トレーディングにおける機械学習:理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 357

 
マキシム・ドミトリエフスキー


周期的なパターンを見ることができるかもしれません。

フーリエで分解して(Rでは2-3行)プロットすれば、周期性は見られません。滑らかなスペクトルです。

自己相関関数を試してみてください。 また無音ですが、周期的なパターンがあれば出てくるはずです。

 
ユーリイ・アサウレンコ

フーリエで分解して(Rでは2-3行)プロットすれば、周期性は見られません。滑らかなスペクトルです。

再度、自己相関関数を使用してみてください。周期的な挙動がある場合は表示されるはずです。


このヒストグラムを使って、いくつかの異なる期間をフィードして、一度に国家統計局に教えることができると思います。 大きな変動と小さな変動の両方を考慮し、大きなものはトレンド成分、小さなものは入力のためのシグナルになるでしょう。

そして、現在のチャートとボリンジャーとの関係を考慮して、シグナルを変換します。科学的実験の方法、つまり

 
マキシム・ドミトリエフスキー


フォイルズ1の時代と一緒で、こんな感じになるんでしょうね :)

そして、周期的なパターンを見ることができます


据え置き型シリーズ。そして、異常値を除去する - 標準的な手順
 
ディミトリ
静止画の列。そして、排出ガスが除去される-標準的な手順

LSTMは排出量も考慮する必要があります。
 
NSは非定常入力にどう関係するのか、という問いに対する答えを知っている人はいるだろうか。
 
マキシム・ドミトリエフスキー


私は一度にNSを教えるために、これらのヒストグラムでいくつかの異なる期間を養うために、それは大きな変化と小さな変化の両方を考慮に入れ、大規模なトレンドの成分になり、小さな入力の信号になると思う。

そして、現在のチャートとボリンジャーとの関係を考慮して、シグナルを変換します。経験則としてまとめると

ボリンジャーシグナルをトレードに活用する方法をすでに学んでいます。そうすれば、もっと適切なトレーニングができるはずです。
 
サンサニッチ・フォメンコ
NSは非定常エントランスをどう扱うか、という問いに対する答えを知っている人はいますか?

悪い?)
 
サンサニッチ・フォメンコ
NSは非定常な入力をどのように参照するのか、という問いに対する答えを知っている人はいるだろうか。
もっと具体的に教えてほしい。相反する2つの答えを出すことができる)。
 
ユーリイ・アサウレンコ
NSを教える前に、モデルになって、そこに価値があるかどうかを確かめたいですね。そうすれば、トレーニングはより適切なものになるでしょう。


極値とは、特に短い期間で反転することを意味し、反比例する系列は明らかで、新しいピークに続いて新しい谷が発生する(周期の短い指標の場合)。

逆の状況は、より大きな周期を持つ指標において、系列が持続的に見え、新しい最大値が続く、すなわち、長いトレンドを識別することができ、同時に、系列は静止しており、トレンドの終わりを(およそ)見つけることができることです

たくさん本を読みましたね。

作業アルゴリズム:トレンドを定義し、それに沿って作業を行い、アンチパーセプションシリーズのエントリーを実施し、勝率を高めています。同時に、周期の大きい指標が平均値の極端に近い場合、トレンドが変化し始めたら、トレードのエントリーを反対に変更します
 
マキシム・ドミトリエフスキー


極値とは、特に短い期間での反転を示すものであり、反比例する系列が存在すること、つまり新しいピークに続いて新しい谷が現れることです。

逆に、長期の指標では、系列は持続的に見え、新しい高値が続く、つまり、長いトレンドを識別することが可能であり、同時に系列は静止しており、トレンドの終わりを(ほぼ)見つけることができます。

たくさんの本を読んできたんだ、え?

(かっこいい)アンチパーシスタンスのほうは?

新高値(おそらく安値)の 後に新高値が続く - そうです、私も経験あります、グラフはすべて見慣れたものです。シミュレートしても、そこには何もない、空っぽの状態です。もしかしたら、ラッキーなことがあるかもしれません。

理由: