます。そのため、モデル（ニューロン）はこの3つの状況を識別できるように学習する必要があり、それぞれ、どこからどのような予測が期待できるかを示す学習データをあらかじめ用意しておく必要があります。それでも、「何もしないこと」は、学ぶ必要があるように思います。みんな上手なんです）。 それに、もしスキャルピングをしていなくて、トレードの判断が100～1万バーに一度でもあれば、NSはその不要な1万バーを全て作り直すべきでしょう...。明らかに学習速度の差は1万倍となる。例えば10本の小節を1回でスケーリングするとしても、計算時間が10倍になることも大きい。 だから、実践こそが真実の基準であり、私は両方のバリエーションを試し、比較するつもりです。 Maxim Dmitrievsky 2017.05.17 19:27 #3537 ウラジミール・ペレヴェンコ キャリブレーションは、「ハード」な分類器を「ソフト」な分類器に変えます（「わからない」と言うことができる）。弛みが消える。 Rについての質問、バージョンの互換性をどうするか？パッケージ 'MXNet' が利用できない（R バージョン 3.4.0 用） 例https://www.r-bloggers.com/recurrent-models-and-examples-with-mxnetr/ そして リカレントネットについて記事を書きたい？:) Yuriy Asaulenko 2017.05.17 19:29 #3538 マキシム・ドミトリエフスキー そんなRの疑問、バージョンの互換性はどうすれば？ パッケージのコードに入り込み、修正する。 Maxim Dmitrievsky 2017.05.17 19:30 #3539 ユーリイ・アサウレンコ モジュールコードに入り込み、修正する。 初心者なので、どこに行けばいいのかわかりません（笑)。 Yuriy Asaulenko 2017.05.17 19:33 #3540 マキシム・ドミトリエフスキー 私は不器用で、どこに行けばいいのかわかりません)。パッケージのソースコードです。ダウンロードし、修正し、コンパイルする。うまくいくときもあれば、そうでないときもある。もしかしたら、修正するのは2行だけかもしれないし、たくさんあるかもしれない）。SZY 一番簡単な方法は、Rの旧バージョンをダウンロードすることです。 1...347348349350351352353354355356357358359360361...3399 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
これはcalibrate::CORELearn/ でより正しく、エレガントに解決されます。
そして、かなり以前からそうでした。
グッドラック
面白いことに、私はキャリブレートを使ってあまり成功せず、あきらめたのです。クラス間の境界を移動させるためにキャリブレーションを使っただけで、クラス間にスペースを空けることには気づいていませんでした。
面白いのは、キャリブレーションを使ってもあまり効果がなく、断念したことです。キャリブレーションでは、クラス間の境界を移動させただけで、クラス間にスペースを空けることに気がつきませんでした。
私のバージョンのグリッドの 学習データ準備の時点になりました...。
例を見て思うのは、なぜトレーニングでトレードコマンドのないバーを導入しなければならないのか、ということです。
学習例がジグザグに基づくものであれば、NSにはジグザグの反転モーメントのみを入力すればよい。
それとも、トレードを決めないことも解決策になるのでしょうか？)))それを私たちも学ばなければならないのですか？ただし、論理的には、買いも売りもない場合は、取引しないことが決定されたことを意味します。
学習されたモデルは、各バーで予測を行うことになっています。例えば、その予測は「ホールドロング」/「ホールドショート」/「トレードしない」と解釈され、その予測に従ってエキスパートアドバイザー内でロールオーバー、クローズ、オープンロングまたはショートなどの様々なトレードオペレーション が実行されます。そこで、モデル（ニューロン）は、この3つの状況を識別できるように学習する必要があり、それぞれ、どこで、どのような予測をするのかを示す学習データがあらかじめ用意されているのである。
学習されたモデルは、各バーで予測を行うことになっています。例えば、その予測は「ホールドロング」/「ホールドショート」/「トレードしない」と解釈され、この予測に従ってエキスパートアドバイザー内で様々なトレード操作（ロールオーバー、クローズ、オープンロングまたはショート）が実行されます。そのため、モデル（ニューロン）はこの3つの状況を識別できるように学習する必要があり、それぞれ、どこからどのような予測が期待できるかを示す学習データをあらかじめ用意しておく必要があります。
それでも、「何もしないこと」は、学ぶ必要があるように思います。みんな上手なんです）。
それに、もしスキャルピングをしていなくて、トレードの判断が100～1万バーに一度でもあれば、NSはその不要な1万バーを全て作り直すべきでしょう...。明らかに学習速度の差は1万倍となる。例えば10本の小節を1回でスケーリングするとしても、計算時間が10倍になることも大きい。
だから、実践こそが真実の基準であり、私は両方のバリエーションを試し、比較するつもりです。
キャリブレーションは、「ハード」な分類器を「ソフト」な分類器に変えます（「わからない」と言うことができる）。弛みが消える。
Rについての質問、バージョンの互換性をどうするか？
そんなRの疑問、バージョンの互換性はどうすれば？
モジュールコードに入り込み、修正する。
初心者なので、どこに行けばいいのかわかりません（笑)。
私は不器用で、どこに行けばいいのかわかりません)。
パッケージのソースコードです。ダウンロードし、修正し、コンパイルする。うまくいくときもあれば、そうでないときもある。もしかしたら、修正するのは2行だけかもしれないし、たくさんあるかもしれない）。
SZY 一番簡単な方法は、Rの旧バージョンをダウンロードすることです。